12月2日(金) 分　米11月雇用統計 失業率8.6％ 非農業部門雇用者数12.0万人、加11月雇用統計、ECB IMFへ最大2,000億ユーロ融資報道、ギリシャ2年債136％ 1年債343％

安住財務相
円高について、今後も投機的な動きが顕在化すればためらいなく行動する。 覆面介入について、コメントはしない。 邦銀にはドル調達の不安はない。

ドル人民元基準レート 1$=6.3310元。

日経平均8643.75(46.37)円、TOPIX 744.14(4.13)、日10年債1.065％。

年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)
2011年度7～9月期の運用利回りは、-3.32％。 マイナスになるのは5四半期ぶり。 4～9月期の運用利回りは3.07％。

バロワン仏経済財務雇用相 ： 銀行の流動性に対する圧力は、緩和するだろう。

メルケル独首相
欧州債務危機を一気に解決することは困難であり、解決には数年が必要。 EUの経済統合を強化する必要がある。 ECBの信頼を守るべき。 ECBの責務は、FRBやBOEとは異なる。 ユーロ圏共同債は完全な財政統合なしには不可能。 ユーロ圏共同債は現時点で憲法上不可能。

関係者筋
EBA(欧州銀行監督機構)は銀行のストレステスト基準をこれ以上厳格化しないことで合意。 独5銀行の資本不足額は約100億ユーロと推定。

報道 ： ファンロンパイEU大統領は8日にEU首脳に対しEU経済の提案を行う。

独政府報道官 ： メルケル独首相は償還基金に関するショイブレ独財務相の提案に非常に関心を持っており、償還基金の考えはユーロの信頼感回復を支援する可能性がある。

陳中国商務相
ユーロ圏の状況を極めて懸念している。 ユーロ危機の悪化が中国に影響を与えるだろう。

フェクター・オーストリア財務相 ： EU首脳会議での提案が中期的により優れた統合をもたらすと期待。

報道 ： ECBがIMFを通じて融資する額は1000～2000億ユーロになるようだ。

メルケル独首相
EUはしっかりとユーロを防衛しなければならない。 ユーロ圏市場の信頼感は落ち着きを失った。 EMS条約は改定される必要。

プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁
労働市場には失望している。 雇用状況には前向きな兆候もみられる。 経済には確率は低いが大きなリスクも。

米雇用統計
11月民間部門雇用者数 14.0万人(予想：15.0万人)。 11月製造業雇用者数 0.2万人(0.9万人)。 10月非農業部門雇用者数 8.0→10.0万人。 9月非農業部門雇用者数 15.8→21.0万人。

前回、雇用統計発表後の様子

雇用統計発表後の様子

ラガルドIMF専務理事
新興国は以前よりさらに重要な役割を明確に果たしている。 ユーロ圏には大きな財政問題があるが、それは構造改革の問題でもある。 ユーロ圏は危機を脱出するだろう。 誰もが恐れた感染リスクが実体化している。 基金はユーロ圏危機において裏側で役割を果たしている。

キャメロン英首相 ： サルコジ仏大統領との会談後
サルコジ仏大統領との会談は非常によいものとなった。 英国はユーロ圏危機の解決を支援したい。 英国はいかなるEU条約の変更にも重大な関心がある。

フィッシャー・ダラス連銀総裁
FRBは単独で米経済の悪化を正すことは出来ず、財政政策が役割を先導しなければならない。 財政赤字が中銀に圧力をかけている。 FRBが国家債務減少のため低金利融資を供給するという認識でさえ、長期的な成長にリスクを引き起こす。

クルーガーCEA(大統領経済諮問委員会)委員長
11月米雇用統計は経済が引き続き回復していることを示唆したが、失業者は依然として多すぎる。 米景気回復を強化する措置を取ることが極めて重要。

米議会専門紙
米議員の保守派はIMFがイタリアやスペインを救済することをけん制しようとしているようだ。 ある米上院議員は基金のために役割を拡大することを拒否する法案作成を計画している。

