2011年12月11日アーカイブ

FT紙 S＆Pユーロ圏AAA格付け国クレジットウォッチネガティブ指定用意報道、独仏首脳会談 財政規律強化 リスボン条約改正必要 等合意、米11月ISM非製造業指数(NMI)52.0 景気指数53.5、ギリシャ10年債利回り32.4％ 2年債139％の月曜日。

早朝の、モンティ伊首相が300億ユーロの緊縮財政策を発表したことも、少し注目されていたもよう。

ISMの非製造業指数は、52.0と予想を下回る。

メルケル独首相とサルコジ仏大統領の首脳会談では、・独仏はEUに関する新しい条約を求める・ESM(欧州安定メカニズム)を2012年に前倒しすることを目指している・財政規律を違反した国に自動的な制裁の導入を求める・独仏合意は完全であり提案は7日にファンロンパイEU大統領に送られるだろう、などとなる。ユーロ買い・ドル売りとなっていたもよう。ただ、ユーロ圏共同債に関して否定する。

FT紙が、S＆Pがユーロ圏のAAA格付けのドイツ、フランス、オランダ、オーストリア、フィンランド、ルクセンブルグなどを、クレジットウォッチネガティブに指定する用意がある、という報道で、ユーロが売られる場面があったもよう。

NYダウは、イタリアの緊縮財政策や独仏首脳会談もあってか上昇するが、FT紙のS＆Pのユーロ圏AAA国のクレジットウォッチネガティブ指定用意報道もあって下げるけれども、やや戻してひける。米債券利回りは、少し上昇する。

ドル円は、78円前半から77円後半となる。ユーロドルは、1.34後半から1.33後半となる。

WTI原油は、102.44ドルまで上昇するが戻す。金は、下落する。

イタリアの10年債利回りは、10月以来の6％われとなっていた。スペインの10年債も、5.0％台まで低下していた。

ギリシャの10年債利回りは32.4％台、2年債は139％台、まで上昇していた。

S＆Pは、ユーロ圏15ヶ国をクレジットウォッチ・ネガティブに指定、ドイツ・ベルギー・オランダ・オーストリア・フィンランド・ルクセンブルグを最大1段階、フランスなど最大2段階引き下げる可能性、と発表する。

S＆Pがドイツを含むユーロ圏のAAA国の格付け見通しを引き下げる用意がある、という報道が注目されましたが、S＆Pは、8月初旬アメリカを格下げしていて、また今回も少し一歩踏み込んだ印象でした。

RBA政策金利0.25％引き下げ4.50→4.25％、BOC据え置き1.00％、S＆P EFSFウォッチネガティブ指定、ESM＋EFSF支援基金倍増検討報道、スイス11月消費者物価指数、ギリシャ10年債利回り33％ 2年債140％、ブラジル第3四半期GDP前期比0.0％の火曜日。

RBAは、政策金利を0.25％引き下げて、4.50→4.25％とする。予想の通りだったが、声明で・インフレ見通しで小幅に利下げの余地がある、とあったこともあってか、豪ドルは売られる場面があった。

スイスの11月消費者物価指数が予想を下回り、スイスフランが売られる場面があったもよう。

上海総合株価指数は、先月安値を下回っていた。

独紙の、アメリカははIMFの資金拡大計画への参加を検討していない、という報道もあってか、少しユーロが売られる場面があったもよう。

BOCは予想の通り、政策金利を1.00％で据え置く。声明では・政策金利は歴史的に低い水準にあり金融システムはよく機能している他カナダにはかなりの金融刺激策がある、など利下げの可能性を示唆しなかったこともあってか、カナダドルは買われていたもよう。

S＆Pが、EFSF(欧州金融安定ファシリティー)のAAA格付けをウォッチネガティブに指定したことをうけて、ユーロが少し売られる場面があったもよう。

SNBの要請でBIS(国際決済銀行)がユーロを買い支えているといううわさもあってか、スイスフランが売られる場面があったもよう。

FT紙の、欧州当局者は5,000億ユーロ規模のESM(欧州安定メカニズム)ができた時も4400億ユーロ規模のEFSFを継続することで、規模を約2倍とすることを検討している、という報道もあってか、少しユーロが買われる場面があったもよう。

NYダウは、S＆PのEFSFの長期AAA格付けをウォッチネガティブに指定したことなどもあったが、EU政府高官の支援基金倍増検討報道もあってか、上昇する。米債券利回りも、上昇する。

ドル円は、77円後半で推移する。ユーロドルは、1.33前半まで下落するが、戻す。ユーロカナダドルは、1.35前半まで下落していた。カナダドルが買われて、スイスフランが売られる。

WTI原油は少し上昇、金は少し下落する。

イタリアの10年債利回りは、5.799％まで低下していた。ギリシャの10年債利回りは、33.113％まで上昇、2年債は、140.794％まで上昇していた。ギリシャの5年物CDSは、先月の高値を上回り、10,000手前となっていた。

