2011年12月アーカイブ

S＆P
JPモルガン、シティ、バンカメ、ゴールドマンサックス、モルガンスタンレー、バークレイズ、HSBCなど、欧米金融機関大手の格付を一段階引き下げ。 格付基準の変更に伴うもの。

ユンケル・ユーログループ議長
ギリシャへの次回救済の実行を決定。 融資は12月半ばまでに行われる。 イタリアは財政赤字削減のゴールに向けて、正しい軌道に乗っている。

EFSFに関する声明
新規に発行されるユーロ圏債券において、一定の保証を行うことで合意。 保証は元本の20～30％となる。 数ある投資家がユーロ圏共同基金に対して、好意的な見方と参加の意向を示している。 最終的なFFSFの救済力は保証と共同基金の活用次第。 ギリシャへの第二次支援実行後のEFSFの実質規模は2500億程度となる。

レーン欧州委員
ユーロ圏の財務相から各国の財政への介入に関する欧州委員会の提案が強く支持された。 欧州委員会はIMFの財源強化を支持する。

ユンケル・ユーログループ議長
二国間融資を通じたIMF財源強化のなるべく早い検討で合意した。 この財源強化はEFSFと並ぶ資金力確保と協力関係の強化を目的としている。 イタリアやスペインに対する強い懸念は持っていない。

EFSFレグリングCEO
レバレッジをかけた後のEFSFによる救済可能規模、様々な要素があり、具体的な数字を示すことは出来ない。

バロワン仏財務相
EFSF拡充が可能と確信。

ドル人民元基準レート 1$=6.3482元。

シュタルクECB専務理事
1年後もユーロは存在しているだろう。 ECBは2012年経済予測の見直しを検討し、今週末にかけて確定する。 ECBは2012年に経済活動が減速すると予想している。 ECBが事前に利下げをコミットしていない。

コチャラコタ・ミネアポリス連銀総裁
2012年に緩和政策の解除をする必要があるだろう。 2013年半ばまでの低金利水準公約を「より短期間」へ変更することが、緩和レベル引き下げの最も簡単な方法。 2011年のFOMCの行動は、信任を低下させた。

ノワイエ仏中銀総裁
欧州と世界の情勢は大幅に悪化した。 ユーロへの信頼は依然として強い。 ソブリン債務危機対応への民間関与は適当だと思われる。 物価安定に対する下方リスクが高まっている。

リーカネン・フィンランド中銀総裁
ECBはユーロ圏の物価の安定を確実にしなければならない。 銀行に対する流動性を確実にするために知恵を絞っている。 欧州共同債は、危機解決に間に合う時期での実現は難しい。

西村日銀副総裁
ファンダメンタルズで説明できない円高に対してはきちんとした対処が重要。 (介入について)過度の変動は許さないという姿勢を示した点で十分効果はあった。

日経平均8434.61(-43.21)円、TOPIX 728.46(-1.22)、日10年債1.065％。

野田首相 ： 消費税含む改革の考え方は、年内目処に結論を出す。

イタリア規制当局 ： ECBの役割が変わらなければ、ユーロ圏が崩壊する恐れがある。

タイ中銀 ： 政策金利を0.25％引き下げ、3.50→3.25％とする。

レーン欧州委員
IMFのリソース拡大に賛成。 さらなる経済統治の強化が必要。 欧州共同債は、経済統治を促進した場合にのみ可能となるだろう。 財政規律を確実にする必要がある。

ノワイエ仏中銀総裁
ユーロ圏のインフレ率は2～3ヶ月以内に目標水準まで戻るだろう。 デフレを阻止しインフレに対処するため必要なあらゆる措置を講じる。

政府 ： 日本再生の基本戦略案
政府・日銀が一体となって速やかに安定的な物価上昇を目指し、デフレ脱却に取り組む。 為替市場を引き続き注視し、適切に対応。

安住財務相 ： 覆面介入の可能性について申し上げられない。

中国人民銀行 ： 銀行の預金準備率を0.50％引き下げる。

ファンロンパイEU大統領
短期的な行動と長期的な改革を求める。 EUは債務危機を着実に克服する。

レーン欧州委員
市場の状況は憂慮すべきであり深刻。 ユーロ共同債はより厳格な財政の監視を必要とする。

キャメロン英首相 ： 民間部門の年金改革が必要不可欠。

モンティ伊首相 ： ユーロ共同債の考えには注意や検査が必要。

ヌーナン・アイルランド財務相
EFSFは重大な防火壁となるだろう。 欧州はIMFを含めることでより良いレバレッジを得る可能性。 EFSFにアイルランド債券購入を要請する計画はない。

FRB、ECB、日銀、SNB、BOC、BOE
国際金融システム支援策を発表。 各中央銀行は現行のドルスワップ協定の金利引き下げで合意。 既存の時限的な米ドルスワップ取極に適用される金利を50bp引き下げ、新しい金利を米ドルオーバーナイトインデックススワップレートに50bp上乗せしたものとすることに合意。 新しい金利は、2011年12月5日以降実施されるすべてのオペレーションに適用。 ドルスワップ取極の期限は、2013年2月1日まで延長される。 BOE、日銀、ECBおよびSNBは、3ヶ月物資金供給の入札オファーを継続して実施。 6中銀いずれの通貨でも流動性供給を行えるよう、各中央銀行間でそれぞれ時限的なスワップ取極を締結することにも合意。

日銀金融政策決定会合
政策金利を0～0.1％のまま据え置くことを全会一致で決定。 固定金利方式のドル資金供給オペレーションの貸付金利を0.5％引き下げ、12月5日以降のオペレーションから適用する。 引き下げにより、新たな貸付金利は、貸付期間に応じたドル・オーバーナイト・インデックス・スワップ市場の実勢金利に0.5％ポイント上乗せしたものとなる。

モンティ伊首相
ユンケル・ユーログループ議長やショイブレ独財務相、オズボーン英財務相と会談した。 前政府は緊縮財政策について重要な段階を踏んだ。 12月5日に新たな緊縮財政計画を発表するだろう。

コスタ・ポルトガル中銀総裁 ： ポルトガルは困難な課題に直面している。

モンティ・イタリア首相
サルコジ仏大統領やメルケル独首相は今後2日間で欧州の政策に関する重要な発表を行うだろう。 EFSFやECB、IMFを含めた危機の解決法に関して進展があったが、依然として明確でない。

古川・国家戦略経済財政担当相
今後は政府は日銀と警戒感を共有し緊密に連携する。 政府も国際金融市場動向や日本経済への影響を引き続き注視し適切に対応する。

白川日銀総裁
国際金融市場はこの1ヶ月間緊張度を高めている。 各国中銀が協力して行動することが市場の安心感につながる。 リーマンショックで金融システムが不安定となる怖さを認識しており、ドル調達金利が0.5％低下することで金融機関は借りやすくなる。 邦銀はドル調達など資金繰りに支障がない。 欧州債務問題は流動性供給だけで解決せず、欧州は財政・経済の構造改革に取り組むことが必要となる。 日銀は本日臨時政策決定会合を開催し、6中銀はドル供給オペ金利を0.5％引き下げた。 6中銀はFRBとのドルスワップ期限を2013年2月まで半年延長し、米ドル以外の資金供給に備えた多角的スワップ取り決めで合意した。

報道 ： EU財務相は共通基準での銀行債務の国際的な保証で合意した。

フラハティ加財務相 ： 本日の中央銀行の協調行動は前向きなステップであり、一段の流動性創出を支援するだろう。

ユンケル・ユーログループ議長)
投資家は徐々に欧州を避けている。 EFSF(欧州金融安定ファシリティー)の能力は7500億ユーロ程度になる見通し。

ショイブレ独財務相
EU財務相は銀行向け国家保証をめぐって合意した。 ギリシャに関する新たなプログラムをめぐる協議は年内の決着を目指す。 IMFによるイタリア救済の話は知らない。

FRBの報道官
FOMCは9対1でスワップ協定の金利引き下げを決定。 ラッカー・リッチモンド連銀総裁が反対票を投じた。

英政府
イランの首都テヘランで29日に起きた英国大使館乱入事件に関して。 在ロンドンのイラン大使館の即時閉鎖とイラン人職員全員の48時間以内の国外退去を求めた。

イラン外務省
(英政府の対応に)早まった判断だ。 イランは一段の適切な行動を取る。

メルケル独首相
我々はユーロの安定化による市場の結果を示さなければならない。 ユーロ圏にさらなる安定性をもたらすため、制限された条約変更を要請する。 EFSFの機能強化に関する最新の決定は重要。

米地区連銀経済報告 ： ベージュブック
米経済は1地区を除き緩やかに拡大した。 雇用は全般に停滞している。 製造業は全国的に安定したペースで拡大。 物価は全般に抑制され、一部コスト圧力は減退。 住宅市場は引き続き低迷、商業不動産も停滞している。 個人消費支出は緩やかに拡大した。 銀行貸し出しは全般に小幅ながら拡大した。

ラガルドIMF専務理事
中央銀行が断固たる行動を取る時は市場に影響があり、それは我々が本日見たものだ。 欧州における現在の危機の迅速な解決法を見つけなければならない。 解決法のタイミングについてコメントできない。 IMFは欧州以外の国のための資金保有を確保したい。

イーガン・ジョーンズ・レーティングス ： フランスの格付けを、AA―→Aへ引き下げ。

ラッカー・リッチモンド連銀総裁
スワップが財政政策として考えられるため、ドルスワップの変更に反対票を投じた。 国債購入を通じてFRBは十分なドルの流動性を引き続き供給できる。 ドルスワップの金利が公定歩合を下回ることにも反対した。

ブラジル中銀 ： 政策金利を11.50→11.00％へ引き下げ。

NYダウ12045.68(490.05)$、FT100 5505.42(168.42)、DAX 6088.84(288.93)。

米2年債0.25％、米10年債2.08％。

金1750.30(31.40)$、WTI原油100.36(0.57)$。

ドル買い、独10年債入札札割れ、中国11月HSBC製造業PMI48.0、デクシア救済不可能報道、フィッチ仏格付け見通し、伊2年債利回り7％のせ(再)、西10年債利回り6.7％ 2年債5.9％、中国人民銀行一部預金準備率0.50％引き下げ、SENSEX指数15,500、ギリシャ10年債利回り29.1％ 2年債121％ 1年債307％、USD/ZAR8.6、勤労感謝の日から1週間。

FOMC政策金利0～0.25％据え置き FOMC経済予測、バーナンキRB議長MBS債再購入可能性、米10月ADP全国雇用者数11.0万人、ドイツ10月失業者数1.0万人、ギリシャ2年債利回り96.72％ 1年債233％から4週間。

ドル売り、ドルスイスフラン安値更新0.82われ、バーナンキFRB議長半期議会証言、円急騰・売り戻し、ポンド円125円、金1588.9ドル最高値更新、中国第2四半期GDP前年比9.5％、フィッチ ギリシャ格下げCCCから20週間。

WTI原油100ドル、ドル売り、BOE議事録 0.50％センタス委員0.25％ウィール・デール委員、クライストチャーチ地震、リビア情勢、米1月中古住宅販売件数536万件、VIX指数23.22から40週間。

ドル売り、NYダウ11,600ドル、豪ドル・ドル変動相場制後の高値、ドル人民元6.6212元、独12月HICP1.9％、米7年債入札、ユーロ豪ドル1.29前半から48週間。

FOMC政策金利0～0.25％据え置き 翌年6月まで6,000億ドル追加国債購入、NYダウ11,200ドルのせ年初来高値(終値)、円売り・ドル売り、豪ドル・ドル1.00のせ、NZD/USD 0.78、米10月ISM非製造業指数(NMI)54.3 景気指数58.4、ADP全国雇用者数4.3万人、米2年債0.33％われ(終値)、WTI原油85ドル、米中間選挙から56週間。

ドル円1995年7月以来の水準、円買い・ドル買い・株安・債権高、米10年債2.69％、2年債0.49％、BOE四半期インフレ報告、米6月貿易収支-499億ドル、ノルウェー中銀政策金利2.00％据え置き、アイルランドから68週間。

米2月耐久財受注3.4％、米2月新築住宅販売件数33.7万件4.7％、SDR(特別引出権)、日2月貿易収支824億円、IFO景況指数82.1、英40年債札われ、米長期国債買い入れ開始、ノルウェー中銀政策金利2.50→2.00％から140週間。

FOMC政策金利0～0.25％据え置き 長期国債買い入れ用意、RBNZ 1.50％引き下げ3.50％(新＜豪)、バッドバンク報道、ウェルズ・ファーゴ、AUD/NZD 1.27、株高・債権安、独1月消費者物価指数0.9％から148週間。

10月ISM非製造業指数(NMI)44.4・景気指数44.2、米10月ADP雇用者数-15.7万人、米大統領選挙オバマ氏勝利から160週間。

6(10)中銀協調利下げ、英銀行資本投入、ユーロ円135円、ポンド円172円、豪ドル円64円、ニュージーランドドル円58円、カナダドル円89円、豪ドル・ドル0.65、ポンドドル1.73、ドル・カナダドル1.12、日経平均952円下落、DAX 5,000、FT100 4,500われ、VIX59.06から164週間。

ユーロドル(最)高値更新1.39のせ、WTI原油(最)高値更新80$、安倍首相辞任から220週間。

グリーンスパン前FRB議長の中国株はいずれ劇的な収縮に見舞われるだろう、という発言から236週間。

ポールソン財務長官の議会証言での円についての発言(very very carefully)で、円が急騰してから252週間。

2010年(1年前)円買い・ユーロ売り、ユーロドル1.30われ、ユーロ円109円われ、ユーロポンド0.84われ、ユーロ豪ドル安値更新、加9月GDP-0.1％、米11月消費者信頼感指数54.1、シカゴPMI 62.5、米9月S＆Pケースシラー住宅価格指数0.59％、フランス格下げのうわさ(？)、S＆Pポルトガル格下げ可能性。

2009年(2年前)ドバイ動向、ナヒール社イスラム債売買停止要請報道、シカゴPMI 56.1、ユーロ圏11月HICP0.6％。

2007年(4年前)ドル買い、バーナンキFRB議長、日10月CPI除生鮮0.1％、ユーロ圏11月HICP3.0％、米10月PCEコアデフレータ1.9％、シカゴ購買部協会景気指数52.9、WT原油90$われ。

2006年(5年前)シカゴPMI49.9・ポンドドル14年ぶりの水準へ。

フィッシャー・ダラス連銀総
FRBは欧州を救済しているわけではない。 FRBの行動はドル不足を満たすためのもの。

ドル人民元基準レート 1$=6.3353元。

安住財務相
野田首相から今年度の第4次補正予算を編成するよう指示を受けた。 円高やタイの洪水に対して予算措置を講じ、日本経済を支える。 日米欧中銀のドル供給強化については、高く評価する。 邦銀は、危機的状況にはなく安定感がある。

日経平均8597.38(162.77)円、TOPIX 740.01(11.55)、日10年債1.060％。

ドラギECB総裁
経済見通しに対する下振れリスクが増加した。 ECBの債券市場への介入は限定的にのみ可能である。

レスラー独副首相兼経済技術相
欧州共同債のアイデアを拒否することでメルケル首相と合意。 危機の根源に対処するには3～5年かかる可能性。

S＆P
豪ANZ銀行の格付けをAAに引き下げ。 マッコーリー銀行の格付けをBBBに引き下げ。

キングBOE総裁
銀行が直面するスパイラルは、システミック危機を表している。 英国の銀行資本状況はユーロ圏の銀行よりも良好。 ユーロ圏の危機は、支払い能力の危機であって流動性ではない。 BOEや政府は幅広い緊急時対応策を作成している。 欧州債務危機には多くの起こりうる結果がある。 ユーロ圏首脳は困難な決定を下さなければならない。 ユーロ圏解体で何がおこるか実際は誰もわからない。 支払い能力の問題は政府によって取り組まれる必要があり、中央銀行によってではない。

キャメロン英首相
ユーロが崩壊すれば、英国のGDPは落ち込む。 ユーロ崩壊は英国にとって非常に悪い。

タッカーBOE副総裁
状況は並外れて危険。 銀行は資本を引き上げるために出来ることをしなければならない。 今後数ヶ月で何が起きてもおかしくない。

キングBOE総裁
英国はユーロ圏と同様の支払い能力の課題に直面していない。 英国債の利回り低下は数多くの要因があり、単に量的緩和が要因でない。

マンテガ・ブラジル財務相
2012年は5％成長が目標。 世界的な危機がブラジル経済を汚染することを許さない。

ブラード・セントルイス連銀総裁
中銀のドルスワップに関する合意を支持する。 バーナンキFRB議長は政策に関して非常に革新的。 ユーロ圏危機の解決に特効薬はない。 FRBのカレンダーに基づく低金利のコミットは政策立案者にとって悩みの種を生み出している。 2012年の3.5％成長を予想。 2013年半ばまでの約束を調整するか、FRBはいま決定しなければならない。 米国は財政を黒字に回帰することができる。

バロッソEU委員長 ： 欧州がより強くなるための結束を推し進め、新たな境界に陥ることは避けなければならない。

米シンクタンク・リポート ： FRBは今月の会合で公定歩合を現行の0.75→0.50％に引き下げる可能性がある。

ショイブレ独財務相
GDPの60％を超えたソブリン債務に対する特別基金を確保することを提案。 特別国家基金は自身の歳入によって支援される必要がある。 特別基金の目標は市場の信頼感を構築すること。

EU
テヘランの英大使館襲撃事件をウィーン条約違反などと非難する声明を採択。 EUは適切な対応を取っていく。

IMF報道官
ギリシャ向け次回融資の実施有無は5日に協議する。 イタリアとIMF融資について協議はない。 来年1月末に向け、景気見通しを下方修正する公算高い。 ECBからの融資は可能だが、そのような協議はない。

フィッチ ： ポルトガルの銀行3行のカバードポンドの格付けを引き下げ。

メルケル独首相
ユーロ共同債が現時点で解決法を悪化させ、害を及ぼすと確信。 ECBは独立しており、自身で通貨安定の方法を選択しなければならない。

ラガルドIMF専務理事
世界経済の成長見通しは確実に引き下げられるだろう。 危機に免疫のある国はない。 IMFは求められることを実行する用意がある。

サルコジ仏大統領
全ての新興国は債務削減の新たなサイクルを調整する必要がある。 5日に、メルケル独首相と欧州の将来を巡る提案に関し協議。 フランスは、利回りを上昇させる投機阻止のため信頼回復が必要。

ブラード・セントルイス連銀総裁
スワップ協定は欧州の救済ではなく、予防的な措置として設けられた。 米国は依然として大きすぎて潰せない時代を生きている。

ファンロンパイEU大統領
欧州は公的債務の相互化を検討するべき。 EU首脳会議の条約変更に関する提案は依然として不透明。 EU条約の変更には多くの時間がかかる可能性。 EUはより迅速な危機の解決法を探している。 EUはIMFのより大きな役割を模索している。 IMFを通じた二者間融資はより容易な解決法となる可能性。

ガイトナー米財務長官 ： 中銀の行動は経済成長と同様に欧州銀行への一部の圧力を和らげるだろう。

フィッシャー・ダラス連銀総裁 ： FRBが公定歩合を引き下げるとは少しも思わない。

NYダウ12020.03(-25.65)$、FT100 5489.34(-16.08)、DAX 6035.88(-52.96)。

米2年債0.25％、米10年債2.08％。

金1739.80(-10.50)$、WTI原油100.20(-0.16)$。

フィッチ ポルトガル格下げBBB-→BB+投機的等級、日経平均8,200円われ、伊独仏首脳会談、リスボン条約修正条項案公表予定、ECB銀行向け融資期間延長検討報道、ベルギー2年債利回り5％のせ、ギリシャ10年債利回り29.8％、2年債121％のせ 1年債311％、米感謝祭から1週間。

ECB政策金利0.25％引き下げ1.50→1.25％ ドラギ新ECB総裁会見、ギリシャ国民投票動向、ユーロ往来、米10月ISM非製造業指数(NMI)52.9 景気指数53.8、伊10年債利回り6.4％、ギリシャ10年債利回り26％のせ 2年債107％、1年債250％から4週間。

BOE政策金利0.50％据え置き 資産買い取りプログラム2,000億→2,750億£、ポンドドル1.53、ECB政策金利1.50％据え置き カバードボンド購入 期間1年以上の資金供給オペ、トリシエECB総裁任期最後の記者会見、株高・債券安、バロッソEU委員長、ユーロスイスフラン1.24、ポンドスイスフラン1.43、ドルスイスフラン0.93、スティーブ・ジョブズ氏死去から8週間。

ユーロドル1.39われ、ユーロ円108円われ、ECB政策金利1.50％据え置き、トリシエECB総裁会見、ドルスイスフラン0.87のせ、バーナンキFRB議長講演、豪8月雇用統計 新規雇用者数-0.97万人、BOE政策金利0.50％ 2,000億£据え置き、新規失業保険申請件数41.4万件、ギリシャ5年物CDS 3,000のせから12週間。

スイスフラン急落、スイスフラン ユーロペッグ憶測、新規失業保険申請件数39.5万件、ベルギー、フランス、イタリア、スペイン ネイキッド・ショートセリング禁止、豪7月雇用統計、USD/CNY 6.40われ、金1817.6ドル最高値から16週間。

ムーディーズ米格下げ方向で見直し、バーナンキFRB議長上院銀行委員会半期議会証言、ニュージーランドドル・ドル0.85、ドルスイスフラン0.81、ユーロスイスフラン1.15、ポンドスイスフラン1.31、金最高値1594.9ドル、ニュージーランド第1四半期GDP、円急落、AUD/NZD 1.27から20週間。

S&P 日本国債格下げAA→AA-、円売り、新規失業保険申請件数45.4万件、RBNZ政策金利3.00％据え置き、ギラード豪首相、スイスフラン円88円、S&P500 1,300から44週間。

スイスフラン買い、ドルスイスフラン0.94われ、ポンドスイスフラン1.44手前、ユーロスイスフラン1.24手前、ポンド円126円われ、ユーロポンド0.86のせ、ドル人民元6.60元、新規失業保険申請件数40万件われ、シカゴPMI68.6から48週間。

ドル売り・株高、NZD/USD 0.79のせ、豪ドル・ドル1.01のせ、ポンドドル1.62のせ、ユーロドル1.42のせ、NYダウ11,400ドルのせ、SENSEX 最高値更新(終値)、S&P500 1,220のせ、DAX 6,700のせ、FT100 5,800のせ、Bovespa 73,000、米2年債0.32％ 5年債1.02％、金1393.4ドル最高値、銀26ドルのせから56週間。

豪ドル・ドル1983年以来0.99、ドル円82円前半、ドルスイスフラン0.96、ユーロドル1.40、ポンドドル1.60、ECB政策金利1.00％据え置き、BOE 0.50％ 2,000億￡据え置き、ユーロポンド0.88、ポンドスイスフラン1.52、豪9月雇用統計、米2年債利回り0.36％、金1366.0ドル最高値から60週間。

SNB政策金利0.25％据え置き声明変更スイスフラン買い、フィラデルフィア連銀景況指数8.0、新規失業保険申請件数47.2万件、スペイン10年30年債入札、米5月CPI前月比-0.2％コア0.1％、英5月小売売上高指数、金1248.7ドル最高値更新(終値)から76週間。

円高・ユーロ高・株安・債権高、豪ドル・ドル0.82われ、ユーロ円110円、ポンド円127円、豪ドル円73円、ユーロ豪ドル1.52のせ、米4月景気先行指数-0.1％、米10年債3.3％われ、WTI原油65ドル、VIX指数45.79から80週間。

ユーロドル1.33われ、カナダドル円91円のせ、EU首脳会議 独仏IMF含む合意、トリシエECB総裁 very very bad、SARB政策金利7.00→6.50％引き下げ、ユーロカナダドル1.36われ、DAX 6,100のせ、FT100 5,700のせ、NYダウ10,900ドル、米10年債3.9％から88週間。

ECB政策金利1.00％据え置き・1年物資金供給オペ12月終了・6ヶ月3月終了、ISM非製造業指数(NMI)48.7景気指数49.6、新規失業保険申請件数45.7万件、円売り、日経平均大幅上昇、金1227.5ドルから104週間。

フィラデルフィア連銀景況指数-7.5、JPモルガン決算、新規失業保険申請件数52.2万件、CIT破綻懸念、フィッチ ニュージーランド長期格付け見通しネガティブ、ニューヨーク大学ルービニ教授、米5月TICS-198億ドル、上海総合株価指数3,200から124週間。

スウェーデン中銀政策金利1.75％引き下げ2.00％、BOE政策金利1.00％引き下げ2.00％、ECB0.75％引き下げ2.50％、ポンドドル1.45、ユーロポンド0.87のせ、ポンド円135円、WTI原油43.36ドルから156週間。

NYダウ9,000ドルわれ、VIX 64.92、米公的資金投入検討、S&P GM・フォード ネガティブ、カナダドル円87円、ポンド円170円、ポンドドル1.71から164週間。

ユーロドル1.52、ドルスイスフラン1.05われ、バーナンキFRB議長議会証言・住宅価格の下落は2001年のITバブル崩壊よりも深刻・一部中小金融機関は破綻する可能性・ドル安、貿易赤字の縮小につながり前向きな動き・雇用保険申請件数の増加はこの先の失業率悪化に一致、ユーロスイスフラン1.60われ、ポンドスイスフラン2.10われから196週間。

ムーディーズ日本国債格付けA2からA1へ引き上げ、カナダドル円1991年8月以来120円のせ、ユーロスイスフラン1.68、南アフリカ政策金利10.5％から216週間。

WTI原油が終値で80$にのせてから220週間。

2007年夏、ドル円が115円をわれて円が急伸、ポンド円は10円下落など大相場となってから224週間。

バーナンキFRB議長の、サブプライムの損失は500億$～1000億$との上院証言から228週間。

2010年(1年前)ユーロ買い円売り戻し、米11月ADP全国雇用者数9.3万人、米EFSF支援報道、ポルトガル入札、ISM製造業景況指数56.6、中国11月製造業PMI 55.2、豪第3四半期GDP前期比0.2％、ベージュブック。

2009年(2年前)RBA政策金利3.50→3.75％、日銀臨時金融政策決定会合3ヶ月0.10％ 10兆円、金1,200ドルのせ、NYダウ10,500ドル、ドル売り・円売り・株高、ISM製造業景況指数53.6、中古住宅販売保留3.7％、日10年債1.19％。

2008年(3年前)米11月ISM製造業景況指数36.2、ユーロ圏PMI(確)35.6、中国 38.8、イギリス 34.4、バーナンキFRB議長講演、NBER(全米経済研究所)2007年12月景気後退入り、米10年債2.7％、AUD/NZD1.20のせ、元安。

2006年(5年前)ISM製造業景況指数49.5、ユーロドル1.33のせ、ポンドドル1.98のせ、ドル円115円われ。

安住財務相
円高について、今後も投機的な動きが顕在化すればためらいなく行動する。 覆面介入について、コメントはしない。 邦銀にはドル調達の不安はない。

ドル人民元基準レート 1$=6.3310元。

日経平均8643.75(46.37)円、TOPIX 744.14(4.13)、日10年債1.065％。

年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)
2011年度7～9月期の運用利回りは、-3.32％。 マイナスになるのは5四半期ぶり。 4～9月期の運用利回りは3.07％。

バロワン仏経済財務雇用相 ： 銀行の流動性に対する圧力は、緩和するだろう。

メルケル独首相
欧州債務危機を一気に解決することは困難であり、解決には数年が必要。 EUの経済統合を強化する必要がある。 ECBの信頼を守るべき。 ECBの責務は、FRBやBOEとは異なる。 ユーロ圏共同債は完全な財政統合なしには不可能。 ユーロ圏共同債は現時点で憲法上不可能。

関係者筋
EBA(欧州銀行監督機構)は銀行のストレステスト基準をこれ以上厳格化しないことで合意。 独5銀行の資本不足額は約100億ユーロと推定。

報道 ： ファンロンパイEU大統領は8日にEU首脳に対しEU経済の提案を行う。

独政府報道官 ： メルケル独首相は償還基金に関するショイブレ独財務相の提案に非常に関心を持っており、償還基金の考えはユーロの信頼感回復を支援する可能性がある。

陳中国商務相
ユーロ圏の状況を極めて懸念している。 ユーロ危機の悪化が中国に影響を与えるだろう。

フェクター・オーストリア財務相 ： EU首脳会議での提案が中期的により優れた統合をもたらすと期待。

報道 ： ECBがIMFを通じて融資する額は1000～2000億ユーロになるようだ。

メルケル独首相
EUはしっかりとユーロを防衛しなければならない。 ユーロ圏市場の信頼感は落ち着きを失った。 EMS条約は改定される必要。

プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁
労働市場には失望している。 雇用状況には前向きな兆候もみられる。 経済には確率は低いが大きなリスクも。

米雇用統計
11月民間部門雇用者数 14.0万人(予想：15.0万人)。 11月製造業雇用者数 0.2万人(0.9万人)。 10月非農業部門雇用者数 8.0→10.0万人。 9月非農業部門雇用者数 15.8→21.0万人。

前回、雇用統計発表後の様子

雇用統計発表後の様子

ラガルドIMF専務理事
新興国は以前よりさらに重要な役割を明確に果たしている。 ユーロ圏には大きな財政問題があるが、それは構造改革の問題でもある。 ユーロ圏は危機を脱出するだろう。 誰もが恐れた感染リスクが実体化している。 基金はユーロ圏危機において裏側で役割を果たしている。

キャメロン英首相 ： サルコジ仏大統領との会談後
サルコジ仏大統領との会談は非常によいものとなった。 英国はユーロ圏危機の解決を支援したい。 英国はいかなるEU条約の変更にも重大な関心がある。

フィッシャー・ダラス連銀総裁
FRBは単独で米経済の悪化を正すことは出来ず、財政政策が役割を先導しなければならない。 財政赤字が中銀に圧力をかけている。 FRBが国家債務減少のため低金利融資を供給するという認識でさえ、長期的な成長にリスクを引き起こす。

クルーガーCEA(大統領経済諮問委員会)委員長
11月米雇用統計は経済が引き続き回復していることを示唆したが、失業者は依然として多すぎる。 米景気回復を強化する措置を取ることが極めて重要。

米議会専門紙
米議員の保守派はIMFがイタリアやスペインを救済することをけん制しようとしているようだ。 ある米上院議員は基金のために役割を拡大することを拒否する法案作成を計画している。

IMF声明 ： ユーロ危機が悪化すれば、さらなる財源が必要となる。

フィッチ ： スペインを格下げする計画は今のところない。

プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁
ドルスワップ変更は重要なメカニズム。 (ドルスワップ変更について)支持したかどうかはコメントしない。 経済は引き続き緩やかに回復している。 欧州に対する魔法のような解決策はない。 雇用統計には多少勇気付けられた。 デフレリスクの再燃でFRBの追加措置が必要となる可能性は大きくない。 中銀によるMBS買い入れは不適切で、信用の割当に該当。

シュタルクECB専務理事
ECBは引き続き物価安定の使命に専念するだろう。 ECBに過度な負担がかかるべきでない。 非常に低い政策金利はレバレッジ解消を妨げる。 経済見通しは高い不確実性が継続するなかで悪化しており、下振れリスクが増大している。

ローゼングレン・ボストン連銀総裁
家計支出の低下が景気回復鈍化の役割を過度に果たした。 住宅は経済が緩やかな成長を続ける主要な理由のひとつ。 米雇用統計は望むほどよいニュースではなく、人々が労働から離れていることを反映している部分がある。 労働市場が非常に弱い限り、インフレは上昇しにくい。 高学歴者の高い失業率は経済全体の需要の問題。 株価動向は我々が欧米の金融セクターを非常に懸念しなければならないことを意味する。 金融政策は単独で完全雇用を支援できない。

NYダウ12019.42(-0.61)$、FT100 5552.29(62.95)、DAX 6080.68(44.80)。

米2年債0.25％、米10年債2.03％。

金1751.30(11.50)$、WTI原油100.96(0.76)$。

ドル買い・スイスフラン売り、伊2年債利回り7.9％、ドルスイスフラン0.93のせ、S＆Pベルギー格下げAA+→AA、伊2年債入札、西2年債6.1％、ムーディーズ ハンガリー格下げBaa3→Ba1(投資不適格級)、ギリシャ10年債30％ 2年債125％、ドルインデックス79.686(終値)、USD/SEK 7.00から1週間。

米10月雇用統計 失業率9.0％ 非農業部門雇用者数8.0万人、加10月雇用統計 失業率7.3％ 雇用ネット変化-5.40万人、イタリアIMF監視受け入れ、ギリシャ内閣信任投票、仏カンヌG20サミットから4週間。

EBA(欧州銀行監督機構)ストレステスト90行中8行不合格、豪ドル売り、ウェストパックRBA利下げ見通し、S＆P米格下げ方向で見直し、米7月ミシガン大消費者信頼感指数63.8、AUD/NZD 1.26、金最高値1590.1ドル(終値)から20週間。

円買い・株安、米第4四半期GDP3.2％ 個人消費4.4％、エジプト情勢不安、SENSEX 18,400われ、ドル・トルコリラ1.61のせ、VIX指数20から44週間。

ドル売り、豪ドル・ドル1.02のせ、ドル・カナダドル1.00われ、ドル人民元6.6われ、WTI原油92ドル、金1421.4ドル最高値(終値)、大晦日、ドルスイスフラン0.93付近から48週間。

米10月雇用統計 失業率9.6％ 非農業部門雇用者数15.1万人、ユーロ売り、独WestLB銀行懸念、日銀金融政策決定会合、豪ドル円82円のせ、金1398.7ドル最高値、WTI原油87ドル、アプリオリにプロラタではない、豪ドル・ドル1.018から56週間。

ドル円82円、NYダウ11,000ドルのせ、米9月雇用統計 失業率9.6％ 非農業部門雇用者数-9.5万人、米2年債0.34％ 米10年債2.34％、上海総合株価指数2.700のせ、VIX指数20.29、ワシントンG7から60週間。

ギリシャ EU IMF支援要請、NYダウ11,200ドルのせ、円売り、米3月新築住宅販売件数41.1万件、MBS売却支持報道、独IFO景況指数101.6、英1QGDP0.2％、カナダ3月CPI、G20から84週間。

米11月雇用統計 失業率10.0％ NFP-1.1万人、ドル円90円のせ、ドル買い・円売り・債権安・商品安、カナダ11月雇用統計 8.5％ 7.91万人、日経平均10,000円のせ、米10年債3.5％から104週間。

カリフォルニア州格下げ方向で見直し、カナダ4月小売売上高-0.8％から128週間。

NYダウ 7,100ドルわれ(半値)、米財務省シティグループ優先株を普通株へ転換、米第4四半期GDP改定値-6.2％、シカゴPMI34.2、日1月失業率4.1％有効求人倍率0.67、日1月消費者物価指数除く生鮮0.0％、ユーロ圏1月HICP改定値1.1％、シティ1.50ドルから144週間。

ドル円92円、豪ドル円65円のせ、ISM製造業景況指数32.4、NYダウ9,000ドルのせ、戦略石油備蓄、年明けから152週間。

NYダウ一時8,000ドルわれ、日経平均9,000円われ、ユーロドル1.33、ポンドドル1.68、ドル･カナダドル1.12、豪ドル･ドル0.64、ポンドスイスフラン1.89、ユーロスイスフラン1.51、AUD/NZD 1.07、ユーロ円133円、ポンド円167円、カナダドル円83円、WTI原油77.09ドル、VIX 76.94から164週間。

円売り・ドル売り、ミシガン大消費者信頼感指数73.1、米8月小売売上高-0.3％、米8月PPI前月比-0.9％、WTI原油一時99.99ドル、ワシントンポスト紙、リーマンブラザーズ(破綻前週末)、日第2四半期GDP二次速報-3.0％から168週間。

円急騰、ドル円年初来安値更新・2006年5月以来111円われ、ポンドドルが2.11後半から212週間。

日経平均874.81円下落(ITバブル崩壊2000年4月17日以来の下げ幅)、ドル円112円われ(111.60円どころ)、ユーロ円150円われ、FRB公定歩合0.50％引き下げから224週間。

ドル円124円、スイスフラン円100円、豪ドル円105円、ニュージーランドドル円95円から232週間。

2010年(1年前)ECB政策金利1.00％据え置き 資金供給継続、株高、米10月中古住宅販売保留10.4％、新規失業保険申請件数43.6万件、スペイン入札、米10年債3％、日10年債1.2％、DAX 6,900のせ、WTI原油88.00ドル(終値)。

2010年(約1年前)ドル売り・カナダドル売り、米11月雇用統計 失業率9.8％ 非農業部門雇用者数3.9万人、バーナンキFRB議長インタビュー、米11月ISM非製造業指数(NMI)55.0 景気指数57.0、ユーロ豪ドル1.35、中国金融政策中立へ、ナスダック年初来高値、VIX指数17.71、WTI原油89ドルのせ、銀29ドルのせ。

2009年(2年前)円売り、米11月ADP全国雇用者数-16.9万人、ベージュブック、デールBOE委員、金1218.4ドル。

2009年(約2年前)ECB政策金利1.00％据え置き・1年物資金供給オペ12月終了・6ヶ月3月終了、ISM非製造業指数(NMI)48.7景気指数49.6、新規失業保険申請件数45.7万件、円売り、日経平均大幅上昇、金1227.5ドル。

2009年(約2年前)米11月雇用統計 失業率10.0％ NFP-1.1万人、ドル円90円のせ、ドル買い・円売り・債権安・商品安、カナダ11月雇用統計 8.5％ 7.91万人、日経平均10,000円のせ、米10年債3.5％。

2008年(3年前)RBA政策金利1.00％引き下げ4.25％、FRB 3流動性対策期限延長、ビッグ3事業再建計画、ポンド円安値更新、日銀臨時金融政策決定会合、米10年債2.6％、2年債0.9％われ、WTI原油46.82ドル。

2008年(約3年前)10月ISM非製造業指数(NMI)37.3・景気指数33.0、RBNZ政策金利1.50％引き下げ5.00％、ポンド円137円、ベージュブック、豪第3四半期GDP前期比0.1％、WTI原油46.26ドル、MBA住宅ローン申請指数。

