為替チャートとFXトレードのブログ
2011年 08月

2011年 09月のカテゴリー記事

為替チャート
10:30 7 小売売上高 前月比 0.3% 0.5
10:30 2Q 民間設備投資 前期比 4.0% 4.9
14:45 2Q GDP 前期比 0.4%
前年比 2.3%
0.4
2.3
15:00 2Q GDP:確報

個人消費:確報
前期比 0.1%
前年比 2.7%
前期比 -0.2%
0.1
2.7
-0.7
15:00 8 ネーションワイド住宅価格 前月比 0.0%
前年比 0.4%
-0.6
-0.4
16:15 7 実質小売売上高 前年比 --% 1.9
16:30 8 PMI製造業 51.0 51.7
16:53
16:58
17:28


8 製造業PMI:確報

CIPS製造業PMI
52.0
49.7
49.0
50.9
49.0
49.0
21:30 新規失業保険申請件数 41.0万件 40.9万件
21:30 2Q 非農業部門労働生産性:確報 前期比年率 -0.5% -0.7
21:30 2Q 単位労働費用:確報 前期比年率 2.4% 3.3
23:00 8 ISM製造業景況指数 48.5 50.6
23:00 7 建設支出 前月比 0.2% -1.3

スイスフラン買い。ユーロ、ポンドなど売られる。資源国通貨は買われる。米8月雇用統計の前日。

ブラジル中央銀行は、予想外の利下げを発表、政策金利を12.50→12.0%に引き下げる。2009年7月以来の利下げとなる。7月の12.25→12.5%へ0.25%引き上げた日。

午前中、円が売られていた。月初の特殊玉といった解説もありました。飲料メーカー買収の件といったうわさもあったようです。

中国の8月製造業PMIは、50.9と前月から少し上昇していた。

オーストラリアの7月小売売上高は予想を上回り、豪ドルが買われる場面があった。

日経平均は、9,000円台へ戻す。

ユーロ圏やドイツの製造業PMI確報は、予想を下回っていた。ユーロ圏製造業PMIの確報は49.0で、50を下回る。

ロンドン時間からスイスフランは買われていた。

8月ISM製造業景況指数は、予想は上回る。円売り・ドル売りで反応するが、その後買われる。生産、雇用など低下していた。

またゴールドマンサックスが翌日の雇用統計NFPを5.0→2.5万人へ修正したことも注目されていたもよう。

米政府がGDP見通しを引き下げたことや、ギリシャの2011年対GDP比財政赤字は8.6%となり目標の7.6%を達成できない見通し、という報道も注目されていたもよう。

NYダウは、ISM製造業景況指数が予想を上回るが、雇用統計を控えていることや前日までの上昇もあってか、下落する。米債券利回りは、低下する。ボベスパ指数は、58,000のせとなる。

ドル円は、77円前半まで買われていた。ユーロドルは、1.42前半まで下落する。ユーロ円は、109円後半まで下落していた。豪ドル・ドルは、1.07後半まで上昇する。豪ドル円は、82円後半まで上昇する。

ドルスイスフランは、0.79前半まで下落、ユーロスイスフランは、1.13前半まで下落、ポンドスイスフランは、1.28前半まで下落、スイスフラン円は、96円後半まで上昇する。

ユーロ豪ドルは、1.32後半まで下落、ポンド豪ドルは、1.50前半まで下落していた。ユーロカナダドルは、1.38後半まで下落していた。

WTI原油は少し上昇、金は少し下落となる。



ブラジル中銀、政策金利を12.50→12.0%へ引き下げ。

ドル人民元基準レート 1$=6.3859元。

温家宝中国首相
世界経済は依然としてぜい弱。 欧米のソブリン債務危機は短期間で解決できない。 人民元高は中国企業に圧力をかける。 下半期にインフレのより大幅な低下を試みる。

ホワイトハウス : オバマ米大統領は雇用に関する議会演説を7日から8日に変更。

日経平均9060.80(105.60)円、TOPIX 778.28(7.68)、日10年債1.045%。

シュタルクECB専務理事
危機は終わっておらず、単に欧州だけではない。 米国は巨大な債務の問題を抱えている。 米国は債務に取り組む構造を欠いている。 債務の累積に基づく成長モデルは誤り。

