2011年10月30日アーカイブ

ドル売り・豪ドル買い、NYダウ11,900ドルのせ、ナスダック2,700、S&P500 1,250、キャタピラー決算、独10月製造業PMI 48.9、HSBC中国10月製造業PMI 51.1、DAX 6,000、WTI原油91ドルのせの月曜日。

ドル売り・豪ドル買い。株価や商品は上昇する。

週末のEUの財務相会合や、首脳会合では、・欧州の金融機関に1000億ユーロ程度の資本注入・銀行の自己資本比率であるコアTier１を9％とし2012年6月30日までに達成すること、などが協議される。フランスの、EFSFを銀行としECBから資金をうけるという案は、否定される。大方、予想の通りとなる。

ファンロンパイEU大統領は、・ユーロ圏首脳はEFSF(欧州金融安定ファシリティー)のレバレッジについて2つのモデルに絞り込みそれらを融合する可能性・26日のEU首脳会議で決定を下すだろう、としていました。

安住淳財務相の、円高への対応の準備を事務方に指示した、という発言も少し注目されていたもよう。

中国10月HSBC製造業PMIは、51.1と4ヶ月ぶりに50を上回る。

上海総合株価指数は、2,307まで下落するが、その後上昇する。

ドイツの10月製造業PMIが、48.9と2009年9月以来の50われとなったことも、注目されていたもよう。

26日のEU首脳会合が延期されるといううわさ(？)もあってか、ユーロが売られる場面があったもよう。

株価や商品の上昇もあってか、ドルは売られていたもよう。

ダドリーNY連銀総裁の、QE3(量的緩和第三弾)を導入することも可能、という発言も注目されていたもよう。

NYダウは、キャタピラーの決算が予想を上回ったこと、オラクルなどの買収報道、HSBCの中国10月製造業PMIが50を上回ったこと、などもあってか上昇する。6月の安値付近まで上昇、11,900ドルのせとなる。ナスダックは、2,700台まで上昇していた。S＆P500は、1,250のせとなる。米債券利回りも、上昇する。DAXは、8月以来の6,000のせとなる。FT100は、5,500のせとなる。Bovespa指数は、4月からのトレンドラインを上回る。

ドル円は、76円前半から76円われ付近となる。ユーロドルは、1.39後半まで上昇する。豪ドル・ドルは、200日移動平均を上回り、1.05付近まで上昇する。ポンドドルは、1.60前半まで上昇する。ニュージーランドドル・ドルは、8月からのトレンドライン付近まで上昇する。ドルスイスフランは、0.88われまで下落していた。ドルインデックスは、76われまで下落していた。

ユーロ豪ドルは、1.32後半まで下落していた。豪ドル・カナダドルは、1.05前半まで上昇、終値で6月の高値を上回る。AUD/NZDは、1.29後半まで上昇する。USD/TRYは、1.80われとなっていた。

WTI原油は大きく上昇、9月の高値を上回り、91ドルのせとなる。金も、上昇となる。VIX指数は、28.84まで低下していた。

ギリシャ1年債利回りは、一時191％台まで上昇していたもよう。

BOC政策金利1.00％据え置き GDP見通し、翌日EU財務相会合中止、EU首脳会談文書草案メルケル独首相反対、米10月消費者信頼感指数39.8、ドル円戦後最安値75.73円処、インド中銀政策金利8.25→8.50％、AUD/NZD 1.31、AUD/CAD 1.06、ギリシャ2年債利回り80％のせの火曜日。

EU首脳会議を翌日に控えた日。ニュージーランドドルやカナダドルが、売られる。

ニュージーランドの第3四半期の消費者物価が予想を下回り、ニュージーランドドルが売られる場面があったもよう。

SENSEX指数は、17,300台まで上昇していた。

BOCは声明で、2011年GDP見通しを2.8→2.1％へ、2012年を2.6→1.9％へ修正し、景気刺激策の解除は慎重に検討される必要という文言がなくなったこともあってか、カナダドルは大きく売られる。

EU首脳会談文章の草案として、ECBに現在の例外的な環境では非標準的措置の継続を求める、と報道があったが、メルケル独首相はドイツは支持しない、としたことも注目されていたもよう。

アメリカの10月消費者信頼感指数は、39.8と予想を大きく下回り、2009年3月以来の水準となる。 8月のS＆Pケースシラー住宅価格指数、リッチモンド連銀製造業指数も予想を下回っていた。