IMF声明 ： ユーロ危機が悪化すれば、さらなる財源が必要となる。

フィッチ ： スペインを格下げする計画は今のところない。

プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁
ドルスワップ変更は重要なメカニズム。 (ドルスワップ変更について)支持したかどうかはコメントしない。 経済は引き続き緩やかに回復している。 欧州に対する魔法のような解決策はない。 雇用統計には多少勇気付けられた。 デフレリスクの再燃でFRBの追加措置が必要となる可能性は大きくない。 中銀によるMBS買い入れは不適切で、信用の割当に該当。

シュタルクECB専務理事
ECBは引き続き物価安定の使命に専念するだろう。 ECBに過度な負担がかかるべきでない。 非常に低い政策金利はレバレッジ解消を妨げる。 経済見通しは高い不確実性が継続するなかで悪化しており、下振れリスクが増大している。

ローゼングレン・ボストン連銀総裁
家計支出の低下が景気回復鈍化の役割を過度に果たした。 住宅は経済が緩やかな成長を続ける主要な理由のひとつ。 米雇用統計は望むほどよいニュースではなく、人々が労働から離れていることを反映している部分がある。 労働市場が非常に弱い限り、インフレは上昇しにくい。 高学歴者の高い失業率は経済全体の需要の問題。 株価動向は我々が欧米の金融セクターを非常に懸念しなければならないことを意味する。 金融政策は単独で完全雇用を支援できない。

NYダウ12019.42(-0.61)$、FT100 5552.29(62.95)、DAX 6080.68(44.80)。

米2年債0.25％、米10年債2.03％。

金1751.30(11.50)$、WTI原油100.96(0.76)$。

ドル買い・スイスフラン売り、伊2年債利回り7.9％、ドルスイスフラン0.93のせ、S＆Pベルギー格下げAA+→AA、伊2年債入札、西2年債6.1％、ムーディーズ ハンガリー格下げBaa3→Ba1(投資不適格級)、ギリシャ10年債30％ 2年債125％、ドルインデックス79.686(終値)、USD/SEK 7.00から1週間。

米10月雇用統計 失業率9.0％ 非農業部門雇用者数8.0万人、加10月雇用統計 失業率7.3％ 雇用ネット変化-5.40万人、イタリアIMF監視受け入れ、ギリシャ内閣信任投票、仏カンヌG20サミットから4週間。

EBA(欧州銀行監督機構)ストレステスト90行中8行不合格、豪ドル売り、ウェストパックRBA利下げ見通し、S＆P米格下げ方向で見直し、米7月ミシガン大消費者信頼感指数63.8、AUD/NZD 1.26、金最高値1590.1ドル(終値)から20週間。

円買い・株安、米第4四半期GDP3.2％ 個人消費4.4％、エジプト情勢不安、SENSEX 18,400われ、ドル・トルコリラ1.61のせ、VIX指数20から44週間。

ドル売り、豪ドル・ドル1.02のせ、ドル・カナダドル1.00われ、ドル人民元6.6われ、WTI原油92ドル、金1421.4ドル最高値(終値)、大晦日、ドルスイスフラン0.93付近から48週間。

米10月雇用統計 失業率9.6％ 非農業部門雇用者数15.1万人、ユーロ売り、独WestLB銀行懸念、日銀金融政策決定会合、豪ドル円82円のせ、金1398.7ドル最高値、WTI原油87ドル、アプリオリにプロラタではない、豪ドル・ドル1.018から56週間。

ドル円82円、NYダウ11,000ドルのせ、米9月雇用統計 失業率9.6％ 非農業部門雇用者数-9.5万人、米2年債0.34％ 米10年債2.34％、上海総合株価指数2.700のせ、VIX指数20.29、ワシントンG7から60週間。

ギリシャ EU IMF支援要請、NYダウ11,200ドルのせ、円売り、米3月新築住宅販売件数41.1万件、MBS売却支持報道、独IFO景況指数101.6、英1QGDP0.2％、カナダ3月CPI、G20から84週間。

米11月雇用統計 失業率10.0％ NFP-1.1万人、ドル円90円のせ、ドル買い・円売り・債権安・商品安、カナダ11月雇用統計 8.5％ 7.91万人、日経平均10,000円のせ、米10年債3.5％から104週間。