ヌーナン・アイルランド財務相
ここ数週間で経済の下振れリスクが増している。 国内経済の活動は弱いまま。

バイトマン独連銀総裁
ECBは機器の対応策を縮小し、リスクを減らさなければならない。 財政と金融政策の境界の曖昧さは、信認を損なう。

デ・ヤーへルオランダ財務相
オランダ、ドイツ、フィンランドの財務相は6日にベルリンで会合を開く。 ギリシャの担保問題解決に向けた可能性を模索。

ヌーナン・アイルランド財務相
ギリシャとの間の融資担保に関する合意が白紙になり、他の選択肢がまとまりつつある。

メルケル独首相
欧州共同債は誤った解決法である。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
ECBの金融政策は機能している。 深刻な危機を解決するために着実なアプローチをとる必要がある。

8月ISM製造業景況指数は、50.6(前回:50.9)、新規受注 49.6(49.2)、生産 48.6(52.3)、雇用 51.8(53.5)、仕入価格 55.5(59.0)、などとなる。

マンテガ・ブラジル財務相
FRBが追加金融緩和した場合、ブラジルはレアル高を容認しない方針。 ブラジルはデリバティブ税を引き上げる用意がある。 約1ドル(1.60レアルの水準維持のため一段と強固な措置を取る)。

ゴールドマンサックス
2日公表予定の8月米雇用統計で非農業部門雇用者数変化の予想を従来の5万人増から2万5000人増に修正。

ホワイトハウス
2011年の実質GDP成長率が、1.7%、2012年が2.6%、2013年が3.5%になるとの見通し。 消費者物価指数の上昇率は、2011年が2.8%、2012年が1.8%、2013年が1.9%になる見込み。

デューク米FRB理事
住宅市場は著しく均衡を欠いており、米景気回復を阻んでいる。 住宅市場の回復に向けて、政府の役割を明確化すべき。

アルムニア欧州委員
ウエストLBの債務再編に関して最終決定に近づいている。

NYダウ11493.57(-119.96)$、FT100 54183.65(24.12)、DAX 5730.63(-54.22)。

米2年債0.18%、米10年債2.13%。

金1829.10(-2.60)$、WTI原油88.93(0.12)$。


ドイツ株式空売り禁止観測(否定)、ドイツ格下げうわさ、スイスフラン買い・ドル買い・円売り、ウォーレン・バフェット氏BOA50億ドル出資、ギリシャ10年債利回り18.5% 2年債45.9%から1週間。

財務省日銀円売りドル買い為替介入、株安・債券高、NYダウ11,400ドルわれ、WTI原油87ドルわれ、米2年債利回り0.3%われ、ECB政策金利1.50%据え置き、日銀金融政策決定会合 資産買入等基金10兆円程度増額、スイスフラン円103円のせ、金1684.9ドル最高値、トルコ中銀政策金利6.25→5.75%、VIX指数32.07から4週間。

ECB政策金利0.25%引き上げ 1.25→1.50%、米6月ADP全国雇用者数15.7万人、スイスフラン売り・円売り、トリシエECB総裁 monitor very closely、ポルトガル国債担保規制適用停止、豪6月雇用統計から8週間。

トリシエECB総裁 strong vigilance、ECB政策金利1.25%据え置き、RBNZ政策金利2.50%据え置き、NZD/USD 高値更新、米4月貿易収支-437億ドル、豪5月雇用統計、ブラジル中銀12.00→12.25%、AUD/NZD 1.29われ、コーン高値から12週間。

円急騰、ドル円77円、ドルスイスフラン0.90われ、フィリー指数43.4、新規失業保険申請件数38.5万人、米2月CPI2.1%コア1.1%、インド中銀政策金利6.50→6.75%、ドルインデックス76われから24週間。

ECB政策金利1.00%据え置き、米7月中古住宅販売保留5.2%、新規失業保険申請件数47.2万件、スイス第2四半期GDP前期比0.9%、リクスバンク政策金利0.50→0.75%、EUR/SEK 0.93われから52週間。

