10月20日(木) 分　26日再度EU首脳会合報道、EFSF・ESM(欧州安定化メカニズム)統合9400億ユーロ拡大検討報道、EFSF条件付き流通市場債券購入可能報道、独仏首脳電話会談、フィラデルフィア連銀景況指数8.7、ブラジル中銀政策金利12.00→11.50％へ引き下げ、カダフィ氏死亡

ムーディーズ ： スペインの5つの銀行の格付けを引き下げ。

ブラジル中銀 ： 政策金利を12.00→11.50％に引き下げ。

エディRBA総裁補佐 ： 豪州の銀行資産における欧州債務の影響は問題でない。

ギラード豪首相 ： 中国と日本の両国と自由貿易について協議している。

フラハティ加財務相
ユーロ圏債務危機に関する緩やかな進展に困惑している。 4400億ユーロのEFSFの規模は十分でない。

S＆P
スロベニアの格付けをAA→AA-に引き下げ。 見通しは、安定的。

白川方明日銀総裁
わが国の経済は持ち直しの動きが続いており、緩やかな回復経路に復していく。 海外経済は当面減速するが、新興国中心に底堅く推移する。

ドル人民元基準レート 1$=6.3652元。

円高対策最終案
政府と日銀で景気対応検討チームを設置し、進捗状況などを管理する。 外為特会から国際協力銀行(JBIC)への融資枠を10兆円程度へ拡大。 必要時に断固たる措置をとる。 非伝統的な施策を含め、国際金融市場の安定確保策を広く検討する。

バルニエEU委員
格付け機関の改革に取り組んでいる。 一部の場合でソブリン債格付けを禁止する可能性。

独ハンデルスブラット紙 ： ショイブレ独財務相はギリシャのデフォルトの可能性をもはや否定しない。

日銀10月地域経済報告 ： さくらレポート
各地の景気情勢を前回(11年7月)と比較すると、5地域(北海道、東北、関東甲信越、東海、九州・沖縄)からは供給制約の解消などから持ち直し方向。 4地域(北陸、近畿、中国、四国)からは前回からの持ち直しの基調に大きな変化はない。 複数の地域からは、海外経済減速などの影響が生産活動の一部にみられ始めている。 震災で甚大な被害を受けた東北からは、被災地以外の地域では震災前を上回る水準にまで復してきているほか、被災地の一部でも経済活動再開の動きがみられるなど、全体として回復している。 関東甲信越からも、着実に持ち直してきている。

日経平均8682.15(-90.39)円、TOPIX 746.02(-5.47)、日10年債1.000％。

ブロードベントBOE委員 ： インフレは来年急速に低下するだろう。

マイルズBOE委員
英国は深刻なリセッションから抜け出している。 インフレは不快なほど高い。

IMF
IMFは、ECB、EUとはギリシャ債務の持続性について異なる意見を持っている。 次回融資の実施前により明確な見通しを求める。

EU関係筋
一部ユーロ圏諸国の間でギリシャにおける民間部門のさらなる役割が自発的でなく強制されなければならない可能性があるとの見方が広がりつつある。 一部ユーロ圏諸国はギリシャ債削減で500億ユーロ以上の民間部門の貢献を求める。

シュタルクECB専務理事
日本の失われた10年から教訓を学ばなければならない。 日本は銀行システムを迅速かつ十分に再編しなかった。 ギリシャのヘアカットや破たんは欧州の納税者にとってより高額になるだろう。

ムーディーズ
日本企業は強い円に対し調整している。 日本には政策の安定性と継続性が必要。 日本経済の最悪のシナリオは景気の二番底だ。 来年度予算が格付けの重要な要因だ。 優先課題は東電と財政の健全化だ。

ロイター
EFSF(欧州金融安定ファシリティー)ガイドライン草案として条件付きで、EFSFは流通市場で債券を購入することが可能。 条件としてユーロ圏の国が、。 ・持続的な債務を有している。 ・債務削減へのコミットを尊重する。 ・銀行の破綻問題がない。 ・合理的な借り入れコストの実績がある。 ・要請を行い、ECBやユーロ圏副財務大臣が合意する。 EUとECBは流通市場での債券購入の期間や、その条件となる財政の調整や改革を規定した合意文書を今日明日中に準備する。