2008年(約3年前)スウェーデン中銀政策金利1.75％引き下げ2.00％、BOE政策金利1.00％引き下げ2.00％、ECB0.75％引き下げ2.50％、ポンドドル1.45、ユーロポンド0.87のせ、ポンド円135円、WTI原油43.36ドル。

2007年(約4年前)ISM製造業景況指数50.8。

2007年(約4年前)BOC政策金利0.25％引き下げ4.25％、スイスフラン買い、ユーロカナダドル1.49、ドル・カナダドル1.01、湾岸協力会議(GCC)。

2006年(約5年前)12/04(月)。

株高・円売り・ドル売り、伊紙IMFイタリア6000億ユーロ支援準備報道(週末)、フィッチ米格付け見通しネガティブ、米年末商戦、エリート債、イタリア2年債8％、ポルトガル10年債13.4％のせ、ギリシャ10年債30％のせの月曜日。

円売り・ドル売り。株価は上昇、資源国通貨が買われる。リスクオフのやや巻き戻しのような感じだった。

週末、イタリアの地元紙スタンバが、IMFがイタリアの債務危機悪化に備えて6000億ユーロの支援を準備している、という報道もあってか、ドル売り・豪ドル買いで始まっていた。ユーロも買われていた。

IMFは、その報道を否定したこともあってか、ドルが買われる場面もあったもよう。

EFSFによって国債の最大30％保証案がユーロ圏財務相会合で検討されるという報道や、ドイツやフランスなどAAA格付けによるエリート債の発行の可能性報道なども、少し注目されていたもよう。

日10年債利回りは、9月以来の一時1.065％まで上昇していたもよう。

ラガルドIMF専務理事の、IMFはイタリアやスペインからユーロ圏債務危機の深刻化を回避するためのいかなる金融支援要請も受けていない、という発言も少し注目されていたもよう。

フィッチは、アメリカの格付けAAAは確認とするが、見通しを安定的→ネガティブへ変更する。

NYダウは、IMFのイタリア支援準備報道や、年末商戦の順調な滑り出しなどもあってか、大きく上昇する。米債券利回りは、2年債は低下していた。

ドル円は、78円前半まで上昇する。豪ドル・ドルは、0.99後半まで上昇する。

豪ドル円は、77円後半まで上昇する。ユーロ円は、104円半ばまで上昇していた。ユーロ豪ドルは、1.34前半まで下落する。

イタリアの2年債利回りは、一時8.121％まで上昇するが、その後7.0％台まで低下していたもよう。ポルトガルの10年債利回りは7月の高値を上回り、13.46％まで上昇していた。ポルトガルのドイツの10年債利回り格差は、11％をこえて広がる。ギリシャの10年債利回りは、30.899％まで上昇、30％のせとなる。ギリシャ2年債は、128％台まで上昇、1年債は、322％まで上昇する。

イタリア債入札、ECB7日物オペ目標額未達、米11月消費者信頼感指数56.0、アメリカン航空AMR破産法適用申請、ポルトガル10年債利回り13.623％、ギリシャ10年債31.981％ 2年債131％の火曜日。

午前中、ムーディーズが、欧州の銀行の劣後債やTier3債務を格下げ方向で見直す、と発表したこともあってか、少しドル買い・円買いとなる場面があったもよう。

イタリアの国債入札は利回りは高かったものの、目標をほぼ達成できたこともあってか、ユーロは買われていたもよう。

その後、ECBによる7日物オペで資金吸収の目標額に達しなかったことも少し注目されていたもよう。ユーロ売りを後押ししていたもよう。不胎化できなかったことは初めてではないけれども、イタリアやスペイン債をECBが買い始めてからは初めてで、その規模も大きくなっているそうです。

アメリカン航空とその親会社のAMRが破産法の適用申請をする。

アメリカの11月消費者信頼感指数は、56.0と予想を大きく上回っていた。

ロックハート・アトランタ連銀総裁の・一段の債券購入が経済を支援するか懐疑的・経済状況を考えれば一段の資産購入は有効な政策の選択肢でない、などの発言もやや注目されていたもよう。

NYダウは、消費者信頼感指数は予想を大きく上回るが、ユーロ圏財務相会合の結果を控えていることなどもあってか、少し上昇してひける。米債券利回りは、長期債は上昇、2年債は変わらずとなる。

ドル円は、前日高値を少し上回るが、戻す。ユーロドルは、1.34前半まで上昇するが、戻す。豪ドル・ドルは、1.00後半まで上昇していた。豪ドル円は、78円前半まで上昇する。ユーロ豪ドルは、1.32後半まで下落する。ユーロカナダドルは、9月以来の1.37前半まで下落していた。

WTI原油は上昇、金も上昇する。

ベルギー、スペイン、フランスなどは利回りは低下していた。ポルトガルの10年債利回りは、13.623％まで上昇していた。ギリシャの10年債利回りは、31.981％まで上昇、2年債は、131％台まで上昇していた。

6中銀流動性強化協調策 ドル資金供給オペ貸付金利0.5％引き下げなど合意、中国預金準備率0.5％引き下げ、ドル売り・円売り・株高、NYダウ大幅上昇、米11月ADP全国雇用者数20.6万人、外国為替平衡操作実施状況9兆916億円、ブラジル中銀政策金利11.50→11.00％、ユーロ圏財務相会合、独2年債利回り0.277％ 1年債-0.068％、ポルトガル10年債14％のせ、ギリシャ10年債32％のせの水曜日。

6中銀によるドル流動性協調策により、ドル売り・円売り・株高。

ユーロ圏財務相会合では、EFSF(欧州金融安定ファシリティー)の能力拡充を承認する。・高債務国が新規に発行する国債に20～30％の範囲で部分的に保証する・国債の発行流通市場への介入能力を高めるためにIV(投資事業体)を創設すること、などが合意される。だが、レバレッジの規模は2，3倍になりそうで、1兆ユーロには届かないようで、IMFの関与もまだ不透明な部分があります。ギリシャへの第一次の第6弾融資は承認される。

上海総合株価指数は、大きく下落していた。

イタリア規制当局の話として、ECBの役割が変わらなければユーロ圏が崩壊する恐れがある、という報道もあってか、ややリスクオフのようになる場面があったもよう。

スイスの11月KOF先行指数が予想を下回り、少しスイスフランが売られる場面があったもよう。

中国は、市中銀行の預金準備率を12月5日から0.5％引き下げる。2008年12月以来、約3年ぶりの緩和策となる。株価も上昇し、豪ドルは買われて、ドルは売られていたもよう。

10月28日～11月28日分の外国為替平衡操作の実施状況は、9兆916億円と発表される。10月31日の介入は、7～8兆円だと思われているので、その後やはり覆面介入があったのではないか、という感じです。

FRB、ECB、日銀、SNB、BOC、BOEの6中銀は、固定金利方式のドル資金供給オペの貸付金利を12月5日から0.5％ポイント引き下げること、などで合意と発表する。ドルは急落、株価も上昇する。債務危機の深刻化をうけて、短期金融市場における流動性維持が目的。特に欧州の金融機関でドルの調達コストが3年ぶりの水準へ上昇しているので、それを支援するもよう。また、各中銀間で二国間スワップ協定を締結し、当該国の銀行が自国通貨で流動性の供給を受けることも合意される。ただ、根本の問題を解決するわけではなく時間を買うものだという解説もありました。

11月ADP全国雇用者数は、20.3万人と予想を大きく上回っていた。カナダのGDPも予想を上回っていた。シカゴPMI、10月中古住宅販売成約も予想を上回る。

ベージュブックでは、・米経済活動は1地区を除く11地区で拡大したがそのペースは緩やか・個人消費支出はやや上昇・製造業活動は殆どの地区で堅調・銀行貸出は全般的に小幅拡大・住宅市場は全般に冴えないまま・雇用は全般的に低調、などとなる。あまり影響はなかったもよう。

NYダウは、6中銀によるドルスワップ協定の金利引き下げ等や、中国の預金準備率引き下げ、ADP雇用統計などもあってか、2009年3月以来の大幅上昇、12,000ドルのせとなる。米債券利回りも、長期債は上昇する。

ドル円は、78円前半から77円前半へ下落していた。ユーロドルは1.35前半、豪ドル・ドルは1.03前半、ニュージーランドドル・ドルは0.78前半、ドル・カナダドルは1.01前半、ドルスイスフランは0.90後半、ポンドドルは1.57後半、などドルは売られる。

豪ドル円は80円前半、ニュージーランドドル円は60円後半、カナダドル円は76円後半、ポンド円は122円半ば、など円も売られる。

ユーロ豪ドルは、今月安値を下回り、9月以来の1.30後半まで下落していた。ユーロカナダドルは、1.36後半まで下げていた。

WTI原油は上昇、今月は100ドルにのせてひける。金も上昇、1,754ドル台まで上昇していた。VIX指数は、27台まで下がっていた。

ドイツの2年債利回りは、今月安値を下回り、過去最低の0.277％まで低下していた。またドイツの1年債利回りは、初めて0を下回り、-0.068％まで低下、0.01％でひけていたもよう。

各国利回りは低下していたが、ポルトガルの10年債利回りは、14.129％まで上昇していた。ギリシャの10年債は少しだけ上昇し32％のせとなっていた。

スペイン・イタリア入札、ISM製造業景況指数52.7、新規失業保険申請件数40.2万件、中国11月製造業PMI50われ、スイス政府マイナス金利等検討可能性報道、日10年債利回り1.09％、ブラジルIOF税引き下げの木曜日。

オーストラリアの10月小売売上高は予想を下回り、豪ドルが売られる場面があったもよう。

中国の11月製造業PMIは、49.0と予想を下回り、2009年2月以来2年9ヶ月ぶりの50われとなる。

日10年債利回りは、7月以来の1.09％まで上昇していたもよう。

ドラギECB総裁の・経済見通しに対する下振れリスクが増した・ECBの債券市場への介入は限定的にのみ可能、などの発言もあってか、少し円買い・ドル買いとなる場面があったもよう。その後、スペインとフランスの国債入札を通過すると、売り戻されていたもよう。

新規失業保険申請件数は予想より多かったが、ISM製造業景況指数は52.7と予想を上回る。

メルケル独首相の、ユーロ共同債が現時点で解決法を悪化させ害を及ぼすと確信、などのいつもの発言も注目されていたもよう。

スイス政府はスイスフラン高と戦うSNBを支援するため、マイナス金利を含む追加の政策手段を検討する可能性がある、という報道で、スイスフランが売られる場面があったもよう。

NYダウは、雇用統計を控えてか、少し下落する。米債券利回りは、長期債は上昇、2年債は変わらずだった。

ドル円は、77円前半から後半で推移する。ユーロ円は105円前半まで上昇していた。ユーロドルは、1.34前半から1.35前半となる。カナダドルがやや買われていた。ごうどるは、少し売られていた。

WTI原油は少し下落、金も下落する。

イタリアやスペインの利回りは、大きく低下する。フランスとドイツの10年債利回り格差も、1％を下回っていた。ポルトガルの10年債利回りは、14.3％台まで上昇していた。

マンテガ・ブラジル財務相は、景気支援策を発表し、外国人投資家対するIOF税(金融取引税)を引き下げたそうです。

米11月雇用統計 失業率8.6％ 非農業部門雇用者数12.0万人、加11月雇用統計、ECB IMFへ最大2,000億ユーロ融資報道、ギリシャ2年債136％ 1年債343％の金曜日。

カナダの11月雇用統計は、失業率は予想より高く、雇用ネット変化も予想より少なくマイナスだった。カナダドルが売られる場面があったもよう。

ECBがIMFを通じて融資する額が1000～2000億ユーロ、という報道もあってか、ユーロが買われる場面があったもよう。

アメリカの11月雇用統計は、失業率は8.6％と予想を下回り、2009年3月以来の水準となる。ただ労働人口の減少の影響もあるようです。非農業部門雇用者数は12.0万人と予想より少し少なかった。9月10月分はともに修正されて増える。円売り・ドル売りで反応していたもよう。

雇用統計後は、ドル買い・円買いとなっていた。スペイン格下げのうわさなども、あったもよう。

NYダウは、11月雇用統計での失業率の低下もあってか上昇するが戻し、ほぼ変わらずでひける。米債券利回りは、低下する。

ドル円は、77円後半から78円前半となる。ユーロドルは、1.35半ばまで上昇するが、1.33後半まで下落する。ユーロ円は、105円後半まで上昇するが、104円前半まで下落していた。豪ドル円も、80円半ばまで上昇するが、戻す。ユーロカナダドルは、1.35後半まで下落していた。

WTI原油は上昇、金も上昇する。

イタリアの2年債利回りは、5.7％台まで低下していたが、戻していた。スペインの10年債は、5.4％台まで低下していた。ギリシャの10年債も、少し低下していたが、2年債は、136％台まで上昇、1年債は343％台まで上昇していた。

1週間前ドル買い・円買い、ドルスイスフラン0.93のせ、NZD/USD 0.74、独10年債入札札割れ、伊2年債7.9％、西2年債6.1％、ベルギー2年債利回り5％のせ、ポルトガル債利回り上昇、フィッチ ポルトガル格下げBB+(投機的等級)、S＆Pベルギー格下げAA、ムーディーズ ハンガリー格下げBa1(投機的等級)、日経平均8,200円われ年初来安値更新、中国11月HSBC製造業PMI48.0、デクシア救済頓挫報道、SENSEX指数15,500、USD/INR 53高値、米財政赤字削減協議決裂見通し、ギリシャ10年債30％ 2年債125％ 1年債311％、EUR/NZD 1.81、USD/ZAR 8.6、ドルインデックス79.686(終値)、米感謝祭

ドラギ新総裁 ECB政策金利1.50→1.25％引き下げ、ギリシャ支援策国民投票実施騒動、RBA政策金利4.75→4.50％引き下げ、ドル買い、FOMC政策金利0～0.25％据え置き FOMC経済予測、バーナンキRB議長MBS債再購入可能性、米10月雇用統計 失業率9.0％ 非農業部門雇用者数8.0万人、加10月雇用統計、ドイツ10月失業者数1.0万人、伊10年債利回り6.4％、ギリシャ10年債利回り26％のせ 2年債107％、1年債250％、イタリアIMF監視受け入れ、仏カンヌG20サミットの1週目。

RBAとECBの利下げ、ギリシャの国民投票実施騒動の週。ドル買い。

アメリカのMFグローバル・ホールディングスがチャプター11(連邦破産法11条)の適用を申する。イタリアやスペインの国債を多く持っていたため、欧州債務危機の影響を大きく受けたそうです。

パパンドレウ・ギリシャ首相が、新たなギリシャの融資計画は国民投票にかけられなければならない、というびっくりな発言で、株安・債券高・ドル買い・円買い、となる。EU動向は、先月26日にEU首脳会合で包括戦略として大筋合意し少し安堵感があったが、また先行きが不透明、ギリシャ債務不履行懸念が深まる。その後、実施はされないこととなる。

RBAは、政策金利を0.25％引き下げ4.75→4.50％とする。一部、据え置き予想もあったためか、豪ドルは下落していたもよう。声明では、・インフレ率は目標に近づく見通し・中立のスタンスが現在は適切・金融状況は通常よりタイト化している・全体的な成長は緩やか、などとなる。

ドラギ新ECB総裁となっての初めてのECB理事会は、政策金利を0.25％引き下げ、1.50→1.25％となり、ややサプライズとなる。買われていたユーロは売られる。

ドラギECB総裁の会見は、・インフレは2012年に2％を割り込む見通し・成長見通しの著しい引き下げはあり得る・経済の下振れリスクが増大している・ユーロ圏は緩やかな景気後退に向かっている、などハト派なものとなる。

FOMC声明では、・7～9月期に幾分力強さが増した・経済見通しにかなりの下振れリスクがある・異例の低金利を少なくとも2013年半ばまで維持する・9月に発表された保有証券の平均償還期限を延長するプログラムを継続決定・エバンズ・シカゴ連銀総裁が反対票を投じ更なる金融緩和を主張、などとなる。QE3については特になかった。FOMC経済予測では、GDPの見通しなど引き下げられる。

バーナンキFRB議長の会見は、・低水準の政策金利は2013年半ば以降も続く可能性・状況が適切ならばMBS購入を実施する可能性・必要なら追加の金融緩和に踏み切る用意がある、などとなる。あまり影響はなかった。

カナダの10月雇用統計は、失業率は7.3％と予想より高く、雇用ネット変化率は-5.4万人と予想を下回り、2009年2月以来の水準となったことで、カナダドルが急落する場面があった。

アメリカの10月雇用統計は、失業率は9.0％と予想より低かったが、非農業部門雇用者数は、8.0万人と予想より少なかった。9月分と10月分は多く修正される。

G20では、欧州債務の問題について、あまり進捗もなかった。

ギリシャの内閣信任投票は、引け後信任される。

ISM製造業景況指数は、50.8と予想・前月を下回る。中国の10月製造業PMIは、50.4となり、予想を下回る。

ドイツの10月失業者数は、約2年ぶりに増加となっていた。

先週は増えていたIMM円の買い越しは、介入もあってか再度減る。ユーロの売り越しは減っていた。

NYダウは、11,600ドル台まで下落するが、やや戻す。米10年債利回りは、1.95％台まで低下していた。上海総合株価指数は上昇、2,500のせとなる。

ドル円は、79円手前まで上昇していたが、77円後半から78円前半で推移する。ユーロ円は、106円半ばまで下落、豪ドル円は、79円後半まで下落、などとなる。

ユーロドルは、1.36前半まで下落していた。ドルスイスフランは、0.89後半、豪ドル・ドルは、1.02前半、ドル・カナダドルは、1.02前半、などドルは買われる。

ユーロポンドは、0.85前半まで下落する。ドル・シンガポールドルは、1.28後半まで戻していた。

金は、1769.5ドルまで上昇、先月の高値を上回る。WTI原油も、少し上昇、先月の高値を上回る。VIX指数は、37.53まで上昇するが、やや戻す。ドルインデックスも、77.676まで上昇していた。

イタリアの10年債利回りは、8月の水準を上回り、一時6.404％まで上昇していた。2年債利回りも、5.746％まで上昇する。ポルトガルの2年債利回りは、7月の水準を上回り、21.47％まで上昇していたもよう。ドイツの10年債利回りは、再度2％を下回る。

ギリシャの10年債利回りは、9月の水準を上回り、一時26.929％まで上昇、26％のせとなる。2年債利回りは、100％を上回り、一時107％台まで上昇していたもよう。1年債利回りは、250％台まで上昇していたもよう。下落していたCDSも再度上昇する。

フランスとドイツの10年物国債利回り格差は1.29％まで拡大、イタリアとドイツの10年債利回り格差も4.6％台とユーロ導入以来最大となっていたもよう。

G20では、まだEUの状況がはっきりしていないこともあってか、IMFの基盤拡充案は合意できず、具体的な進展はなかったような感じです。イタリアは、四半期ごとに緊縮措置の進捗状況を見るIMFの監視を受け入れる。

イタリア10年債利回り7.48％、LCHクリアネット伊国債証拠金比率引き上げ、円買い、ベルルスコーニ伊首相辞意表明、イタリア下院前年度会計報告承認、ギリシャ暫定連立内閣首相パパデモス前ECB副総裁、スイス10月消費者物価指数-0.1％、伊独10年債利回り格差5.7％、イタリア上院財政安定法案可決、仏10年債利回り3.48％ 2年債1.6％、仏独10年債利回り格差1.7％、ユーロポンド0.85、ポンドスイスフラン1.45、スペイン2年債利回り4.75％WTI原油99ドル、ギリシャ10年債利回り28％のせ、オリンパス損失先送り、野田首相TPPの2週目。

イタリアの10年債利回りが7％をこえた週。ベルルスコーニさんは辞任する。円が買われて、スイスフランは売られる。

イタリア下院は前度会計報告に関する法案を可決したが、630議席中308議席での承認で、絶対過半数を維持できなかった。法案が可決されたことでベルルスコーニ伊首相の辞任期待が後退するが、ベルルスコーニ首相の辞意表明の報道で、株価も上昇、ユーロが買われる場面があった。

欧州の大手決済機関のLCHクリアネットがイタリアの国債取引の必要証拠金比率を引き上げる。7～10年物は、6.65→11.65％とする。その後、イタリアの10年債利回りが7％をこえ、リスクオフのような感じとなる日があった。10年債利回りが7％をこえると、ギリシャ・アイルランド・ポルトガルがEU・IMFへ支援を要請した水準なので意識される。その後、利回りはやや低下する。

イタリアの1年債入札があった。利回りは前回より高く14年ぶりの水準となってしまったが、応札倍率は前回を上回る。無事通過したことで、ユーロが買われる場面があったもよう。

イタリア上院で、財政安定法案を可決される。12日の下院でも可決される見通しとなっている。

フランスのAAA格付けが引き下げの方向で見直されるといううわさがあり、背景にはS＆Pが一部顧客向けに仏格下げの誤報を送ったことがあったもよう。ややリスクオフのような感じとなっていた。その後、S＆Pはシステムエラーと否定し、AAA格付けと確認、ユーロが買い戻される場面があった。

ギリシャで連立政権の樹立が与野党で合意される。ギリシャの暫定連立内閣の首相にパパデモス前ECB副総裁という発表があり、ユーロが買われる場面があった。

独ハンデルスブラット紙の、メルケル独首相のCDU(キリスト教民主同盟)はEU諸国がユーロから離脱できる方法を模索している、という報道も注目される場面があったもよう。ECBとEFSF(欧州金融安定ファシリティー)がユーロ加盟国の国債利回りの上限を設定する、といううわさ(？)もあったもよう。

BOEは、政策金利を0.50％に据え置く。資産買取プログラムも2750億ポンドで据え置く。一部、資産買取プログラムの拡大を期待していた向きもあったためか、ポンドが買われる場面があったもよう。

スイスの10月消費者物価指数が、-0.1％と予想を下回り、スイスフランは売られる場面があった。また、ダンティーヌSNB理事の・スイスフランは依然としてより高く評価されている・スイスフランに関してさらなる措置を取る用意がある、などの発言もあってか、スイスフランが売られる場面があった。

財務相・日銀は、11月1日以降も介入している可能性があるとのことです。78円を下回ってきたときには、コリンズ米財務次官補の・欧州債務危機を受けた最近の為替市場は無秩序な動きや過度の変動があるとは認識していない・市場が大きく荒れていることがない場合には市場の力に応じ為替レートが柔軟に動くことを容認するのがG7の約束だ、という発言もあってか、78円処の介入のビッドが外されたのでは、という解説もありました。

ミシガン大学消費者信頼感指数は、予想を上回り、新規失業保険申請件数も予想より少なかった。

オリンパスは、証券投資で損失計上の先送りをしていたことがわかる。

IMM円の買い越しは、少し増えていた。ユーロの売り越しは少し減っていた。(15日追記)。

日経平均は、週足では年初来安値となる。NYダウは、イタリアの10年債利回りが7％こえるなどして下落する場面もあったが、やや上昇する。米債券利回りは、少し上昇する。

イタリアの10年債利回りは、7％をこえて7.483％まで上昇、その後6.429％まで低下する。決済機関LCHクリアネットの証拠金比率を引き上げの影響も大きかったもよう。2年債利回りも、7.477％まで上昇、その後5.628％まで低下していた。イタリアとドイツの10年債利回り格差は、5.7％台まで広がっていたもよう。

スペインの10年債利回りは、5.949％まで上昇していた。2年債利回りは、2008年7月以来の4.75％台まで上昇していた。スペインとドイツの10年債利回り格差は、8月を上回り、4.24％台まで広がっていたもよう。ギリシャの10年債利回りは、28.447％まで上昇、2年債は、110％台まで上昇する。

フランスの10年債利回りは、7月以来の3.5％台まで上昇していた。2年債利回りも1.6％台まで上昇していた。ドイツの2年債利回りは、終値で0.355％と安値を更新する日があった。フランスとドイツの10年債利回り格差は、1.7％台まで広がっていたもよう。

先週介入のあったドル円は、78円処、77.5円処を下回り、77円前半まで下落する。それぞれ覆面介入の可能性という解説もありました。ユーロドルは、1.34後半まで下落するが、やや戻す。ドルスイスフランは、0.91半ばまで上昇するが、やや戻す。豪ドル・ドルは、1.00半ばまで下落するが、やや戻す。ドル・カナダドルは、少し下落していた。

ユーロ円は、104円後半、豪ドル円は、78円前半、スイスフラン円は、84円後半、などまで下落していた。

ユーロポンドは、3月以来の0.84後半まで下落していた。ユーロスイスフランは、1.24後半まで上昇していた。ポンドスイスフランは、4月以来の1.45後半まで上昇していた。

WTI原油は、6週連続上昇、7月以来の99.40ドルまで上げて、98.99ドルでひける。金も、1791.1ドルまで上昇していた。ドルインデックスは、78.165まで上昇するが、戻す。

ギリシャもイタリアも新しい首相となりそうです。

野田首相は、TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)の交渉参加へ向けて関係国との協議に入ることを表明する。

スペイン10年債利回り6.78％ 2年債5.82％、ECB IMFへ融資案、AUD/NZD 1.32のせ、仏10年債3.819％、独2年債0.3％、仏独10年債利回り格差2％ 西独5％、円買い・ドル買い、フィッチ米銀格付け見通し、伊ウニクレディットECBへ適格担保範囲拡大要請報道、ローゼングレン・ボストン連銀総裁、米10月小売売上高0.5％、NAHB住宅市場指数20、モンティ伊新首相、BOE四半期インフレ報告、日本第3四半期GDP6.0％、WTI原油103.37ドル、TOPIX 720われ、日10年債0.94％、ギリシャ5年物CDS 8,000、USD/INR 52の3週目。

円買い・ドル買い・株安。先週はイタリアの利回りが7％をこえて上昇したことが特に注目されたが、今週もスペイン、イタリアをはじめ利回り上昇が注目される。アメリカの指標は予想を上回るものが多かった。

スペインの10年債利回りは、8月の高値を上回り、一時6.781％まで上昇、やや低下する。2年債利回りも、5.827％まで上昇後、やや戻していた。スペインとドイツの10年債利回り格差は、一時5％台まで広がっていた。フランスの10年債利回りは、3.819％まで上昇していた。2年債利回りは、1.951％まで上昇していた。フランスとドイツの10年債利回り格差は、一時2％台まで上昇する。フランス格下げのうわさもありました。ギリシャの10年債利回りは、28.9％台まで上昇していたもよう。ギリシャの5年物CDSは、8,000のせとなっていた。週後半は、それぞれ一服して低下していた。

ドイツの2年債利回りは、一時0.295％まで低下していた。

イタリアの10年債利回りが、再度7％台へ上昇したり、スペインの国債入札が芳しくなく、利回りの高さや目標額の上限に届かなかったことなども、注目される。AAA格付けのオーストリアなどの利回りが上昇する場面も注目されていたもよう。

関係者の話として、ECBがIMFに融資する案を検討、という報道も注目される。

イタリアの金融大手のウニクレディットが第3四半期に106億ユーロ損失という発表、またECBに資金調達のための担保範囲拡大を求めている、という報道で、ユーロが売られる場面があった。

BOE四半期インフレ報告では、成長とインフレ見通しを引き下げられたが、先月量的緩和を実施していることもあってか、それほど大きな動きにはならなかった。

ローゼングレン・ボストン連銀総裁の、危機はFED・ECBの協調行動を正当化する可能性も、という発言も注目されていたもよう。

フィッチの、ユーロ圏の危機拡大をうけて米銀格付け見通しに悪影響としたことも、注目されていたもよう。

ショイブレ独財務相がのESM(欧州安定メカニズム)の発足は2013年から前倒ししない可能性という発言や、メルケル独首相のCDU(キリスト教民主同盟)が年次党大会でユーロ圏加盟国がユーロ圏からの自発的な離脱を認める動議を採択したことも少し注目されった。

アメリカの10月小売売上高は、0.5％と予想を上回る。アメリカの10月鉱工業生産は予想を上回り、また11月NAHB住宅市場指数は予想を上回り20となり、1年半ぶりの高水準となっていた。フィリー指数は予想を下回る。

イタリアのベルルスコーニ首相は辞任し、モンティ元欧州委員がイタリア新首相に指名される。モンティ・イタリア新政権は新内閣を発表、政治家を含まない16人のテクノクラート政権となる。

IMM円の売り越しは、9,605枚増えて減って計-30,401枚(買い越し)、IMMユーロの買い越しは、599枚増えて減って70,028枚(売り越し)となる。

日経平均は週足の終値では、先週に続いて2009年3月以来の水準となる。TOPIXは、週足の終値では、2009年3月の水準と下回り、720われとなる。日10年債利回りは、昨年11月以来の0.94％へ低下していたもよう。上海総合株価指数は、今月安値を下回る。SENSEX指数は、大きく下落していた。

NYダウは、先週安値を下回る。米10年債利回りは低下、2年債は上昇する。

ドル円は、76.5円台まで下落する。週半ばは、動いていなかった。ユーロドルは1.34前半、豪ドル・ドルは0.99後半、ポンドドルは1.56後半、ドルスイスフランは0.92前半、ドル・カナダドルは1.03付近、ニュージーランドドルは0.75半ば、などドルも買われる。

ユーロ円は103円前半、ポンド円は120円後半、豪ドル円は76円後半、スイスフラン円は83円前半、など円は買われる。AUD/NZDは、1.32後半まで上昇、2008年10月からのトレンドラインへ戻ってくる。

USD/INRは、一時52台まで上昇する。USD/TRYは、1.83付近まで上昇していた。USD/SGDも、1.30台まで上昇していた。

WTI原油は、5月以来の103.37ドルまで上昇するが、7週ぶりの下落となる。金は、下落する。ドルインデックスは、78.467まで上昇していた。

ドル買い・円買い、ドルスイスフラン0.93のせ、NZD/USD 0.74、独10年債入札札割れ、伊2年債7.9％、西2年債6.1％、ベルギー2年債利回り5％のせ、ポルトガル債利回り上昇、フィッチ ポルトガル格下げBB+(投機的等級)、S＆Pベルギー格下げAA、ムーディーズ ハンガリー格下げBa1(投機的等級)、日経平均8,200円われ年初来安値更新、中国11月HSBC製造業PMI48.0、デクシア救済頓挫報道、SENSEX指数15,500、USD/INR 53高値、米財政赤字削減協議決裂見通しの4週目。

米感謝祭の週。ドル買い・円買い。日経平均は、震災時の安値を下回り、年初来安値を更新する。

ドイツの10年債入札で、60億ユーロの募集に対し38.89億ユーロと、35％に応札がないという結果になり、ユーロが売られる場面があった。札割れ自体は、過去にもあったけれども、ドイツ連銀の応札の割合が高かったことが注目される。

ムーディーズは、フランス国債の利回り上昇が続けば格付け見通しに影響、とする。フィッチも、欧州の危機はフランスのAAAの格付けに脅威となるかもしれない、とする。

フィッチは、ポルトガルの格付けを、BBB-→BB+へ引き下げる。投機的等級となる。S＆Pは、ベルギーの格付けを、AA+→AAへ引き下げる。

伊独仏首脳会談後では、ECBに対し債務危機の悪化を食い止めるためにさらなる行動をとるよう要請しないとの見解で一致するが、メルケル独首相がユーロ共同債に断固として反対とすると、ユーロが売られる場面があった。ユーロ圏首脳会議の前にリスボン条約の修正条項案を公表する、ともありました。

ベルギー地元紙の、仏ベルギー系金融大手デクシアの救済策が頓挫している、という報道も注目されていた。

EUは、欧州危機がイタリアやスペインに広がっていることをうけて、ユーロ圏17ヶ国のユーロ共同債構想の本格的な議論を始めたそうです。

米国議会超党派特別委員会では、共和党の提案を民主党が不十分としたことで財政赤字削減案の合意に至らなかった。

アメリカの第3四半期GDP改定値は、2.0％と予想を下回る。中国の11月HSBC製造業PMI48.0と50を下回り、前月51.0から低下する。

ムーディーズは、ハンガリーの格付けを、Baa3→Ba1へ引き下げ、投資不適格級とする。

ECBはユーロ圏危機拡大を防ぐため、銀行向け融資の期間を2年もしくは3年に延長することを検討、という報道もありました。

IMFが、6ヶ月間の短期流動性を供給する融資制度「PLL(予防的流動性枠)」を創設すると発表、ユーロ圏債務危機の波及に備えるそうです。

FOMC議事録では、・一部メンバーは経済予測が追加緩和を正当化するとの認識を示した・インフレ目標など金融政策の透明性向上策について議論した、となる。あまり影響はなかったもよう。

ムーディーズが、先月に続きノルウェー輸出金融公社を格下げ、Aa3→Ba1へとジャンク級とされたことも注目されていたもよう。

IMM円の買い越しは増えていた。ユーロの売り越しは増えて、8.5万枚となり昨年6月以来の水準となっていた。スイスフランの売り越しも増えていた（追記）。

日経平均は、震災直後の安値を下回り年初来安値を更新、2009年4月以来の8,135まで下落していた。TOPIXも、2009年3月以来の703台まで下落する。SENSEX指数は先月安値を下回り、2009年11月以来の15,500われまで下落していた。

NYダウは、今月安値を下回り、11,200ドル台まで下落する。米債券利回りは、少し低下する。

ドル円は、77円後半まで上昇する。ユーロドルは1.32前半、ポンドドルは1.54前半、豪ドル・ドルは0.96後半、ドル・カナダドルは1.05前半、ニュージーランドドル・ドルは先月安値を下回り、3月以来の0.73後半、ドルスイスフランは先月高値を上回り、4月以来の0.93前半、などドルは買われる。

ユーロ円は102円前半、ポンド円は119円前半、豪ドル円は74円後半、など円もやや買われる。ユーロ豪ドルは、1.38前半まで上昇するが、やや戻す。

USD/INRは、2009年3月以来の高値を上回り、53台まで上昇し最高値を更新する。USD/MXNは、9月の高値を上回り、14.3台まで上昇する。USD/ZARは、9月の高値を上回り、8.6台まで上昇する。USD/PLNも、9月の高値を上回り、3.44台まで上昇する。USD/SEKは7.00台まで上昇する。

WTI原油は下落、金も下落する。ドルインデックスは、79.702まで上昇、79.686でひける。終値では、1月以来の水準となる。

ドイツの10年債利回りも、8月以来の水準まで上昇していた。

ベルギーの2年債利回りは、5％をこえて5.3％台まで上昇する。

イタリアの2年債利回りは、7.923％まで上昇する。10年債利回りは、先週、先々週に続いて7％にのせる。

スペインの2年債利回りは、6.123％まで上昇する。10年債利回りは、5.8％台まで上昇する。

ポルトガルの10年債利回りは先月を上回り、12.6％台まで上昇、7月以来の水準となる。2年債利回りは、18.4％台まで上昇、先々週以来の水準となる。格下げもあってか、急ピッチで上昇していた。

アイルランドの2年債利回りは、8月以来の10％台まで上昇する。ギリシャの10年債利回りは、30％をこえて30.125％、2年債利回りは、125％台、1年債利回りは300％をこえて311％台まで上昇していたもよう。

東証は取引時間を30分延長、前場午前9～11時を、午前9時～11時30分とする。また、東証と大証は経営統合で合意する。

6中銀流動性強化協調策 ドル資金供給オペ貸付金利0.5％引き下げなど合意、株高・ドル売り、中国預金準備率0.5％引き下げ、ユーロ圏財務相会合、ブラジル中銀政策金利11.50→11.00％、日10年債利回り1.075％、独2年債利回り0.277％ 1年債-0.068％、イタリア2年債8％、ポルトガル10年債14.1％、ベージュブック、ギリシャ10年債32％ 2年債130％ 1年債322％の5週目。

6中銀によるドル流動性協調策により、ドル売り・円売り・株高となる場面があった。

FRB、ECB、日銀、SNB、BOC、BOEの6中銀は、固定金利方式のドル資金供給オペの貸付金利を12月5日から0.5％ポイント引き下げること、などで合意と発表する。ドルは急落、株価も上昇する場面があった。債務危機の深刻化をうけて、短期金融市場における流動性維持が目的。特に欧州の金融機関でドルの調達コストが3年ぶりの水準へ上昇しているので、それを支援するもよう。また、各中銀間で二国間スワップ協定を締結し、当該国の銀行が自国通貨で流動性の供給を受けることも合意される。ただ、根本の問題を解決するわけではなく時間を買うものだという解説もありました。

ユーロ圏財務相会合では、EFSF(欧州金融安定ファシリティー)の能力拡充を承認する。・高債務国が新規に発行する国債に20～30％の範囲で部分的に保証する・国債の発行流通市場への介入能力を高めるためにIV(投資事業体)を創設すること、などが合意される。だが、レバレッジの規模は2，3倍になりそうで、1兆ユーロには届かないようで、IMFの関与もまだ不透明な部分があります。ギリシャへの第一次の第6弾融資は承認される。

中国は、預金準備率を12月5日から0.5％引き下げる。2008年12月以来、約3年ぶりの緩和策となる。株価も上昇し、豪ドルは買われて、ドルは売られていたもよう。

週末、イタリアの地元紙スタンバが、IMFがイタリアの債務危機悪化に備えて6000億ユーロの支援を準備している、という報道もあってか、ドル売り・豪ドル買いで始まっていた。ユーロも買われていた。IMFは、その報道を否定する。

フィッチは、アメリカの格付けAAAは確認とするが、見通しを安定的→ネガティブへ変更する。

ECBによる7日物オペで資金吸収の目標額に達しなかったことも少し注目されていたもよう。不胎化できなかったことは初めてではないけれども、イタリアやスペイン債をECBが買い始めてからは初めてで、その規模も大きくなっているそうです。

ベージュブックでは、・米経済活動は1地区を除く11地区で拡大したがそのペースは緩やか・個人消費支出はやや上昇・製造業活動は殆どの地区で堅調・銀行貸出は全般的に小幅拡大・住宅市場は全般に冴えないまま・雇用は全般的に低調、などとなる。あまり影響はなかったもよう。