ブラジルの第3四半期GDPは、予想を下回り、前期比0.0％となる。前年比は、2.1％。個人消費は、前期比-0.1％で、2008年以来のマイナスとなっていた。

独政府当局者EFSF・ESM並行運用困難、S＆P EU格付けAAAクレジットウォッチネガティブ、ECB適格担保条件緩和計画報道、RBNZ政策金利2.50％据え置き、G20 IMF経由6,000億ドル支援検討報道、豪第3四半期GDP、ギリシャ10年債利回り34.2％ 2年債146％の水曜日。

オーストラリアの第3四半期GDPが予想を上回り、豪ドルが上昇する場面があったもよう。

日経平均は、8,700円のせとなる。

スイス財務相の、スイスは依然としてマイナス金利の選択肢を検討している、という発言もあってか、スイスフランが売られる場面があったもよう。

独政府高官の、・ESMとEFSFの併合はできないと予想・明日のEU首脳会議での合意は一段と悲観的になっている、などの発言もあってか、ユーロが売られる場面があったもよう。

関係者によるECBは融資のための適格担保条件を緩和する計画がある、という報道もあってか、ユーロが買い戻される場面もあったもよう。

よくわからなかったけれども、ポンドが買われる場面があったもよう。

S＆Pは、EUのAAA格付けをクレジットウォッチネガティブに指定したこと、またEU大手銀行グループの格付けもクレジットウォッチネガティブに指定したこと、なども注目されていた。

RBNZは、予想の通り政策金利を2.50％で据え置く。声明では、・第4四半期に年率のヘッドラインインフレが中銀の目標の1～3％以内に戻ると予想、ということもあってか、少しニュージーランドドルは売られていたもよう。

G20が、IMF経由で6,000億ドル規模の支援を検討、という報道もあったけれども、IMFは否定する。

NYダウは、ドイツの政府高官がEU首脳会議での合意形成は難しいとしたこともあったが、JPモルガンが10億ドル分の自社株買い実施可能な資金があると公表したことなどもあってか、上昇する。米債券利回りは、S＆PのEU格付けをウォッチネガティブに指定したことなどもあってか、低下する。

ドル円は、77円後半で推移する。ユーロドルは、1.33半ばから1.34半ばとなる。ポンドが買われていた。

WTI原油は下落。金は上昇する。

ギリシャ10年債利回りは、34.216％まで上昇、2年債は、146.455％まで上昇する。

ECB政策金利0.25％引き下げ1.25→1.00％ 3年物資金供給 適格担保条件緩和、ドラギECB総裁会見、円買い・ドル買い・株安・債券高、EU首脳会議草案、ECBスタッフ予想、EBAストレステスト、新規失業保険申請件数38.1万件、豪11月雇用統計、独2年債利回り0.27％、ギリシャ10年債34.7％ 2年債148％ 1年債347％の木曜日。

円買い・ドル買い・株安・債券高。リスクオフのような感じとなる。

日本の10月貿易収支は、2ヶ月ぶりに赤字となる。

オーストラリアの11月雇用統計は、新規雇用者数は予想より少なくマイナスとなり、また失業率も予想より高かったので、豪ドルが売られる場面があった。

上海総合株価指数は、一時10月の安値を下回り、2,302まで下落、2009年3月以来の水準となっていた。

BOEは、政策金利・資産買取プログラムとも据え置く。少しポンドは買われていたもよう。

ECBは、先月に続き政策金利を0.25％引下げ1.00％とする。リーマン後の1.00％で推移していた時以来の最低の水準となる。ユーロは、買われていた。

新規失業保険申請件数、38.1万件と予想より少なく、2月以来の水準となる。

ドラギECB総裁のECB理事会の会見は、今回が2回目となる。・銀行に対して3年物資金供給を実施・融資の適格担保条件を緩和、など、銀行支援のための非標準的措置を採用することで、ユーロは上昇する。その後、・債券購入を拡大すると示唆した覚えはない・ECBがIMFに融資しIMFがユーロ圏の国債を購入することは条約に矛盾する・チャンネルとしてのIMF活用は非常に複雑、など国債購入拡大に慎重な姿勢であったこともあってか、ユーロは売られる。

会見は、・経済見通しへのリスクは下向き ・インフレ率は数ヶ月2％上回る・景気は来年段階的に回復へ・デフレになる可能性は高くはない、などとなる。政策金利引き下げについては全会一致ではなかったそうです。また0.5％引き下げの検討もなかったそうです。

ECBのスタッフ予想では、2012年成長率見通しは、-0.4～+1.0％と前回の0.4～2.2％から引き下げられ、マイナスも含まれていた。2012年インフレ率見通しは、1.5～2.5％と前回1.2～2.2％から引き上げられていた。