ショイブレ独財務相
EFSFによるプライマリー市場やセカンダリー市場での債券購入については議論が必要。 EFSFのレバレッジについてどうするか依然として合意していない。 EFSFレバレッジよりもさらに効果的な方法を模索している。

ユーロ圏首脳声明草案
民間部門のギリシャ債務関与は固有で例外的な措置である。 11月末までに恒久的な救済メカニズムに最終合意する。 首脳会合を少なくとも年に2回開く。

トロイカ(EU、IMF、ECB)調査団報告書
ギリシャの景気低迷は予想よりも著しく深刻である。 ギリシャの中期的な成長見通しは下方修正の必要がある可能性がある。 ギリシャの向けの第6弾融資をできるだけ早急に実施することを提言する。 ギリシャ政府は歳入および歳出の追加策を準備しており、2012年の赤字目標はこれらを通じて達成される。

EU
トロイカ(EU、IMF、ECB)調査団によるギリシャ債務持続可能性についての分析は最終的な詰めに入っており、まもなく提出されるだろう。 ギリシャレポートについてEU、IMF、ECBの間に意見の相違はない。 ギリシャ向け融資の支払いを可能な限り速く実行するように勧告。

EFSF(欧州金融安定ファシリティー)ガイドライン草案
EFSFによる銀行の資本再編は株主や民間投資家、政府による実施が不可能だった場合の最終手段。 EFSFによる銀行の資本再編には規模に見合った資本再編計画が必要となる。

NTC(国民評議会)当局者 ： リビアのカダフィ大佐の身柄を拘束。

EUと銀行関係者の話
欧州の銀行の資本増強には900～1000億ユーロが必要になる。 EU諸国はこの数字を受け入れる模様。

NTC(国民評議会)当局者 ： カダフィ大佐が拘束時に受けた負傷で死亡した。

独連立政府筋 ： 独政府は、EU首脳会合の延期を排除しない。

EU関係者 ： EU首脳会議の延期の計画は認識していない。

フェクター・オーストリア財務相
週末のEU首脳会合の日程は決定している。 延期に関しては認識していない。

ブラード・セントルイス連銀総裁 ： FRBや各国中銀はマクロ経済情勢に対応する適切な政策を考案するのに苦心してきた。

独与党筋
EU首脳会合は予定通り23日に開催される。 23日の会合ではEFSF(欧州金融安定ファシリティー)のレバレッジに関する決定はない見通しのようだ。

独地元紙 ： 来週の後半にも2度目のEU首脳会合が開催される可能性がある。

EU当局者 ： ファンロンパイEU大統領の話として
EU首脳会議を延期する計画はない。 独仏の意見の不一致に関する報道は誇張されている。

デールBOE委員
英国のインフレ率は2012年に明確に低下する。 英経済の成長は英中銀の予想ほど早くなかった。

ドイツ議会議員
メルケル独首相が、明日予定されていたドイツ議会でのEFSFに関する演説をキャンセル。 EFSFに関する協議が難航していることが理由。

ユーロ圏の関係者 ： ドイツとフランスは、ギリシャ支援を巡る民間部門の関与やEFSFのレバレッジについて合意するために、来週臨時のEU首脳会議を開催することを検討している。

ピアナルト・クリーブランド連銀総裁
米経済、来年の成長率は2.5％程度になると予想。 景気回復は苦痛なほど遅い。 早期の成長ペース加速は想定せず。

ショイブレ独財務相 ： EFSF(欧州金融安定ファシリティー)の規模拡大の決定は遅れる可能性がある。

ブラード・セントルイス連銀総裁
米経済はおそらく景気後退を回避した。 ユーロ圏が機器を乗り越えると確信。 いくつかの指標が9月と10月に改善している。 景気が更に弱くなれば、更なる量的緩和の可能性がある。