カリフォルニア州格下げ方向で見直し、カナダ4月小売売上高-0.8％から128週間。

NYダウ 7,100ドルわれ(半値)、米財務省シティグループ優先株を普通株へ転換、米第4四半期GDP改定値-6.2％、シカゴPMI34.2、日1月失業率4.1％有効求人倍率0.67、日1月消費者物価指数除く生鮮0.0％、ユーロ圏1月HICP改定値1.1％、シティ1.50ドルから144週間。

ドル円92円、豪ドル円65円のせ、ISM製造業景況指数32.4、NYダウ9,000ドルのせ、戦略石油備蓄、年明けから152週間。

NYダウ一時8,000ドルわれ、日経平均9,000円われ、ユーロドル1.33、ポンドドル1.68、ドル･カナダドル1.12、豪ドル･ドル0.64、ポンドスイスフラン1.89、ユーロスイスフラン1.51、AUD/NZD 1.07、ユーロ円133円、ポンド円167円、カナダドル円83円、WTI原油77.09ドル、VIX 76.94から164週間。

円売り・ドル売り、ミシガン大消費者信頼感指数73.1、米8月小売売上高-0.3％、米8月PPI前月比-0.9％、WTI原油一時99.99ドル、ワシントンポスト紙、リーマンブラザーズ(破綻前週末)、日第2四半期GDP二次速報-3.0％から168週間。

円急騰、ドル円年初来安値更新・2006年5月以来111円われ、ポンドドルが2.11後半から212週間。

日経平均874.81円下落(ITバブル崩壊2000年4月17日以来の下げ幅)、ドル円112円われ(111.60円どころ)、ユーロ円150円われ、FRB公定歩合0.50％引き下げから224週間。

ドル円124円、スイスフラン円100円、豪ドル円105円、ニュージーランドドル円95円から232週間。

2010年(1年前)ECB政策金利1.00％据え置き 資金供給継続、株高、米10月中古住宅販売保留10.4％、新規失業保険申請件数43.6万件、スペイン入札、米10年債3％、日10年債1.2％、DAX 6,900のせ、WTI原油88.00ドル(終値)。

2010年(約1年前)ドル売り・カナダドル売り、米11月雇用統計 失業率9.8％ 非農業部門雇用者数3.9万人、バーナンキFRB議長インタビュー、米11月ISM非製造業指数(NMI)55.0 景気指数57.0、ユーロ豪ドル1.35、中国金融政策中立へ、ナスダック年初来高値、VIX指数17.71、WTI原油89ドルのせ、銀29ドルのせ。

2009年(2年前)円売り、米11月ADP全国雇用者数-16.9万人、ベージュブック、デールBOE委員、金1218.4ドル。

2009年(約2年前)ECB政策金利1.00％据え置き・1年物資金供給オペ12月終了・6ヶ月3月終了、ISM非製造業指数(NMI)48.7景気指数49.6、新規失業保険申請件数45.7万件、円売り、日経平均大幅上昇、金1227.5ドル。

2009年(約2年前)米11月雇用統計 失業率10.0％ NFP-1.1万人、ドル円90円のせ、ドル買い・円売り・債権安・商品安、カナダ11月雇用統計 8.5％ 7.91万人、日経平均10,000円のせ、米10年債3.5％。

2008年(3年前)RBA政策金利1.00％引き下げ4.25％、FRB 3流動性対策期限延長、ビッグ3事業再建計画、ポンド円安値更新、日銀臨時金融政策決定会合、米10年債2.6％、2年債0.9％われ、WTI原油46.82ドル。

2008年(約3年前)10月ISM非製造業指数(NMI)37.3・景気指数33.0、RBNZ政策金利1.50％引き下げ5.00％、ポンド円137円、ベージュブック、豪第3四半期GDP前期比0.1％、WTI原油46.26ドル、MBA住宅ローン申請指数。

2008年(約3年前)スウェーデン中銀政策金利1.75％引き下げ2.00％、BOE政策金利1.00％引き下げ2.00％、ECB0.75％引き下げ2.50％、ポンドドル1.45、ユーロポンド0.87のせ、ポンド円135円、WTI原油43.36ドル。

2007年(約4年前)ISM製造業景況指数50.8。

2007年(約4年前)BOC政策金利0.25％引き下げ4.25％、スイスフラン買い、ユーロカナダドル1.49、ドル・カナダドル1.01、湾岸協力会議(GCC)。

2006年(約5年前)12/04(月)。