アメリカの11月消費者信頼感指数は、56.0と予想を大きく上回っていた。11月ADP全国雇用者数は、20.3万人と予想を大きく上回っていた。カナダのGDPも予想を上回っていた。シカゴPMI、10月中古住宅販売成約も予想を上回る。

ドイツの2年債利回りは、今月安値を下回り、過去最低の0.277％まで低下していた。またドイツの1年債利回りは、初めて0を下回り、-0.068％まで低下する場面があった。

各国利回りは低下していたが、ポルトガルの10年債利回りは、14.129％まで上昇していた。ギリシャの10年債は少しだけ上昇し32％のせとなっていた。

10月28日～11月28日分の外国為替平衡操作の実施状況は、9兆916億円と発表される。10月31日の介入は、7～8兆円だと思われているので、その後やはり覆面介入があったのではないか、という感じです。

NYダウは、6中銀によるドルスワップ協定の金利引き下げ等や、中国の預金準備率引き下げ、ADP雇用統計などもあってか、12,000ドルのせとなる。

ドル円は、78円前半へ上昇するが、77円前半へ下落していた。ユーロドルは1.35前半、豪ドル・ドルは1.03前半、ニュージーランドドル・ドルは0.78前半、ドル・カナダドルは1.01前半、ドルスイスフランは0.90後半、ポンドドルは1.57後半、などドルは売られる。

豪ドル円は80円前半、ニュージーランドドル円は60円後半、カナダドル円は76円後半、ポンド円は122円半ば、など円も売られる。

ユーロ豪ドルは、今月安値を下回り、9月以来の1.30後半まで下落していた。ユーロカナダドルは、1.36後半まで下げていた。

先月円売り・ドル売り・株高、EU首脳会議 包括戦略大筋合意、BOE資産買い取りプログラム2,000億→2,750億£、トリシエECB総裁任期最後ECB理事会 カバードボンド再購入 期間1年以上の資金供給オペ、欧州金融機関資本増強動向、ドル円75.32円処戦後最安値、財務省日銀円売り介入、デクシア再編処理合意、MFグローバル連邦破産法11条適用申請、ムーディーズ イタリア格下げAa2→A2、スペイン格下げAA2→A1、ユーロドル1.32、ユーロ円101円、NYダウ10,500ドル、AUD/CAD 1.06、ブラジル中銀政策金利12.00→11.50％、インド中銀8.25→8.50％、WTI原油74.95ドル、ドルインデックス 79.84、VIX 24.44、カダフィ氏死亡。

モンティ伊首相 ： 総額300億ユーロ相当の緊縮財政措置を提案。

仏地元紙
4日、5日に行われる独仏首脳会談では欧州の制度の根本的な改革案について合意に達しない可能性。 独仏首脳はECBの役割やユーロ圏諸国財政のより厳しい監視と規律違反国への制裁の可能性など、いくつかの問題で意見が一致していない。

レーン欧州委員
イタリアの財政緊縮策の閣議決定を歓迎。 イタリア政府の措置はタイムリーで野心的なもの。

ドル人民元基準レート 1$=6.3349元。

日経平均8695.98(52.23)円、TOPIX 748.61(4.47)、日10年債1.045％。

オルファニデス・キプロス中銀総裁 ： ギリシャのヘアカット決定はひどい誤りだった。

フィッチ ： 中国はさらに預金準備率を引き下げることになるだろう。

バイデン米副大統領 ： 米国は可能なあらゆる手段でギリシャを支援する用意がある。

メドベージェフ露大統領 ： ロシアの選挙は正当かつ民主的。

ショイブレ独財務相
ユーロの安定性は主要な課題。 EUは金融市場の信頼を回復しなければならない。 市場の自由や規制のバランスをとる必要。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
憲法における債務抑制は欧州レベルで必要。 オーストリアは憲法の債務抑制なしでもコストを削減するだろう。

EU報道官
市場の不安定さは持続している。 今週のEU首脳会議に多くの期待感がある。 イタリアの措置は良い方向に向かっている。

モンティ伊首相
ガイトナー米財務長官と8日朝に会談するだろう。 イタリアはユーロ圏強化の役割を果たしたい。 国際的な役割を信頼されるために、イタリアは最初に過去からの自身の問題を食い止め解決しなければならない。 成長や緊縮財政のための300億ユーロの措置を閣議で可決した。

独キリスト教民主同盟(CDU)マイスター議員
ドイツはIMFを経由した独連銀の融資に反対しないだろう。 ドイツはIMFに断固たる危機対応の役割を望む。 ドイツはESM(欧州安定メカニズム)における民間部門の役割を強く主張する。

モンティ伊首相
通貨としてのユーロは危機に陥っておらず、ユーロがインフレのなかで通貨の価値や本質的な価値を失っていないことは非常に前向き。 EU首脳会議は財政協調やEFSFの能力を強化しなければならない。

バロッソEU委員長
EUには賢明な財政再建が必要。 EUは研究や科学への支出を削減すべきでない。

サルコジ仏大統領
独仏合意は完全であり、7日にファンロンパイEU大統領に送られるだろう。 ECBに関するコメントは行わない。 欧州共同債は、どのような場合でも危機解決策とはならない。

メルケル独首相
債務制限は現行の条約では不可能であり、ユーロ圏で一様に定義されなければならない。 EU首脳はESMを2012年に前倒しすることを目指している。 27ヶ国の条約変更がもっとも論理的だが、必要に応じて17ヶ国のみとなる可能性。 ユーロ共同債を拒否する。

サルコジ仏大統領
欧州裁判所が、各国の予算を拒否することは不可能である。 2012年3月までに条約変更に関して合意に達することを目指す。

メルケル独首相
EFSFはいくらか望むほどの資金を持っていない可能性。 EFSFは必要とされればIMFとともに活用されるべき。

ショイブレ独財務相
EUには制限された条約改正が必要。 ドイツはハンガリーの改革推進を支持。

モンティ伊首相
国際的な監視が、イタリアの財政削減策の承認を確実にする。 イタリアは、政策のコストの劇的な削減を推し進める。

キャメロン英首相 ： サルコジ仏大統領との会談後 ： ユーロ圏の危機が長引けば長引くほど、英国に対する影響が悪化する。

フィッチ
ロシアの選挙は政治的な不確実性の高まりを示唆。 選挙結果はロシアの格付けBBBや見通しポジティブを変更しないだろう。

エバンズ・シカゴ連銀総裁
FOMCにとって流動性の罠を回避することが責務。 一段の金融刺激が必要とされる。 失業率が通常の水準を幾分上回るままである限り、FRBは低水準の政策金利を約束する必要。 インフレが3％に達しない限り、低金利はとどまる必要。 財政政策は支持的な役割を提供すべき。 金融政策は出来ることに限りがある。

ホワイトハウス ： オバマ米大統領は中流階級への増税阻止を議会に促すため、日本時間3時30分に声明を発表。

IMF ： 22億ユーロのギリシャ向け支援融資を承認。

FT紙 ： S＆Pが5日にドイツやフランス、オーストリア、フィンランド、ルクセンブルクなどAAA格付けの欧州諸国をクレジットウォッチネガティブとする用意がある。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
米国がユーロ圏を手助けする必要はない。 ユーロ圏は自力で危機を解決できる。 銀行の流動性問題が再び見られる。 日本のような失われた十年となる危険がある。 ECBは流動性を供給できる。

S＆P報道官 ： (FT紙報道に対して)コメントを控える。

オバマ米大統領
給与税削減の延長が最優先事項。 失業手当の延長に失敗することは経済にとって著しい損害をもたらすだろう。

関係者 ： S＆Pは、ユーロ圏17ヶ国の格付けを引き下げ方向で見直す。

CNBC ： S＆Pは格下げに関して日本時間6時に発表する可能性がある。

ラガルドIMF専務理事 ： ギリシャの融資プログラムは構造改革の進展の遅れや経済の弱体化に伴い困難な時期にある。

ユンケル・ユーログループ議長
独仏首脳の決定を歓迎。 ユーロ圏は独仏からの統一を期待している。 条約改正は迅速に行われなければならない。

S＆P ： ルクセンブルクの格付けを、ウォッチネガティブに指定。

S＆P ： スロバキア・ベルギー・イタリア・エストニア・マルタの格付けを引き下げる可能性がある。

S＆P ： ユーロ圏15ヶ国の格付けをクレジットウォッチネガティブに指定。

S＆P ： ドイツ、オーストリア、ベルギー、フィンランド、オランダ、ルクセンブルクを一段階の格下げの可能性で見直す。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁 ： 格付け会社の政治的な役割について問題が見受けられる。

仏大統領府 ： 独仏共同声明
S＆Pの格付け決定に留意しており、EUの経済関係を緊密にする決意を強化する。 ユーロの安定性防衛を固く決心している。

NYダウ12097.83(78.41)$、FT100 5567.96(15.67)、DAX 6106.09(25.41)。

米2年債0.25％、米10年債2.02％。

金1734.50(-16.80)$、WTI原油100.99(0.03)$。

株高・円売り・ドル売り、伊紙IMFイタリア6000億ユーロ支援準備報道(週末)、フィッチ米格付け見通しネガティブ、米年末商戦、エリート債、イタリア2年債8％、ポルトガル10年債13.4％のせ、ギリシャ10年債30％のせから1週間。

スイスフラン売り、イタリア10年債利回り6.67％、伊独10年債利回り格差4.91％、ベルルスコーニ伊首相、シュタルクECB専務理事、スイス10月消費者物価指数-0.1％、ギリシャ10年債利回り28％、WTI原油96ドル、ギリシャ連立政権合意(週末)から4週間。

ユーロ売り、金1,400ドルのせ最高値、銀27ドルのせ、WTI原油87ドルのせ、ドイツとアイルランド・ポルトガル国債 利回り格差過去最大、キウイフルーツ感染症、SENSEX 21,000から56週間。

ドル人民元6.80われ、豪ドル・ドル0.88、ユーロスイスフラン1.37われ、金1266.5ドル最高値、フィッチ BNPパリバAA-格下げから76週間。

NZD/USD 0.72のせ、ウェスターウェレ独外相、メルケル首相、米財務省シティグループ株式売却発表、ポンド円145円のせ、DAX 6,300のせ、NYダウ11,258ドルから84週間。

中国総額4兆元の景気刺激策、AIG追加支援策、ドイツ銀行GM目標株価0、ファニーメイ決算、サーキットシティ破綻、ユーロポンド0.82から160週間。

NYダウ 過去最大上げ幅(936.42ドル)、株高・円安・ドル安、三菱UFJファイナンシャルグループ モルガン・スタンレーへ出資完了、英銀行国有化、欧州救済対策、G7明けから164週間。

リーマンブラザーズ破綻、バンクオブアメリカ メリルリンチ買収、AIG、株安･債権高、VIX指数31、WTI原油95ドルわれ、NYダウ11,000ドルわれ、S&P500 1,200われ、円高、中国政策金利引き下げから168週間。

ドル円110円われ、日経平均一時15,000円われ、円買い・ドル買い、NYダウ終値で夏以来の13,000$われ、VIX指数が夏場より高くなるなどから212週間。

シティグループ、BOAなど複数大手米銀が資産担保コマーシャルペーパー(ABCP)市場支援に向けた共同基金を設立するとの報道から216週間。

ノーザンロックの問題もあり、ポンドドルは2.00われ、ポンド円230円われ、ユーロポンド0.695などポンドが下落してから220週間。

2008年(3年前)米11月雇用統計 失業率6.7％ NFP-53.3万人、加11月雇用統計 失業率6.3％ 雇用ネット変化-7.06万件、ポンド円134円、ニュージーランドドル円48円、スイスフラン円76円、WTI原油40.50ドル、ハートフォード。

2007年(4年前)ポンド売り、ADP全国雇用者数18.9万人、RBA政策金利据え置き、ユーロポンド高値更新、ポンドドル2.03われ、豪ドル・ニュージーランドドル1.13われ、ユーロドル1.46われ、HBOS住宅価格、ISM非製造業景況指数54.1。

2006年(5年前)円高、ISM非製造業景況指数58.9。

ドル人民元基準レート 1$=6.3334元。

日銀 ： 1週間物のドル資金供給で、2500万ドルの応札があった。

RBA声明
インフレ見通しで穏やかな利下げの余地がある。 インフレは2012年、2013年の目標に合致すると予想。 銀行の資金調達環境はより厳しくなっている。 欧州問題はアジアの貿易に打撃を与えている。 中国の成長は鈍化している。 前回、RBA会合。

日経平均8575.16(-120.82)円、TOPIX 738.01(-10.60)、日10年債1.040％。

ユンケル・ユーログループ議長
S＆Pによるユーロ圏15ヶ国格下げ方向見直しは非常に誇張したもので公平ではない。 EU条約改正問題は来年3月末までに解決するだろう。 S＆Pによる格下げがあれば、一部諸国に大打撃があるだろう。

バロワン仏経済財務雇用相 ： フランスは依然としてEFSF(欧州金融安定ファシリティー)を1.5兆ユーロに拡充できると望んでいる。

報道
ドイツ連銀はEFSF(欧州金融安定ファシリティー)のために、新たなIMF基金を直接利用することに反対しているようだ。 米国はIMF基金拡大に参加はしない見通し。

ノワイエ仏中銀総裁 ： 格付け会社が現在の債務危機に貢献しているか考える必要。

クーン・ベルギー中銀総裁 ： 財政危機と世界貿易を後退させた世界的な需要の低下は同時に起こった。

S＆P)
中国の長期格付けAA―を確認。 見通しは、安定的。

メルケル独首相
EUサミットでは信頼のおけるシグナルを送る。 サミットでは避けられない決定を下すことになる。

BOE ： 銀行は緊張状態にある市場での資本調達でリスクに直面している。

ショイブレ独財務相
EUサミットでは市場の信頼を立て直すステップを決定する。 中央銀行の独立は極めて重要。

サルコジ仏大統領
S＆Pは昨日の朝にフランス格付け見通し変更の計画を警告した。 見直しに関するS＆Pの会合は11月29日だった。

ショイブレ独財務相
イタリアは独仏のためでなく、イタリアのために行動しなければならない。 アイルランドやポルトガルはEFSFのシステムが機能していることを示している。 ドイツは新たな条約でなく、条約改正のために行動する。

フェクター・オーストリア財務相
ファンダメンタルズが良いため、AAA格付けは危険にさらされていない。 S＆Pの警告は欧州に向けたものであり、個々の国でない。

ラホイ・西次期首相 ： EU条約の改正を支持する。

ミクロス・スロバキア財務相
スロバキアは今週のEU首脳会議の提案を支持する。 民間部門の関与は必ずしも必要とされない。 EU首脳はユーロ共同債がないことや、ECBが無制限に債券を購入することで一致するとみる。

イタリア首相府 ： モンティ伊首相がガイトナー米財務長官と日本時間8日18時に会談する。

ヌーナン・アイルランド財務相 ： アイルランドの予算合意に大きな困難はない。

マンテガ・ブラジル財務相
経済は第3四半期により鈍化した。 製造業は危機や鈍化の影響を最も受けた。

報道 ： S＆PによってEFSF(欧州金融安定ファシリティー)の格付けが引き下げられる可能性。

S＆Pクレーマー氏
信用危機のリスクが増大している。 ユーロ圏は統治危機に直面している。 フランスの現在の利回り水準は十分持続可能。

S＆P
EFSF(欧州金融安定ファシリティー)の長期AAA格付けをウォッチネガティブに指定。 EFSFの長期格付けは1～2段階引き下げられる可能性。

S＆P ： AAA格付けのユーロ圏諸国が格下げされれば、EFSF(欧州金融安定ファシリティー)はAAA格付けを失う可能性がある、。

バルニエ欧州委員 ： S＆Pの(EFSFの格付けに関する)声明は、一つの見方に過ぎない。

BOC声明
われわれはリスクとともにカナダと世界経済、金融の進展を注意深く監視し、中期インフレ目標の2％を達成するよう金融政策を実施する。 政策金利は歴史的に低い水準にあり、金融システムはよく機能しているほか、カナダにはかなりの金融刺激策がある。 全体的なCPIインフレは予想より若干高いが、食品やエネルギー価格からの圧力減少や供給過剰の継続によりインフレ率が低下すると引き続き予想。 世界の金融市場の状況は、ソブリン債務危機の深刻化に伴い悪化している。 最近のカナダ経済指標は今年の下半期の成長が10月の予想より若干強いことを示唆。 海外の弱い経済見通しが金融や信頼感、取引経路を通じてカナダのGDP成長を鈍らせる。 経済は持続的なカナダドル高を含めた競争力の問題にも引き続き直面している。 前回、BOC会合。

フィヨン仏首相
欧州はユーロの崩壊によって破壊されるだろう。 ユーロ圏は債務を減らす必要がある。

デ・ヤーへルオランダ財務相 ： S＆Pの警告はユーロ圏にとって明確なシグナル。

タルーロFRB理事 ： 銀行はTARPと同様の納税者が拠出する救済を避けるため、十分な準備資本を構築する必要がある。

フィッチ ： フランスのファンダメンタルズはユーロ危機にも関わらずAAA格付けを支援するが、さらなる衝撃を吸収する能力は大きく使い果たされた。

ファンロンパイEU大統領
EU首脳会議に向けた暫定報告書のなかで真の経済統一や新たな財政協定への一歩を提案する。 EU諸国の全ての議会承認を必要としない迅速なEU条約の改正などを提案する。

報道
ファンロンパイEU大統領は、EU首脳会議に向けた暫定報告書の中で、ユーロ共同債の発行は長期的に可能であることや、加盟国が過度の赤字進行の状態にあれば欧州委員会やユーロ圏財務相会合が予算提案における変更を要請できる権限を持つことなどを提案する。 ファンロンパイEU大統領は、EU首脳会議に向けた暫定報告書の中で、ユーロ圏危機に取り組むため2者間融資を行うIMFはより大きな財源を確保する必要があることや、ESM(欧州安定メカニズム)の上限を5000億ユーロに見直す可能性などを提案する。

S＆P ： 8～9日開かれるEU首脳会議は、政策の不一致を乗り越える機会となりえる。

ショイブレ独財務相
ガイトナー米財務長官と市場の不確実性に関して協議。 ユーロは財政統合によって支援されなければならない。

ガイトナー米財務長官
ECBは危機において中心的な役割をになっており、今後もそうであり続ける。 この数週間のユーロ圏の動きに勇気付けられる。

バーナンキFRB議長 ： 米上院銀行委員会と下院金融委員会への書簡の中で ： FRBの緊急貸し出しに関する最近の報道は重大な間違いと誤りを含んでいる。

フィヨン仏首相
フランスは3度目の緊縮財政計画を計画していない。 S＆Pの主要なメッセージはユーロ圏の改革に関するものだ。 フランスは目標を達成するため予算を削減する用意がある。

キャメロン英首相 ： 英国の利益にかなう防衛措置なしにユーロ圏に関するEU条約に署名しないだろう。

FT紙 ： 欧州当局者は2012年半ばに5000億ユーロ規模のESM(欧州安定メカニズム)が発足したとき、4400億ユーロ規模のEFSF(欧州金融安定ファシリティー)の継続を承認することで、救済基金の規模を約2倍とすることを検討している、。

モンティ伊首相
政府は所得税を引き上げないだろう。 金融市場はどう猛だが、有益な獣。 300億ユーロの予算計画を迅速に通過させるための信任投票要請は時期尚早。

NYダウ12150.13(52.30)$、FT100 5568.72(0.76)、DAX 6028.82(-77.27)。

米2年債0.25％、米10年債2.08％。

金1727.90(-2.80)$、WTI原油101.28(0.29)$。

イタリア債入札、ECB7日物オペ目標額未達、米11月消費者信頼感指数56.0、アメリカン航空AMR破産法適用申請、ポルトガル10年債利回り13.623％、ギリシャ10年債31.981％ 2年債131％から1週間。

ベルルスコーニ伊首相辞意表明、イタリア10年債利回り6.77％ 2年債6.43％、伊独10年債利回り格差4.97％、イタリア下院2010年度会計報告承認、ギリシャ2年債利回り108％、ポンドスイスフラン1.45、オリンパス損失先送りから4週間。

債券安・ポンド買い・ドル買い・円売り、DAX 7,000のせ、RBA政策金利4.75％据え置き、BOC 1.00％据え置き、アイルランド予算案一部可決、WTI原油90ドル、金1432.5ドル最高値、ナスダック2,600、VIX指数18われから52週間。

BOC政策金利0.50→0.75％、米6月住宅着工件数54.9万件 建設許可件数58.6万件、ゴールドマンサックス アップル決算、RBA議事録から72週間。

円高・ドル高・株安・債権高、ユーロドル1.32われ、S&P ギリシャBB+投機的等級へ格下げ、ポルトガルAマイナスへ格下げ、米4月消費者信頼感指数57.9、上海総合株価指数年初来安値更新、VIX指数22.81から84週間。

RBA政策金利3.75→4.00％引き上げ、BOC 0.25％据え置き、ユーロカナダドル1.40、日1月失業率4.9％から92週間。

RBA政策金利3.75％据え置き、豪ドル下落、米12月中古住宅販売保留1.0％、ボルガー経済再生諮問会議議長証言から96週間。

バーナンキFRB議長 テクニカル的にリセッション終了示唆、米8月小売売上高2.7％、NYダウ9,700ドル、キングBOE総裁 準備預金金利低下示唆ポンド売り、NY連銀製造業景況指数18.88、英8月消費者物価指数1.6％、ウォーレン・バフェット氏、リーマン破綻一周年から116週間。

米公的資金注入発表、日経平均1,171円高(14.15％)上幅・上昇率 過去最大、英9月消費者物価指数5.2％、日銀金融政策決定会合、米2008年度財政赤字4,550億ドル、米10年債利回り4％から164週間。

FOMCで政策金利が0.50％引き下げられ4.75％となり、NYダウが大幅上昇、ドル売り･円売りとなってからから220週間。

2010年(1年前)ユーロ豪ドル1.35われ、金1429.4ドル最高値更新、ムーディーズ ハンガリー格下げ、銀30ドル。

2007年(4年前)BOE政策金利0.25％引き下げ5.50％、ECB 4.00％据え置き、ブッシュ大統領サブプライム問題救済策、RBNZ 8.25％据え置き、SARB 0.50％引き上げ11.0％。

2006年(5年前)ADP全国雇用者数15.8万人。

ギリシャ・パパデモス政権 ： 2012年度予算案の承認に必要な得票数を確保。

財務省 ： 11月末の外貨準備高は､1兆3047億6300万ドルとなり、前月比で948億8100万ドル増加。

ドル人民元基準レート 1$=6.3342元。

石田日銀審議委員
欧州ソブリン問題が拡大すれば、日本も大変大きな影響を免れない。 足もとの最大のリスクは欧州債務問題である。 欧州経済の減速が、貿易取引を通じグローバルに波及し始めている。 景気の持ち直しペースが穏やかになってきている。 今後、低水準の金利が継続する確たる保証はない。

朱民IMF副専務理事 ： 世界成長率を下方修正する可能性がある。

石田日銀審議委員
下振れリスクに非常に警戒するべき。 日本への悪影響を少しでも軽減できるような金融政策を行う。

日経平均8722.17(147.01)円、TOPIX 749.63(11.62)、日10年債1.045％。

バロワン仏経済財務雇用相 ： ガイトナー米財務長官と規制の必要性について議論した。

ガイトナー米財務長官
ユーロ圏の財政協定を支持。 ユーロ圏の首脳が危機を終わらせると確信している。

ECB
7日物ドル供給オペを実施し、欧州圏の銀行5行に対して16億200万ドルを供給し。 84日物ドル供給オペも実施し欧州圏の銀行34行に対して506億8500万ドルを供給。

独5年物国債入札
目標上限50億ユーロに対して86億7000万ユーロの応札。 平均落札利回り、1.11％(前回：1.00％)。 応札倍率、2.1倍(前回：1.5倍)。

EFSF(欧州金融安定ファシリティー)
短期プログラムを開始。 プログラムは3、6、12ヶ月物が中心となり、年内に入札を開始。

ヴィトマー・シュルンプフ・スイス財務相 ： スイスは依然としてマイナス金利の選択肢を検討している。

独政府当局者 ： ESM(欧州安定メカニズム)とEFSF(欧州金融安定ファシリティー)の同時を続けることはできないと予想する。

独政府当局者
EU首脳会議での債務危機に関する合意達成について一段と悲観的になっている。 EU首脳会議で債務危機に対するIMF基金の活用について合意が得られると確信できない。 ドイツはユーロ共同債については引き続き反対する。

キャメロン英首相
ユーロ圏危機が英国経済を凍結している。 ユーロ圏危機の解決が重要な目標。 EU27ヶ国の条約の変更は、よりセーフガードを得る機会となる。

関係者
ECBは融資のための適格担保条件を緩和する計画がある。 銀行への2年物融資を検討している。

ラスキンFRB理事 ： 米景気回復は深刻に痛みを伴う。

メルケル独首相・サルコジ仏大統領 ： 書簡
金融規制や金融取引税創設の進展を許可する新たなEUの枠組みなどを要請。 緊縮財政に向けた独仏要請に沿ったEU条約の改正を求めた。

オズボーン英財務相
予算は3月21日に発表される。 世界は非常に緊張した金融システムに直面している。

EU関係筋
独仏はEU首脳会議を前にESM(欧州安定メカニズム)の上限を巡り依然一致していない。 独仏はユーロ共同債導入に反対することで合意。 ユーロ圏がより厳しい財政規律を確定するまでECBからの示唆は予想されない。

EBA(欧州銀行監督機構) ： 8日の夜にも欧州の銀行に求める資本増強の詳細を発表する可能性。

EU関係者 ： メルケル独首相・サルコジ仏大統領、ドラギECB総裁が、8日のEU首脳の夕食会の前に会談を行う。

IMF報道官 ： ラガルドIMF専務理事が8～9日のEU首脳会議に参加する。

クロス・スロバキア財務相 ： ESM(欧州安定メカニズム)の上限は5000億ユーロを越えないだろう。

NISER(英国立経済社会研究所)
9～11月のGDPが0.3％増となり、8～10月英GDPの0.4％増から伸びが鈍化。 追加の金融緩和の必要性を指摘。

S＆P ： ポルトガルの銀行7行を、クレジットウォッチネガティブに指定。

ユンケル・ユーログループ議長
欧州議会は8～9日に多くの解決法を提案する。 議会は最終的な答えを提示しなければならない。

ベニゼロス・ギリシャ財務相
ギリシャはユーロ圏における立場を維持しなければならない。 本日の予算措置は素晴らしい成果。 財政調整が必要。

ダウ・ジョーンズ ： IMFは国際的に協調された新たな融資ファシリティーの活用を求め、新たな融資ファシリティーに1200億ドルの追加財源を必要とする可能性がある。

S＆P
EUのAAA格付けを、クレジットウォッチネガティブに指定。 EUの長期格付けを引き下げる可能性がある。

報道 ： 欧州の大手清算機関であるLCHクリアネットはイタリア国債の取引に関する必要証拠金を11.65→8.15％へ引き下げ。

S＆P ： EUの大手銀行グループの格付けを、クレジットウォッチネガティブに指定。

S＆P ： EUの長期AAA格付けは、1つかそれ以上のAAAの加盟国が格下げされれば、1段階引き下げられる可能性がある。

RBNZ声明
世界的な状況が悪化している。 世界的な見通しを巡る高度の不確実性が依然としてある。 世界の不確実性が異例の程度であることと、国内需要が緩やかであることを考慮すれば金利据え置きが賢明。 第4四半期に年率のヘッドラインインフレが中銀の目標の1～3％以内に戻ると予想される。

ボラードRBNZ総裁 ： 2012年半ば頃に穏やかな金利上昇となる可能性。

日経新聞
日米中などから融資を受けてIMFに6000億ドル前後の融資枠を設定することを検討している。 (IMFの報道官は7日、日経新聞の記事に関して融資枠設定の議論は行っていないとの見解を示す。

NYダウ12196.37(46.24)$、FT100 5546.91(-21.81)、DAX 5994.73(-34.09)。

米2年債0.23％、米10年債2.02％。

金1744.80(13.00)$、WTI原油100.49(-0.79)$。

6中銀流動性強化協調策 ドル資金供給オペ貸付金利0.5％引き下げなど合意、中国預金準備率0.5％引き下げ、ドル売り・円売り・株高、NYダウ大幅上昇、米11月ADP全国雇用者数20.6万人、外国為替平衡操作実施状況9兆916億円、ブラジル中銀政策金利11.50→11.00％、ユーロ圏財務相会合、独2年債利回り0.277％ 1年債-0.068％、ポルトガル10年債14％のせ、ギリシャ10年債32％のせから1週間。

イタリア10年債利回り7％のせ、LCHクリアネット伊国債証拠金比率引き上げ、ドル買い・円買い・株安・債券高、伊独10年債利回り格差5.7％、独ハンデルスブラット紙 CDUユーロ離脱模索報道から4週間。

ギリシャ・独仏首脳電話会談、ポンド円121円われ、米8月小売売上高0.0％、オーストリア議会委員会、ムーディーズ仏銀2行格下げ、日経平均8,500円、USD/SGD 1.25、ギリシャ10年債利回り26％ 2年債84％ 1年債148％から12週間。

スイスフラン上下、SNB声明、BOE議事録 政策金利9対0据え置き、英7月雇用統計、金1793.8ドル最高値(終値)から16週間。

FOMC政策金利0～0.25％据え置き QE2予定通り 保有証券償還米国債再投資継続、FRB議長初定例記者会見、円売り・ドル売り、NYダウ12,700ドル、ナスダック2000年来高値、ユーロドル1.47のせ、ポンドドル1.66のせ、豪ドル・ドル1.08のせ、ドルスイスフラン0.87、ドルインデックス73.26、S&P日本格付け見通しネガティブ、金1530.7ドル最高値、英第1四半期GDP前期比0.5％、豪第1四半期CPI前年比3.3％、ギリシャ2年債利回り25％から32週間。

米12月ADP全国雇用者数29.7万人、スイスフラン売り・円売り・ドル買い、米12月ISM非製造業指数(NMI)57.1 景気指数63.5、SNBアイルランド国債担保拒否報道、韓国総合最高値から48週間。

財務省日銀円売りドル買い為替介入、円急落、ニューヨーク連銀製造業景気指数4.10、リーマン破綻2周年、SENSEX指数19,500のせから64週間。

NYダウ10,000ドルのせ、ユーロドル1.49のせ、WTI原油 年初来高値更新、JPモルガン決算、米9月小売売上高-1.5％、FOMC議事録から112週間。

ユーロドル1.47のせ、米8月鉱工業生産0.8％、藤井財務相、メドレーレポート、NYダウ9,800ドル弱、豪ドル・ドル0.87のせ、ニュージーランドドル0.71のせ、ユーロポンド0.89のせ、金1,020ドルのせ、鳩山内閣発足から116週間。

BOE議事録6対3(750億ポンド拡大)、原油高・ドル売り、上海総合株価指数2割下落から120週間。

FOMC政策金利0～0.25％・購入額据え置き、SNB介入実施観測、ドルスイスフラン1.10、ユーロスイスフラン1.53、ポンドスイスフラン1.81、ECB資金供給、米5月耐久財受注1.8％、新築住宅販売件数34.2万件から128週間。

・リセッション入りの可能性もある・ベアースターンズのような事態はおそらくないだろう、利下げに対するバイアスが少し後退していたような感じもあったバーナンキFRB議長の議会証言から188週間。

FRB・ECB・BOE・SNB・BOCの5か国中銀が協調して流動性資金供給策を実施と発表してから208週間。

インド証券取引委員会(SEBI)がインド企業の株式と債権の購入に関する規制の強化案を発表と表明したことにより、SENSEX指数が9％下落その後2％安ほどまで戻してから216週間。

NYダウがザラ場ではじめて12,000$にのせてから272週間。

2010年(1年前)債券安・ポンド買い・ドル買い・円売り、DAX 7,000のせ、RBA政策金利4.75％据え置き、BOC 1.00％据え置き、アイルランド予算案一部可決、WTI原油90ドル、金1432.5ドル最高値、ナスダック2,600、VIX指数18われ。

2009年(2年前)バーナンキFRB議長講演、円買い、ドル買い・ドル売り、ドバイ政府資産売却否定報道。

2007年(4年前)米雇用統計 失業率4.7％ NFP9.4万人、加雇用統計5.9％・4.26万人、12月ミシガン大消費者信頼感指数74.5、日本第3四半期GDP二次速報1.5％。

2006年(5年前)ECB政策金利3.25→3.50％、BOE政策金利5.00％据え置き、RBNZ政策金利7.25％据え置き。

ホワイトハウス
オバマ米大統領がメルケル独首相と電話会談を行った。 信頼できるユーロの債務危機の解決策が必要であることで合意。

ドル人民元基準レート 1$=6.3319元。

日本政府関係者
G20は欧州により大きな防火壁が必要と認識している。 日米中の融資枠設定に関して具体的なことは、聞いていない。

日本政府当局者
EFSF(欧州金融安定ファシリティー)債購入について積極的な姿勢である。 IMFの欧州支援融資枠の拡充については、特に聞いていない。

ムーディーズ ： 日本のAa3格付け見通しは安定的だが、長期的な課題が立ちはだかる。

日経平均8664.58(-57.59)円、TOPIX 745.11(-4.52)、日10年債1.040％。

独地元紙 ： 今回の会議が不調に終われば月内に再びEU首脳会議が開催される可能性がある。

ユンケル・ユーログループ議長
ユーロ圏17ヶ国の協定は弱いよりは強固な方が良い。 ユーロ圏共同債は数ヶ月で実現する話ではないが、検討はするべき措置。 ユーロ圏が共同債を発行する条件は整っていない。

報道 ： ECBによる市中銀行への上限金利貸し出しが9ヶ月ぶりの高水準に達した。

モンティ伊首相
欧州とイタリアは重要な場面に直面している。 ガイトナー米財務長官は直近のイタリア緊縮措置に非常に関心を示した。 債務危機でのIMFの役割についてガイトナー米財務長官と協議した。 米国とは今後も協議する。

ガイトナー米財務長官
イタリアには経済改革の力強いプログラムがある。 欧州首脳は財政統合に向けて動き手いる。 米国や世界経済はユーロ強化の進展に非常に強い関心がある。

デ・ヤーへルオランダ財務相
EU首脳はIMFの提案を協議する。 EU首脳会議のIMFに関する合意は今のところ確実でない。

ユーロ圏関係筋
ユーロ圏は中銀からの融資を通じたIMFへの1,500億ユーロの融資で合意する可能性がある。 ESMへの銀行免許付与は協議から外れる。

フィッチ
イタリアの財政再建策は短期的な格付けに対する圧力を緩和した。 イタリアの格付け見通しは依然ネガティブのままである。 経済を押し上げるために構造改革が必要である。

オズボーン英財務相 ： ユーロの崩壊は英国に甚大な損害を与えるだろう。

WSJ紙 ： EU首脳会議に向けた独仏首脳の提案には、EFSF(欧州金融安定ファシリティー)やESM(欧州安定メカニズム)の5000億ユーロの規模上限引き上げが含まれる。

仏ルモンド紙
フランスの銀行は70億ユーロの追加資本が必要である。 フランスの銀行は、国の援助なしに資本増強ができるだろう。 フランスの金融当局はこの見解に関してコメントを控えた。

EU報道官
ユーロ圏諸国をクレジットウォッチネガティブに指定したS＆Pの論理的根拠はEU自身に拡大されることが出来ない。 EUの信用格付けは実力に基づいて評価されるべき。

サルコジ仏大統領
欧州は危機に瀕している。 ユーロは意図されたほど信頼感を抱かせていない。 我々にはユーロ圏に関する決定をするために数週間しかない。 我々が9日に合意に達しなければ、2度目のチャンスはないだろう。

ショイブレ独財務相
中銀は独立している。 中銀は物価安定に焦点を当てなければならない。

ドラギECB総裁 ： 会見
市場の緊張が経済成長を押し下げる。 経済の見通しのリスクはダウンサイド。 ユーロ圏の成長は著しい下振れリスクに直面している。 銀行支援のため、非標準的措置を採用する。 銀行に対して3年物資金供給を実施。 融資の適格担保条件を緩和する。 非標準的措置は一時的なもの。 経済成長は来年徐々に回復する。 債務危機に関連して極めて高い不確実性がある。 成長見通しにかなりの下振れリスクがある。 インフレ率は、低下する前に数ヶ月の間2％を上回り続けそうだ。 弱い経済成長が、物価上昇圧力を抑える。 ユーロ圏のインフレリスクはおおむね均衡したままだ。

ECBスタッフ予想
2011年成長率見通し、1.5～1.7％(前回：1.4～1.8％)。 2012年成長率見通し、-0.4～+1.0％(0.4～2.2％)。 2013年成長率見通し、0.3～2.3％。 2011年インフレ率見通し、2.6～2.8％(2.5～2.7％)。 2012年インフレ率見通し、1.5～2.5％(1.2～2.2％)。 前回、ECBスタッフ予想。

メルケル独首相
ユーロは我々をより強くしている。 ユーロ圏はより緊密な協調が必要。 ユーロ圏は、ルールに十分な注意を払っていない。 全てのユーロ圏諸国は、妥協の精神を示さなければならない。

ドラギECB総裁 ： 質疑応答
金融拡大の基調ペースは引き続き穏やか。 (金利決定が全会一致かと聞かれ)そうではない。 先週、債券購入を拡大すると示唆した覚えはない。 より大幅な利下げの検討はなかった。 EFSF、その次のESMがメカニズムの安定化として望まれる。 (ECBがデフレを恐れているかと聞かれ)デフレの高い可能性はない。 国債買い入れは、永遠でも無制限でもない。 ECBはIMFのメンバーでない。 チャンネルとしてのIMF活用は非常に複雑。 EU条約は、政府の金融支援を禁止している。 条約は尊重されなければならない。 多くの流動性がECBに再び預け入れられている。 本日の決定は資金調達圧力への取り組みを意味する。 本日の措置が信頼感を支援し確実性を与えるだろう。 国債利回りの上限に関する協議は行っていない。 最優先事項は物価の安定。 (EU首脳会議後にECBが追加的な措置を行う余地があるか聞かれ)ECBの役割は安定性の守護者だ。 中銀がIMFに融資し、IMFがユーロ圏の国債を購入することは、条約に矛盾する。 債券購入プログラムの不胎化は技術的な側面にぶつかる可能性があり、常に即時に不胎化されないことを意味する。 ECBはEFSFの代理として債券市場に介入する用意がある。 EU首脳会議について非常に楽観的。 前回、ECB理事会。