来週26日までに2度目のEU首脳会合が開催される。

メルケル独首相報道官 ： サルコジ仏大統領とメルケル独首相の話として ： 2度目のEU首脳会合で危機対応の詳細に関して合意が得られる。

サルコジ仏大統領とメルケル独首相はユーロ圏の問題に関して22日に会談を行う。

サルコジ仏大統領とメルケル独首相の電話会談
EFSF(欧州金融安定ファシリティー)の新たな運用方法と銀行の資本増強案がユーロ圏に必要との認識で一致。 共通の経済統治・一段の経済統合がユーロ圏に必要との認識で一致。

EUは意欲的な危機対策で合意するために追加のEU首脳会議を計画している。

EUは26日に二度目の首脳会談を開催する。

ギリシャ議会 ： 緊縮財政法案の最終採決で賛成多数を獲得。

ベルルスコーニ・イタリア首相 ： ドラギ伊中銀総裁の後任としてビスコ氏を指名。

マイクロソフト ： 7～9月期決算 ： 1株利益が0.68ドル(予想：0.682ドル)。

5:34米ホワイトハウス
オバマ米大統領は欧州債務危機についてメルケル独首相、サルコジ仏大統領、キャメロン英首相と協議した。

NYダウ11541.78(37.16)$、FT100 5384.68(-65.81)、DAX 5766.48(-147.05)。

米2年債0.26％、米10年債2.18％。

金1612.90(-34.10)$、WTI原油85.30(-0.81)$。

ドイツ銀行90億ユーロ資本増強必要報道、テレグラフ英格下げ可能性、スロバキア議会EFSF拡充案可決、JPモルガン決算、ECB月報、豪9月雇用統計、中国9月貿易収支から1週間。

株安・債券高・商品安・円買い・ドル買い、ユーロ円103円われ、ポンド円117円、豪ドル円74円、NZD/JPY60円われ、カナダドル円74円、ユーロドル1.34、ポンドドル1.54われ、豪ドル・ドル0.97、NSD/USD 0.78、ドル・カナダドル1.03、ドルスイスフラン0.91、NYダウ10,600ドル、米10年債利回り1.7％、USD/MXN 14のせ、USD/ZAR 8.4、USD/SGD 1.31、USD/INR 50のせ、ドルインデックス78のせ、銅3.5ドルわれ、中国から4週間。

ニュージーランドドル・ドル0.83 高値更新、スイスフラン売り、ユーロポンド0.90のせ、シカゴPMI 61.1、ギリシャ中期財政緊縮計画関連法案可決、独政府 銀行 ギリシャ債務合意報道、ポンド豪ドル1.49、QE2終了から16週間。

円買い・ドル買い・ユーロ売り・商品安、ECB政策金利1.25％据え置き トリシエECB総裁 monitor very closely、ユーロ円117円われ、豪ドル円85円われ、ドル円80円、新規失業保険申請件数47.4万件、BOE 0.50％ 2,000億￡据え置き、WTI原油100ドルわれ、銀35ドルから24週間。

ECB政策金利0.25％引き上げ1.00→1.25％、トリシエECB総裁 monitor very closely、宮城県沖地震6強、豪ドル・ドル1.05、豪3月雇用統計、日銀金融政策決定会合 被災地低利融資、BOE据え置き 0.50％2,000億￡、WTI原油110ドルのせ、金最高値1466.5ドルから28週間。

株安・債権高・ドル高、ムーディーズ スペイン格下げAa1→Aa2、サウジアラビア警官発砲報道、BOE政策金利0.50％ 2,000億￡据え置き、韓国中銀政策金利2.75→3.00％、豪2月雇用統計から32週間。

RBNZ政策金利2.75→3.00％、ユーロドル1.31、スイスフラン買い、ブラード・セントルイス連銀総裁デフレ懸念、カリフォルニア州財政非常事態宣言、新規失業保険申請件数45.7万件から64週間。