翌日のEU財務相の会合が中止、と伝わるとユーロが売られる場面があったもよう。EUサミットは実施される。ユーロは乱高下していた。

包括的な危機対策として、具体的な数値は示さず、また先送りされるのでは、というような感じとなっているもようです。

時事通信の、政府日銀は為替介入を単独で実施する準備に入る、という報道や、日経新聞の、日銀は27日の金融政策決定会合で追加的な金融緩和策を検討、という報道も、注目されていたもよう。

NYダウは、前日までの上昇やスリーエムの決算が予想を下回ったこと、消費者信頼感指数の低下、欧州の足並みがそろわないのでは、ということもあってか下落する。米債券利回りも、低下する。

ドル円は、先週金曜の安値を下回り、75.73円処まで下落、戦後最安値を数銭更新する。ユーロドルは、1.39後半から1.38半ばとなる。ドル・カナダドルは、1.00われまで下落するが、1.02前半まで上昇していた。

AUD/NZDは、6月以来の1.31前半まで上昇していた。ユーロカナダドルは、1.41後半まで上昇していた。豪ドル・カナダドルは、2004年2月の水準を上回り、1.06前半まで上昇していた。

WTI原油は、94.65まで上昇し、93.17ドルでひけていた。今日の上昇は、少し印象に残った。金は、今月高値を上回り、1710.7まで上昇、1,700ドルのせとなる。

ギリシャの2年債利回りは、80％のせとなる。

EU首脳会議声明草案、独下院議会EFSF機能強化動議承認、中国EFSF支援合意報道、RBNZ政策金利2.50％据え置き、ドル円戦後最安値75.71円処、米9月耐久財受注、豪第3四半期消費者物価基調インフレ率の水曜日。

前日売られたカナダドルとニュージーランドドルは買い戻されていた。26日、2回目のEUサミットの日。

オーストラリアの第3四半期消費者物価は予想と同じだったが、基調インフレ率は前期比0.3％と予想を下回り、2002年以来の水準となったことなどもあってか、豪ドルは下落する場面があった。

アメリカの9月耐久財受注や新築住宅販売件数は、予想を上回る。

ドイツの下院議会がEFSF機能強化についての動議を承認したことから、ユーロが買われる場面もあった。

その後、ギリシャ債のヘアカットの比率について、銀行とEUの間で協議が難航しているという報道もあってか、円買い・ドル買いとなっていた。

そして、EUが銀行資本の増強で合意する方向という報道や、中国がEFSF支援に合意という報道などもあってか、株価も上昇、円やドルは売り戻されていたもよう。

RBNZ声明では、・世界的な影響が緩やかになれば一段の利上げも・国内の圧力は将来の利上げを必要とするだろう、などとなったことから、ニュージーランドドルが買われる場面があった。

NYダウは、耐久財受注やボーイング決算などもあったが、ギリシャ債のヘアカット率の協議難航もあってか下げるけれども、中国のEFSF支援参加報道、などもあってか上昇する。米債券利回りも、上昇する。

EU首脳会議では、・銀行の中核的自己資本比率を9％とすることで合意、となるが、・EFSF(欧州金融安定ファシリティー)の規模を1兆ユーロ程度に拡大、ギリシャ債のヘアカット率を50％以上として評価損を1000億ユーロとする、などに関しては、まだきちんとした数値は出ていないもよう。

ドル円は、前日の安値を少しだけ下回り、75.71円処まで下落していたもよう。戦後最安値を更新する。ユーロドルは、1.39後半まで上昇するが、1.38われまで下落、同時線となる。ユーロ円は、104円後半まで下落するが、106円前半まで上昇する。ドル・カナダドルは、1.00前半まで下げていた。ユーロスイスフランは、1.21後半まで下落するが、上昇する。

WTI原油は下落、金は、1728.0ドルまで上昇していた。

ギリシャの10年債利回りは、先月以来の25％のせとなる。2年債も、先月以来の83％台まで上昇していたもよう。1年債は、190％のせとなる。フランスの利回りは、低下していた。

EU包括戦略大筋合意、株高・債券安・ドル売り・円売り、NYダウ12,200ドルのせ、DAX 6,300のせ、ユーロドル1.42、豪ドル・ドル1.07のせ、ドルインデックス75われ、ドル円戦後最安値75.67円処76円われ、米第3四半期GDP2.5％、日銀金融政策決定会合 資産買い入れ等基金50兆→55兆円の木曜日。