デンマーク中銀 ： 政策金利を1.20→0.80％へ引き下げ。

ラホイ･スペイン次期首相
必要に応じて条約改正を支持する。 EUを強化するいかなる動きも支持する。 欧州は経済・金融・政治同盟とならならなければならない。

関係者 ： EBA(欧州銀行監督機構)は、ユーロ圏内の銀行が必要な資本増強額が1147億ユーロであると試算した。

コンスタンシオECB副総裁
デフレの可能性は極めて小さい。 非標準的措置は一時的。 インフレ期待は抑制されている。 危機の感染は悪化している、緩和はしていない。 ユーロにとって極めて困難な時期にある。 ECBは必要に応じてさらなる銀行への措置を取る用意がある。

オバマ米大統領
消費者金融保護監視機関への代表候補となることを共和党議員が阻止するのは全く理解できない。 欧州は現時点で緊急性を認識しており、問題を十分解決できる。 米国経済は前向きな兆しを示しつつある。 イランに関する全ての選択肢を検討しており、制裁はイラン内部に影響がある。

BAFIN(ドイツ金融監督庁)
ドイツの銀行13行のうち6行に資本増強が必要。 ドイツ銀行は32億ユーロ、コメルツ銀行は53億ユーロが必要になる。

EBA(欧州銀行監督機構) ： ユーロ圏内の銀行に必要な資本増強額が1147億ユーロ。

メルケル独首相
ユーロは信頼性を失っている。 EUの信頼性は回復されなければならない。 欧州首脳は着実に行動する。 ユーロ以外の国はより安定的なユーロに関心がある。

キャメロン英首相 ： 我々にはユーロ圏の安定が必要であり、英国の利益を保護することも必要。

S＆P ： スペインの銀行15行を、クレジットウォッチネガティブに指定。

EU首脳会議声明草案
新たな財政協定に向けて行動すると決意。 差し迫った債務危機の課題に取り組むため、救済メカニズムを強化することを決意。 ユーロ圏加盟国は事前に国債発行計画を報告しなければならない。 ユーロ圏は財政赤字がGDPの0.5％を超えないように注意する新しい規則を目指す。 多数決によって反対がない限り、自動的な制裁が課される。 長期的にはユーロ共同債に向かって行動する可能性を考慮する必要がある。 ユーロ圏は2012年7月にESM導入を前倒しする予定がある。 EFSFは2013年半ばまで継続する。 ESMは最大5000億ユーロの融資上限を持つ。 ESMに銀行免許を付与する。

独政府当局者
ドイツはESMへの銀行免許付与やEFSFとESMの並行運用、ユーロ共同債の発行などのEU首脳会議声明草案を拒否する。

NYダウ11997.70(-198.67)$、FT100 5483.77(-63.14)、DAX 5874.44(-120.29)。

米2年債0.22％、米10年債1.97％。

金1713.40(-31.40)$、WTI原油98.34(-2.15)$。

スペイン・イタリア入札、ISM製造業景況指数52.7、新規失業保険申請件数40.2万件、中国11月製造業PMI50われ、スイス政府マイナス金利等検討可能性報道、日10年債利回り1.09％、ブラジルIOF税引き下げから1週間。

イタリア1年債入札、S＆P仏誤報、伊国債利回り低下、ギリシャ暫定連立内閣首相パパデモス前ECB副総裁、仏10年債利回り3.48％ 2年債1.6％、仏独10年債利回り格差1.7％、BOE政策金利0.50％ 資産買取プログラム2,750億£据え置き、新規失業保険申請件数39.0万件、ユーロポンド0.85、ギリシャ10年債28％のせ、WTI原油98ドルから4週間。

ECB、5中銀協調3ヶ月物ドル資金供給オペ、米8月CPI3.8％ コア2.0％、SNB政策金利0～0.25％据え置き 当座預金残高2,000億CHF越え水準、RBNZ0.25％据え置きから12週間。

EU首脳会議ギリシャ第2次金融支援(約1,090億ユーロ)合意、ドル売り・ユーロ買い、フィラデルフィア連銀景況指数3.2、新規失業保険申請件数41.8万件、ブラジル中銀政策金利12.25→12.50％、中国7月HSBC製造業PMI48.9、ドル円78円前半(終値)、NZD/USD 0.86のせから20週間。

WTI原油90ドル、IEA戦略的石油備蓄放出、ポンドドル1.60、ユーロスイスフラン1.19安値、ポンドスイスフラン1.34安値、ギリシャ EU・IMF調査団財政緊縮5ヶ年計画合意報道、新規失業保険申請件数42.9万件から24週間。

トリシエECB総裁 strong vigilance、ユーロ買い、ユーロドル1.39のせ、新規失業保険申請件数36.8万件、ISM非製造業指数(NMI)59.7 景気指数66.9、AUD/NZD 1.37、リビア ベネズエラ和平提案受け入れ報道、ブラジル中銀政策金利11.25→11.75％から40週間。

ユーロ豪ドル1.34、AUD/NZD 1.32、BOE政策金利0.50％ 2,000億￡据え置き、新規失業保険申請件数42.1万件、フィッチ アイルランド格下げBBB+、アイルランド野党労働党支援策反対報道、米30年債入札、VIX指数17.25(終値)、豪11月雇用統計から52週間。

株高・ドル売り・円売り、豪ドル・ドル0.89のせ、米6月中古住宅販売件数537万件、ドイツ ユーロ圏製造業 非製造業PMI、ドルスイスフラン1.04、SARB政策金利6.50％据え置き、ブラジル中銀10.25→10.75％、日10年債1.045％、TOPIX年初来安値、SENSEX年初来高値(終値)から72週間。

円買い・ドル買い・株安・商品安、ユーロ円122円、ユーロドル1.38われ、豪ドル・ドル0.87われ、NYダウ10,000ドル、PIGS財政懸念、新規失業保険申請件数48万件、ルイスBOA前CEOら起訴、BOE政策金利0.50％ 2,000億￡据え置き、ECB1.00％据え置き、NZ4Q失業率7.3％から96週間。

円売り・ドル買い、菅財務相、カナダドル円90円のせ、豪ドル円昨年来高値更新、ユーロ豪ドル1.56われ、ユーロカナダドル1.48、BOE政策金利0.50％2000億￡据え置き、NYダウ10,600ドルのせ、新規失業保険申請件数43.4万件、VIX指19.06から100週間。

ECB政策金利2.00→1.50％へ引き下げ、BOE 1.00→0.50％へ引き下げ 量的緩和英国債買い入れ、トリシエECB総裁会見・追加利下げの可能性は排除しない、シティ1ドル、GM年次報告書から144週間。

株高・円売り・ドル売り、S&P500年初来安値更新・NYダウ8,000ドルわれから反発、ポンドドル1.46、ポンド円139円、ポンドスイスフラン1.75、ユーロポンド0.86、プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁、ドイツ第3四半期GDP前期比-0.5％、新規失業保険申請件数51.6万件、WTI原油54.67ドルから160週間。

日経平均-11.41％(1089円安)、フィラデルフィア連銀景況指数-37.5、米9月鉱工業生産-2.8％、米9月CPI 4.9％コア2.5％、スイス UBSへ公的資金注入、8月TICS140億ドル、シティ・メリルリンチ決算、VIX指数81.17、WTI原油70ドルわれから164週間。

利上げの是非を議論、金融政策はニュートラルではない、というトリシエECB総裁の会見と、バーナンキFRB議長の相当の追加的措置をとる用意があると発言から208週間。

ドル・カナダドル1976年以来のパリティ、ユーロドル1.40のせ、ドルスイスフラン1.17われから220週間。

上海総合株価指数は5,000のせから224週間。

RBNZが政策金利を8.25％へ引き上げてから228週間。

ドルカナダドル1.15われから244週間。

米政策金利が5.25％に引き上げられてから284週間。

2010年(1年前)米10年債3.3％、RBNZ政策金利3.00％据え置き、AUD/NZD 1.31、米2年債0.64％、米10年債入札、独10年債3％。

2009年(2年前)円買い・ドル買い、ユーロドル1.47、BOC政策金利0.25％据え置き、フィッチ ギリシャ格下げBBB+、シュタルクECB理事、ナヒール社決算報道。

2008年(3年前)株高・ドル売り、ビッグ3救済策合意期待、オバマ次期大統領 大規模景気刺激策計画(週末)、ユーロスイスフラン1.56、トリビューン。

2006年(5年前)NFP13.2万人、日3QGDP二次年率0.8％、機械受注前月比2.8％前年比-1.2％、ドル乱高下。

EU高官
EU首脳はESM(欧州安定メカニズム)の強化の仕方や、銀行免許付与について引き続き協議中である。 新たな財政統合の基本方針で合意。

安住財務相
EU首脳会合は非常に重要。 市場を含め、世界を安心させる結果を出すように望む。 EUが課題を解決する前にIMFなどによる援助はない。

日本政府関係者 ： 強い円や欧州財政懸念、タイの洪水などの影響に関して注意深く監視する必要がある。

古川・国家戦略経済財政担当相
欧州状況や為替、株価変動などに留意しつつ景気下振れリスクに配慮する。 現時点では政府経済見通しの修正を考えていない。

ドル人民元基準レート 1$=6.3352元。

中国国家統計局
11月消費者物価指数、前年比 4.2％(予想：4.5％)。 11月卸売物価指数、前年比 2.7％(予想：3.4％)。

EU広報官 ： ファンロンパイEU大統領の記者会見が少なくとも30分遅れる見込み。

報道 ： EU首脳会議ではEU27ヶ国の条約改正を断念し、ユーロ圏17ヶ国の条約改正になる見込み。

EU当局者
EU首脳は、ESM(欧州安定メカニズム)の規模を5000億ユーロを上限とすることで合意。 ESMの規模については2012年7月に再検討することで合意。 IMFへの拠出額を合計2000億ユーロ、ユーロ圏から1500億ユーロとする選択肢を検討することで合意。 EU首脳はESM(欧州安定メカニズム)に銀行免許を付与しないことで合意。

メルケル独首相
ユーロ圏17ヶ国の首脳の間で合意を得られた。 ユーロ圏17ヶ国の財政規律を強化することで合意。 EU首脳会議の合意は非ユーロ圏にも開かれている。 EU首脳はIMFへの融資の選択肢を検討中の段階。

サルコジ仏大統領
27ヶ国による条約改正が望ましかったが、実現は不可能となった。 ユーロの構造に関する独仏の全提案において採用が決まった。 ドラギ総裁がECBによるEFSFとESMの運営を提案した。

ファンロンパイEU大統領
ユーロ共同債についての協議で合意には至らなかった。 ユーロ共同債に関する協議は今後も継続、6月に再検討。 EU首脳はIMFに最大2000億ユーロを追加拠出で合意。

西村日銀副総裁
日本経済はさまざまな課題に直面している。 景気は持ち直しのペースが穏やかになっている。

キャメロン英首相
議会に新条約を提出するつもりはなく、英国は参加しない。 提案内容は英国の国益に沿わない。

中国国家統計局
11月鉱工業生産、前年比 12.4％(予想：12.6％)。 11月小売売上高、前年比 17.3％(予想：16.8％)。

ムーディーズ ： 仏BNPパリバの長期債務格付けを、Aa3へ引き下げ。

日経平均8536.46(-128.12)円、TOPIX 738.12(-6.99)、日10年債1.015％。

ムーディーズ ： 仏ソシエテ・ジェネラルの長期債務格付けを、A1へ引き下げ。

朱民IMF副専務理事
欧州危機でアジアのぜい弱性が増している。 欧州の銀行は自己資本比率9％の達成困難。

野田首相
欧州債務危機はわが国としても緊張感をもって注視し、必要があれば機動的に対応する。 欧州債務危機は対岸の火事ではなく、財政規律を守るか世界と市場が見ている。

新華社 ： 中国指導部は、穏健な金融政策と積極的な財政政策を維持すると表明。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
ECBは欧州のリセッション入りを避けるために最大限の努力をしている。 インフレの低下は予想よりも穏やか。 デフレに陥るとは想定していない。

フィッチ ： ECBの行動はインターバンク市場の活性化を支援する。

新華社
中国は物価が妥当な水準に戻るまで不動産抑制策を継続し、インフレ期待を管理する。 中国は2012年には安定的で比較的高い経済成長を達成する。

独財務省報道官
ESM(欧州安定メカニズム)発足の前倒し計画を歓迎する。 ギリシャは特別な事例。

フィッチ ： EFSF(欧州金融安定ファシリティー)保証付き短期証券に格付けF1＋を付与。

ビスコ伊中銀総裁
欧州の協調は債務危機への対応のみであり、デフォルトやユーロ解体ではない。 ESMはECBにより管理されるだろう。

報道
中国人民銀行は3000億ドル規模の外貨投資機関を創設するようだ。 この外貨投資機関は欧州向けと米国向けの2つの基金で構成される。

クレッグ英副首相 ： 英国はEU首脳会議で適度かつ合理的な要求を行った。

クノット・オランダ中銀総裁
EU首脳会議の結果に満足している。 ECBは使命に専念するだろう。

ECB関係筋
ECBの債券購入は週に最大200億ユーロで制限されたままだ。 EU首脳会議後に追加の政策対応を検討するためのECB電話会議は計画されていない。 EU首脳会議の結果は予想に沿ったものであり、現時点で追加的な行動を検討する必要はない。

S＆P ： EFSF(欧州金融安定ファシリティー)短期証券にA-1+格付けを付与。

ウルピライネン・フィンランド財務相 ： 全会一致でなければESM(欧州安定メカニズム)を脱退する用意がある。

EU関係筋 ： ユーロ圏17ヶ国に加えEU9ヶ国がより深い財政統合に向けた新たな条約の起草に参加する用意がある。

ラガルドIMF専務理事
EU首脳の合意を歓迎。 ESMの加速は悪影響の防火壁を増強する。 追加資金は役割を完遂するIMFの能力を強化する。

S＆P ： 格付けに関するEU首脳会議の影響を調査している。

メルケル独首相
EUは危機から教訓を得ている。 多くがEUを注視していることを認識している。 EUはユーロに対する信頼感の新たな基礎を創出する。 EU首脳はECBの役割や政策を協議しなかった。 IMFへの2000億ユーロの融資のうち1500億ユーロがユーロ圏からもたらされる可能性。 ドイツはESMの上限引き上げに反対する。

ファンロンパイEU大統領
EU27ヶ国の完全な条約改正の機会を逸したことは残念。 26ヶ国が政府間の合意を支持するだろう。

バロッソEU委員長 ： 財政統合の条約は達成は早いだろう。

キャメロン英首相
EUのメンバーであることは依然として英国の国益。 条約改正を巡る首脳会議での孤立にもかかわらず、英国はEUの決定における影響力を依然として保持している。

モンティ伊首相
EU27ヶ国での完全な条約改正が望ましかったが、不可能だった。 英国の要求は受け入れられなかった。

リーカネン・フィンランド中銀総裁
IMFとともに取り組むことにオープン。 IMFは危機対応において優れた信頼性を持っている。

ユンケル・ユーログループ議長 ： 今回が危機を巡る最後の首脳会議だと予想しない。

プラートECB専務理事
世界経済は転換点にある。 ECBは信頼感と安定性のアンカーであるままだ。 一部の下振れリスクが実体化した。 ユーロ圏には成長への著しい下振れリスクがある。

リーカネン・フィンランド中銀総裁 ： ECBの債券購入は一時的。

ユンケル・ユーログループ議長 ： 英国はキャメロン英首相の動きの影響力を失うリスク。

ノワイエ仏中銀総裁 ： 格付け会社は、ファンダメンタルスを見ていない。

ホワイトハウス ： 中国の通貨価値に関して穏やかな進展があるが、十分でない。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
ECBによる債券購入強化の噂は誤り。 債券購入は制限されている。

NYダウ12184.26(186.56)$、FT100 5529.21(45.44)、DAX 5986.71(112.27)。

米2年債0.23％、米10年債2.06％。

金1716.80(3.40)$、WTI原油99.41(1.07)$。

米11月雇用統計 失業率8.6％ 非農業部門雇用者数12.0万人、加11月雇用統計、ECB IMFへ最大2,000億ユーロ融資報道、ギリシャ2年債136％ 1年債343％から1週間。

ドル売り・株高、イタリア上院財政安定法案可決、ミシガン大学消費者信頼感指数64.2、ECB・EFSFユーロ圏国債利回り上限設定うわさ(？)、スペイン2年債利回り4.75％、野田首相TPP交渉参加へ向け関係国と協議入りから4週間。

EU財務相会合、ミシガン大消費者信頼感指数57.8、インド中銀政策金利8.00→8.25％から12週間。

ドル円戦後最安値更新76円、株安・スイスフラン買い、金1881.4ドル最高値、銀42ドルのせ、日経平均8,800円われ、SENSEX 16,000、DAX 5,400から16週間。

カナダ6月消費者物価指数、フィッチ ギリシャ制限的デフォルト(Restrictive Default)、ニュージーランドドル円68円、ノルウェーテロから20週間。

ドルスイスフラン安値更新、ポンドスイスフラン安値1.33、ユーロスイスフラン安値1.19われ、伊銀行ウニクレディト、インテサ・サンパオロ急落、IFO景況指数114.5、米10年債2.85％、米2年債0.33％、アイルランド10年債12％から24週間。

豪ドル・ドル1.00パリティ、バーナンキFRB議長講演、DAX 6,500、米9月小売売上高0.6％、米10月NY連銀製造業景気指数15.73、米9月CPIコア0.8％、ポンドドル1.61、Bovespa 72,000から60週間。

欧州銀ストレステスト結果 91行中7行不合格、英第2四半期GDP 前期比1.1％前年比1.6％、独7月IFO景況指数106.2、スイスフラン売りポンド買い、SENSEX指数18,200から72週間。

ゴールドマンサックス刑事追訴の可能性、ギリシャ見通し、豪ドル円88円、米第1四半期GDP3.2％。シカゴPMI 63.8、日3月失業率5.0％、日銀金融政策決定会合から84週間。

円安・債権安、ドル円100円のせ、ユーロ円135円のせ、ポンド円148円のせ、米3月雇用統計 失業率8.5％ NFP-66.3万人、NYダウ8,000ドルのせ、ISM非製造業指数(NMI)40.8景気指数44.1、スイス3月消費者物価指数-0.4％から140週間。

米2月雇用統計 失業率8.1％ 非農業部門雇用者数-65.1万人、NYダウ6,500ドル、NFP100万人減のうわさ(？)、GM1.45ドルから144週間。

ドル円89円、米自動車メーカー救済法案 廃案、ポンド円133円、スイスフラン円75円、米11月小売売上高-1.8％、ミシガン大消費者信頼感指数59.1、米11月PPIから156週間。

9月住宅着工件数81.7万件、建設許可件数78.6万件、10月ミシガン大消費者信頼感指数57.5、ウォーレン・バフェット氏株価見通しから164週間。

雇用統計をうけてドル売りがすすみ、ドル円が2005年1月17日の101.70処を下回り、101円半ばをわれ8年ぶりの水準となってから196週間。

メリルリンチの大幅な損失報道や、リンク債のノックイン価格14,231円われもあり、日経平均は安値を更新し14,100円われまで下落、金高値更新900$(ザラ場)、ポンドドル1.95、ポンド円213円、ポンドスイスフラン2.15から204週間。

2010年(1年前)ユーロ豪ドル1.34、AUD/NZD 1.32、BOE政策金利0.50％ 2,000億£据え置き、新規失業保険申請件数42.1万件、フィッチ アイルランド格下げBBB+、アイルランド野党労働党支援策反対報道、米30年債入札、VIX指数17.25(終値)、豪11月雇用統計。

2010年(約1年前)米10月貿易収支-387億ドル、ミシガン大消費者信頼感指数74.2、中国預金準備率0.50％引き上げ、ユーロスイスフラン1.30われ、VIX指数17.06。

2009年(2年前)RBNZ政策金利0.25％据え置き 2010年中頃刺激策解除可能性、S&Pスペイン格付け見通しネガティブ、TARP2010年10月まで延長、英来年度予算編成方針。

2009年(約2年前)BOE政策金利0.50％資産買入プログラム2,000億£据え置き、SNB 0.25％据え置き、米10月貿易収支-329億$、豪11月雇用統計、RBNZ 2.50％据え置き。

2009年(約2年前)米11月小売売上高1.3％、ユーロドル1.46、ドルスイスフラン1.03のせ、ミシガン大消費者信頼感指数73.4、米10年債3.58％。

2008年(3年前)BOC政策金利0.75％引き下げ1.50％、日第3四半期GDP二次速報-1.8％、ドイツ12月ZEW-45.2、4週間物米財務省証券0％。

2008年(約3年前)ユーロポンド0.88のせ、米自動車大手救済策行方、白川日銀総裁 介入に関する発言(質問を受けて)、英財務省量的緩和可能性、米半期為替報告書。

2008年(約3年前)SNB政策金利0.50％引き下げ0.50％、ユーロドル1.34、ユーロポンド0.89、ユーロスイスフラン1.58、ユーロカナダドル1.65、ビッグ3救済法案下院可決、SARB 0.50％引き下げ11.50％、新規失業保険申請件数57.3万件、米10月貿易収支-572億ドル。

2007年(約4年前)UBS100億$評価損と資本増強、米10月中古住宅販売保留0.6％、ドル売り・円売り。

2007年(約4年前)FOMC政策金利0.25％引き下げ4.25％、株安・債権高・円高・ドル高、ドル円112円、インドSENSEX指数最高値更新、ドイツ12月ZEW景況感調査-37.2。

2006年(約5年前)スイスフラン円97円のせ、ユーロ円高値更新、グリーンスパン前FRB議長。

FT紙 S＆Pユーロ圏AAA格付け国クレジットウォッチネガティブ指定用意報道、独仏首脳会談 財政規律強化 リスボン条約改正必要 等合意、米11月ISM非製造業指数(NMI)52.0 景気指数53.5、ギリシャ10年債利回り32.4％ 2年債139％の月曜日。

早朝の、モンティ伊首相が300億ユーロの緊縮財政策を発表したことも、少し注目されていたもよう。

ISMの非製造業指数は、52.0と予想を下回る。

メルケル独首相とサルコジ仏大統領の首脳会談では、・独仏はEUに関する新しい条約を求める・ESM(欧州安定メカニズム)を2012年に前倒しすることを目指している・財政規律を違反した国に自動的な制裁の導入を求める・独仏合意は完全であり提案は7日にファンロンパイEU大統領に送られるだろう、などとなる。ユーロ買い・ドル売りとなっていたもよう。ただ、ユーロ圏共同債に関して否定する。

FT紙が、S＆Pがユーロ圏のAAA格付けのドイツ、フランス、オランダ、オーストリア、フィンランド、ルクセンブルグなどを、クレジットウォッチネガティブに指定する用意がある、という報道で、ユーロが売られる場面があったもよう。

NYダウは、イタリアの緊縮財政策や独仏首脳会談もあってか上昇するが、FT紙のS＆Pのユーロ圏AAA国のクレジットウォッチネガティブ指定用意報道もあって下げるけれども、やや戻してひける。米債券利回りは、少し上昇する。

ドル円は、78円前半から77円後半となる。ユーロドルは、1.34後半から1.33後半となる。

WTI原油は、102.44ドルまで上昇するが戻す。金は、下落する。

イタリアの10年債利回りは、10月以来の6％われとなっていた。スペインの10年債も、5.0％台まで低下していた。

ギリシャの10年債利回りは32.4％台、2年債は139％台、まで上昇していた。

S＆Pは、ユーロ圏15ヶ国をクレジットウォッチ・ネガティブに指定、ドイツ・ベルギー・オランダ・オーストリア・フィンランド・ルクセンブルグを最大1段階、フランスなど最大2段階引き下げる可能性、と発表する。

S＆Pがドイツを含むユーロ圏のAAA国の格付け見通しを引き下げる用意がある、という報道が注目されましたが、S＆Pは、8月初旬アメリカを格下げしていて、また今回も少し一歩踏み込んだ印象でした。

RBA政策金利0.25％引き下げ4.50→4.25％、BOC据え置き1.00％、S＆P EFSFウォッチネガティブ指定、ESM＋EFSF支援基金倍増検討報道、スイス11月消費者物価指数、ギリシャ10年債利回り33％ 2年債140％、ブラジル第3四半期GDP前期比0.0％の火曜日。

RBAは、政策金利を0.25％引き下げて、4.50→4.25％とする。予想の通りだったが、声明で・インフレ見通しで小幅に利下げの余地がある、とあったこともあってか、豪ドルは売られる場面があった。

スイスの11月消費者物価指数が予想を下回り、スイスフランが売られる場面があったもよう。

上海総合株価指数は、先月安値を下回っていた。

独紙の、アメリカははIMFの資金拡大計画への参加を検討していない、という報道もあってか、少しユーロが売られる場面があったもよう。

BOCは予想の通り、政策金利を1.00％で据え置く。声明では・政策金利は歴史的に低い水準にあり金融システムはよく機能している他カナダにはかなりの金融刺激策がある、など利下げの可能性を示唆しなかったこともあってか、カナダドルは買われていたもよう。

S＆Pが、EFSF(欧州金融安定ファシリティー)のAAA格付けをウォッチネガティブに指定したことをうけて、ユーロが少し売られる場面があったもよう。

SNBの要請でBIS(国際決済銀行)がユーロを買い支えているといううわさもあってか、スイスフランが売られる場面があったもよう。

FT紙の、欧州当局者は5,000億ユーロ規模のESM(欧州安定メカニズム)ができた時も4400億ユーロ規模のEFSFを継続することで、規模を約2倍とすることを検討している、という報道もあってか、少しユーロが買われる場面があったもよう。

NYダウは、S＆PのEFSFの長期AAA格付けをウォッチネガティブに指定したことなどもあったが、EU政府高官の支援基金倍増検討報道もあってか、上昇する。米債券利回りも、上昇する。

ドル円は、77円後半で推移する。ユーロドルは、1.33前半まで下落するが、戻す。ユーロカナダドルは、1.35前半まで下落していた。カナダドルが買われて、スイスフランが売られる。

WTI原油は少し上昇、金は少し下落する。

イタリアの10年債利回りは、5.799％まで低下していた。ギリシャの10年債利回りは、33.113％まで上昇、2年債は、140.794％まで上昇していた。ギリシャの5年物CDSは、先月の高値を上回り、10,000手前となっていた。

ブラジルの第3四半期GDPは、予想を下回り、前期比0.0％となる。前年比は、2.1％。個人消費は、前期比-0.1％で、2008年以来のマイナスとなっていた。

独政府当局者EFSF・ESM並行運用困難、S＆P EU格付けAAAクレジットウォッチネガティブ、ECB適格担保条件緩和計画報道、RBNZ政策金利2.50％据え置き、G20 IMF経由6,000億ドル支援検討報道、豪第3四半期GDP、ギリシャ10年債利回り34.2％ 2年債146％の水曜日。

オーストラリアの第3四半期GDPが予想を上回り、豪ドルが上昇する場面があったもよう。

日経平均は、8,700円のせとなる。

スイス財務相の、スイスは依然としてマイナス金利の選択肢を検討している、という発言もあってか、スイスフランが売られる場面があったもよう。

独政府高官の、・ESMとEFSFの併合はできないと予想・明日のEU首脳会議での合意は一段と悲観的になっている、などの発言もあってか、ユーロが売られる場面があったもよう。

関係者によるECBは融資のための適格担保条件を緩和する計画がある、という報道もあってか、ユーロが買い戻される場面もあったもよう。

よくわからなかったけれども、ポンドが買われる場面があったもよう。

S＆Pは、EUのAAA格付けをクレジットウォッチネガティブに指定したこと、またEU大手銀行グループの格付けもクレジットウォッチネガティブに指定したこと、なども注目されていた。

RBNZは、予想の通り政策金利を2.50％で据え置く。声明では、・第4四半期に年率のヘッドラインインフレが中銀の目標の1～3％以内に戻ると予想、ということもあってか、少しニュージーランドドルは売られていたもよう。

G20が、IMF経由で6,000億ドル規模の支援を検討、という報道もあったけれども、IMFは否定する。

NYダウは、ドイツの政府高官がEU首脳会議での合意形成は難しいとしたこともあったが、JPモルガンが10億ドル分の自社株買い実施可能な資金があると公表したことなどもあってか、上昇する。米債券利回りは、S＆PのEU格付けをウォッチネガティブに指定したことなどもあってか、低下する。

ドル円は、77円後半で推移する。ユーロドルは、1.33半ばから1.34半ばとなる。ポンドが買われていた。

WTI原油は下落。金は上昇する。

ギリシャ10年債利回りは、34.216％まで上昇、2年債は、146.455％まで上昇する。

ECB政策金利0.25％引き下げ1.25→1.00％ 3年物資金供給 適格担保条件緩和、ドラギECB総裁会見、円買い・ドル買い・株安・債券高、EU首脳会議草案、ECBスタッフ予想、EBAストレステスト、新規失業保険申請件数38.1万件、豪11月雇用統計、独2年債利回り0.27％、ギリシャ10年債34.7％ 2年債148％ 1年債347％の木曜日。

円買い・ドル買い・株安・債券高。リスクオフのような感じとなる。

日本の10月貿易収支は、2ヶ月ぶりに赤字となる。

オーストラリアの11月雇用統計は、新規雇用者数は予想より少なくマイナスとなり、また失業率も予想より高かったので、豪ドルが売られる場面があった。

上海総合株価指数は、一時10月の安値を下回り、2,302まで下落、2009年3月以来の水準となっていた。

BOEは、政策金利・資産買取プログラムとも据え置く。少しポンドは買われていたもよう。

ECBは、先月に続き政策金利を0.25％引下げ1.00％とする。リーマン後の1.00％で推移していた時以来の最低の水準となる。ユーロは、買われていた。

新規失業保険申請件数、38.1万件と予想より少なく、2月以来の水準となる。

ドラギECB総裁のECB理事会の会見は、今回が2回目となる。・銀行に対して3年物資金供給を実施・融資の適格担保条件を緩和、など、銀行支援のための非標準的措置を採用することで、ユーロは上昇する。その後、・債券購入を拡大すると示唆した覚えはない・ECBがIMFに融資しIMFがユーロ圏の国債を購入することは条約に矛盾する・チャンネルとしてのIMF活用は非常に複雑、など国債購入拡大に慎重な姿勢であったこともあってか、ユーロは売られる。

会見は、・経済見通しへのリスクは下向き ・インフレ率は数ヶ月2％上回る・景気は来年段階的に回復へ・デフレになる可能性は高くはない、などとなる。政策金利引き下げについては全会一致ではなかったそうです。また0.5％引き下げの検討もなかったそうです。

ECBのスタッフ予想では、2012年成長率見通しは、-0.4～+1.0％と前回の0.4～2.2％から引き下げられ、マイナスも含まれていた。2012年インフレ率見通しは、1.5～2.5％と前回1.2～2.2％から引き上げられていた。

EU首脳会議草案の中で、・ESMに銀行免許を付与する、とありユーロが買われる場面があったが、ドイツ政府高官が拒否するとしたこともあってか戻していたもよう。

NYダウは、新規失業保険申請件数は予想より少なかったが、ドラギECB総裁の国債購入拡大に慎重な姿勢や、EBA(欧州銀行監督機構)のユーロ圏銀行ストレステストの結果が予想を上回る資本増強が必要だったこと、EU首脳会議に対する悲観的な見方、また利益確定もあってか、下落する。米債券利回りも低下する。

ドル円は、77円半ばをわれて前半まで下落するが、戻す。ユーロドルは、1.32後半まで下落していた。豪ドル・ドルは、1.03後半まで上昇するが、1.01前半まで下落する。ドル・カナダドルは、1.02前半まで上昇していた。ニュージーランドドル・ドルは、0.78後半まで上昇するが、0.77前半まで下落する。

ユーロ円は、103円手前まで下落する。豪ドル円は、78円後半、カナダドル円は、75円後半、など下落する。

ユーロ豪ドルは、1.29後半まで下落するが、上昇する。ユーロカナダドルも、1.34後半まで下落するが、上昇する。

WTI原油・金も、下落となる。VIX指数も、30台へ戻ってくる。

ドイツの2年債利回りは、一時0.265％まで低下し最低となり、0.3％われとなる。

イタリアの10年債利回りは6.4％台など、各国低下していた金利は、上昇する。ドイツとの差も広がる。

ギリシャの10年債利回りは、34.718％、2年債利回りは、148.018％、1年債利回りは、347.053％まで上昇していた。

EU首脳会議、フィッチEFSF短期証券格付けF1+、中国人民銀行欧米向け3000億ドル規模2基金創設、ミシガン大消費者信頼感指数67.7、中国11月消CPI 4.2％、ギリシャ10年債利回り35％のせ 2年債150％ 1年債352％ 5年物CDS 10,000のせの金曜日。

日本の第3四半期GDPの二次速報は、前期比年率5.6％となる。2010年度GDP確報は3.1％となり、1990年度以来のプラスで、リーマンの反動もあったようです。影響はなかった。

中国の11月消費者物価指数は、前年比4.2％となり予想を下回る。昨年9月以来の低さとなる。

ファンロンパイEU大統領が会見を開くと伝わるとユーロは買われいたようだが、EU当局者の話として・EU27ヶ国による条約改正は困難でありユーロ圏17ヶ国の条約改正になる見込み・ESM(欧州安定メカニズム)に銀行免許を付与しないことで合意、という報道もあってか、ユーロは売られていたもよう。

中国人民銀行が欧州向けと米国向けの2つの基金で構成される3000億ドル規模の外貨投資機関を創設する、という報道も注目されていたもよう。

フィッチがEFSF(欧州金融安定ファシリティー)の保証付き短期証券に最も高いF1+を付与したことも注目されていたもよう。

EU首脳会議では、財政規律強化で基本合意、加盟国がIMFに2000億ユーロの融資を拠出することや、ESM(欧州安定メカニズム)発足を2012年7月に前倒しすることなどが、いったん決まる。メルケル独首相は、ESMの上限引き上げに反対する。

ミシガン大消費者信頼感指数は、67.7と予想・前月を上回っていた。

NYダウは、EU首脳会議でIMFへ資金を拠出することなどがいったん決まったことなどもあってか、上昇となる。米債券利回りも、上昇する。

ドル円は、77円後半から半ばわれとなる。ユーロドルは、1.32後半で前日安値を少し下回るが、1.34前半まで上昇後、やや戻す。豪ドル・ドルは、1.00前半まで下落するが、1.02前半まで上昇する。ニュージーランドドル・ドルも、0.76前半まで下落するが、0.77後半まで上昇する。豪ドル円は、78円前半まで下落するが、戻す。

WTI原油は上昇、金は少し上昇となる。

EUの基本条約を改正しての制裁措置などを入れたいフランスとドイツの提案に、キャメロン英首相は、金融取引税のことも相まってか反対、条約改正はならずとなったようです。

ギリシャ10年債利回りは、35.056％まで上昇、2年債は、150.766％まで上昇、1年債は、352.88％まで上昇する。ギリシャの5年物CDSは、10,000のせとなっていた。

1週間前6中銀流動性強化協調策 ドル資金供給オペ貸付金利0.5％引き下げなど合意、円売り・ドル売り・豪ドル買い・株高、中国預金準備率0.5％引き下げ、ユーロ圏財務相会合、米11月雇用統計 失業率8.6％ 非農業部門雇用者数12.0万人、ブラジル中銀政策金利11.50→11.00％、ISM製造業景況指数52.7、中国11月製造業PMI50われ、日10年債利回り1.09％、独2年債利回り0.277％ 1年債-0.068％、ポルトガル10年債14.3％、ギリシャ10年債32％ 2年債136％ 1年債343％。

新華社 ： 中国財務次官は、中国はユーロや欧州経済を信頼しており、欧州に一段と投資する方法を模索している。

ドル人民元基準レート 1$=6.3297元。

ムーディーズ
EU首脳会議はほとんど新たな措置を提案していない。 ユーロ圏はさらなるショックにさらされやすい状況。 来年第1四半期には欧州諸国の格付けを再検討する可能性がある。

日経平均8653.82(117.36)円、TOPIX 746.69(8.57)、日10年債1.020％。

内閣府幹部 ： 安住財務相が円高について為替介入だけでなく構造的な対応をしたい、との認識を示した。

S＆Pエコノミスト・シックス氏
ユーロ圏が深刻なリセッションのリスクに直面しているという強いシグナルを送りたかった。 欧州が著しい信用収縮に直面しているというシグナルを送りたかった。 EU首脳会議では進展がみられたが、過大な期待はかけられない。 EU首脳会談ではECBが最後の貸し手となることで進展。 欧州が真にひとつになるためには、まだショックが必要。

レーン欧州委員 ： 新たなEU条約は経済統治に関して根本的に改変したものになるだろう。

サルコジ仏大統領
ユーロの合意は明らかに民主的な進展。 先週金曜日のEU首脳会議の合意の法的側面は今後15日で解決される。 フランスは最上級格付け失っても冷静を保つ。 ECBの銀行への流動性を歓迎。

バイトマン独連銀総裁
財政協定であって、財政同盟を意味するものではない。 欧州各国の財政をめぐる主権は維持されている。 EUは直接介入する権限を持たないと指摘。 ユーロ圏共同債は根本的な政府債務の問題を解決するものではなく、むしろ悪化させる。

EU外交筋 ： 新しいEUの財政条約は、来週初めに完成予定である。

フィッチ
先週末のEU首脳会議は、ユーロ圏のソブリン債格付けに対する圧力緩和にほとんと寄与していない。 短期的には著しい経済の減速を予想している。 包括的な解決策の欠如が、短期的にユーロ圏の格付けに圧力を高めた。