ドル売り、ドル円87円、ユーロドル1.25のせ、ドルスイスフラン1.06われ、スウェーデン中銀政策金利0.25→0.50％、ISM製造業景況指数56.2、米5月中古住宅販売保留-30.0％、2Q日銀短観 大企業製造業業況判断 1、中国製造業PMI 52.1、米10年債2.89％、日10年債1.06％、FT100 4,800から68週間。

NYダウ約1,000ドル下げ幅 誤発注も(？)、円急騰・ドル高・株安・債権高、ユーロ円111円、ユーロスイスフラン1.41われ、ユーロドル1.26、金1,200ドル、ECB政策金利1.00％据え置き、英総選挙、VIX指数32.80から76週間。

ECB政策金利1.00％据え置き BBB-ヘアカット段階制度導入へ、円買いドル買い・円売りドル売り、中国数日以内通貨政策変更報道、BOE 0.50％ 2,000億￡据え置きから80週間。

SNB政策金利0.25％据え置き(any→an)、中国2月消費者物価指数2.7％、新規失業保険申請件数46.2万件、豪2月雇用統計、米1月貿易収支-373億ドル、BOEインフレ態度調査から84週間。

EU臨時首脳会合、ユーロ売り、EUR/SEK 10われ、ユーロカナダドル1.44われ、ユーロ豪ドル1.54われ、豪1月雇用統計 失業率5.3％ 新規雇用者数5.27万人から88週間。

ユーロ円137円のせ、SARB政策金利7.00％据え置き、南アランドレート固定報道、米8月住宅価格指数-0.3％、中国第3四半期GDP前年比8.9％、WINDOWS7発売、VIX指数20.69から104週間。

ポンド安・ドル高、米8月中古住宅販売件数510万件 前月比-2.7％、新規失業保険申請件数53.0万件、IFO景況指数91.3、キングBOE総裁、ユーロポンド0.91のせ、ポンドドル1.61われ、FRB・ECB・BOE・SNBドル資金供給策縮小から108週間。

ECB政策金利1.25→1.00％へ引き下げ・カバードボンド買入決定など、BOE政策金利0.50％据え置き・資産買い入れ500億ポンド拡大、米10年債3.33％、ストレステスト結果、新規失業保険申請件数60.1万件、日経平均年初来高値更新、豪・乳4月雇用統計から128週間。

SNB政策金利0.50→0.25％へ引き下げ(0.0～0.75％) 対ユーロで更なるスイスフラン高を阻止・介入、円買い円売り、バンクオブアメリカ1・2月黒字、米2月小売売上高-0.1％、新規失業保険申請件数65.4万件、TOPIX 700から136週間。

ECB政策金利0.25％引き上げ4.25％、トリシエECB総裁 no bias、米6月雇用統計 失業率5.5％ NFP-6.2万人、米6月ISM非製造業指数NMI 48.2(景況指数49.9)、スイスフラン円105円、AUD/NZD1.27、WTI原油145.29$(終値の高値)145.85$から172週間。

ドル円1995年11月以来12年4ヶ月ぶり100円われ、金1000$、ユーロドル1.56、ドルスイスフラン1.01、WTI原油111$、上海総合株価指数4000われから188週間。

BOEが政策金利を5.75％へ引き上げてから224週間。

米10年債利回りが5％をこえ、過去3年で最大の上昇率となってから228週間。

2010年(1年前)ドル売り戻し、メドレーレポート追加金融緩和 観測報道、BOE議事録 ボーゼン委員500億£、ベージュブック。

2009年(2年前)BOC政策金利0.25％据え置き、カナダドル売り、ブラジル課税、米9月住宅着工件数59.0万件、WTI原油80ドル、豪ドル・ドル0.93、ドルスイスフラン1.01、VIX指数20.90。

2008年(3年前)ドルスイスフラン1.15、バーナンキFRB議長議会証言 追加景気刺激策支持、中国第3四半期GDP9.0％、インド中銀政策金利1.00％引下げ8.00％。

2006年(5年前)OPEC120万バレル減産、WTI原油57$われ、豪ドル円90円のせ。