EU首脳会合での大筋合意をうけて、リスクオンとなり株高・債券安・ドル売り・円売りとなる。

・ギリシャ債の50％減免で合意へ・民間部門からの1000億ユーロに対して各国政府は300億ユーロを保証・EFSFの規模は約1.4兆ドル相当・新たなEFSFは11月に設定予定、など詳細までは決まっていないけれども、一旦EU首脳会合で包括的な解決策が大筋合意にいたったことで、ユーロドルは、1.40近くまで上昇する場面があった。50％減免についてあくまでも自発的ということなので、CDSのデフォルトの規定にならないのではないかという解説もありました。

日銀は、資産買い入れ等基金を50兆→55兆円へ5兆円増額、長期国債を対象とする。円は少し売られるが、買われていたもよう。

アメリカの第3四半期GDPは、予想と同じだけれども、前期より高く、個人賞は予想を上回っていた。

NYダウは、EU首脳会合での包括戦略大筋合意、第3四半期GDPなどもあってか、一時7月以来の水準まで上昇、200日移動平均を上回り、12,200ドルのせとなる。米債券利回りも上昇、10年債は2.4％台まで上昇していたもよう。FT100は、5,700のせ、DAXは、6,300のせ、CAC40は、3,300のせ、など大きく上昇する。

ユーロドルは1.38後半から1.42前半まで大きく上昇、200日移動平均を上回り、昨年6月からのトレンドラインまで戻ってくる。豪ドル・ドルも、1.03後半から1.07半ばまで大きく上昇する。ドルスイスフランは、0.85後半まで下落、ユーロスイスフランの1.20下限設定があった日の水準まで戻ってくる。ニュージーランドドル・ドルは、0.82前半まで上昇する。ドル・カナダドルは、0.98後半、ポンドドルは、1.61前半、などドルは売られる。ドル円は、また少しだけ戦後最安値を更新、75.67円処まで下落、76円われでひける。ドルインデックスは、74.724まで下落、75われとなる。

ユーロ円は108円前半、豪ドル円は81円後半、スイスフラン円は88円後半など、円も売られる。ユーロポンドは、0.88前半まで上昇する。ポンドスイスフランは、1.38前半まで下落する。ユーロ豪ドルは、1.31後半まで下落していた。豪ドル・カナダドルは、1.06後半まで上昇する。ドル・シンガポールドルは、1.24付近まで下落、200日移動平均を下回る。

WTI原油は、上昇する。金も上昇、1751.3ドルまで上げていた。。銀も35ドル台、銅も3.7ドル台まで上昇する。VIX指数は、24.7まで下落する。

ギリシャの5年物CDSは、3,400台まで下落していた。ドイツとフランスの10年物利回り格差も0.92％まで戻していた。

フィッチ ギリシャ債50％ヘアカット債務不履行、イタリア債入札、日経平均9,000円のせ、SENSEX指数17,900、伊2年債利回り4.7％のせの金曜日。

EU首脳会合を経過して、株高・債券安・ドル安・円安となった日の翌日。それほど動かなかった。

日経平均は、9,000円のせとなる。SENSEX指数は、17,900台まで上昇していた。

イタリアの3年債と10年債の入札は、芳しくなかった。10年債は、ユーロ導入以来の利回りとなった。

フィッチは、ギリシャ債について50％のヘアカット(債務減免)となった場合、債務不履行のイベントとなるだろう、とし、ユーロが売られる場面があったもよう。

NYダウは少し上昇、米債券利回りは低下する。

ドル円は、前日安値手前まで下落する。終値では、安値を更新する。ポンドドルは、1.61のせとなる。ドル・香港ドルは、7.76前半まで下落する。USD/MXNは、13われまで下落していた。

WTI原油は下落、金は、少し下落となる。

イタリアの2年債利回りは、4.7％のせとなる。

1週間前仏独EFSF等動向、23日26日EUサミット、ドル円75.8円戦後最安値、NYダウ11,800ドルのせ、ポンドドル1.59のせ、仏独10年債利回り格差1.2％、ギリシャ2年債利回り77％のせ、ムーディーズ仏格付け見通し3ヶ月以内ネガティブに引き下げる可能性 スペイン格下げAA2→A1、BOE議事録750億£増額9対0、英9月HICP5.2％、米9月CPI3.9％、米10月NAHB住宅市場指数18、中国第3四半期GDP前年比9.1％、ギリシャ大規模ゼネスト、フィリー指数8.7、ブラジル中銀政策金利12.00→11.50％へ引き下げ、タルーロFRB理事、カダフィ氏死亡