クーレ次期ECB理事
非標準的措置は、2012年を通して継続する可能性がある。 ECBは債券購入プログラムを拡大しなければならないかも知れない。

カーニーBOC総裁 ： カナダ銀行は現在、景気後退の中にユーロ圏を見ている。

独財務省
独財務省がコメルツ銀行と公的支援を行うために協議を行っているとの一部報道を否定。 政府とコメルツ銀行との間のやりとりは、情報交換を越えるものではない。

クラニェツ・スロベニア中銀総裁
合意はユーロ圏の危機を安定化する。 財政合意は良い結果。

NYダウ12021.39(-162.87)$、FT100 5427.86(-101.35)、DAX 5785.43(-201.28)。

米2年債0.22％、米10年債2.01％。

金1668.20(-48.60)$、WTI原油97.77(-1.64)$。

FT紙 S＆Pユーロ圏AAA格付け国クレジットウォッチネガティブ指定用意報道、独仏首脳会談 財政規律強化 リスボン条約改正必要 等合意、米11月ISM非製造業指数(NMI)52.0 景気指数53.5、ギリシャ10年債利回り32.4％ 2年債139％から1週間。

円買い・ドル買い、スペイン2年債利回り5％ 10年債利回り6.1％、イタリア5年債入札、独CDU(キリスト教民主同盟)ユーロ圏自発的離脱動議、サンフランシスコ連銀報告書、モンティ伊新首相、NZ第3四半期小売売上高指数、日本第3四半期GDP6.0％、独2年債利回り0.306％から4週間。

金1891.9ドル最高値(終値)、リビア首都トリポリ反政府側ほぼ制圧報道から16週間。

ニュージーランドドル・ドル1985年変動相場制移行後高値更新 0.82、英スプリング・バンクホリデー、米メモリアルデー、加第1四半期GDP3.9％、S＆P東電格下げB+から28週間。

オサマ・ビン・ラディン氏死亡報道、豪ドル・ドル1.10、DAX 7,600、NYダウ12,876ドル、金1577.4ドル最高値、WTI原油114.83ドル、銀下落、ユーロドル1.49、ISM製造業景況指数60.4、日経平均10,000円のせ、ドルインデックス72.72から32週間。

米9月鉱工業生産-0.2％、米10月NAHB住宅市場指数16、ガイトナー財務長官 強いドル、シティグループ決算、DAX6,500のせ、NYダウ11,100ドルのせ、上海総合3,000から60週間。

ギリシャ1,100億ユーロ支援合意、ECBギリシャ国債担保基準適用停止、ドル円 WTI原油 年初来高値少し更新、ISM製造業景況指数60.4、中国預金準備率0.50％引き上げから84週間。

米10年債4.0％、WTI原油86ドルのせ、カナダドル円94円のせ、米3月非製造業指数(NMI)55.4 景気指数60.0、英世論調査、日経平均11,400円、NYダウ年初来高値更新、イースターマンデーから88週間。

NYダウ10,400ドルのせ、S&P500 1,100のせ、バーナンキFRB議長講演、FRBはドルの価値の変化が及ぼす影響を注視、株高・債権高、米10月小売売上高1.4％、NY連銀製造業景況指数23.51、日第3四半期GDP前期比年率4.8％、金1144.2ドルから108週間。

ドル円101円、ユーロ円137円、ポンド円151円、ニュージーランドドル円60円、カナダドル円82円、FRB主要4中銀外貨スワップ協定から140週間。

ドル・カナダドル1.30のせ、日1月経常収支-1728億円、日経平均バブル崩壊後安値更新(終値)、ポンドドル1.38、ユーロポンド0.91、ポンドスイスフラン1.60、英10年債3％、ポンド売り・ドル買い、ロイズ、DAX3,600、ウォーレンバフェット氏から144週間。

2008年(3年前)ドル円89円、米自動車メーカー救済法案 廃案、ポンド円133円、スイスフラン円75円、米11月小売売上高-1.8％、ミシガン大消費者信頼感指数59.1、米11月PPI。

2007年(4年前)FRB・ECB・BOE・SNB・BOC 協調して流動性供給策を発表、米10月貿易収支-578億$、米11月輸入物価指数11.4％、WTI原油大幅上昇、米中経済戦略対話、AUD/NZD 1.12われ。

2006年(5年前)ユーロ円155円、豪ドル円92円、ポンド円230円、米10月貿易収支-589億$、FOMC。

ムーディーズ ： スペインの銀行8行と持ち株会社2社を引き下げ方向で見直す。

ドル人民元基準レート 1$=6.3359元。

安住淳財務相
来年度国債発行額44兆円と政策経費71兆円の枠は崩せない。 日本が財政規律を守れるか世界が見ている。 EUはもう一段市場に対して努力すべきであり、EUがしっかりしたスキームを示せば日本は協力する。

日経平均8552.81(-101.01)円、TOPIX 740.71(-5.98)、日10年債1.000％。

スイス政府
2012年のGDP成長見通しを、前回の0.9→0.5％に修正。 202年インフレ見通しを、前回の+0.3→-0.3％に修正。 SNBが抑制しているにもかかわらず、スイスフランは依然として高い。

ファンロンパイEU大統領
EFSFが十分かどうか、ESMの上限5000億ユーロについては3月に見直す。 遅くとも3月上旬までに財政協定に署名すると楽観的にみている。

バロッソEU委員長 ： 首脳会議での金融規制に関する英国の要求はEU域内市場にリスクをもたらす。

デールBOE委員
インフレは来年急速に低下する見通し。 CPIリスクはBOE見通しよりもある。 BOEには必要に応じて量的緩和を拡大する余地がある。 2012年上期までは成長は非常に弱いまま。 目先の英景気の見通しは非常に弱くなった。

クーレECB専務理事候補 ： 必要に応じてECBは債券購入を強化しなければならない可能性があり、政治の干渉なしに行動しなければならない。

デールBOE委員
今後数四半期の英経済成長は横ばい。 量的緩和の経済への効果を見極めるには時間がかかる。 景気見通しは非常に不確実。 下サイドへのリスクはユーロ圏危機に関係。

バロッソEU委員長
キャメロン英首相がEUとの協調体制を継続する姿勢を示したことを歓迎。 EUは時間をかけて安定への約束をしなければならない。

EFSF(欧州金融安定ファシリティー)3ヶ月物証券入札
平均利回り、0.2222％。 応札倍率は3.2倍。 目標上限の20億ユーロに対して19.7億ユーロを発行。

マクチ・スロバキア中銀総裁
ECBが政策金利を事前に約束することは決してない。 ECBは大量の債券購入を実施することはできない。

カーニーBOC総裁
ユーロ圏の景気後退が始まっている。 ユーロ圏の景気後退はカナダに影響があるだろう。 ユーロ圏が対策を実行することが不可欠。 カナダの銀行のユーロ圏に対する直接のエクスポージャーはほとんどない。

フィリョン仏首相
フランスの2012年の財政赤字はGDP比4.5％になる。 12月9日の首脳会議での合意はユーロ共通債への道を開く可能性もある。

政府筋
日本がEFSF債の初の入札で2.6億ユーロを追加購入。 発行額19.71億ユーロのの13.2％。

独連立政権筋 ： メルケル独首相は、ESM(欧州安定メカニズム)の上限引き上げを拒否している。

フィッチ ： ブルガリア、チェコ、ラトビア、リトアニアの格付け見通しを、ポジティブ→安定的へ引き下げ。

当局者
EUとIMFのギリシャ訪問は16日ごろに終了する。 16日にはパパデモス・ギリシャ首相とEUやIMFの当局者が会談を行う。

IMF
ギリシャの2011年GDPは-6.0％、2012年のGDPは-3.0％になる。 従来の見通しからそれぞれ下方修正。

FOMC声明
低水準の資源活用と抑制された中期的なインフレ見通しを含む経済の状況により、少なくとも2013年半ばまでFF金利を異例の低水準にすることが正当化される可能性が高い。 保有証券の平均償還期限を長期化するプログラム(ツイストオペ)を継続することを決定した。 指標は全般的な労働市場が幾分改善していることを示しているものの、失業率は高止まりしている。 米経済は世界経済の成長が減速していると見られるにも関わらず、穏やかに拡大している。 世界金融市場の緊張が経済見通しへの大きな下方リスク。 エバンズ総裁は今回の決定に反対し、一段の金融緩和を支持した。 前回、FOMC。

S＆P世界債券調査部長バッツァ氏
ソブリンと銀行は、最大の格下げリスクを示し続けている。 ソブリンと銀行の主体は、ユーロ圏に集中しており、25のユーロソブリンと42のユーロ圏内の銀行が潜在的格下げリストの中に含まれている。

モンティ伊首相 ： 予算措置に対して市場が良好に反応すると確信している。

NYダウ11954.94(-66.45)$、FT100 5490.15(-11.17)、米2年債0.23％、米10年債1.96％。

金1663.10(-5.10)$、WTI原油100.14(2.37)$。

RBA政策金利0.25％引き下げ4.50→4.25％、BOC据え置き1.00％、S＆P EFSFウォッチネガティブ指定、ESM＋EFSF支援基金倍増検討報道、スイス11月消費者物価指数、ギリシャ10年債利回り33％ 2年債140％、ブラジル第3四半期GDP前期比0.0％から1週間。

伊10年債7％再、独2年債利回り0.3％、仏独10年債利回り格差1.9％ 西独4.5％、スペイン2年債利回り5.36％、AUD/NZD 1.32、米10月小売売上高0.5％、ニューヨーク連銀製造業景気指数0.61、RBA議事録、WTI原油99ドルのせ、USD/INR 51のせから4週間。

英ガーディアン紙 包括的プラン独仏EFSF4400億→2兆ユーロへ拡大合意報道、英9月消費者物価指数5.2％、独10月ZEW景況感調査-48.3、ムーディーズ仏格付け見通し3ヶ月以内ネガティブに引き下げる可能性 スペイン格下げAA2→A1、円高対策政府日銀進捗管理枠組み導入報道、中国第3四半期GDP前年比9.1％、独仏10年債利回り格差1％、米10月NAHB住宅市場指数18から8週間。

スイスフラン売り、S＆P イタリア格下げA+→A トルコ格上げBB+→BBB-(投資適格級)、SNBユーロスイスフラン下限設定1.20→1.25うわさ、ギリシャ・トロイカ調査団 電話会談、米2年債利回り0.144％、RBA議事録から12週間。

金1917.9ドル最高値、グリーンスパン前FRB議長、カタイネン・フィンランド首相、HSBC中国8月製造業PMI 49.8、独8月ZEW景況感調査-37.6、バージニア州M5.8地震から16週間。

ドル売り、ドル円安値(終値)78円われ、豪ドル・ドル1.09のせ、ニュージーランドドル・ドル0.87のせ、ドルスイスフラン安値、ユーロドル1.45のせ、オバマ大統領債務上限引上問題演説、インド中銀政策金利引き上げ7.50→8.00％、英第2四半期GDP前期比0.2％、金1616.8ドル最高値(終値)、アップル400ドルのせから20週間。

ポンド買い・円売り、ポンド円138円のせ、ユーロ円120円のせ、カナダドル円88円、英3月非製造業PMI57.1、金最高値1450ドルのせ、中国政策金利0.25％引き上げ6.06→6.31％、FOMC議事録、ISM非製造業指数(NMI)57.3 景気指数59.7、ムーディーズ ポルトガル格下げA3→BAA1、メドレーレポート、韓国総合最高値、東電上場来安値から36週間。

米10年債3.74％、2年債0.85％、NYダウ12,200ドルのせ、DAX 7,300のせ、ユーロスイスフラン1.31のせ、米3年債入札、中国政策金利引き上げ5.81→6.06％、SENSEX 17,800われ、VIX指数15から44週間。

日本 EFSF(欧州金融安定ファシリティー)債購入表明、豪ドル売りから48週間。

ドル買い・円買い、中国政策金利0.25％引き上げ、BOC 1.00％据え置き、バンクオブアメリカへMBS買い戻し要求可能性報道、米9月住宅着工件数61.0万件、上海総合株価指数3,000のせ、RBA議事録から60週間。

円買い、ドル円1995年6月以来84円われ、ユーロ円2001年以来106円われ、カナダドル円79円、日経平均9,000円われ、米7月中古住宅販売件数383万件、米2年債利回り0.46％ 10年債2.5％われ、S&Pアイルランド格下げ、ユーロスイスフラン安値更新から68週間。

ポンド円137円のせ、ユーロ円114円のせ、ポンドスイスフラン1.65のせ、米5月S＆Pケースシラー住宅価格指数4.61％、米7月消費者信頼感指数50.4、英7月CBI小売売上高、UBS ドイツ銀行決算、インド中銀政策金利5.50→5.75％から72週間。

円高・スイスフラン高・ドル高・株安・債権高、米2年債0.6％、10年債3％われ 30年債4％われ、S&P500年初来安値、ユーロ円108円、ユーロスイスフラン1.32われ、ユーロポンド0.81われ、豪ドル・ドル0.85われ、米6月消費者信頼感指数52.9、日10年債1.1％、上海総合株価指数2,500われから76週間。

BOC政策金利0.25→0.50％引き上げ、RBA4.50％据え置き、ユーロポンド0.84われ、ユーロドル安値更新、米5月ISM製造業景況指数59.7、日経平均先物誤発注(？)、ドルスイスフラン1.17、ポンドスイスフラン1.70から80週間。

RBA政策金利4.25→4.50％ 平均水準へ、ドル高・円高・株安・債権高、ユーロドル1.30われ、ドルスイスフラン1.10のせ、ユーロポンド0.86われ、スペイン支援うわさ、VIX指数23.84から84週間。

RBA政策金利4.00→4.25％引き上げ、ギリシャ支援修正要請報道、ユーロ売り、FOMC議事録、ドル・カナダドル1.00、AUD/NZD 1.32、ユーロ豪ドル1.45われ、ユーロカナダドル1.34、WTI原油87ドルから88週間。

シティグループ1-2月黒字、株高、アップティックルール再開検討、バーナンキFRB議長、米独10年債利回り、金900ドル、ユーロポンド0.92から144週間。

FOMC政策金利 0.75～1.00％引き下げ 0～0.25％、ドル売り、ユーロドル1.41、ドルスイスフラン1.12、米11月CPI前月比-1.7％、米11月住宅着工件数62.5万件、米10年債2.3％われ、RBA議事録から156週間。

IMF金融安定報告で今回の損失額は9450億ドルの見込みと発表があってから192週間。

2010年(1年前)ドル売り、ムーディーズ米AAA格付け見通し向こう2年ネガティブ可能性高める、NYダウ年初来高値(ザラ場)、AUD/NZD 1.32のせ、豪ドル円83円のせ、NZ10月小売売上高、VIX指数16.68。

2007年(4年前)米11月小売売上高1.2％、PPI 7.2％コア2.0％、SNB政策金利据え置き、米中戦略経済対話、ドルスイスフラン1.14。

2006年(5年前)米11月小売売上高1.0％、ポンド円231円のせ。

米下院 ： 給与税減税延長法案を可決。

ドル人民元基準レート 1$=6.3396元。

バッテリーノRBA副総裁
世界経済の成長が鈍化すれば豪ドルは下落する可能性があり、国内経済の衝撃を和らげる。 EU危機に関連して豪州は良い立場にある。 EU危機は世界経済の重大な脅威となっている。 ECBの債券購入やIMFの援助を通じてEU危機が解決される可能性は依然としてある。

新華社 ： 中国経済工作会議
人民元の基本的な安定を維持する。 2012年に市場志向の金利や人民元制度について改革を進める。 世界経済の状況は2012年も引き続き極めて厳しい。 景気リスクを解決するため早期かつ適時な措置を取る。

日経平均8519.13(-33.68)円、TOPIX 736.98(-3.73)、日10年債0.995％。

報道 ： ヒルデブランドSNB総裁がスイス政府と年末の会合を開催する。

カンペーター独財務次官
市場はユーロの危機を過剰に誇張している。 英国への扉は依然として開いている。

中国商務省 ： 明日15日から一部の米国製自動車に反ダンピング関税を課す。

ヌーナン・アイルランド財務相
フランスがAAA格付けを失えば、全てのEU諸国にとって懸念材料となるだろう。 アイルランドは出来るだけ早いEUとIMFのプログラムの終了を望む。

メルシュ・ルクセンブルク中銀総裁
景気見通しのリスクは下サイド。 2012年の段階的な景気回復を予想。 インフレ率は2012年に2％を下回る見通し。

ドイツ内閣 ： 銀行救済基金の復活を承認。

カセミ・イラン石油相 ： イランには軍事演習でホルムズ海峡を閉鎖する計画がない。

モンティ伊首相 ： 防火壁に関するEU首脳会議の決定は重要だが、イタリアの期待には届かなかった。

ECB ： 7日物ドル供給オペを実施し、欧州圏の銀行12行に対して51億2200万ドルを供給。

ドイツ2年債入札
平均落札利回り、0.29％(前回：0.39％)。 応札倍率、1.4倍(前回：1.1倍)。

欧州議会
ブノワ・クーレ氏のECB理事就任を支持。 クーレ氏は2012年1月1日に就任する。

クノット・オランダ中銀総裁 ： EU首脳は金融支援基金を増額さえすれば債務危機が解決すると考えている。

バイトマン独連銀総裁
際限のないECBの債券購入は必然的にECBの責務達成に対する疑いを招くことになる。 過去の経験則によれば際限のないECBの債券購入はインフレにつながる。 ドイツマルクの再導入議論はばかげており、選択肢にない。 ドイツ連銀はIMFに最大450億ユーロを融資する用意がある。 IMF融資は非ユーロ圏参加国の貢献が条件。 融資はIMFの一般原資向けである。

ベクレス仏予算相 ： ユーロ圏の来年初の首脳会議は1月に開催される。

ベネズエラ当局者 ： OPECは生産上限を日量3000万バレルで合意。

ノルゲバンク ： 政策金利を現行の2.25→1.75％(予想：2.00％)へ引き下げ。

メルケル独首相
ユーロ圏の債務危機に対する安易な解決策はない。 ESM(欧州安定メカニズム)の上限は5000億ユーロで維持されるだろう。

ユンケル・ユーログループ議長 ： ESM(欧州安定メカニズム)への資本拠出に関する見解について全てのユーロ圏諸国が合意したわけではない。

バイトマン独連銀総裁
ECBはドラギ総裁の下で物価安定への焦点を維持するだろう。 EU首脳会議の結果は勇気付けられるものだった。

シュタルクECB専務理事 ： ユーロ圏は財務省を必要としている。

ジュペ仏外務相 ： フランスが仮にAAA格付けを失うとすれば、それはよくない知らせではあるが、恐るべきこと事にはならないだろう。

フランス政府筋 ： S＆Pがフランス政府に対して格付け変更の意志を伝えた事実はない。

マコネル上院院内総務広報担当官 ： バーナンキFRB議長が14日、共和党の上院議員にユーロ圏の債務危機に関して説明を行う。

パパデモス・ギリシャ首相 ： ユーロ共同債については今後のEU首脳会議で議論されることになるだろう。

グラム上院議員 ： バーナンキFRB議長が、上院議員に対してFRBはユーロ圏の銀行を救済する意図や権限を持っていないとの認識を示した。

コーカー上院議員 ： バーナンキFRB議長が、米国はIMFに追加で資金を拠出する計画はないとの見解を示した。

フィッチ
仏クレディ・アグリコルの格付けを、AA―→A＋へ引き下げ。 見通しは、安定的。

NYダウ11823.48(-131.46)$、FT100 5366.80(-123.35)、DAX 5675.14(-99.12)。

米2年債0.24％、米10年債1.90％。

金1586.90(-76.20)$、WTI原油94.95(-5.19)$。

独政府当局者EFSF・ESM並行運用困難、S＆P EU格付けAAAクレジットウォッチネガティブ、ECB適格担保条件緩和計画報道、RBNZ政策金利2.50％据え置き、G20 IMF経由6,000億ドル支援検討報道、豪第3四半期GDP、ギリシャ10年債利回り34.2％ 2年債146％から1週間。

フィッチ米銀格付け見通し、伊ウニクレディットECBへ適格担保範囲拡大要請報道、ローゼングレン・ボストン連銀総裁、米10月鉱工業生産0.7％、米11月NAHB住宅市場指数20、BOE四半期インフレ報告、WTI原油102.89ドルから4週間。

ドル買い・円買い、FOMC政策金利0～0.25％据え置き オペレーションツイスト、BOE議事録、豪ドル・ドル1.01われ、ポンド円119円われ安値更新、豪ドル円77円われ、カナダドル円76円われ、ユーロ円104円われ、ドル・カナダドル1.00のせ、NZD/USD 0.80、ポンドドル1.55、ドルスイスフラン0.90、USD/MXN 13.7、USD/ZAR 8.2、USD/SGD 1.29、ECB担保変更、ムーディーズBOA格下げ、米10年債利回り1.86％から12週間。

金急落、ドル買い、米7月耐久財受注4％、メドレーレポート、ムーディーズ日本格下げAa3、円高対応緊急パッケージ、フィヨン仏首相、スティーブ・ジョブス氏CEO辞任、ギリシャ2年債利回り44％から16週間。

豪ドル・ドル1.10のせ、変動相場制移行後高値更新、ドルスイスフラン0.80、豪第2四半期消費者物価、ショイブレ独財務相、米6月耐久財受注-2.1％、ベージュブック、S＆Pギリシャ格下げCC、金1628.8ドル最高値、ブラジル課税、USD/SGD 1.20から20週間。

米4月ISM非製造業指数(NMI)52.8 景気指数53.7、株安、豪ドル売り、4月ADP雇用統計17.9万人、ユーロカナダドル1.42のせ、S＆P 3ヶ月以内BOE利上げ、ドルインデックス72.696、Bovespa指数6,400われ、銀40ドルわれから32週間。

円売り・ドル売り、ドル円85円のせ、ユーロ円122円のせ、ユーロドル1.43のせ、豪ドル円89円のせ、スイスフラン円93円、豪ドル・ドル1.04のせ、ドル・カナダドル0.96、スイス3月消費者物価指数1.0％、英2月鉱工業生産、ポルトガル金融支援要請決定表明、金1463.7ドル最高値、WTI原油109ドルから36週間。

RBNZ政策金利0.50％引き下げ3.00→2.50％、ドル・カナダドル0.97われ、伊10年債5％から40週間。

ユーロスイスフラン1.30、米7月新築住宅販売件数27.6万件、耐久財受注除輸送-3.8％、独IFO景況指数106.7、米10年債2.42％、日経平均8,900円われ、日10年債0.895％から68週間。

鳩山首相・小沢幹事長 辞任、ユーロポンド0.83、円安、米4月中古住宅販売保留6.0％、イラン中銀外貨準備ユーロ売却報道から80週間。

ユーロドル1.29われ、ムーディーズ ポルトガル格下げ方向見直し、ユーロポンド0.85われ、ドルスイスフラン1.11のせ、ユーロ豪ドル1.42われ、EUR/NZD 1.79われ、米4月非製造業指数(NMI)55.4 業景気指数60.3、ADP全国雇用者数3.2万人、ノルウェー中銀政策金利引き上げ1.75→2.00％、VIX指数24.91から84週間。

ユーロドル1.50のせ、ポンド買い・ドル売り・円売り、ニュージーランドドル・ドル0.76のせ、BOE議事録 全会一致、ベージュブック、モルガンスタンレー決算、WTI原油82.00ドルから112週間。

ドル円88円われ、ドルスイスフラン1.08われ、ユーロドル1.44のせ、ユーロポンド0.93、ポンドスイスフラン1.67われ安値更新、BOE議事録、ノルウェー中銀政策金利1.75％引き下げ3.00％、米10年債2.1％、WTI原油39.88ドルから156週間。

ドル円が109円をわれて2006年5月の水準を下回ってから212週間。

ECBが政策金利を4.00％に引き上げ、モルガンスタンレーの株式モデルで強い売りサインから236週間。

2010年(1年前)FOMC政策金利0～0.25％据え置き、スイスフラン買い、米10年債3.4％、NYダウ11,500ドル年初来高値更新、S＆Pベルギー格付け見通しネガティブ、米11月小売売上高0.8％、スイスフラン円87円のせ、韓国総合株価指数2,000のせ、TOPIX 900のせ。

2009年(2年前)アブダビ100億ドル支援、NYダウ10,500ドルのせ(終値)、シティグループTARP返済合意、日銀短観大企業製造業業況判断-24下期91.16円、三菱UFJ公募増資。

2007年(4年前)ドル買い戻し、米11月消費者物価指数4.3％コア2.3％、日銀短観大企業製造業業況判断19、ユーロドル1.45われ、ドルスイスフラン1.15のせ、ドル円113円のせ。

2006年(5年前)SNB政策金利0.25%引き上げ1.50→2.00％、米中戦略対話。

2005年(6年前)12月14日(水)FOMC翌日。

ノワイエ仏中銀総裁
格付け会社は不合理。 英国が格下げされるべき。 フランス格下げの可能性に関する情報はない。

ドル人民元基準レート 1$=6.3421元。

藤村修官房長官
景気下振れリスクが存在している。 今後も景気動向に注意していく。

関係者 ： WSJ紙 ： FSA(英金融サービス機構)は潜在的なユーロ分裂に備え、危機管理計画について銀行などと協議している。

周小川・中国人民銀行総裁 ： 内需促進は来年の成長を持続するため中心的な戦略となるだろう。

日経平均8377.37(-141.76)円、TOPIX 725.02(-11.96)、日10年債0.975％。

報道
ECBは危機を避けるため資本規制の緩和を望んでいる。 ECBは銀行のレバレッジ解消がリセッションを引き起こすことを懸念。

ロシア大統領側近 ： ロシアはIMFを通じてユーロ圏に少なくとも100億ドルを拠出。

SNB
政策金利である3ヶ月物銀行間取引金利の誘導目標中心値を現行の0.00％に据え置く。 ユーロスイスフランで1.2000スイスフランに設定した最低水準を防衛する。 現在のスイスフランは依然として高く、必要であればSNBはさらなる行動を取る準備がある。

ECB月報
市場の緊張による経済成長の減退が増大した。 経済見通しに著しい下振れリスクがある。 インフレは来年2％を下回る。 非標準的措置は一時的。 EU首脳会議の合意は重要なステップ。

ヒルデブランドSNB総裁
通貨を無制限に購入する用意がある。 スイスフランは依然として高い。 インフレが短期的にマイナスに転じる。 SNBは物価水準が持続的に下落すると見ていない。

ジョーダンスイスSNB副総裁
金融安定のリスクは引き続き高い見通し。 2011年下期の世界情勢は悪化した。

ダンティーヌSNB理事
SNBは異例の高い流動性を維持する。 SNBの外貨資産の53％はユーロ建て。 SNBの債券の96％はAAA、またはAA格付け。

リーカネン・フィンランド中銀総裁
ECBの役割は物価の安定を防衛すること。 欧州の銀行の支払い能力は改善されなければならない。

ヒルデブランドSNB総裁
ユーロスイスフランの下限設定の導入でデフレ進展のリスクが著しく減少した。 物価安定を維持する全ての措置を常に検討している。 ユーロ圏の進展がスイス経済に影響を与える。

フィッチ
インドネシアの長期格付けを、BB＋→BBB―へ引き上げ。 見通しは、安定的。

報道 ： EU首脳は、来年2月7～8日にブリュッセルでサミットを開催する見込み。

ドラギECB総裁
条約はECBの独立を保証している。 銀行の資本増強は簡単ではない。 景気見通しにはかなりのダウンサイドリスクがある。 インフレ圧力を抑制された状態で維持するべき。 中小銀行を中心に一部で担保不足が顕在化しはじめている。 金融市場の緊張が経済活動を圧迫しており、今後の見通しは不透明性とダウンサイドリスク次第。 ユーロ圏のインフレ率は3％程度で推移するが、2012年末までには2％へと低下する見込み。 ECBの国債購入は永久でも無限でもない。

モンティ伊首相 ： 成長促進に向けた新たなパッケージを準備している。

デンマーク中銀 ： 政策金利を現行の0.80→0.70％へ引き下げ。

ラガルドIMF専務理事
ユーロ圏の債務危機は加速している。 危機はユーロ圏外の国の行動を要求している。

IMF報道官 ： スペインはIMFに金融支援を要求していない。

バロッソEU委員長
ユーロ圏は通貨を守るためにあらゆる努力をしなければならない。 EU危機解決は時間が掛かるものであり、ひとつのイベントでは解決しない。

フィヨン仏首相
欧州はユーロという通貨を決して諦めることはないだろう。 フランスは債務削減とGDPの押し上げを決意。

ロックハート・アトランタ連銀総裁 ： 持続不可能な赤字が米国に痛みをもたらす。

デ・ヤーへルオランダ財務相 ： ユーロ圏財務相会合を12月19日に開催する可能性。

S＆P
バンキア、サバデル、ボプラルなどスペインの銀行10行の格付けを引き下げ。 スペイン国債の格付け見通しにあわせて一段の引き下げの可能性がある。

フィッチは ： バークレイズやバンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス、ドイツ銀行、クレディ・スイスなどの格付けを引き下げ。

NYダウ11868.81(45.33)$、FT100 5400.85(34.05)、DAX 5730.62(55.48)。

米2年債0.24％、米10年債1.91％。

金1577.20(-9.70)$、WTI原油93.87(-1.08)$。

ECB政策金利0.25％引き下げ1.25→1.00％ 3年物資金供給 適格担保条件緩和、ドラギECB総裁会見、円買い・ドル買い・株安・債券高、EU首脳会議草案、ECBスタッフ予想、EBAストレステスト、新規失業保険申請件数38.1万件、豪11月雇用統計、独2年債利回り0.27％、ギリシャ10年債34.7％ 2年債148％ 1年債347％から1週間。

スペイン10年債利回り6.78％ 10年債入札6.975％、西独10年債利回り格差4.99％、豪ドル売り・商品安、ECB IMFへ融資案、新規失業保険申請件数38.8万件、WTI原油103.37ドル、TOPIX 718、日10年債利回り0.94％から4週間。

26日再度EU首脳会合報道、EFSF・ESM(欧州安定化メカニズム)統合9400億ユーロ拡大検討報道、EFSF条件付き流通市場債券購入可能報道、独仏首脳電話会談、フィラデルフィア連銀景況指数8.7、ブラジル中銀政策金利12.00→11.50％へ引き下げ、カダフィ氏死亡から8週間。

ニュージーランドドル・ドル0.83 高値更新、スイスフラン売り、ユーロポンド0.90のせ、シカゴPMI 61.1、ギリシャ中期財政緊縮計画関連法案可決、独政府 銀行 ギリシャ債務合意報道、ポンド豪ドル1.49、QE2終了から24週間。

円買い・ドル買い・ユーロ売り・商品安、ECB政策金利1.25％据え置き トリシエECB総裁 monitor very closely、ユーロ円117円われ、豪ドル円85円われ、ドル円80円、新規失業保険申請件数47.4万件、BOE 0.50％ 2,000億￡据え置き、WTI原油100ドルわれ、銀35ドルから32週間。

ECB政策金利0.25％引き上げ1.00→1.25％、トリシエECB総裁 monitor very closely、宮城県沖地震6強、豪ドル・ドル1.05、豪3月雇用統計、日銀金融政策決定会合 被災地低利融資、BOE据え置き 0.50％2,000億￡、WTI原油110ドルのせ、金最高値1466.5ドルから36週間。

株安・債権高・ドル高、ムーディーズ スペイン格下げAa1→Aa2、サウジアラビア警官発砲報道、BOE政策金利0.50％ 2,000億￡据え置き、韓国中銀政策金利2.75→3.00％、豪2月雇用統計から40週間。

RBNZ政策金利2.75→3.00％、ユーロドル1.31、スイスフラン買い、ブラード・セントルイス連銀総裁デフレ懸念、カリフォルニア州財政非常事態宣言、新規失業保険申請件数45.7万件から72週間。

ドル売り、ドル円87円、ユーロドル1.25のせ、ドルスイスフラン1.06われ、スウェーデン中銀政策金利0.25→0.50％、ISM製造業景況指数56.2、米5月中古住宅販売保留-30.0％、2Q日銀短観 大企業製造業業況判断 1、中国製造業PMI 52.1、米10年債2.89％、日10年債1.06％、FT100 4,800から76週間。

NYダウ約1,000ドル下げ幅 誤発注も(？)、円急騰・ドル高・株安・債権高、ユーロ円111円、ユーロスイスフラン1.41われ、ユーロドル1.26、金1,200ドル、ECB政策金利1.00％据え置き、英総選挙、VIX指数32.80から84週間。

ECB政策金利1.00％据え置き BBB-ヘアカット段階制度導入へ、円買いドル買い・円売りドル売り、中国数日以内通貨政策変更報道、BOE 0.50％ 2,000億￡据え置きから88週間。

SNB政策金利0.25％据え置き(any→an)、中国2月消費者物価指数2.7％、新規失業保険申請件数46.2万件、豪2月雇用統計、米1月貿易収支-373億ドル、BOEインフレ態度調査から92週間。

EU臨時首脳会合、ユーロ売り、EUR/SEK 10われ、ユーロカナダドル1.44われ、ユーロ豪ドル1.54われ、豪1月雇用統計 失業率5.3％ 新規雇用者数5.27万人から96週間。

ユーロ円137円のせ、SARB政策金利7.00％据え置き、南アランドレート固定報道、米8月住宅価格指数-0.3％、中国第3四半期GDP前年比8.9％、WINDOWS7発売、VIX指数20.69から112週間。

ポンド安・ドル高、米8月中古住宅販売件数510万件 前月比-2.7％、新規失業保険申請件数53.0万件、IFO景況指数91.3、キングBOE総裁、ユーロポンド0.91のせ、ポンドドル1.61われ、FRB・ECB・BOE・SNBドル資金供給策縮小から116週間。

ECB政策金利1.25→1.00％へ引き下げ・カバードボンド買入決定など、BOE政策金利0.50％据え置き・資産買い入れ500億ポンド拡大、米10年債3.33％、ストレステスト結果、新規失業保険申請件数60.1万件、日経平均年初来高値更新、豪・乳4月雇用統計から136週間。

SNB政策金利0.50→0.25％へ引き下げ(0.0～0.75％) 対ユーロで更なるスイスフラン高を阻止・介入、円買い円売り、バンクオブアメリカ1・2月黒字、米2月小売売上高-0.1％、新規失業保険申請件数65.4万件、TOPIX 700から144週間。

ECB政策金利0.25％引き上げ4.25％、トリシエECB総裁 no bias、米6月雇用統計 失業率5.5％ NFP-6.2万人、米6月ISM非製造業指数NMI 48.2(景況指数49.9)、スイスフラン円105円、AUD/NZD1.27、WTI原油145.29$(終値の高値)145.85$から180週間。

ドル円1995年11月以来12年4ヶ月ぶり100円われ、金1000$、ユーロドル1.56、ドルスイスフラン1.01、WTI原油111$、上海総合株価指数4000われから196週間。

BOEが政策金利を5.75％へ引き上げてから232週間。

米10年債利回りが5％をこえ、過去3年で最大の上昇率となってから236週間。

2010年(1年前)ドル買い、ユーロスイスフラン1.28われ安値、ポンドスイスフラン1.50安値、AUD/NZD 1.33のせ、米10年債3.5％、リクスバンク政策金利1.00→1.25％引き上げ、EUR/SEK 9.10われ、ムーディーズ スペイン格付けAa1引き下げ可能性で見直し、ブッシュ減税延長等法案上院可決、NY連銀製造業景気指数10.57、米11月CPIコア0.8％、日銀短観5。

2009年(2年前)ドル買い、オーストリア金融機関、米11月PPI 鉱工業生産、NY連銀製造業景気指数2.55、FT紙公定歩合引き上げ可能性、ドルスイスフラン1.04のせ、RBA議事録、米10年債3.6％。

2008年(3年前)ユーロポンド0.90、ユーロドル1.37、日銀短観：大企業製造業業況判断DI-24、ニューヨーク連銀製造業景気指数-25.8、米11月鉱工業生産-0.6％、米10月TICS、ユーロカナダドル1.69、米30年債3％われ。

2006年(5年前)日銀短観大企業製造業25、米CPIコア前月比0.0％、コア前年比2.6％。

ムーディーズ ： カナダのオンタリオ州の格付け見通しを、安定的→ネガティブへ変更。

ダドリー・ニューヨーク連銀総裁
欧州の影響を抑止する一段のFRBの努力を予測しない。 FRBには米国の流動性を支持するさまざな手段がある。 FRBのスワップ網は米国の国益。 スワップの金利引き下げは欧州の銀行に関する圧力を低下させた。 米国は著しい下振れリスクに直面しており、ほとんどが欧州債務危機に関係している。

野田佳彦首相
歳出の大枠71兆円や国債発行44兆円を守り、市場の信任を確保したい。 ドル人民元基準レート 1$=6.3352元。

日経平均8401.72(24.35)円、TOPIX 723.56(-1.46)、日10年債0.980％。

インド中銀
政策金利であるレポレートを現行の8.50％で据え置き。 リバース・レポレートも7.50％に据え置き。 成長の下振れリスクが明らかに増した。 追加利上げは正当化されない可能性がある。 通貨ルピーは依然として圧迫されている。

バロワン仏経済財務雇用相
フランスは依然として安全な投資先。 成長がマイナスに転じるとしても、フランスは財政目標を達成する。 景気に関しては英国よりフランスが良い。 信用格付けは様々なメッセージのうちのひとつ。

野田佳彦首相 ： 福島第一原発が冷温停止状態に達し事故収束を確認した。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
市場で信頼感の危機が見られる。 危機はソブリン債務の状況によって決定される。 ECBは緊張を和らげるため多くの措置を取っている。 ECBの措置は前向きな影響があると確信。

トロイカ(EU・ECB・IMF)調査団
新たなギリシャ向け支援の仕上げ交渉を行うために1月中旬にもギリシャを訪れる。 ギリシャの2011年度債務は目標である対GDP比9％水準を上回るだろう。

イタリア下院 ： 緊急経済対策でモンティ内閣を信任。

ユンケル・ユーログループ議長
ユーロ圏はリセッション寸前。 ユーロ圏は危機対応に関して来週にも会合を開く可能性がある。

ダドリー・ニューヨーク連銀総裁
市場は欧州債務問題の持続可能性について信頼を求めている。 安定的な住宅価格が住宅需要を高めることにつながる。 住宅価格の上昇が消費者の信頼感を高めた。