EU首脳会議草案の中で、・ESMに銀行免許を付与する、とありユーロが買われる場面があったが、ドイツ政府高官が拒否するとしたこともあってか戻していたもよう。

NYダウは、新規失業保険申請件数は予想より少なかったが、ドラギECB総裁の国債購入拡大に慎重な姿勢や、EBA(欧州銀行監督機構)のユーロ圏銀行ストレステストの結果が予想を上回る資本増強が必要だったこと、EU首脳会議に対する悲観的な見方、また利益確定もあってか、下落する。米債券利回りも低下する。

ドル円は、77円半ばをわれて前半まで下落するが、戻す。ユーロドルは、1.32後半まで下落していた。豪ドル・ドルは、1.03後半まで上昇するが、1.01前半まで下落する。ドル・カナダドルは、1.02前半まで上昇していた。ニュージーランドドル・ドルは、0.78後半まで上昇するが、0.77前半まで下落する。

ユーロ円は、103円手前まで下落する。豪ドル円は、78円後半、カナダドル円は、75円後半、など下落する。

ユーロ豪ドルは、1.29後半まで下落するが、上昇する。ユーロカナダドルも、1.34後半まで下落するが、上昇する。

WTI原油・金も、下落となる。VIX指数も、30台へ戻ってくる。

ドイツの2年債利回りは、一時0.265％まで低下し最低となり、0.3％われとなる。

イタリアの10年債利回りは6.4％台など、各国低下していた金利は、上昇する。ドイツとの差も広がる。

ギリシャの10年債利回りは、34.718％、2年債利回りは、148.018％、1年債利回りは、347.053％まで上昇していた。

EU首脳会議、フィッチEFSF短期証券格付けF1+、中国人民銀行欧米向け3000億ドル規模2基金創設、ミシガン大消費者信頼感指数67.7、中国11月消CPI 4.2％、ギリシャ10年債利回り35％のせ 2年債150％ 1年債352％ 5年物CDS 10,000のせの金曜日。

日本の第3四半期GDPの二次速報は、前期比年率5.6％となる。2010年度GDP確報は3.1％となり、1990年度以来のプラスで、リーマンの反動もあったようです。影響はなかった。

中国の11月消費者物価指数は、前年比4.2％となり予想を下回る。昨年9月以来の低さとなる。

ファンロンパイEU大統領が会見を開くと伝わるとユーロは買われいたようだが、EU当局者の話として・EU27ヶ国による条約改正は困難でありユーロ圏17ヶ国の条約改正になる見込み・ESM(欧州安定メカニズム)に銀行免許を付与しないことで合意、という報道もあってか、ユーロは売られていたもよう。

中国人民銀行が欧州向けと米国向けの2つの基金で構成される3000億ドル規模の外貨投資機関を創設する、という報道も注目されていたもよう。

フィッチがEFSF(欧州金融安定ファシリティー)の保証付き短期証券に最も高いF1+を付与したことも注目されていたもよう。

EU首脳会議では、財政規律強化で基本合意、加盟国がIMFに2000億ユーロの融資を拠出することや、ESM(欧州安定メカニズム)発足を2012年7月に前倒しすることなどが、いったん決まる。メルケル独首相は、ESMの上限引き上げに反対する。

ミシガン大消費者信頼感指数は、67.7と予想・前月を上回っていた。

NYダウは、EU首脳会議でIMFへ資金を拠出することなどがいったん決まったことなどもあってか、上昇となる。米債券利回りも、上昇する。

ドル円は、77円後半から半ばわれとなる。ユーロドルは、1.32後半で前日安値を少し下回るが、1.34前半まで上昇後、やや戻す。豪ドル・ドルは、1.00前半まで下落するが、1.02前半まで上昇する。ニュージーランドドル・ドルも、0.76前半まで下落するが、0.77後半まで上昇する。豪ドル円は、78円前半まで下落するが、戻す。

WTI原油は上昇、金は少し上昇となる。

EUの基本条約を改正しての制裁措置などを入れたいフランスとドイツの提案に、キャメロン英首相は、金融取引税のことも相まってか反対、条約改正はならずとなったようです。

ギリシャ10年債利回りは、35.056％まで上昇、2年債は、150.766％まで上昇、1年債は、352.88％まで上昇する。ギリシャの5年物CDSは、10,000のせとなっていた。

1週間前6中銀流動性強化協調策 ドル資金供給オペ貸付金利0.5％引き下げなど合意、円売り・ドル売り・豪ドル買い・株高、中国預金準備率0.5％引き下げ、ユーロ圏財務相会合、米11月雇用統計 失業率8.6％ 非農業部門雇用者数12.0万人、ブラジル中銀政策金利11.50→11.00％、ISM製造業景況指数52.7、中国11月製造業PMI50われ、日10年債利回り1.09％、独2年債利回り0.277％ 1年債-0.068％、ポルトガル10年債14.3％、ギリシャ10年債32％ 2年債136％ 1年債343％。