ビニスマギECB理事
通貨戦争のリスクが見られる。 危機後の世界は、より良くはなさそうだ。 新興国は現在、危機の影響を免れている。

エバンズ・シカゴ連銀総裁
失業率が7％に改善するまで緩和政策を継続すべき。 米経済の回復は他の国と同じようにかなり遅れている。

フィッチ
ベルギー・スペイン・スロベニア・イタリア・アイルランド・キプロスなどの格付けを、ウォッチネガティブ。 格下げが正当との結論に達しても1～2段階の引き下げにとどまり、2012年1月末までには格付け見直しを完了する見通しである。

フィッシャー・ダラス連銀総裁
米民間企業は雇用創出に慎重。 現在の緩和策では雇用創出に及ばない。 ユーロ圏の危機が米国に影響を及ぼすのは明白。 量的緩和策第3弾(QE3)には反対する。 FRBはかなり安心して出口戦略を実行することが可能。

フィッチ
フランスの格付けAAAを確認。 見通しは、ネガティブ。

米下院 ： 1兆ドルの歳出削減法案を可決、上院へ送付。

ムーディーズ ： ベルギーの信用格付けを、Aa1→Aa3へに引き下げ。

NYダウ11866.39(-2.42)$、FT100 5387.34(-13.51)、DAX 5701.78(-28.84)。

米2年債0.22％、米10年債1.84％。

金1597.90(20.70)$、WTI原油93.53(-0.34)$。

EU首脳会議、フィッチEFSF短期証券格付けF1+、中国人民銀行欧米向け3000億ドル規模2基金創設、ミシガン大消費者信頼感指数67.7、中国11月消CPI 4.2％、ギリシャ10年債利回り35％のせ 2年債150％ 1年債352％ 5年物CDS 10,000のせから1週間。

AUD/NZD 1.32のせ、ECB IMFへ融資案報道(再)、加10月消費者物価指数、西独10年債利回り格差5％、ギリシャ5年物CDS 8,000、TOPIX 720われ、USD/INR 52から4週間。

金急落1,650ドルわれ、銀30ドル、銅3.3ドルわれ、仏TARP実施うわさ、ESM前倒し設立可能性、ECB1年物流動性供給再開可能性、G20、米10年債利回り1.68％、韓国総合1,700われ、CAC40 2,700、秋分の日から12週間。

東北地方太平洋沖地震、円買い、ドル売り、豪ドル買い、DAX7,000われ、ミシガン大学消費者信頼感指数68.2から40週間。

円売り、バーナンキFRB議長ジャクソンホール講演、米第2四半期GDP改定値1.6％から68週間。

EUギリシャ融資条件合意報道、メドレーレポート、フィッチ ギリシャ格下げBBB-、NYダウ11,000ドル、カナダ3月雇用統計、豪ドル・ドル0.93のせから88週間。

中国預金準備率0.50％引き上げ、米1月小売売上高0.5％、ユーロ圏第4四半期GDP前期比0.1％、ユーロカナダドル1.43、ユーロ豪ドル1.53、ドルスイスフラン1.08、SNB介入観測、バンクーバー五輪開幕から96週間。

円買い・ドル買い、JPモルガン決算、ミシガン大消費者信頼感指数72.8、ニューヨーク連銀製造業景気指数15.92、TOPIX 960のせ、石川衆院議員逮捕、日経平均10982.10(74.42)円から100週間。

ユーロスイスフラン1.50われ、ユーロドル1.43、ECBユーロ圏銀行評価損予想引き上げ、日銀金融政策決定会合政策金利0.10％据え置き 物価安定の理解変更、イラン軍イラク侵入、円買い・円売りから104週間。

ポンド売り・ドル買い・円買い、日銀金融政策決定会合、日経平均9,500円われ、日政府デフレ宣言、ウクライナデフォルト懸念のうわさ(？)から108週間。

日銀金融政策決定会合 政策金利0.20％引き下げ0.10％ CP買い入れ、自動車メーカー救済策、WTI原油1月限32.40ドルから156週間。

円急騰、株安、ドル円91円、日経平均8,000円われ、ユーロ円114円、ポンド円140円、豪ドル円55円、ユーロドル1.25、ポンドドル1.53、ユーロスイスフラン1.45、ポンドスイスフラン1.77、英第3四半期GDP前期比-0.5％、米9月中古住宅販売件数518万件、VIX指数 89.53から164週間。

トリシエECB総裁の「市場関係者らに相場調整に対する準備を求めた。」という発言から212週間。

ユーロ円168円のせから232週間。

2010年(1年前)AUD/NZD 1.34、ユーロスイスフラン安値、SNB政策金利0.25％据え置き、ムーディーズ ギリシャ格下げ可能性、フィラデルフィア連銀景況指数24.3、米11月住宅着工件数55.5万件、新規失業保険申請件数42.0万件。

2010年(約1年前)ユーロ買い・ユーロ売り、ムーディーズ アイルランド格下げBaa1 見通しネガティブ、ユーロスイスフラン ポンドスイスフラン ユーロ豪ドルなど安値、独12月IFO景況指数109.9、ECB BOEスワップ協定、VIX指数16。

2009年(2年前)FOMC政策金利 0～0.25％据え置き 大半の特別流動性制度2月1日終了想定、ノルウェー中銀1.50→1.75％、米11月CPI1.8％、米11月住宅着工件数57.4万件、英11月雇用統計、DAX 5,900のせ。

2009年(約2年前)ドル買い・円買い、ユーロドル1.44われ、豪ドル・ドル0.89われ、ドルスイスフラン1.05、新規失業保険申請件数48.0万件、フィラデルフィア連銀景況指数20.4、加11月CPI 1.0％。

2009年(約2年前)ユーロスイスフラン1.50われ、ユーロドル1.43、ECBユーロ圏銀行評価損予想引き上げ、日銀金融政策決定会合政策金利0.10％据え置き 物価安定の理解変更、イラン軍イラク侵入、円買い・円売り。

2008年(3年前)FOMC政策金利 0.75～1.00％引き下げ 0～0.25％、ドル売り、ユーロドル1.41、ドルスイスフラン1.12、米11月CPI前月比-1.7％、米11月住宅着工件数62.5万件、米10年債2.3％われ、RBA議事録。

2008年(約3年前)ドル円88円われ、ドルスイスフラン1.08われ、ユーロドル1.44のせ、ユーロポンド0.93、ポンドスイスフラン1.67われ安値更新、BOE議事録、ノルウェー中銀政策金利1.75％引き下げ3.00％、米10年債2.1％、WTI原油39.88ドル。

2008年(約3年前)乱高下、ユーロポンド0.95、ユーロドル1.47、ユーロ円131円、ドルスイスフラン1.05、ポンドスイスフラン1.62、フィラデルフィア連銀景況指数-32.9、IFO景況指数82.6、中川財務金融相、外貨準備調整ユーロ円(？)、WTI原油35.98ドル、ECB緊急貸出金利上乗せ幅引き上げ中銀預金金利引き下げ。

2007年(約4年前)ニューヨーク連銀製造業景気指数10.3、10月対米証券投資1140億$、米3Q経常収支-1785億$、NAHB住宅市場指数19、豪ドル・ドル0.86われ、ユーロドル1.44われ、ユーロカナダドル1.45われ。

2007年(約4年前)カナダCPI 2.5％コア1.6％、英CPI 2.1％、米11月住宅着工件数118.7万件・建設許可件数115.2万件、ECB過去最大級の資金供給。

2006年(約5年前)米3Q経常収支-2256億$。

ドル買い・円買い・ポンド買い・株安・債券高・商品安、米格付け機関EU首脳会議見解、ユーロポンド0.85われ、ポンドスイスフラン1.46のせ、上海総合株価指数2,300われ、独2年債利回り0.247％、インテル、USD/INR 54、ギリシャ2年債155％ 1年債366％の月曜日。

先週のEU首脳会議では不十分ということもあってか、リスクオフのような感じとなる。ドル買い・円買い・ポンド買い・株安・債券高・商品安となる。

上海総合株価指数は、2009年3月以来の2,290まで下落、2,300われとなる。

ムーディーズは、・新たな対策はほとんどなく格付け変更リスクを低下させていない・2012年第1四半期に欧州連合加盟国すべてのソブリン格付けを再検討する、などの見解を示す。

ニューヨーク時間、フィッチは、・EU首脳会議はユーロ圏のソブリン債務危機に対する包括的解決策を提供せず格付けに対する圧力は高まった・包括的な解決策の欠如がユーロ圏のソブリン債格付けに対する短期的な圧力を高めた・短期的にユーロ圏経済が著しく下降すると予想する、などの見解を示す。株価は下落、ユーロが売られる場面があったもよう。

EU首脳会議前にユーロ圏15ヶ国をクレジットウォッチネガティブに指定したS＆Pも、・EUは債務危機を解決するためにさらに首脳会合を重ねる必要があり時間切れを迎えつつある、などの見解を示す。

NYダウは、EU首脳会議での対策では不十分という見方や、米格付け会社3社の見解、インテルが業績見通しを引き下げたこと、などもあってか、下落する。。米債券利回りも、長期債は低下する。

ドル円は、77円半ばから778円手前となる。ユーロドルは、1.31後半まで下落、10月安値の手前となる。ドルスイスフランは、先月高値を上回り、2月以来の0.93後半まで上昇する。豪ドル・ドルは、金曜の安値手前まで下落する。

ユーロ円は、102円後半まで下落する。スイスフラン円は、10月以来の82円後半まで下落する。

ユーロポンドは先月安値を下回り、2月以来の0.84半ばまで下落する。ポンドスイスフランは、4月以来の1.46前半まで上昇する。

WTI原油は下落、金はやや大きく下落、先月安値を下回る。VIX指数は、低下していた。

ドイツの2年債利回りは、今月安値を下回り、過去最低の0.247％まで低下する。イタリアの10年債は上昇するが、やや戻していた。

ギリシャの2年債利回りは、155％台まで上昇、1年債は、366％台まで上昇、その後少し低下していたもよう。

USD/INRは、54台まで上昇していた。

ドル買い・円買い、メルケル独首相ESM上限5,000億ユーロ引上拒否報道(再)、ドルインデックス80のせ、ユーロドル1.31われ、ドルスイスフラン0.94のせ、FOMC政策金利0～0.25％据え置き、EFSF3ヶ月物証券入札、スペイン国債入札、上海総合株価指数2,250われ、スイスフラン円83円われ、米11月小売売上高0.2％、USD/PLN 3.5のせ、VIX指数23.27の火曜日。

上海総合株価指数は、2009年3月以来の2,245まで引き続き下落となる。

ドイツのZEWの数値や、スペインの国債入札など、少しユーロが買われる場面もあったもよう。

EFSFの3ヶ月物証券の入札を無難に通過したこともあってか、ユーロが買われる場面があったもよう。

アメリカの11月小売売上高は予想を下回っていた。

ドイツの連立与党筋の話として、メルケル首相は改めてESM(欧州安定メカニズム)の融資能力5000億ユーロの上限の引き上げに反対している、という発言もきっかけとなってか、ユーロ売りドル買いとなる。

フィッチが、ブルガリア・チェコ・ラトビア・リトアニアの格付け見通しを、ポジティブ→安定的へ引き下げたことも、少し注目されていたもよう。

FOMC声明は、それほど変わらなかった。・米経済は世界経済の成長が減速していると見られるにも関わらず穏やかに拡大・指標は全般的な労働市場状況が幾分改善していることを示している・エバンズ総裁は反対し追加的な緩和政策を求めた、などとなる。前回は、国際金融市場の緊張がリスク要因に含まれるとなっていたが、今回欧州情勢がリスク要因となっている、という表現に変わり、より直接的になる。また、追加緩和に含みはあるが、QE3に踏み込む表現はなかったこともあってか、ドル買いとなっていたもよう。

NYダウは、ドイツのZEWの数値やスペイン国債入札もあったが、メルケルさんの発言やFOMCで踏み込んでQE3の示唆もなかったこともあってか、下落となる。米債券利回りは、長期債は低下するが、2年債は上昇していた。

ユーロドルは、10月安値を下回り、1月以来の1.30前半まで下落する。ドルスイスフランは、2月以来の0.94後半まで上昇する。ドル円は、78円前半まで上昇する。ポンドドルは、1.54半ば、豪ドル・ドルは、0.99後半、ドル・カナダドルは、1.03前半、ニュージーランドドル・ドルは、0.75半ば、などドルは買われる。

ユーロ円は、先月安値を下回り、先々月以来の101円前半まで下落する。スイスフラン円は、82円前半まで下落、10月の安値を下回り昨年11月以来の水準となる。ポンド円は、120円前半など円も買われる。

ユーロポンドは、0.84前半まで下落する。ポンドスイスフランは、1.46後半まで上昇する。ユーロカナダドルは、1.34前半まで下落する。

USD/PLNは、3.5のせとなる。

WTI原油は、イランが軍事演習でホルムズ海峡封鎖といううわさもあってか上昇していたもよう。うわさは否定される。金は下落するが、やや戻していたもよう。VIX指数は、一時10月の安値を下回り、23.27まで低下していた。ドルインデックスは、先月高値を上回り、1月以来の80.39まで上昇する。

ユーロドル1.30われ、ドルスイスフラン0.95のせ、ノルゲバンク政策金利2.25→1.75％、ユーロポンド0.84われ、ポンドスイスフラン1.47のせ、スイスフラン円82円われ、金1,590ドルわれ、銀29ドルわれ、S＆P仏格下げうわさ、伊5年債入札、ギリシャ2年債利回り156％、USD/INR 55のせの水曜日。

上海総合株価指数は、2009年3月以来の2,228台まで引き続き下落する。

S＆Pがフランスを格下げするといううわさ(？)もあったもよう。

イタリアの5年債入札では、利回りが6.47％と高くユーロ導入以来の水準と芳しくなかったことも注目されていたもよう。

バイトマン独連銀総裁の・際限のないECBの債券購入は必然的にECBの責務達成に対する疑いを招くことになる・IMF融資は非ユーロ圏参加国特にアメリカの貢献が条件、などの発言も注目されていたもよう。

ノルゲバンクは政策金利を、予想を上回る利下げ幅0.5％引き下げ、2.25→1.75％とする。ノルウェークローネは、売られる。

フランスの政府筋の、S＆Pがフランス政府に対して格付け変更の意志を伝えた事実はない、という発言もあってか、ユーロが少し買い戻される場面もあったもよう。最近、フランスの大統領や外相がフランスが格下げされても、という仮定の発言をしていたこともあってか、フランスの格下げのうわさも広まっていた。

NYダウは、イタリア5年債入札が芳しくなかったこと、などもあってか下落する。米債券利回りは長期債は低下、2年債は上昇していた。ツイストオペも影響していたもよう。

ユーロドルは、1月以来の1.30をわれて1.29前半まで下落する。ドルスイスフランは、2月以来の0.95前半まで上昇する。ドル円は、77円後半から78円前半で、前日高値を少し上回る。豪ドル・ドルは、0.98後半、ドル・カナダドルは、1.04前半、ニュージーランドドル・ドルは、0.74後半、などドルは買われる。ポンドドルは、1.54前半まで下落、先月安値を少し下回っていた。

ユーロ円は、前日の安値を下回る。豪ドル円は77円前半、カナダドル円は74円後半、まで下落していた。スイスフラン円は81円後半まで下落する、昨年11月以来の水準となる。

ユーロポンドは、2月以来の0.83後半まで下落する。ポンドスイスフランは、4月以来の1.47前半まで上昇する。AUD/NZDは、1.32後半で、5月以来の水準となる。

USD/INRは、55のせとなっていた。

金は大きく下落、1565.7ドルまで下げて、1586.9ドルでひける。銀も、29ドルわれとなる。プラチナは、1,430ドルわれとなる。終値では、9月の安値を下回り、７月以来の水準となる。WTI原油も大きく下落、95ドルわれとなる。

ギリシャの10年債利回りは、35.86％まで上昇、2年債は、156.599％まで上昇していたもよう。

スイスフラン買い、SNB、上海総合株価指数2,200われ、新規失業保険申請件数36.6万件、スペイン国債入札、NY連銀製造業景気指数9.53、フィリー指数10.3、プラチナ1,400ドル、日銀短観大企業製造業業況判断-4の木曜日。

相場への影響はなかったけれども、ノワイエ仏中銀総裁のフランスが格下げされるなら、イギリスの方が先でしょう、という発言はよく取り上げられていたもよう。

日銀短観では、大企業製造業業況判断は-4と予想を下回る。マイナスは、2四半期ぶりとなる。非製造業は、予想を上回っていた。影響はなかった。大企業製造業の想定為替レートは、初めて80円を下回る。

上海総合株価指数は、引き続き下落、2,179まで下げる。

SNBは、政策金利を据え置く。声明では、ユーロスイスフラン1.20の下限を防衛、とあり、その下限引き上げを期待していた向きもあってか、スイスフランは上昇する。

スペインの国債入札は、目標の35億ユーロに対し60.3億ユーロの発行と好調だったこともあってか、ユーロが買われる場面があったもよう。

新規失業保険申請件数は36.6万人と、2008年5月以来で約3年7ヶ月月ぶりの水準となっていた。ただ、この時期はぶれもあるそうです。NY連銀製造業景況指数・フィリー指数も予想を上回っていた。11月鉱工業生産は、予想を下回っていた。

S＆Pは、スペインの銀行10行を格下げする。

NYダウは、新規失業保険申請件数が36.6万件まで減ったことや、NY連銀製造業景気指数、フィリー指数など予想を上回ったこと、スペイン国債を無事通過したことなどもあってか、上昇するが、やや戻す。米債券利回りは、10年債は少し上昇、2年債は変わらず。

ドル円は、78円前半から77円後半へ少し下落する。ユーロドルは、少し上昇する。豪ドル円は、77円付近まで下落していた。

ユーロスイスフランは1.22前半、ドルスイスフランは、0.93後半、ポンドスイスフランは1.45前半、などスイスフランは買われる。

WTI原油は、93.31ドルまで下落する。金も、1562.5ドルまで下落していた。プラチナは、1,400ドルをわれて、1,376ドルまで下落していたもよう。

フランスの2年債利回りは、終値で9月以来の1％われとなっていた。ベルギーの2年債も、先月以来の3％われとなっていた。スペインの2年債も、10月以来の3.6％台まで低下していた。

フィッチ 西伊などユーロ圏6ヶ国ウォッチネガティブ、フィッチ仏AAA確認 見通しネガティブ、インド中銀政策金利8.50％据え置き、SENSEX指数15,500われ、ムーディーズ ベルギー格下げAa3、独2年債利回り0.214％の金曜日。

SENSEX指数は、先月安値を下回り、15,425台まで下落、2009年11月以来の水準となる。上海総合株価指数は、2,170台まで下落するが、その後上昇していた。

インド中銀は、政策金利を8.50％で据え置く。2010年3月以来引き上げてきたが、今回据え置きとなる。

ユンケル・ユーログループ議長の、IMFへの融資取りまとめでEUは今月19日の非公式期日を守れる、とのいう発言もあってか、ユーロが買われる場面があったもよう。

フィッチは、ベルギー・スペイン・スロベニア・イタリア・アイルランド・キプロスなどを格下げ方向で見直しとしたことで、少しユーロが売られる場面もあったもよう。

引け際、ムーディーズが、ベルギーの格付けを、Aa1→Aa3へ2段階引き下げたことも少し注目されていたもよう。見通しも、ネガティブとする。

NYダウは、ほぼ変わらず、少し下落する。米債券利回りは低下、10年債は10月以来の1.835％まで低下していた。

ドル円は、77円後半で少し下げる。ユーロドルは、ほぼ1.30前半から後半で少し上げる。ドルは少し売られる。カナダドルが、やや売られていた。

WTI原油は、92.52ドルまで下落していた。金は上昇、1,600ドル台まで戻していた。

ドイツの2年債利回りは、0.214％まで低下、最低となる。フランスの2年債は、一時0.759％と昨年9月以来の水準まで低下していたもよう。イタリアの2年債は、5％手前まで低下していた。スペインの2年債は、3.098％まで低下していた。

1週間前EU首脳会議 財政規律強化基本合意、ECB政策金利1.25→1.00％ 3年物資金供給 適格担保条件緩和、RBA政策金利4.50→4.25％、S＆Pユーロ圏ユーロ圏15ヶ国 EFSF EU クレジットウォッチネガティブ指定、中国11月消CPI 4.2％、中国外貨投資基金創設、独2年債利回り0.27％、ブラジル第3四半期GDP前期比0.0％、ギリシャ10年債利回り35％のせ 2年債150％ 1年債352％ 5年物CDS 10,000のせ。

イタリア下院 ： 17日
総額300億ユーロの緊縮財政策を承認。 上院での採決は23日に予定。

関係者 ： IMFへの融資提供やESM(欧州安定メカニズム)の意思決定に関する議論を含めたユーロ圏財務相の電話会合が日本時間19日23時30分に開催される。

FT紙 ： ドラギECB総裁
銀行はECBの融資で債券を購入する可能性。 それはECBによる債券購入と同じではない。

フラハティ加財務相
欧州は問題を解決するため自身の資源を活用しなければならない。 IMFは欧州の債務状況を監視する必要。

韓国通信社 ： 北朝鮮が正午にテレビで特別放送を行う。

ドル人民元基準レート 1$=6.3303元。

スワン豪副首相兼財務相 ： 豪州には力強い国家財政と低い失業率がある。

野田首相 ： 基本的に早い段階で解散する気はない。

朝鮮中央テレビ
北朝鮮の金正日総書記が死去。

報道 ： 韓国軍は、北朝鮮軍には変化が見られないとの認識を示す。

報道 ： 政府が安全保障会議を開催する。

北朝鮮通信社 ： 金正恩氏が改革の先頭に立つ。

安住淳財務相 ： 金正日総書記の死去による経済の影響を監視するよう関係当局に指示している。

野田首相
不測の事態に備えて、万全の態勢をとるように指示。 北朝鮮の今後の動向について情報集態勢強化を。 米国、韓国、中国など関係国と緊密に情報を共有すること。

内閣府 ： 午後2時予定の月例経済報告閣僚会議を取りやめ。

ホワイトハウス
北朝鮮の金正日総書記の死亡報道を注意深く監視している。 韓国、日本と緊密に連携している。

藤村修官房長官
朝鮮半島の安定と平和に悪影響を与えないことを期待。 野田首相が不測の事態に備え、万全の態勢をとるように指示。

ムーディーズ
金正日総書記の死亡で韓国のファンダメンタルズは変わらない。 北朝鮮の崩壊・戦争は、韓国のイベントリスク。 韓国のイベントリスクの可能性は低い。

S＆P ： 円滑な北朝鮮の継承は韓国の格付けに影響を与えない。

日経平均8296.12(-105.60)円、TOPIX 716.38(-7.18)、日10年債0.970％。

韓国国防省
北朝鮮の軍の動きを注視している。 北朝鮮の軍の姿勢に変化はない。 警戒レベルを引き上げるかどうか検討している。

ショイブレ独財務相
ギリシャはユーロ圏内の例外的なケース。 ユーロ圏の信任は一夜にして回復することはない。

ノワイエ仏中銀総裁
市場の信頼を回復することは長期にわたる課題。 ECBは物価の安定が脅かされたときに介入するだろう。 ECBは最後の貸し手としての役割を完全に果たしている。 大規模な資産購入はECBの使命を超えている。

フィッシャーBOE理事
現在の状況は2008年より危険な可能性。 ユーロ圏からの下振れリスクがインフレより大きい。

ドイツ財務省報道官 ： ドイツのESMに対して行う拠出の全てが、2012年に行われるということはなさそうだ。

財務省当局者 ： 2012年度の国債発行額は170兆円台半ばの可能性がある。

韓国メディア
北朝鮮は本日午前に東海岸で短距離ミサイルを試射したようだ。 韓国政府当局者はミサイル発射を確認している。

ヒルデブランドSNB総裁
今のところIMFからユーロ圏危機救済の要請はない。 スイスフランの抑制を確実にするためにすべての手段を実施する用意がある。

EU ： ECB理事としてブノワ・クーレ氏を正式に任命。

ドラギECB総裁
ユーロ圏の見通しの問題は高い不確実性。 ユーロ圏の成長は2012年に次第に回復するだろう。 ECBは物価の安定を維持し続けてきた。 金融市場のひっ迫の高まりが依然としてユーロ圏の経済活動を圧迫している。 経済見通しに大きな下方リスクが引き続き存在。 インフレ期待はECBの目標に沿って引き続き抑制されている。 金融安定性を非常に重要視しているが、信頼性を低下させずに実現すべき。 われわれの金融政策は緩和的である。 ECBの国債買い入れは時限装置であり、無制限ではない。 フランスのAAA格付けが引き下げられれば、他の国も格下げの公算大きい。 ユーロ相場に目標はない。

IMF ： ポルトガル向け29億ユーロの資金供給を承認。

コンスタンシオECB副総裁
ECBが新たに導入する3年物資金供給に著しい需要がある。 ECBは一段の資本増強を計画していない。 信用ひっ迫の兆しを示す強い兆候がみられる。

日経新聞
政府は中国政府と通貨・金融を巡る包括協定を結ぶ検討に入る。 25日の日中首脳会談で合意する見込み。 外国為替資金特別会計を通じて中国政府が発行する人民元建て債券(国債)を最大100億ドル購入する。 国際協力銀行(JBIC)が中国側と共同で環境投資ファンドを創設するのが柱。 米ドルでの運用に偏っている外為特会の資産を多様化し、中国政府が進める人民元の国際化に積極的に協力。 日中間の経済連携を強化する狙い。

ラッカー・リッチモンド連銀総裁
金融政策が与える成長への影響は限定的。 2011年のインフレは全般2％に近い。 2012年の米成長率は、2～2.5％の見込み。 格付け会社に過度な注意を払うべきではない。 一段の米格下げがあるかどうかは分からない。

クリントン米国務長官
日米は北朝鮮の平和な政権移行を望む。 米国は北朝鮮との関係改善を望む。

ユーロ圏各国政府 ： IMFに1500億ユーロを融資することを決めた。

ユーロ圏財務相会合声明
G20やIMF加盟国からの追加拠出を歓迎する。 ユーロ圏は先のEU首脳会議で決定した2000億ユーロのIMFへの融資のうち、ユーロ加盟国が負担する1500億ユーロの融資を承認。 ユーロ非加盟国の融資へ、スウェーデン、デンマーク、ポーランド、チェコが参加。 英国は2012年始めにG20の枠組みで決定。 G20やIMF加盟国へも追加拠出を求める。 ドイツは415億ユーロ、フランスは314億ユーロ、イタリアは235億ユーロ拠出。

EU ： 財務相会合の声明でG20加盟国および他のIMF加盟国に対してIMFへの資金拠出を呼びかけ。

米大統領報道官
米国は北朝鮮の情勢を注視している。 米国は朝鮮半島の安定にコミット。

IMF ： EUのIMF財源の拡大支援を歓迎する。

NYダウ11766.26(-100.13)$、FT100 5364.99(-22.35)、DAX 5670.71(-31.07)。

米2年債0.23％、米10年債1.80％。

金1596.70(-1.20)$、WTI原油93.88(0.35)$。

ドル買い・円買い・ポンド買い・株安・債券高・商品安、米格付け機関EU首脳会議見解、ユーロポンド0.85われ、ポンドスイスフラン1.46のせ、上海総合株価指数2,300われ、独2年債利回り0.247％、インテル、USD/INR 54、ギリシャ2年債155％ 1年債366％から1週間。

ドル買い・スイスフラン買い・円買い・株安・商品安、米財政赤字削減協議決裂見通し、ムーディーズ仏格付け見通し、スペイン10年債利回り6.5％のせ、スペイン総選挙、ハンガリー金融支援要請報道、米10月中古住宅販売件数497万件、NZD/USD 0.75われ、EUR/NZD 1.80のせから4週間。

スイスフラン売り・円売り・ドル売り、7月個人消費支出0.8％、ギリシャ大手銀行合併、ユーロスイスフラン1.19、ドルスイスフラン0.82、野田民主党新代表、英サマーバンクホリデーから16週間。

米債務上限引き上げ協議合意、ISM製造業景況指数50.9、ユーロスイスフラン1.11、ドル円76.3円処、ドルスイスフラン0.78、ポンドスイスフラン1.26、スイスフラン円99円、ニュージーランドドル・ドル0.88、日経新聞、DAX 7,000われから20週間。

円買い、豪ドル円90円、イエレンFRB副議長、IMF世界経済見通し、カダフィ大佐AUリビア停戦案受入表明報道、東北地方地震、さくらレポート、WTI原油113.46ドル、金1478.0ドル最高値、銀41ドルから36週間。

アイルランド EU・IMF支援要請(週末)、ムーディーズ アイルランド複数段階引き下げ可能性、S＆Pニュージーランド格付け見通しネガティブ、緑の党、DAX 6,900から56週間。

円買い・スイスフラン買い・ドル買い、臨時日銀金融政策決定会合0.10％6ヶ月10兆円程度追加、米7月個人支出0.4％ 個人所得0.2％、英サマーバンクホリディから68週間。

ユーロドル1.19、ユーロ円109円われ、NYダウ年初来安値(終値)、ユーロ財務相会合から80週間。

欧州安定化メカニズム7,500億ユーロ規模、ECB公社債買い取り、日米欧6中銀ドル資金供給、株高・債権安・円安、日銀臨時金融政策決定会合、ムーディーズ ギリシャジャンク級へ格下げ可能性、ユーロカナダドル1.31われから84週間。

ユーロ窓、電話会談ギリシャ支援策合意、NYダウ11,000ドルのせ、TOPIX1,000、VIX指数16われから88週間。

上海総合株価指数2,700われ、米8月シカゴPMI 50.0、ドル円93円、ポンド円151円、総選挙 民主党第一党、英サマーバンクホリデーから120週間。

日経平均バブル崩壊後の安値を更新、ユーロスイスフラン最安値更新、ユーロドル1.24、G7声明―円、9月新築住宅販売件数46.6万件、IFO景況指数90.2、ドル・カナダドル1.29、ニュージーランドドル円50円、ニュージーランドドル･ドル0.54、RBA介入から164週間。

NYダウ777ドル安 過去最大下げ幅、金融安定化法案否決、株安・債権高・円高、シティ ワコビア買収、フォルティス資金投入、ブラッドフォード＆ビンクレー国有化、独ハイポリアルエステート、WTI原油大幅下落、VIX指数48.40から168週間。

2008年(3年前)日銀金融政策決定会合 政策金利0.20％引き下げ0.10％ CP買い入れ、自動車メーカー救済策、WTI原油1月限32.40ドル。

2007年(4年前)BOE議事録 9対0で引き下げ、IFO景況指数103.0、ポンドドル2.00われ、モルガンスタンレー評価損拡大と中国投資有限責任公司からの出資、S&Pによるモノライン格付け見通し引き下げ。

2006年(5年前)日銀政策金利0.25％据え置き、タイSET指数急落。

RBA議事録
欧州が大幅に縮小する可能性、小さくはない。 欧州債務危機の解決、依然明白ではない。 鉱山ブームの中で利下げが必要かどうか、協議した。 国内の経済成長は概ねトレンドに一致している。 賃金上昇圧力は抑制されている、雇用は慎重。 欧州が豪の下方リスクを拡大させた。 豪の住宅市場は引き続き低迷。 多くの要素は大幅な利下げの必要性を示唆せず。

ドル人民元基準レート 1$=6.3351元。

安住財務相
北朝鮮問題は権力交代を含め、今後の動向に注視したい。 金正日総書記の死去でも、市場は至って冷静に対応している。 中国の国債購入について話をしている事は事実、しかし正式には決定していない。 ドルや米国債に対する信認は変わらない。

政府 ： 第4次補正予算で外国為替市場での介入資金の原資となる外国為替資金特別会計の借入限度枠(FB枠)を現行の165兆円から195兆円に引き上げる。

藤村修官房長官 ： 午前10時半から日米首脳が電話会談を行った。

日経平均8336.48(40.36)円、TOPIX 718.49(2.11)、日10年債0.970％。

リクスバンク、政策金利を2.00→1.75％へ引き下げ。

報道 ： EU議会がソブリン債務格付けの規制を検討。

マンテガ・ブラジル財務相
政府は対ドルでのレアル高を抑制する方針を維持する。 今後も為替のスポット市場や通貨先物市場でレアル売り・ドル買い介入を続ける。 過大評価されているレアルはブラジル企業の収益に打撃を与えている。

フィッチ
EFSFの格下げリスクが高まっている。 EFSFのAAA格付けは、フランスのAAA格付け次第。

ブロードベントBOE委員
信用の供給が経済の一部を抑制している。 銀行の信用創造を手助けすることは良いこと。

ハンガリー中銀、政策金利を6.50→7.00％へ引き上げ。

ビーンBOE副総裁
2012年は今年ほど困難な年にはならないだろう。 BOEの中心的な見通しでは2011年の10～12月期と2012年の1～3月期の成長は横ばいになるが、2012年の4～6月期には成長軌道に回帰するだろう。 BOEは必要ならさらなる刺激策を実施する用意がある。

コチャラコタ・ミネアポリス連銀総裁
米経済についてやや楽観的になった。 2012年の米経済は3％に近づく見通し。 インフレが鈍化し失業率が上昇すれば、一段の緩和を議論する必要がある。 失業の上昇は改善。 2013年の失業率は7.5％になる見込み。

FRB新銀行規制案
大手銀の破綻回避へ向け、新銀行規制案を発表。 対象は資産規模500億ドル以上の米銀行持ち株会社。 年間資本計画の作成と資産査定の毎年実施求める。 自己資本は当初5％以上確保、リスク考慮で上乗せ。 バーゼル銀行監督委員会の枠組みと手法に基づく。 資産査定は個別企業情報含めて結果公表。 さらに企業で内部査定毎年1～2回実施し結果公表。 資本水準に従い単一の取引相手に対する信用制限設ける。 資本水準や資産査定、リスク管理評価で早期是正措置。 提案の最終決定後1年で実施、資産査定は決定直後から。 来年3月末までに提案に対する一般意見を公募。 外国銀行に関する提案も近く示す予定。

ムーディーズ
英国の格付けをAAAで確認。 見通しは、安定的。

米下院
上院が可決した給与減税の2ヶ月間延長を否決。

ファンロンパイEU大統領 ： 次回のEU首脳会議は1月30日に開催する予定。

オバマ米大統領 ： 税制法案の否決は経済に害を与える。

NYダウ12103.58(337.32)$、FT100 5719.60(54.61)、DAX 5847.03(176.32)。

米2年債0.25％、米10年債1.92％。

金1617.60(20.90)$、WTI原油97.22(3.34)$。

ドル買い・円買い、メルケル独首相ESM上限5,000億ユーロ引上拒否報道(再)、ドルインデックス80のせ、ユーロドル1.31われ、ドルスイスフラン0.94のせ、FOMC政策金利0～0.25％据え置き、EFSF3ヶ月物証券入札、スペイン国債入札、上海総合株価指数2,250われ、スイスフラン円83円われ、米11月小売売上高0.2％、USD/PLN 3.5のせ、VIX指数23.27から1週間。

IMF6ヶ月間短期流動性供給融資制度PLL、米第3四半期GDP改定値2.0％、スペイン10年債利回り6.6％のせ 2年債5.7％のせ、FOMC議事録、ノルウェー輸出金融公社格下げジャンク級、日経平均8,300円、TOPIX 710、USD/INR 53高値、ギリシャ5年物CDS9,000、東証大証経営統合から4週間。

FOMC議事録、米8月消費者信頼感指数44.5、エバンズ・シカゴ連銀総裁、コチャラコタ・ミネアポリス連銀総裁、野田新首相から16週間。

ムーディーズ ポルトガル格下げ Baa1→Ba2 投機的等級、ユーロ売り・スイスフラン買い、RBA政策金利4.75％据え置き、リクスバンク1.75→2.00％から24週間。

株安・円高・商品安、日経平均急落8,300円、ドルスイスフラン安値更新0.92われ、ドル円81円われ、FOMC政策金利0～0.25％据え置き、DAX6,500、RBA議事録、バーレーン、ユーロ豪ドル1.41のせ、ユーロポンド0.87のせ、VIX指数25から40週間。

ポンド買い・スイスフラン売り、英第3四半期GDP 前期比0.8％、リクスバンク政策金利0.75→1.00％、S＆P英格付け見通し安定的、米10月消費者信頼感指数50.2、米8月S＆Pケースシラー住宅価格指数1.70％から60週間。

ドル売り、FOMC政策金利0～0.25％据え置き、S&P ギリシャ クレジットウォッチネガティブから除外、RBA議事録、S&P500 高値更新から92週間。

RBA政策金利3.00％据え置き、米6月中古住宅販売保留3.6％、個人所得-1.3％、NYダウ9,300ドルのせ、ニュージーランドドル・ドル、0.67のせ、ポンドドル1.70、PCEデフレータ前年比-0.4％コア1.5％、フラハティ加財務相から124週間。

BOC政策金利0.50％引き下げ1.00％、ポンドドル1.39、ポンド円125円半値、ユーロドル1.29、ドルスイスフラン1.15、ニュージーランドドル円47円、ロイズ、ステートストリート、NYダウ8,000ドルわれ、シティ3ドルわれ、オバマ大統領就任式から152週間。

日銀政策金利0.25％引き下げ検討報道、円売り・株高、シュタインブリュック独財務相、NYダウ889ドル高、8月S&Pケースシラー住宅価格-16.6％、米10月消費者信頼感指数38.0、日経平均一時7,000円われ、フォルクスワーゲン、米主要金融機関へ資本注入開始から164週間。

ドル円95円台(2008年3月)の翌日、FOMC政策金利0.75％引き下げ2.25％、NYダウは過去4番目の上げ幅、ドル円も1999年以来9年ぶりの上昇率、株高・債権安・円安から196週間。

FRB 緊急利下げ：0.75％引き下げ3.50％、BOC政策金利0.25％引き下げ4.00％、NYダウ12,000$われ、日経平均2年4ヶ月ぶりの13,000円われ、米10年債3.5％われ、米2年債2％われから204週間。

アブダビ投資庁(ADIA)シティグループへ75億$出資との報道でか円が売られてから212週間。

ユーロドルが1.3680どころを上抜けてから232週間。

英3月HICPが3.1％と発表され、ポンドドルが上昇し2.00にのせてから244週間。

2010年(1年前)ユーロスイスフラン1.27われ、ユーロ豪ドル1.32、ポンドスイスフラン1.50われ、ムーディーズ アイルランド5行格下げ、韓国射撃訓練、EUR/SEK 9.00われ。

2007年(4年前)日銀金融政策決定会合・政策金利0.50％据え置き(水野委員も据え置きで全会一致)、中国利上げ、フィラデルフィア連銀景況指数-5.7、ベアースターンズ決算、MBIAがCDOスクエアード保有、ポンドドル1.99われ。

2006年(5年前)ユーロ円156円、ポンド円233円、豪ドル円93円のせ。

ドル人民元基準レート 1$=6.3248元。

日銀声明
金利の据え置きは全会一致で決定。 日本経済は持ち直しの動きが一服している。 経済の先行き、当面は横ばい圏の動きになると見られる。 企業の業況感について、全体として改善の動きが鈍化している。 欧州ソブリン問題が、世界経済の下振れをもたらす可能性がある。

ムーディーズ
インド国債の格付けをBaa3。 見通しは、安定的。

12月月例経済報告
緩やかに持ち直している。 景気の緩やかな持ち直し傾向が続くことが期待される。

日経平均8459.98(123.50)円、TOPIX 725.68(7.19)、日10年債0.975％。

日本格付け会社R＆I ： 日本の発行体格付けを、AAA→AA+へ引き下げ。

白川日銀総裁
引き続き欧州ソブリン問題が、最大のリスクだ。 欧州危機への対応が遅れると、世界や本邦経済へ大きな影響を与える。 本邦経済が緩やかな回復経路に復する時期は特定できない。 国内金融機関のドル資金繰りは全く問題ない。 米ドル以外の通貨供給の必要性は、現時点で高まっていない。 ECBの流動性供給は時間を買うための適切な政策。

藤村修官房長官 ： (R＆Iの日本格下げについて)一体改革など財政健全化を着実に推進し信任を維持したい。

周小川・中国人民銀行総裁
2012年は穏健な金融政策を維持する。 金利を徐々に自由化する。

ドイツ金融当局 ： ドイツは2012年に2500億ユーロの証券発行を計画している。

BOE議事録
政策金利の据え置きを9対0で決定した。 資産買い入れ枠の据え置きを全会一致で決定。 量的緩和拡大が正当化される可能性を一部委員が主張。

ECB ： 期間3年の資金供給オペの応札・落札額は、4891億9100万ユーロ。

S＆P
ブルガリアの格付けBBBを確認。 見通しは、安定的。

ムーディーズ ： エジプトの格付けを、B1→B2へ引き下げ。

シュナイダー・アマン・スイス経済相 ： スイスフランは依然として非常に過大評価されている。

ヴィトマー・シュルンプフ・スイス財務相
スイスフランは依然として非常に過大評価されている。 為替市場の状況が悪化すれば、追加的な措置を講じる可能性がある。 マイナス金利を含む資本規制に関しても検討。

パパデモス・ギリシャ首相
1月中にトロイカ(EU・ECB・IMF)と協議を行う必要がある。 年金改革の失敗はトロイカとの協議の妨げになる。

スイス議会 ： マイナス金利のための法的な枠組みをつくる動議を否決。

S＆P
ハンガリーの格付けを、BBB―→BB＋へ引き下げ。 見通しは、ネガティブ。

ムーディーズ ： オーストラリアの格付けを、AAAで確認。

NYダウ12107.74(4.16)$、FT100 5389.74(-29.86)、DAX 5791.53(-55.50)。

米2年債0.27％、米10年債1.97％。

金1613.60(-4.00)$、WTI原油98.67(1.43)$。

ユーロドル1.30われ、ドルスイスフラン0.95のせ、ノルゲバンク政策金利2.25→1.75％、ユーロポンド0.84われ、ポンドスイスフラン1.47のせ、スイスフラン円82円われ、金1,590ドルわれ、銀29ドルわれ、S＆P仏格下げうわさ、伊5年債入札、ギリシャ2年債利回り156％、USD/INR 55のせから1週間。

ドル買い、独10年債入札札割れ、中国11月HSBC製造業PMI48.0、デクシア救済不可能報道、フィッチ仏格付け見通し、伊2年債利回り7％のせ(再)、西2年債5.9％、中国人民銀行一部預金準備率0.50％引き下げ、SENSEX指数15,500、ギリシャ10年債利回り29.1％ 2年債121％ 1年債307％、USD/ZAR8.6、勤労感謝の日から4週間。

SNB政策金利 0～0.75 → 0～0.25％、金1675.9ドル最高値、ユーロスイスフラン1.08、米7月ISM非製造業指数(NMI)52.7 景気指数56.1、ポンドスイスフラン1.24、AUD/NZD 1.24、DAX 6,600、FT100 5,600われ、S&P500 1,234.56から20週間。

ユーロ売り、ISM非製造業指数(NMI)53.3 景気指数53.4、中国政策金利0.25％引き上げ6.31→6.56％、ポルトガル10年債利回り13％、ISDAアイリッシュライフ債、独ギリシャ債スワップ案、日経平均10,000円のせから24週間。

ドル円戦後最安値79.75円われ、円買い・スイスフラン買い・株安・債権高、ドルスイスフラン0.91われ、EUエネルギー担当エッティンガー委員発言、米2月住宅着工件数47.9万件、ムーディーズ ポルトガル格下げA1→A3、VIX指数31.28、円短期金利上昇スワップポイントから40週間。

NYダウ11,100ドルのせ、S&P500 1,200のせ、ナスダック2,500のせ、米3月小売売上高1.6％、バーナンキFRB議長、ベージュブック、インテル JPモルガン決算、シンガポールドル バンド引き上げ、USD/SGD 1.38われから88週間。

ドル売り、ドルスイスフラン1.00われ、ユーロドル1.51のせ(直近高値)、ドル円88円われ、金1192.8ドル、新規失業保険申請件数46.6万件、米10月耐久財受注-0.6％、米10月個人支出0.7％、米10月新築住宅販売件数43.0万件から108週間。

円高・ドル高・株安、RBNZ政策金利2.50％据え置き、ノルウェー中銀政策金利1.25→1.50％、米9月新築住宅販売件数40.2万件-3.6％、VIX指数27.91から112週間。

円高・商品安・債権高、ドル円92円、ユーロ円128円、ポンド円147円、豪ドル円71円、WTI原油60.01ドル、IMF経済見通し、米10年債3.3％、ポンドドル1.6、ドルカナダドル1.17、伊ラクイラG8サミット、官民共同ファンドプログラム(PPIP)から128週間。

米10年債4％付近、ポンド円160円のせ、WTI原油71ドルのせ、日経平均9,900円のせ、上海総合指数2,800のせ、米4月貿易収支-292億$、ベージュブックから132週間。

FOMC政策金利0～0.25％据え置き 長期国債買い入れ、ドル安、米10年債2.5％、ユーロドル1.34のせ、ユーロ円129円のせ、日銀金融政策決定会合0.10％据え置き 長期国債買い入れ増額、BOE議事録、英2月失業率4.3％、米2月CPI0.2％コア1.8％から144週間。

円急騰急落、ポンド円120円、ドル円安値更新、ユーロ円113円、ポンドドル1.37、ドルスイスフラン1.16、カナダドル円69円、ニュージーランドドル円46円、AUD/NZD 1.25、ポルトガルA+、BOE議事録、ジムロジャース、1月NAHB住宅市場指数8、ドル円90円オプション(？)から152週間。

政策金利0.25％引き下げ4.50％、声明文は「インフレ上向きリスクは成長の下振れリスクとほぼ均衡」とのFOMCから216週間。

ドル円が122円20銭どころ、122円50銭をこえて上昇してから236週間。

FOMCで追加引き締め(any additional firming that may be needed)の文言はなくってから248週間。

日銀が政策金利を0.50％へ引き上げてから252週間。

ドル円が109.00(2006年)をつけてから292週間。

2010年(1年前)ポンドスイスフラン1.49われ、ユーロスイスフラン1.26われ、ムーディーズ ポルトガル格下げ方向で見直し、フィッチ ギリシャ格下げ検討、株高、NYダウ11,500ドルのせ、ユーロ豪ドル1.32われ、英11月公共部門負債、6中銀ドルスワップ協定延長。

2009年(2年前)ユーロスイスフラン1.49、ユーロカナダドル1.52われ、ドル円91円のせ、ナスダック DAX年初来高値更新、白川日銀総裁WBS、米2-10年債利回り格差。

2007年(4年前)テマセクがメリルリンチに最大50億$の出資検討、個人支出前月比1.1％、PCEデフレータ3.6％コア2.2％、ユーロポンド高値更新、ドル円114円、。

2006年(5年前)12/21(木)分。

ドル人民元基準レート 1$=6.3253元。

野田首相 ： 欧州債務危機、対岸の火事ではない。

前原民主党政調会長
市場関係者の日本国債に対する目は厳しいものがある。 景気回復しないまま増税すると、トータルで期待ほどの税収増にならない。 金融当局も積極的に関与し、名目3％、実質2％成長へ導かなければならない。

11月金融経済月報：基本的見解
海外経済の減速や円高の影響から、本邦経済の持ち直しの動きが一服。 経済先行きについては、当面は横ばいの動きを続ける見込み。 海外経済の減速後に成長率が高まると考えられるが、不確実性は極めて高い。

白川日銀総裁
日本経済の景気は現在持ち直しの動きが一服している。 経済の先行きは当面は横ばい圏の動きとなる。 日本の緩和不足を批判した米国の学者はリーマン後に自説を撤回し謝罪している。 米欧中銀総裁は金融緩和が万能薬でないと繰り返して主張している。

日経平均8395.16(-64.82)円、TOPIX 723.12(-2.56)、日10年債0.970％。

ロストフスキ・ポーランド財務相 ： 近隣諸国支援のために、IMFに対して資金拠出することは可能だ。

古川国家戦略経済財政担当相
日銀と一体となりデフレ脱却に向けて取り組むことが政府の姿勢。 デフレ脱却が経済状況好転の直接の前提になっているわけではない。

政府国家戦略会議 ： 日本再生の基本戦略 ： 2011年度から2020年度までの成長率を平均して名目で3％程度、実質で3％程度とすることを目標にする。

ムーディーズ ： トヨタ自動車の格付け見通しを、安定的→ネガティブに変更する。

ロシア大統領補佐官 ： 欧州はIMF経由の支援をロシアに要請していない。

モンティ伊首相
イタリアは、ユーロ圏で一番の財政収支のプライマリーサープラスを有している。 危機に打ち勝つには、市民が国債を購入することが不可欠。 ここ最近のECBの行動は、ユーロ圏全体の経済に対する信任回復に役立つ。

ホワイトハウス ： オバマ米大統領は日本時間23日2時15分に給与税減税について演説を行う。

イタリア上院 ： モンティ政権の財政包括案を承認。

キングBOE総裁
金融システムを強固にする必要がある。 銀行はコンティンジェンシーの幅を広げる準備をするべき。

ホワイトハウス ： オバマ米大統領の給与税減税について声明発表は日本時間23日3時に変更。

オバマ米大統領
給与税減税の延長法案否決は経済に害を与える。 上院はわれわれが交渉している長めの給与税減税の延長から妥協して短期の法案を可決するべき。

ビニスマギECB理事
ユーロ共同債が最も適切な解決法かどうかは不確か。 経済状況が正当化するのであれば、量的緩和は適切な政策。

S＆P ： ゴールドマン・サックスの格付けを、AA―→A＋へ引き下げ。

米議会関係者筋 ： 給与減税の延長問題で合意に近づいている。

ムーディーズ
スロベニアの格付けを、Aa3→A1へ引き下げ。 見通しは、ネガティブ。

NYダウ12169.65(61.91)$、FT100 5456.97(67.23)、DAX 5852.18(60.65)。

米2年債0.27％、米10年債1.94％。

金1610.60(-3.00)$、WTI原油99.53(0.86)$。

スイスフラン買い、SNB、上海総合株価指数2,200われ、新規失業保険申請件数36.6万件、スペイン国債入札、NY連銀製造業景気指数9.53、フィリー指数10.3、プラチナ1,400ドル、日銀短観大企業製造業業況判断-4から1週間。

フィッチ ポルトガル格下げBBB-→BB+投機的等級、日経平均8,200円われ、伊独仏首脳会談、リスボン条約修正条項案公表予定、ECB銀行向け融資期間延長検討報道、ベルギー2年債利回り5％のせ、ギリシャ10年債利回り29.8％、2年債121％のせ 1年債311％、米感謝祭から4週間。

EU包括戦略大筋合意、株高・債券安・ドル売り・円売り、NYダウ12,200ドルのせ、DAX 6,300のせ、ユーロドル1.42、豪ドル・ドル1.07のせ、ドルインデックス75われ、ドル円戦後最安値75.67円処76円われ、米第3四半期GDP2.5％、日銀金融政策決定会合 資産買い入れ等基金50兆→55兆円、VIX指数24.7から8週間。

スイスフラン買い・ユーロ売り、米8月ISM製造業景況指数50.6、中国8月製造業PMI 50.9、ブラジル中銀政策金利12.5→12.0％、ボベスパ指数58,000のせ、ゴールドマンサックスNFP見通し5.0→2.5万人から16週間。

財務省日銀円売りドル買い為替介入、株安・債券高、NYダウ11,400ドルわれ、WTI原油87ドルわれ、米2年債利回り0.3％われ、ECB政策金利1.50％据え置き、日銀金融政策決定会合 資産買入等基金10兆円程度増額、スイスフラン円103円のせ、金1684.9ドル最高値、トルコ中銀政策金利6.25→5.75％、VIX指数32.07から20週間。

ECB政策金利0.25％引き上げ 1.25→1.50％、米6月ADP全国雇用者数15.7万人、スイスフラン売り・円売り、トリシエECB総裁 monitor very closely、ポルトガル国債担保規制適用停止、豪6月雇用統計から24週間。

トリシエECB総裁 strong vigilance、ECB政策金利1.25％据え置き、RBNZ政策金利2.50％据え置き、NZD/USD 高値更新、米4月貿易収支-437億ドル、豪5月雇用統計、ブラジル中銀12.00→12.25％、AUD/NZD 1.29われ、コーン高値から28週間。

円急騰、ドル円77円、ドルスイスフラン0.90われ、フィリー指数43.4、新規失業保険申請件数38.5万人、米2月CPI2.1％コア1.1％、インド中銀政策金利6.50→6.75％、ドルインデックス76われから40週間。

ECB政策金利1.00％据え置き、米7月中古住宅販売保留5.2％、新規失業保険申請件数47.2万件、スイス第2四半期GDP前期比0.9％、リクスバンク政策金利0.50→0.75％、EUR/SEK 0.93われから68週間。

RBNZ政策金利2.50→2.75％引き上げ、円安・ドル安・株高・債権安、ECB 1.00％ BOE 0.50％ 据え置き、ブラジル中銀9.50→10.25％引き上げ、豪5月雇用統計、中国社会保障基金理事長、スペイン3年債入札、ユーロカナダドル1.25われから80週間。

FRB公定歩合0.50→0.75％へ引き上げ、ドル買い、英1月公共部門ネット負債43億￡、新規失業保険申請件数47.3万人、フィリー指数17.6、ユーロカナダドル1.42われ、ユーロ豪ドル1.51、AUD/NZD1.28、日銀金融政策決定会合から96週間。

円高・株安、オバマ大統領 金融規制案、中国第4四半期GDP前年比10.7％、ユーロ円128円われ、豪ドル円82円われ、ユーロスイスフラン1.47われ、VIX指数22.27から100週間。

ドル円1995年7月以来の87円われ、円買い・ドル買い・株安・債権高、ドバイワールド債務返済延期要請、SNB介入観測、金1196.8ドル、米感謝祭から108週間。

米第3四半期GDP 前期比年率3.5％個人消費3.4％、円安・ドル安・株高・債権安、FRB3000億ドル国債買い取り終了、ユーロスイスフラン値幅から112週間。

BOE政策金利0.50％据え置き 資産買取プログラム500億ポンド拡大1750億ポンド、ECB 1.00％据え置き、新規失業保険申請件数55.0万件、豪雇用統計、先行CI指数から124週間。

仏BNPパリバABS関連3ファンド資産凍結、ECB緊急オペ、株安・円高・ドル高から228週間。

イースター休暇前、金が2日で84.3$の大幅下落となってから196週間。

ドル円123円のせから236週間。

日経平均が18,000円にのせてから252週間。

2010年(1年前)ポンドスイスフラン1.47われ、ユーロスイスフラン1.25われ、AUD/NZD 1.35、ポンド豪ドル1.54、ユーロ豪ドル1.31、米第3四半期GDP確報2.6％、米11月中古住宅販売件数468万件、中国ポルトガル国債購入報道、BOE議事録、WTI原油90ドルのせ、VIX指数15.45。

2009年(2年前)ポンドドル1.60われ、豪ドル・ドル0.88われ、NZD/USD 0.70われ、ユーロカナダドル1.51われ、米11月中古住宅販売件数654万件、米第3四半期GDP確報2.2％個人消費2.8％、ムーディーズ ギリシャA1→A2格下げ、米10年債3.75％、VIX指数20われ。

2008年(3年前)トヨタ赤字見通し、中国政策金利0.27％引き下げ、日10年債1.20％、日銀金融経済月報、ポンド円安値更新。

2006年(5年前)NZD/USD 0.70のせ、ニュージーランドドル円83円のせ、AUD/NZD 1.12われ、米11月PCEコアデフレータ前年比2.2％。

ニュージーランドのクライストチャーチ近くで、マグニチュード5.9の地震が発生。

ドル人民元基準レート 1$=6.3209元。

関係筋 ： 中国政府系ファンドで4100億ドルの資本を有している中国投資有限公司(CIC)が500億ドルの追加資本を受ける。

シュタルクECB専務理事
ユーロ圏は悪い方向に進んでいるように見える。 辞任は政府を揺らし、目を覚まさせることを意味する。 政府は財政規律の重要性を理解していない。

ロシア中銀
政策金利を、8.25→ら8.00％へ引き下げ。 預金金利を、3.75→4.00％へ引き下げ。

SNB四半期報告
ユーロスイスフラン1.20の下限設定を実行する。 いかなるときも一段の措置を取る用意がある。

英10年物国債利回り、初の2％われ。

ユンケル・ユーログループ議長
欧州危機対策は実行されれば、おそらく十分な結果が得られるだろう。 S＆PによるAAA格付けに対する警告を非常に懸念している。 欧州の格付け機関案に賛成。

欧州政府筋 ： S＆Pによる欧州15ヶ国の格付け見直しは2012年1月になるだろう。

S＆P幹部 ： ECBによる資金供給にもかかわらず、域内銀行は依然として格下げの危機に見舞われている。

米上院 ： 給与税減税を2ヶ月延長する法案を可決。

米議会 ： 給与税減税を2ヶ月延長する法案を可決。

日経新聞
2012年度予算案一般会計の歳出は90.3兆円とし、新規国債発行額は44.2兆円。 国債依存度は2010年度の48％弱を更新し、過去最悪の約49％と歳入の半分に迫る見通し。 予算規模は6年ぶりに前年を下回る。

NYダウ12294.00(124.35)$、FT100 5512.70(55.73)、DAX 5878.93(26.75)。

米2年債0.29％、米10年債2.02％。

金1606.00(-4.60)$、WTI原油99.68(0.15)$。

フィッチ 西伊などユーロ圏6ヶ国ウォッチネガティブ、フィッチ仏AAA確認 見通しネガティブ、インド中銀政策金利8.50％据え置き、SENSEX指数15,500われ、ムーディーズ ベルギー格下げAa3、VIX指数25われ、独2年債利回り0.214％から1週間。

ドル買い・スイスフラン売り、伊2年債利回り7.9％、ドルスイスフラン0.93のせ、S＆Pベルギー格下げAA+→AA、伊2年債入札、西2年債6.1％、ムーディーズ ハンガリー格下げBaa3→Ba1(投資不適格級)、ギリシャ10年債30％ 2年債125％、ドルインデックス79.686(終値)、USD/SEK 7.00から4週間。

米8月雇用統計 失業率9.1％ 非農業部門雇用者数0.0万人、米10年債利回り2％われ、ギリシャ・トロイカ調査団協議中断、FHFA金融機関提訴、ドイツ10年債2％、ギリシャ2年債47.2％から16週間。

米7月雇用統計 失業率9.1％ 非農業部門雇用者数11.7万人、ECB 改革促進条件にイタリア・スペイン国債買入大筋合意、株安、WTI原油83ドル、NYダウ11,200ドル、DAX 6,200、FT100 5,300われ、Bovespa 52,000、SENSEX 17,000、ドルスイスフラン0.76、スイスフラン円104円、VIX指数39.25、S＆P米格下げAA+(引け後)から20週間。

米6月雇用統計 失業率9.2％ 非農業部門雇用者数1.8万人、スイスフラン買い・円買い・債券高、伊10年債利回り5.3％、USD/SGD 1.22、EUR/NZD 1.71われから24週間。

G7協調介入実施、円急落、スイスフラン円90円、ユーロドル1.41のせ、リビア即時停戦国連決議受け入れ決定、ドルインデックス76われ、中国預金準備率0.50％引き上げから40週間。

米7月雇用統計 失業率9.5％ 非農業部門雇用者数-13.1万人、加7月雇用統計、カナダドル売り・ドル売り、ドル円85円処、ユーロドル1.33、豪ドル・ドル0.92、米2年債0.50％ 10年債2.82％、英独6月鉱工業生産、VIX指数21.74から72週間。

ドル買い、カナダ2月消費者物価指数 1月小売売上高、インド中銀政策金利 4.75→5.00％引き上げ、ユーロカナダドル1.37、カナダドル円90円、NYダウ10,800ドル、米2年債1.00％、FT100高値更新から92週間。

円急騰、ドル円85円、日経平均9,100円われ、米2年債0.687％ 10年債3.207％、WTI原油72.39ドル、日10月失業率5.1％、CPI除く生鮮-2.2％から108週間。

ポンドドル1.36(1985年9月以来)、ポンド円119円、英4QGDP前期比-1.5％(2四半期連続マイナス)、ドルスイスフラン1.17、ユーロドル1.28、金900ドル、ハノーバー・レーベンから152週間。

ドル全面高、ユーロドル1.51われ、ドル円110円のせ、豪ドル・ドル0.89、NZドル・ドル0.70、ポンドドル1.92、WTI原油一時115ドルわれ、ドルスイスフラン1.08のせ、ドル・カナダドル1.06のせ、上海総合株価指数年初来安値更新(終値)、グルジア南オセチア自治州紛争、北京五輪開幕から176週間。

ドル安・株安・債権安、NYダウ一時11,000$われ、ファニーメイ・フレディマック、豪ドル・ドル0.97、ユーロ円最高値更新、WTI原油147.27$、金960$台から180週間。

2003年以来の4年ぶりとなる非農業部門雇用者数のマイナス(その後修正でプラス8.9万人に)となり、ドル売り・円買い・株安・債権高、米10年債は4.3％台まで下落となってから220週間。

イラン国営石油の日本の石油元売に対して円建て決済の要請との報道から232週間。

中国の対ドル変動幅拡大・利上げ・預金準備率引き上げから244週間。

2010年(1年前)スイスフラン売り、ユーロ豪ドル1.31われ、ポンド豪ドル1.54われ、フィッチ ポルトガル長期格付け引き下げA+、NZ第3四半期GDP前期比-0.2％、WTI原油91ドルのせ、VIX指数15.40、FT100 6,000。

2010年(約1年前)FT100 6,000のせ、クリスマス。

2009年(2年前)米11月新築住宅販売件数43.8万件、ドル売り、ユーロカナダドル1.50、ニュージーランド第3四半期GDP前期比0.2％、BOE議事録。

2009年(約2年前)新規失業保険申請件数45.2万件、NYダウ年初来高値更新、FT100 5,400のせ、米10年債利回り3.80％。

2009年(約2年前)クリスマス、日11月失業率5.2％、日11月消費者物価指数 除く生鮮-1.7％。

2008年(3年前)ポンドスイスフラン1.60、米11月中古住宅販売件数449万件、新築住宅販売件数40.7万件、米第3四半期GDP確報 前期比年率-0.5％、英第3四半期GDP確報 前期比-0.6％、天皇誕生日。

2008年(約3年前)ポンドスイスフラン1.58、新規失業保険申請件数58.6万件、米11月個人支出-0.6％、米11月耐久財受注-1.0％、米11月コアPCEデフレータ1.9％。

2008年(約3年前)クリスマス、日銀金融政策決定会合議事要旨。

2007年(約4年前)ポンドドル1.98われ、ユーロポンド高値更新。

2007年(約4年前)クリスマス、人民元。

2006年(約5年前)クリスマス。

金正日総書記死去、EU財務相電話会合、ドラギECB総裁、NAHB住宅市場指数21、上海総合2,164、SENSWEX指数15,190、独2年債利回り0.207％、USD/TRY 1.90のせの月曜日。

正午過ぎ、北朝鮮の金正日総書記が死去という報道が流れると、少しドル買いとなっていたもよう。ウォンなども下落、韓国を中心にアジア株式もやや下落していたもよう。韓国総合は、先月安値を下回り、1,750まで下落していた。

上海総合は、先週安値を下回り、引き続き2009年3月以来の2,164まで下落していたが、戻していたもよう。SENSWEX指数も、2009年8月以来の15,190まで下落、やや戻していたもよう。

アメリカの12月NAHB住宅市場指数は21と、予想を上回っていた。

ドラギECB総裁の、・経済見通しに著しい下方リスクが存続する・ECBの国債買い入れは時限装置であり無制限ではない、などの改めての証言も少し注目されていたもよう。

EU財務相電話会合では、EUによるIMF拠出金の2000億ユーロうち、ユーロ圏(ギリシャ・アイルランド・ポルトガル以外)の1,500億ユーロ分は合意される。ドイツ415億ユーロ(27.6％)、フランス314億ユーロ、イタリア235億ユーロなどとなる。ユーロ圏以外のスウェーデン・デンマーク・ポーランド・チェコは、とりあえず参加を表明、イギリスは来年初めのG20の枠組みで検討する、とする。ESMの上限引き上げは、ドイツが拒否しているのでもちろんならずです。

NYダウは、金総書記死去は特に影響もなかったが、ドラギECB総裁の発言やEU財務相電話会合もあってか、下落となる。米債券利回りは、10年債は1.8％手前まで低下、2年債は上昇していたもよう。

閑散とした感じだった。ドル円は、77円後半から78円前半、ユーロドルは、1.30前半半から1.29後、ユーロ円は、101円前半から後半、などとなる。ユーロスイスフランは、1.21後半まで少し下げていた。オセアニア通貨が少し売られていた。USD/TRYは、1.90のせとなっていた。

WTI原油は少し上昇、金はほぼ変わらず、少し下落する。

ドイツの2年債利回りは、0.207％まで低下、引き続き最低となる。

イタリアの10年債利回りは上昇、再度7％台まで上昇するが、やや低下していた。2年債利回りも上昇していたが、一時5％を下回るまで低下していた。

ドル売り・円売り・株高・債券安、米11月住宅着工件数68.5万件、スペイン短期証券入札、リクスバンク政策金利0.25％引き下げ2.00→1.75％、RBA議事録、ユーロ豪ドル1.30われ、EUR/NZD 1.70、ハンガリー中銀6.50→7.00％、FRB大手銀行新規制案、米下院給与税減税2ヶ月延長法案否決、SENSEX指数15,135、独2年債利回り0.202％、VIX指数22.54の火曜日。

ドル売り・円売り・株高・債券安。薄商いのようだったけれども、リスクオンのような感じとなる。

RBA議事録では、・主要な投資ブームが進展し全体的な経済が概ねトレンドに沿ったペースで拡大している一段の証拠がある・豪州の主要な貿易相手も依然として堅調な成長を遂げている・これが利下げの強い必要性を示唆しなかった、ともあり、利下げ観測を高めるものではなかったということもあってか、豪ドルが買われる場面があったもよう。・欧州からの下振れリスクが増大したため小幅な利下げを決定・ソブリンクレジットと銀行問題が今後の経済活動の大きな重しとなる・豪経済指標は年半ばより若干強く成長傾向を示している、などとなる。

ロンドン時間に入ると、ドル売りが進んでいた。

SENSEX指数は、2009年8月以来の15,135まで引き続き下落する。

スペインの3ヶ月物と6ヶ月物の政府証券入札が、利回りも前回より大きく低下し、目標額も上回るなど好調だったこともあってか、ユーロが買われる場面があったもよう。IFO景況指数も予想を上回っていた。

アメリカの11月住宅着工件数は予想より多く、2010年4月以来以来の水準となる。株価の上昇もあってか、ドルは売れれる。回復の始まりを印象付けたという解説もありました。

米下院は、上院が可決した給与減税の2ヶ月間延長を否決する。

ムーディーズは年次報告書で、イギリスの格付けAAAを確認、見通しを安定的とする。

FRBの大手銀行の新規制案は、あまり影響はなかったもよう。

NYダウは、11月住宅着工件数やスペインの短期証券入札、などもあってか大きく上昇する。米債券利回りも、上昇する。

ユーロドルは、1.31前半まで上昇する。ポンドドルは、1．57手前まで上昇、豪ドル・ドルも1.00後半まで上昇など、ドルは売れれる。ドル円は、78円前半から77円後半となる。

ポンド円は122円前半、豪ドル円は78円半ば、ユーロ円は102円前半、などもまで上昇していた。

ユーロポンドは、1月以来の0.83前半まで下落していた。ユーロ豪ドルは、1.29後半まで下落、終値では1月以来の水準となる。EUR/NZDは、9月以来の1.69後半まで下落していた。

WTI原油は、やや大きく上昇していた。金も、上昇する。VIX指数も、8月以来の22.54まで低下していた。

イタリアの2年債利回りは、10月以来の5％われとなる。スペイン10年債は、10月以来の水準へ低下していた。独2年債利回りは、0.202％まで低下、引き続き最低となる。

翌日は、ECBによる初の3年物資金供給オペが実施される。

第4次補正予算案で外国為替資金証券発行限度額が165→195兆円へ引き上げられる。

ECB3年物資金供給オペ(LTRO)4891.91億ユーロ、ユーロ豪ドル1.29安値更新、ユーロカナダドル1.34われ、米11月米中古住宅販売件数442万件 前月比4.0％、S＆Pハンガリー格下げBB＋、格付投資情報センター(R＆I)日本格下げAAA→AA+、ギリシャ10年債利回り36％ 1年債369％、VIX指数21.21の水曜日。

日本の11月貿易収支は、タイの洪水の影響も相まって2ヶ月続けて赤字となる。11月としては最大となる。

格付投資情報センター(R＆I)は、日本の格付けをAA+へ引き下げる。

ロンドン時間に入ると、ドル売り・円売りが進む。ECBの初の3年物資金供給オペへ思惑もあった、という解説もありました。

ECBのLTRO(longer-term refinancing operations)3年物の資金供給オペは、523行のユーロ圏銀行が4891億9100万ユーロを借り入れる。予想は3,000億ユーロ程であったためか、またその資金がイタリアやスペインへ向かうという憶測もあってか、ユーロが買われるが、その後下落する。イタリアの利回りも上昇していた。銀行を通じた金融緩和のような感じになるという解説もありました。また、その資金がイタリアなどの国債にまわるかどうかは、不透明だという解説もありました。2009年の初めての1年物オペ時の約4,500億ユーロを上回る。

アメリカの11月米中古住宅販売件数は、442万件で予想506万件を下回り、株価が下落したこともあってかドルが買われる場面があったもよう。前月からは伸びて、1月以来の水準となる。

ヴィトマー・シュルンプフ・スイス財務相の・為替市場の状況が悪化すれば追加的な措置を講じる可能性がある・マイナス金利を含む資本規制に関しても検討、などの発言もあってか、スイスフランが売られる場面があったもよう。

NYダウは、オラクルの決算が予想を下回るが、中古住宅販売件数などもあってか戻し、ほぼ変わらず、少し上昇する。米債券利回りは、上昇する。

ドル円は、引き続き77円後半から78円前半となる。ユーロドルは、1.32手前まで上昇するが、1.30円半まで下落する。ポンドドルは、1.57後半まで上昇するが、戻す。豪ドル・ドルも、1.02前半まで上昇するが、1.00半ばまで戻す。ドル・カナダドルは、1.02前半まで下げるが、やや戻す。

ユーロ豪ドルは、7月の安値を下回り、1.28後半まで下落、ユーロ導入来の安値を更新する。ユーロカナダドルも、9月の安値を下回り2月以来の1.33後半まで下落する。ユーロポンドは、引き続き1月以来の0.83手前まで下落する。

ユーロ円は、102円後半まで上昇するが、戻す。ポンド円は、121円後半まで上昇していた。豪ドル円は、79円前半まで上昇するが、やや戻す。カナダドル円は、76円前半まで上昇する。

WTI原油は上昇、金は、上昇するが戻す。VIX指数は、7月以来の21.21まで下落する。

ギリシャの10年債利回りは、一時36％台まで上昇していたもよう。1年債は、369.308％まで上昇していたもよう。

ユーロ豪ドル1.29われ、EUR/NZD 1.69われ、新規失業保険申請件数36.4万件、米第3四半期GDP確報1.8％、ミシガン大消費者信頼感指数確報69.9、上海総合株価指数2,149、VIX指数20.34の木曜日。

三連休を控えた日。

上海総合株価指数は、先週安値を下回り、2009年3月以来の2,149台まで下落していた。

ユーロドルが上下していた。

アメリカの第3四半期GDP確報は、予想を下回るが、新規失業保険申請件数は36.4万件と予想を下回り、先週に続いて少なかった。ミシガン大学消費者信頼感指数の確報も、6月以来の水準となっていた。

NYダウは、新規失業保険申請件数やミシガン大学の確報値などもあってか上昇する。米債券利回りは、長期債は少し低下する。

ドル円は、78.2円処まで少し上昇していた。資源国通貨が、やや買われていた。ユーロ豪ドルは、前日の安値を下回っていた。ユーロカナダドルも、1.33前半まで下落していた。EUR/NZDは、1.68前半まで下落していた。

WTI原油は上昇、金は少し下落する。VIX指数は、引き続き7月以来の20.34まで下落していた。

ギリシャ10年債利回りは、374.997％まで上昇していたもよう。

英10年債利回り2％ 2年債0.3％、NYダウ7月来高値、米議会給与税減税延長法案可決、米11月耐久財受注3.8％、米11月新築住宅販売件数31.5万件、独2年債0.201％、ギリシャ1年債379.294％、天皇誕生日の金曜日。

ニュージーランドのクライストチャーチで地震が発生し、ニュージーランドドルが売られる場面があったもよう。

イギリスの10月サービス業指数という指標が、予想を下回り、ポンドが売られる場面があった、という解説もありました。

イギリスの10年債利回りが、一時初めて2％を下回っていたことも、注目されていたもよう。

アメリカの11月耐久財受注は、予想を上回っていた。11月新築住宅販売件数は、予想と同じで7ヶ月ぶりの水準となる。米議会で給与税減税延長法案が可決される。

NYダウは、給与税減税延長法案可決などもあってか、10月の高値を上回り、7月以来の12,300ドル手前まで上昇する。米債券利回りも、上昇する。

ポンドが、やや下落していた。ユーロ豪ドルは、1.28前半まで下落、引き続き安値となる。ユーロカナダドルは、2月以来の1.32後半まで下落していた。

英10年債利回りは、初の2％われ、一時1.996％まで下げていたもよう。2年債も、一時0.3％を下回り、0.292％まで低下していたもよう。ドイツの2年債利回りは、0.201％まで低下していた。ギリシャの1年債は、379.294％まで上昇していた。

1週間前ユーロドル1.30、ドルスイスフラン0.95、ユーロポンド0.84われ、ドルインデックス80のせ、FOMC政策金利0～0.25％据え置き、ノルゲバンク2.25→1.75％、インド中銀8.50％据え置き、米格付け機関EU首脳会議見解、ポンドスイスフラン1.47、スイスフラン円82円、新規失業保険申請件数36.6万件、上海総合株価指数2,200、SENSEX指数15,500われ、USD/PLN 3.5、USD/INR 55、フィッチ仏見通しネガティブ、ムーディーズ ベルギー格下げAa3、独2年債利回り0.214％、ギリシャ2年債156％ 1年債366％、金下落、プラチナ1,400ドル、日銀短観-4、VIX指数23.27。

ビスコ・イタリア中銀総裁 ： 24日 ： ECBは資金調達で苦戦する政府の最後の貸し手にはならない。

ショイブレ独財務相 ： 25日
投資家のユーロ圏への信頼が回復すると予想している。 来年の金融市場の暴落につながるようなユーロ圏の銀行の緊迫した状況を予想していない。

中国財務省 ： 中国は来年も積極的な財政政策を維持する。

ドル人民元基準レート 1$=6.3167元。

ムーディーズ・バーン氏
日本の国債への依存は限界に達しつつある。 改善がなければ、格下げ圧力となる。 債務をどのように削減するか概略を示す必要がある。 日本の格付けを維持し、見通しは安定的。

日経平均8479.34(84.18)円、TOPIX 726.44(3.32)、日10年債0.970％。

財務省
年末で終了する予定となっていた為替市場のモニタリングを2012年3月末まで延長する。 延長は足もとの為替市場の動向を踏まえたもの。

金正日総書記死去、EU財務相電話会合、ドラギECB総裁、NAHB住宅市場指数21、上海総合2,164、SENSWEX指数15,190、独2年債利回り0.207％、USD/TRY 1.90のせから1週間。

株高・円売り・ドル売り、伊紙IMFイタリア6000億ユーロ支援準備報道(週末)、フィッチ米格付け見通しネガティブ、米年末商戦、エリート債、イタリア2年債8％、ポルトガル10年債13.4％のせ、ギリシャ10年債30％のせから4週間。

財務省日銀円売りドル買い為替介入、MFグローバル連邦破産法11条適用申請、債券高・株安・ドル高・ポンド高・円安、シカゴPMI58.4、ユーロ圏10月HICP3.0％、ドル円75.32円処戦後最安値、ギリシャ支援策国民投票から8週間。

円買い・ドル買い、ユーロドル1.32われ、ユーロ円101円われ、S＆P500 1,100われ、豪ドル・ドル0.96われ、豪ドル円74円われ、カナダドル円73円われ、ドルインデックス79のせ、米9月ISM製造業景況指数51.6、WTI原油77.61ドル(終値)、デクシア、日銀短観、ギリシャ政府2011年財政削減目標未達成見通し(週末)から12週間。

株安・債券高、ドルスイスフラン0.75、ポンドスイスフラン1.23、金1,700ドルのせ最高値、NYダウ10,900ドルわれ、ファニーメイ・フレディマック格下げ、豪ドル円80円われ、米10年債2.4％われ、2年債0.23％WTI原油81ドル、DAX 6,000われ、ボベスパ50,000われ、VIX指数48.00、G7、イタリア・スペイン利回り低下、S＆P米格下げAA+(週末)から20週間。

スイスフラン買い、ニューヨーク連銀製造業景気指数11.88、ユーロ圏財務相会合 ポルトガル3年780億ユーロ融資承認、ストロスカーンIMF専務理事逮捕(週末)、米連邦政府債務法定上限から32週間。

中国政策金利0.25％引き上げ5.56→5.81％(週末)、米2年債入札、上海総合株価指数2,800われ、TARP適用米98行破綻危機WSJ報道、英などクリスマス振替休日、NY大雪から52週間。

アイルランド850億ユーロ支援決定、ユーロ売り、ユーロドル1.31、ユーロカナダドル1.34われ、ユーロスイスフラン1.32われ、ユーロ円111円われ、OBR(英予算責任局)から56週間。

ドル円80.2円台、米10月ISM製造業景況指数56.9、中国10月製造業PMI 54.7、米9月個人所得-0.1％ 個人支出0.2％、米9月PCEコアデフレータ1.2％、9時円急落、英10月CIPS製造業PMI 54.9、TOPIX 年初来安値(終値)、銀25ドルから60週間。

S&P 英見通しネガティブ維持、参議院選挙与党過半数われ、W杯スペイン優勝から76週間。

NYダウ10,000ドルわれ、円急騰、豪ドル円71円、ユーロ円136円、ポンド円175円、ニュージーランドドル円62円、豪ドル･ドル0.71、ニュージーランドドル･ドル0.62、ドル円101円、ユーロドル1.35、VIX指数58.24、WTI原油90ドルわれから172週間。

ドル円、2002年12月以来の122円のせ、WINDOWS VISTA 発売から256週間。

2008年(3年前)ユーロポンド0.96、ポンドスイスフラン1.57、日11月失業率3.9％、日11月消費者物価指数除く生鮮1.0％、日11月鉱工業生産前月比-8.1％、ボクシングデー。

2007年(4年前)ユーロポンド0.73のせ、S&Pケースシラー住宅価格-6.1％、ボクシングデー。

2006年(5年前)ドルカナダドル1.16のせ、ドル円119円のせ、ボクシングデイ。

日銀金融政策決定会合議事要旨 ： 11月15・16日分
前回の会合以降、景気の下振れリスク幾分高まっている可能性。

日銀金融政策決定会合議事要旨 ： 11月30日分
国内金融機関の外貨資金繰りに不要な疑念を生むことのないよう注意が必要。 欧州ソブリン問題の解決難しく、市場の緊張状態が長期化の可能性。 米ドル以外の多角的なスワップ協定は不測の事態への対応措置。 金利引下げが安易なオペ依存をもたらさないかどうか注意が必要。

安住淳財務相
為替は日本経済を反映した水準に近づく。 日・インド間の通貨スワップ協定の話は進んでいる。

ドル人民元基準レート 1$=6.3152元。

野田佳彦首相 ： 消費税の税率・時期を含めて年内に意見集約をするように民主党に指示。

中国国家外為管理局 ： SAFE) ： 9月末時点の対外債務残高が、6月末の6425億→6972億ドルに増加。

日経平均8440.56(-38.78)円、TOPIX 724.25(-2.19)、日10年債0.980％。

ショイブレ独財務相
ユーロ圏諸国は競争力を改善しなければならない。 ユーロ圏諸国は悪影響が伝播するリスクを避けなければならない。 個々のユーロ圏諸国の債務危機と認識している。

ユンケル・ユーログループ議長 ： 厳格な債務ルールが危機の抑止効果につながる。

ECB
期間7日の流動性供給オペを実施。 1447億550万ユーロを供給し、171機関が応札。

ロシア大統領補佐官
ロシアは外貨準備において米国資産の割合を減らすことはないだろう。 ユーロ圏の危機を理由に米国資産の比率を維持する可能性がある。

野田佳彦首相 ： 日本はインドとの政策、経済、防衛関係を強化する。

報道 ： ラヒミ・イラン副大統領 ： イランは、同国の原油輸出に対する制裁が発動されればホルムズ海峡を通る石油輸送を妨げる方針だ。

報道 ： オバマ米大統領は30日に債務上限の引き上げを米議会に求める方針。

米財務省 ： 為替報告書
中国を為替操作国と認定しない。 人民元のこれまでの動きは不十分。 人民元の上昇ペースを注視する。 人民元がさらに上昇する政策を求める。 8月と11月に日本が一方的に行った為替介入を支持しない。 この一方的な介入は、為替市場の状況が秩序ある動きとなっていたほか、ボラティリティもユーロドルに比べれば低い状況下で行われており、この操作は全く意味をなしていない。 実質実効為替レートによれば、ドル円のレートはここ15年間の平均値で推移しており、全般経済のファンダメンタルズに即した動きとなっている。

NYダウ12291.35(-2.65)$、DAX 5889.76(10.83)。

米2年債0.29％、米10年債2.00％。

金1595.50(-10.50)$、WTI原油101.34(1.66)$。

ドル売り・円売り・株高・債券安、米11月住宅着工件数68.5万件、スペイン短期証券入札、リクスバンク政策金利0.25％引き下げ2.00→1.75％、RBA議事録、ユーロ豪ドル1.30われ、EUR/NZD 1.70、ハンガリー中銀6.50→7.00％、FRB大手銀行新規制案、米下院給与税減税2ヶ月延長法案否決、SENSEX指数15,135、独2年債利回り0.202％、VIX指数22.54から1週間。

イタリア債入札、ECB7日物オペ目標額未達、米11月消費者信頼感指数56.0、アメリカン航空AMR破産法適用申請、ポルトガル10年債利回り13.623％、ギリシャ10年債31.981％ 2年債131％から4週間。

ドル買い・円買い・株安・債券高、パパンドレウ・ギリシャ首相 第2次ギリシャ支援策国民投票、RBA政策金利0.25％引き下げ4.75→4.50％、米10月ISM製造業景況指数50.8、中国10月製造業PMI 50.4、英10月CIPS製造業PMI 47.4、伊2年債利回り5.7％、ギリシャ2年債利回り88.8％ 1年債205％から8週間。

FT紙 EU財務相金融機関共同資本注入支援策検討、ドル・カナダドル1.06、豪ドル・ドル0.94、豪ドル円73円、スイスフラン円83円、バーナンFRB議長、デクシア、ムーディーズ イタリア格下げAa2→A2(3ノッチ)、、NYダウ10,500ドル、RBA政策金利4.75％据え置き、WTI原油74.95ドル、FT100 5,000われ、USD/TRY 1.90、NYダウ10,404ドルから12週間。

SNBユーロスイスフラン下限水準1.20設定 外貨無制限購入用意、DAX 5,200われ、金1923.7ドル最高値、日経平均8,600円われ、ユーロドル1.4われ、ポンドドル1.6われ、米8月ISM非製造業指数(NMI)53.3 景気指数55.6、ギリシャ10年債利回り19.8％ 2年債53.2％から16週間。

スイスフラン急騰、FOMC政策金利0～0.25％据え置き 2013年半ばまで維持、ドルスイスフラン0.71、ユーロスイスフラン1.01、ポンドスイスフラン1.15、スイスフラン円108円、金1782.5ドル最高値、米10年債2.2％われ、米2年債0.2％われ、中国7月CPI 6.5％、CAC40 3,000、豪ドル円77円、WTI原油76ドルから20週間。

円買い・スイスフラン買い、伊10年債利回り6％、ユーロ円110円、ポンド円126円、ユーロドル1.39、ムーディーズ アイルランド格下げ Baa3→Ba1 投機的等級、FOMC議事録、ユーロスイスフラン安値1.16、ポンドスイスフラン安値1.32、ポンドドル1.58、ドル円79円前半、豪ドル円84円、金最高値1562.3ドル(終値)から24週間。

金1,500ドル最高値、カナダドル買い・ユーロ買い、加3月消費者物価指数3.3％、米3月住宅着工件数54.9万件 建設許可件数59.4万件、銀44ドルから36週間。

株安・債権高・スイスフラン買い・円買い、クライストチャーチ地震、リビア情勢カダフィ大佐、メルシュ・ルクセンブルク中銀総裁、イラン軍艦艇スエズ運河通過、米2月消費者信頼感指数70.4、ユーロ円114円、ムーディーズ日本ネガティブ、VIX指数21.45から44週間。

RBA政策金利0.25％引上げ 4.50→4.75％、インド中銀6.00→6.25％、TOPIX800年初来安値更新、スイスフラン買い、豪ドル買いから60週間。

FOMC政策金利0～0.25％据え置き 政府機関債・MBS 再投資、米10年債2.75％、円買い・ドル買い、ドル売り、日銀金融政策決定会合から72週間。

ユーロドル1.22、ドルスイスフラン1.15、独ネーキッド売り禁止、英4月消費者物価指数3.7％、米4月住宅着工件数67.2万件、ユーロカナダドル1.27われ、RBA議事録、WTI原油70ドルわれ、AUD/CAD 0.90われから84週間。

BOC政策金利0.25％据え置き・2Q末まで据え置き文言削除、カナダドル買い、円売り、RBA議事録、英3月消費者物価指数3.4％、インド中銀政策金利5.00→5.25％から88週間。

RBA政策金利3.50→3.75％、日銀臨時金融政策決定会合3ヶ月0.10％ 10兆円、金1,200ドルのせ、NYダウ10,500ドル、ドル売り・円売り・株高、ISM製造業景況指数53.6、中古住宅販売保留3.7％、日10年債1.19％から108週間。

RBA政策金利3.25→3.50％、金最高値更新1088.5ドル、RBS資産保証スキーム参加、ドルスイスフラン1.03から112週間。

RBA政策金利0.25％引き上げ3.25％、金1045.0ドル最高値更新、英インディペンデント紙原油ドル決済中止協議報道、豪ドル・ドル0.89のせ、EUR/NZD 2.00から116週間。

BOC政策金利0.50→0.25％、スウェーデン中銀1.00→0.50％、独ZEW景況感調査13.0、ガイトナー財務長官 大半の金融機関は十分な資本がある、IMF損失見通し4.1兆ドルから140週間。

円全面安、ドル円96円のせ、バーナンキFRB議長半期議会証言、TOPIXバブル崩壊後安値、ユーロ円124円、ポンド円140円、米2月消費者信頼感指数25.0、米12月S&Pケースシラー住宅価格-18.55％、IFO景況指数82.6から148週間。

RBA政策金利0.75％引き下げ5.25％、S&P500 1,000のせ、円売り･ドル売り・株高・債権高、アメリカ大統領選挙投票日、ドル円100円、豪ドル円70円から164週間。

ブラジルのモデルさんが契約で「ドルではなくユーロ建てにして」と要求したとの記事から220週間。

WTI原油が78.23$と終値で高値更新してから224週間。

ポンド円250円のせ、NYダウ14,000$(ザラ場)、WTI原油75$(ザラ場)、ベアー・スターンズ傘下ヘッジファンド2社がほぼ無価値にとの報道から232週間。

チャイナショック、中国発の世界同時株安から252週間。

2010年(1年前)中国政策金利0.25％引き上げ5.56→5.81％(週末)、米2年債入札、上海総合株価指数2,800われ、TARP適用米98行破綻危機WSJ報道、英などクリスマス振替休日、NY大雪。

2007年(4年前)11月耐久財受注0.1％、新規失業保険申請数34.9万件、12月消費者信頼感指数88.6、ブット元パキスタン首相襲撃死亡、ドル売り。

2006年(5年前)日銀1月利上げ議論報道。

ドル人民元基準レート 1$=6.3146元。

新華社
北朝鮮で金正日総書記の葬儀が始まった。

政府高官
(米為替報告を受け)今後とも市場を注視し、行き過ぎた動きに適切な対応を取る政策に変わりない。 これまでも各国当局には連絡してきたが、今後もよく連絡していく。

日経平均8423.62(-16.94)円、TOPIX 721.45(-2.80)、日10年債0.995％。

新華社 ： 米国と中国の間の人民元に関する議論は意味がない。

新華社 ： 中国軍の報道官は、中国軍が北朝鮮に入ったとの報道を否定した。

伊短期証券入札
179日物短期証券(90億ユーロ)。 平均利回り、3.251％(前回：6.504％)。 応札倍率、1.691倍(1.47倍)。

伊2年物ゼロクーポン債入札
2013年償還ゼロクーポン債(最大25億ユーロ)。 17.33億ユーロ発行。 平均利回り、4.853％(前回：7.814％)。 応札倍率、2.236倍(1.59倍)。

プーチン露首相
野党と対話する用意がある。 ECBは欧州債務危機の解決において役割を拡大する。

日本政府当局者 ： 日本とインドは前回の30億ドルを上回る150億ドルの通貨スワップで合意する。

バイトマン独連銀総裁
ECBの3年物資金供給オペは必要なもの。 ECBの3年物資金供給オペは公的債務をファイナンスするものではない。 パニックに陥る理由は見当たらない。 2012年のドイツ民間部門所得は3％上昇する見込み。 大銀行にはより一層厳しい規制を。

NYダウ12151.41(-139.94)$、FT100 5507.40(-5.30)、DAX 5771.27(-118.49)。

米2年債0.27％、米10年債1.92％。

金1564.10(-31.40)$、WTI原油99.36(-1.98)$。

ECB3年物資金供給オペ(LTRO)4891.91億ユーロ、ユーロ豪ドル1.29安値更新、ユーロカナダドル1.34われ、米11月米中古住宅販売件数442万件 前月比4.0％、S＆Pハンガリー格下げBB＋、格付投資情報センター(R＆I)日本格下げAAA→AA+、ギリシャ10年債利回り36％ 1年債369％、VIX指数21.21から1週間。

6中銀流動性強化協調策 ドル資金供給オペ貸付金利0.5％引き下げなど合意、中国預金準備率0.5％引き下げ、ドル売り・円売り・株高、NYダウ大幅上昇、米11月ADP全国雇用者数20.6万人、外国為替平衡操作実施状況9兆916億円、ブラジル中銀政策金利11.50→11.00％、ユーロ圏財務相会合、独2年債利回り0.277％ 1年債-0.068％、ポルトガル10年債14％のせ、ギリシャ10年債32％のせから4週間。

ドル売り、ドルスイスフラン安値更新0.82われ、バーナンキFRB議長半期議会証言、円急騰・売り戻し、ポンド円125円、金1588.9ドル最高値更新、中国第2四半期GDP前年比9.5％、フィッチ ギリシャ格下げCCCから24週間。

WTI原油100ドル、ドル売り、BOE議事録 0.50％センタス委員0.25％ウィール・デール委員、クライストチャーチ地震、リビア情勢、米1月中古住宅販売件数536万件、VIX指数23.22から44週間。

ドル売り、NYダウ11,600ドル、豪ドル・ドル変動相場制後の高値、ドル人民元6.6212元、独12月HICP1.9％、米7年債入札、ユーロ豪ドル1.29前半から52週間。

FOMC政策金利0～0.25％据え置き 翌年6月まで6,000億ドル追加国債購入、NYダウ11,200ドルのせ年初来高値(終値)、円売り・ドル売り、豪ドル・ドル1.00のせ、NZD/USD 0.78、米10月ISM非製造業指数(NMI)54.3 景気指数58.4、ADP全国雇用者数4.3万人、米2年債0.33％われ(終値)、WTI原油85ドル、米中間選挙から60週間。

ドル円1995年7月以来の水準、円買い・ドル買い・株安・債権高、米10年債2.69％、2年債0.49％、BOE四半期インフレ報告、米6月貿易収支-499億ドル、ノルウェー中銀政策金利2.00％据え置き、アイルランドから72週間。

米2月耐久財受注3.4％、米2月新築住宅販売件数33.7万件4.7％、SDR(特別引出権)、日2月貿易収支824億円、IFO景況指数82.1、英40年債札われ、米長期国債買い入れ開始、ノルウェー中銀政策金利2.50→2.00％から144週間。

FOMC政策金利0～0.25％据え置き 長期国債買い入れ用意、RBNZ 1.50％引き下げ3.50％(新＜豪)、バッドバンク報道、ウェルズ・ファーゴ、AUD/NZD 1.27、株高・債権安、独1月消費者物価指数0.9％から152週間。

10月ISM非製造業指数(NMI)44.4・景気指数44.2、米10月ADP雇用者数-15.7万人、米大統領選挙オバマ氏勝利から164週間。

6(10)中銀協調利下げ、英銀行資本投入、ユーロ円135円、ポンド円172円、豪ドル円64円、ニュージーランドドル円58円、カナダドル円89円、豪ドル・ドル0.65、ポンドドル1.73、ドル・カナダドル1.12、日経平均952円下落、DAX 5,000、FT100 4,500われ、VIX59.06から168週間。

ユーロドル(最)高値更新1.39のせ、WTI原油(最)高値更新80$、安倍首相辞任から224週間。

グリーンスパン前FRB議長の中国株はいずれ劇的な収縮に見舞われるだろう、という発言から240週間。

ポールソン財務長官の議会証言での円についての発言(very very carefully)で、円が急騰してから256週間。

2010年(1年前)ドルスイスフラン ポンドスイスフラン安値更新、ユーロ豪ドル1.30われ、ポンド円127円われ、米12月消費者信頼感指数52.5、米10月S＆Pケースシラー住宅価格指数-0.80％、英などボクシングデー振替休日。

2009年(2年前)DAX 6,000のせ、NYダウ年初来高値更新、イスラエル中銀 政策金利1.00→1.25％、FRBターム物預金創設提案、ボクシングデー。

2007年(4年前)米11月新築住宅販売件数64.7万件、12月シカゴPMI56.6、ポンドスイスフラン2.25われ、金(終値)高値更新、日11月消費者物価指数0.6％除く生鮮0.4％、失業率3.8％・有効求人倍率0.99、ユーロポンド高値更新、ユーロドル1.47のせ、ドルスイスフラン1.13われ。

2006年(5年前)シカゴPMI52.4、豪ドル円94円。

WSJ紙 ： サルコジ仏大統領とメルケル独首相は来年の1月9日に条約改正について会談を開く可能性。

ドル人民元基準レート 1$=6.3157元。

NHK ： 日本、中国、韓国などアジアの13ヶ国が外貨準備で融資制度を検討している。

日経平均8398.89(-24.73)円、TOPIX 722.12(0.67)、日10年債0.990％。

クーン・ベルギー中銀総裁 ： 現時点で債券購入プログラムの変更計画はない。

野田佳彦首相 ： デフレ脱却に向けて日銀と緊密に連携したい。

イタリア2014年償還債
平均利回り 5.62％(前回：7.89％)。 応札倍率 1.364倍(1.5倍)。

イタリア2022年償還債
平均利回り 6.98％(7.56％)。 応札倍率 1.357倍(1.34倍)。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
ユーロは安全で、信頼できる通貨。 物価の安定はECBの主要目標のままである。 インフレは2012年と2013年に低下すると認識。

モンティ伊首相
成長戦略は大きな公的歳出の活用を含まないだろう。 来年以降の安定的な債務削減を約束する。 更なる予算削減は必要ない。 ECBによるイタリア国債購入はほぼ終了した。 市場の混乱はまだ終わっていない。 イタリア国債入札の結果は勇気づけられる。 12月のイタリア国債のスプレッド上昇はEUサミットが要因。 現在のイタリア国債のスプレッドは正当化されない。

メルシュ・ルクセンブルク中銀総裁 ： ユーロ圏諸国それぞれが財政規律を確実にする政策を採用しなければならない。

民主党 ： 消費税増税の時期などを盛り込んだ案を了承。

ユンケル・ユーログループ議長
欧州は前例のない残忍な危機に直面している。 今後数年間、首相を辞任する計画はない。

NYダウ12287.04(135.63)$、FT100 5566.77(59.37)、DAX 5848.78(77.51)。

米2年債0.27％、米10年債1.89％。

金1540.90(-23.20)$、WTI原油99.65(0.29)$。

ユーロ豪ドル1.29われ、EUR/NZD 1.69われ、新規失業保険申請件数36.4万件、米第3四半期GDP確報1.8％、ミシガン大消費者信頼感指数確報69.9、上海総合株価指数2,149、VIX指数20.34から1週間。

スペイン・イタリア入札、ISM製造業景況指数52.7、新規失業保険申請件数40.2万件、中国11月製造業PMI50われ、スイス政府マイナス金利等検討可能性報道、日10年債利回り1.09％、ブラジルIOF税引き下げから4週間。

ECB政策金利0.25％引き下げ1.50→1.25％ ドラギ新ECB総裁会見、ギリシャ国民投票動向、ユーロ往来、米10月ISM非製造業指数(NMI)52.9 景気指数53.8、伊10年債利回り6.4％、ギリシャ10年債利回り26％のせ 2年債107％、1年債250％から8週間。

BOE政策金利0.50％据え置き 資産買い取りプログラム2,000億→2,750億££、ポンドドル1.53、ECB政策金利1.50％据え置き カバードボンド購入 期間1年以上の資金供給オペ、トリシエECB総裁任期最後の記者会見、株高・債券安、バロッソEU委員長、ユーロスイスフラン1.24、ポンドスイスフラン1.43、ドルスイスフラン0.93、スティーブ・ジョブズ氏死去から12週間。

ユーロドル1.39われ、ユーロ円108円われ、ECB政策金利1.50％据え置き、トリシエECB総裁会見、ドルスイスフラン0.87のせ、バーナンキFRB議長講演、豪8月雇用統計 新規雇用者数-0.97万人、BOE政策金利0.50％ 2,000億£据え置き、新規失業保険申請件数41.4万件、ギリシャ5年物CDS 3,000のせから16週間。

スイスフラン急落、スイスフラン ユーロペッグ憶測、新規失業保険申請件数39.5万件、ベルギー、フランス、イタリア、スペイン ネイキッド・ショートセリング禁止、豪7月雇用統計、USD/CNY 6.40われ、金1817.6ドル最高値から20週間。

ムーディーズ米格下げ方向で見直し、バーナンキFRB議長上院銀行委員会半期議会証言、ニュージーランドドル・ドル0.85、ドルスイスフラン0.81、ユーロスイスフラン1.15、ポンドスイスフラン1.31、金最高値1594.9ドル、ニュージーランド第1四半期GDP、円急落、AUD/NZD 1.27から24週間。

S&P 日本国債格下げAA→AA-、円売り、新規失業保険申請件数45.4万件、RBNZ政策金利3.00％据え置き、ギラード豪首相、スイスフラン円88円、S&P500 1,300から48週間。

スイスフラン買い、ドルスイスフラン0.94われ、ポンドスイスフラン1.44手前、ユーロスイスフラン1.24手前、ポンド円126円われ、ユーロポンド0.86のせ、ドル人民元6.60元、新規失業保険申請件数40万件われ、シカゴPMI68.6から52週間。

ドル売り・株高、NZD/USD 0.79のせ、豪ドル・ドル1.01のせ、ポンドドル1.62のせ、ユーロドル1.42のせ、NYダウ11,400ドルのせ、SENSEX 最高値更新(終値)、S&P500 1,220のせ、DAX 6,700のせ、FT100 5,800のせ、Bovespa 73,000、米2年債0.32％ 5年債1.02％、金1393.4ドル最高値、銀26ドルのせから60週間。

豪ドル・ドル1983年以来0.99、ドル円82円前半、ドルスイスフラン0.96、ユーロドル1.40、ポンドドル1.60、ECB政策金利1.00％据え置き、BOE 0.50％ 2,000億￡据え置き、ユーロポンド0.88、ポンドスイスフラン1.52、豪9月雇用統計、米2年債利回り0.36％、金1366.0ドル最高値から64週間。

SNB政策金利0.25％据え置き声明変更スイスフラン買い、フィラデルフィア連銀景況指数8.0、新規失業保険申請件数47.2万件、スペイン10年30年債入札、米5月CPI前月比-0.2％コア0.1％、英5月小売売上高指数、金1248.7ドル最高値更新(終値)から80週間。

円高・ユーロ高・株安・債権高、豪ドル・ドル0.82われ、ユーロ円110円、ポンド円127円、豪ドル円73円、ユーロ豪ドル1.52のせ、米4月景気先行指数-0.1％、米10年債3.3％われ、WTI原油65ドル、VIX指数45.79から84週間。

ユーロドル1.33われ、カナダドル円91円のせ、EU首脳会議 独仏IMF含む合意、トリシエECB総裁 very very bad、SARB政策金利7.00→6.50％引き下げ、ユーロカナダドル1.36われ、DAX 6,100のせ、FT100 5,700のせ、NYダウ10,900ドル、米10年債3.9％から92週間。

ECB政策金利1.00％据え置き・1年物資金供給オペ12月終了・6ヶ月3月終了、ISM非製造業指数(NMI)48.7景気指数49.6、新規失業保険申請件数45.7万件、円売り、日経平均大幅上昇、金1227.5ドルから108週間。

フィラデルフィア連銀景況指数-7.5、JPモルガン決算、新規失業保険申請件数52.2万件、CIT破綻懸念、フィッチ ニュージーランド長期格付け見通しネガティブ、ニューヨーク大学ルービニ教授、米5月TICS-198億ドル、上海総合株価指数3,200から128週間。

スウェーデン中銀政策金利1.75％引き下げ2.00％、BOE政策金利1.00％引き下げ2.00％、ECB0.75％引き下げ2.50％、ポンドドル1.45、ユーロポンド0.87のせ、ポンド円135円、WTI原油43.36ドルから160週間。

NYダウ9,000ドルわれ、VIX 64.92、米公的資金投入検討、S&P GM・フォード ネガティブ、カナダドル円87円、ポンド円170円、ポンドドル1.71から168週間。

ユーロドル1.52、ドルスイスフラン1.05われ、バーナンキFRB議長議会証言・住宅価格の下落は2001年のITバブル崩壊よりも深刻・一部中小金融機関は破綻する可能性・ドル安、貿易赤字の縮小につながり前向きな動き・雇用保険申請件数の増加はこの先の失業率悪化に一致、ユーロスイスフラン1.60われ、ポンドスイスフラン2.10われから200週間。

ムーディーズ日本国債格付けA2からA1へ引き上げ、カナダドル円1991年8月以来120円のせ、ユーロスイスフラン1.68、南アフリカ政策金利10.5％から220週間。

WTI原油が終値で80$にのせてから224週間。

2007年夏、ドル円が115円をわれて円が急伸、ポンド円は10円下落など大相場となってから228週間。

バーナンキFRB議長の、サブプライムの損失は500億$～1000億$との上院証言から232週間。

2010年(1年前)ドル売り、NYダウ11,600ドル、豪ドル・ドル変動相場制後の高値、ドル人民元6.6212元、独12月HICP1.9％、米7年債入札。

2009年(2年前)ドル円92円、ポンドドル1.59、NYダウ(ザラ場)、DAX、FT100 年初来高値更新、カナダドル円88円のせ、米12月消費者信頼感指数52.9、米10月S＆Pケースシラー住宅価格(20)-7.28％。

2008年(3年前)ポンドドル1.44われ、ユーロポンド0.98手前、ポンド円131円われ、ポンドスイスフラン1.52、ユーロスイスフラン1.48、イスラエル ガザ空爆。

2006年(5年前)年内最終日、ユーロ円157円のせ。

2005年(6年前)12/29(木)。

ドル人民元基準レート 1$=6.3009元。

日経平均8455.35(56.46)円、TOPIX 728.61(6.49)、日10年債0.985％。

ショイブレ独財務相
ユーロの崩壊は排除している。 ユーロは安定した通貨。 ユーロ圏は、信任を維持するために全てのことを行っている。

フィッチ
エジプトの格付けを、BB-へ引き下げ。 見通しは、ネガティブ。

ユーロ円、2001年6月以来の100円われ。

ユンケル・ユーログループ議長 ： 2012年の経済状況は一段と見通しが悪いものとなる可能性。

ハンガリー議会 ： IMFやEUの反対を押し切って中銀法を承認。

スペイン政府
2011年の財政赤字が対GDP比で8％になるとの見通し。 財政赤字は予想よりも非常に高い。

EU ： ハンガリーの中銀法の法的な適用範囲を評価する。

米ホワイトハウス ： オバマ米大統領は議員のスケジュールに合わせて債務上限引き上げの要請を遅らせるだろう。

プロボポラス・ギリシャ中銀総裁
ドラクマへの回帰は悲惨なシナリオとなり、60～70％の通貨切り下げを意味するだろう。 ギリシャがこのようなシナリオを認めないと確信している。

NYダウ12217.56(-69.48)$、FT100 5572.28(5.51)、DAX 5898.35(49.57)。

米2年債0.24％、米10年債1.87％。

金1566.80(25.90)$、WTI原油98.83(-0.82)$。

英10年債利回り2％ 2年債0.3％、NYダウ7月来高値、米議会給与税減税延長法案可決、米11月耐久財受注3.8％、米11月新築住宅販売件数31.5万件、独2年債0.201％、ギリシャ1年債379.294％、天皇誕生日から1週間。

米11月雇用統計 失業率8.6％ 非農業部門雇用者数12.0万人、加11月雇用統計、ECB IMFへ最大2,000億ユーロ融資報道、ギリシャ2年債136％ 1年債343％から4週間。

ドルは、買われる。

カナダの11月雇用統計は、失業率は予想より高く、雇用ネット変化も予想より少なくマイナスとなっていた。カナダドルが売られる場面があったもよう。

ECBがIMFを通じて融資する額が1000～2000億ユーロ、という報道もあってか、ユーロが買われる場面があったもよう。

アメリカの11月雇用統計は、失業率は8.6％と予想を下回り、2009年3月以来の水準となる。ただ労働人口の減少の影響もあるようです。非農業部門雇用者数は12.0万人と予想より少し少なかった。9月10月分はともに修正されて増える。円売り・ドル売りと反応していたもよう。

雇用統計後は、ドル買い・円買いとなっていた。スペイン格下げのうわさなども、あったもよう。

NYダウは、11月雇用統計での失業率の低下もあってか上昇するが戻し、ほぼ変わらずでひける。米債券利回りは、低下する。

ドル円は、77円後半から78円前半となる。ユーロドルは、1.35半ばまで上昇するが、1.33後半まで下落する。ユーロ円は、105円後半まで上昇するが、104円前半まで下落していた。豪ドル円も、80円半ばまで上昇するが、戻す。ユーロカナダドルは、1.35後半まで下落していた。

WTI原油は上昇、金も上昇する。

イタリアの2年債利回りは、5.7％台まで低下していたが、戻していた。スペインの10年債は、5.4％台まで低下していた。ギリシャの10年債も、少し低下していたが、2年債は、136％台まで上昇、1年債は343％台まで上昇していた。

ドル買い・スイスフラン売り、伊2年債利回り7.9％、ドルスイスフラン0.93のせ、S＆Pベルギー格下げAA+→AA、伊2年債入札、西2年債6.1％、ムーディーズ ハンガリー格下げBaa3→Ba1(投資不適格級)、ギリシャ10年債30％ 2年債125％、ドルインデックス79.686(終値)、USD/SEK 7.00から5週間。

米10月雇用統計 失業率9.0％ 非農業部門雇用者数8.0万人、加10月雇用統計 失業率7.3％ 雇用ネット変化-5.40万人、イタリアIMF監視受け入れ、ギリシャ内閣信任投票、仏カンヌG20サミットから8週間。

EBA(欧州銀行監督機構)ストレステスト90行中8行不合格、豪ドル売り、ウェストパックRBA利下げ見通し、S＆P米格下げ方向で見直し、米7月ミシガン大消費者信頼感指数63.8、AUD/NZD 1.26、金最高値1590.1ドル(終値)から24週間。

円買い・株安、米第4四半期GDP3.2％ 個人消費4.4％、エジプト情勢不安、SENSEX 18,400われ、ドル・トルコリラ1.61のせ、VIX指数20から48週間。

ドル売り、豪ドル・ドル1.02のせ、ドル・カナダドル1.00われ、ドル人民元6.6われ、WTI原油92ドル、金1421.4ドル最高値(終値)、大晦日、ドルスイスフラン0.93付近から52週間。

米10月雇用統計 失業率9.6％ 非農業部門雇用者数15.1万人、ユーロ売り、独WestLB銀行懸念、日銀金融政策決定会合、豪ドル円82円のせ、金1398.7ドル最高値、WTI原油87ドル、アプリオリにプロラタではない、豪ドル・ドル1.018から60週間。

ドル円82円、NYダウ11,000ドルのせ、米9月雇用統計 失業率9.6％ 非農業部門雇用者数-9.5万人、米2年債0.34％ 米10年債2.34％、上海総合株価指数2.700のせ、VIX指数20.29、ワシントンG7から64週間。

ギリシャ EU IMF支援要請、NYダウ11,200ドルのせ、円売り、米3月新築住宅販売件数41.1万件、MBS売却支持報道、独IFO景況指数101.6、英1QGDP0.2％、カナダ3月CPI、G20から88週間。

米11月雇用統計 失業率10.0％ NFP-1.1万人、ドル円90円のせ、ドル買い・円売り・債権安・商品安、カナダ11月雇用統計 8.5％ 7.91万人、日経平均10,000円のせ、米10年債3.5％から108週間。

カリフォルニア州格下げ方向で見直し、カナダ4月小売売上高-0.8％から132週間。

NYダウ 7,100ドルわれ(半値)、米財務省シティグループ優先株を普通株へ転換、米第4四半期GDP改定値-6.2％、シカゴPMI34.2、日1月失業率4.1％有効求人倍率0.67、日1月消費者物価指数除く生鮮0.0％、ユーロ圏1月HICP改定値1.1％、シティ1.50ドルから148週間。

ドル円92円、豪ドル円65円のせ、ISM製造業景況指数32.4、NYダウ9,000ドルのせ、戦略石油備蓄、年明けから156週間。

NYダウ一時8,000ドルわれ、日経平均9,000円われ、ユーロドル1.33、ポンドドル1.68、ドル･カナダドル1.12、豪ドル･ドル0.64、ポンドスイスフラン1.89、ユーロスイスフラン1.51、AUD/NZD 1.07、ユーロ円133円、ポンド円167円、カナダドル円83円、WTI原油77.09ドル、VIX 76.94から168週間。

円売り・ドル売り、ミシガン大消費者信頼感指数73.1、米8月小売売上高-0.3％、米8月PPI前月比-0.9％、WTI原油一時99.99ドル、ワシントンポスト紙、リーマンブラザーズ(破綻前週末)、日第2四半期GDP二次速報-3.0％から172週間。

円急騰、ドル円年初来安値更新・2006年5月以来111円われ、ポンドドルが2.11後半から216週間。

日経平均874.81円下落(ITバブル崩壊2000年4月17日以来の下げ幅)、ドル円112円われ(111.60円どころ)、ユーロ円150円われ、FRB公定歩合0.50％引き下げから228週間。

ドル円124円、スイスフラン円100円、豪ドル円105円、ニュージーランドドル円95円から236週間。

2010年(1年前)スイスフラン買い、ドルスイスフラン0.94われ、ポンドスイスフラン1.45われ、ポンド円126円われ、ユーロポンド0.86のせ、ドル人民元6.60元、新規失業保険申請件数40万件われ、シカゴPMI68.6。

2010年(約1年前)ドル売り、豪ドル・ドル1.02のせ、ドル・カナダドル1.00われ、ドル人民元6.6われ、WTI原油92ドル、金1421.4ドル最高値(終値)、大晦日。

2009年(2年前)ポンド買い、AUD/NZD 1.24われ、シカゴPMI 60.0、ユーロ圏11月マネーサプライ-0.2％、JAL下落、大納会。

2009年(約2年前)ドル円93円のせ、ポンド円150円のせ、スイスフラン円90円、新規失業保険申請件数43.2万件、ネーションワイド住宅価格、米10年債3.9％、大晦日。

2009年(約2年前)ドル円93円のせ、ポンド円150円のせ、スイスフラン円90円、新規失業保険申請件数43.2万件、ネーションワイド住宅価格、米10年債3.9％、大晦日。

2008年(3年前)ポンド円130円、ユーロポンド0.98、大納会、日経平均8859.56円、シカゴPMI34.1、消費者信頼感指数38.0、10月S&Pケースシラー住宅価格(20)-18.0％。

2008年(約3年前)新規失業保険申請件数49.2万件、VIX指数40.0、ポンドドル安値更新。

2009年(約3年前)ドル円92円、豪ドル円65円のせ、ISM製造業景況指数32.4、NYダウ9,000ドルのせ、戦略石油備蓄。

2007年(約4年前)米11月中古住宅販売件数500万件・前月比0.4％、円高・ドル高。

2007年(約4年前)米12月ISM製造業景況指数47.7、ドル人民元7.30われ、株安・債権高・円高・ドル安・ポンド安、WTI原油100$、金860$、ポンド円217円われ、ユーロポンド0.74のせ、ポンドスイスフラン2.21われ、FOMC議事録。

2007年(約5年前)ポンド円234円、スイスフラン円98円。

2005年(6年前)12/30(金)。

2006年(約6年前)01/02(月)。