RBNZ政策金利2.50→2.75%引き上げ、円安・ドル安・株高・債権安、ECB 1.00% BOE 0.50% 据え置き、ブラジル中銀9.50→10.25%引き上げ、豪5月雇用統計、中国社会保障基金理事長、スペイン3年債入札、ユーロカナダドル1.25われから64週間。

FRB公定歩合0.50→0.75%へ引き上げ、ドル買い、英1月公共部門ネット負債43億£、新規失業保険申請件数47.3万人、フィリー指数17.6、ユーロカナダドル1.42われ、ユーロ豪ドル1.51、AUD/NZD1.28、日銀金融政策決定会合から80週間。

円高・株安、オバマ大統領 金融規制案、中国第4四半期GDP前年比10.7%、ユーロ円128円われ、豪ドル円82円われ、ユーロスイスフラン1.47われ、VIX指数22.27から84週間。

ドル円1995年7月以来の87円われ、円買い・ドル買い・株安・債権高、ドバイワールド債務返済延期要請、SNB介入観測、金1196.8ドル、米感謝祭から92週間。

米第3四半期GDP 前期比年率3.5%個人消費3.4%、円安・ドル安・株高・債権安、FRB3000億ドル国債買い取り終了、ユーロスイスフラン値幅から96週間。

BOE政策金利0.50%据え置き 資産買取プログラム500億ポンド拡大1750億ポンド、ECB 1.00%据え置き、新規失業保険申請件数55.0万件、豪雇用統計、先行CI指数から108週間。

仏BNPパリバABS関連3ファンド資産凍結、ECB緊急オペ、株安・円高・ドル高から212週間。

イースター休暇前、金が2日で84.3$の大幅下落となってから180週間。

ドル円123円のせから220週間。

日経平均が18,000円にのせてから236週間。




2010年(1年前)米8月ISM製造業景況指数56.3、株高・円売り・ドル売り、ADP全国雇用者数-1.0万人、中国8月製造業PMI 51.7、豪第2四半期GDP前期比1.2%、日経平均8,800円、ドルスイスフラン1.01、AUD/NZD 1.28

2009年(2年前)株安・円高・ドル高、RBA政策金利3.00%据え置き、米8月ISM製造業景況指数52.9、米7月中古住宅販売保留3.2%、英8月製造業PMI49.7、ポンド円150円、VIX29.15

2008年(3年前)ポンドドル2006年4月以来1.80われ、ユーロポンド0.81のせ、ポンド円195円われ、ユーロ円158円われ、豪ドル円92円われ、福田首相辞任、レイバーデー

2006年(5年前)米8月雇用統計 非農業部門雇用者数12.8万人

為替チャート
17:30 8 PMI建設業 53.2 52.6
18:00 7 生産者物価指数 前年比 6.1% 6.1
21:30 8 失業率
非農業部門雇用者数
平均時給
9.1%
6.8万人
前月比 0.2%
前年比 2.2%
9.093
0.0万人
-0.1
1.9

スイスフラン買い・カナダドル売り。

アメリカの8月非農業部門雇用者数は、0.0万人となる。3連休を控えた日。

ロンドン時間、ギリシャを訪問しているトロイカ調査団が協議中断という報道も、注目されていたもよう。

アメリカの8月雇用統計は、失業率は予想と同じだったが、非農業部門雇用者数は0.0万人と予想より少なく約1年ぶりの水準となり、スイスフラン買い・円買いで反応していたもよう。7月分と6月分も少なく修正される。もう少し動くのかと思ったら、そうでもなかった。前日、ゴールドマンサックスは予想を5.0→2.5万人へ修正していたが、それより少なかった。

FHFA(米連邦住宅金融局)が、MBSで損害が出たとして、バンクオブアメリカや野村証券、シティグループなど金融機関を提訴したことも注目されていたもよう。

NYダウは、8月雇用統計、FHFAの提訴をうけてか下落、今週の上昇を戻す。米債券利回りは、長期債は低下、2年債は上昇していた。10年債利回りは、2%われでひける。

ドル円は、思ったほど動かず、76円後半で推移する。ユーロ円は、108円後半まで下落していた。ユーロドルは、1.41後半まで下落する。5月からのトレンドラインへ戻ってくる。資源国通貨も下落する。ポンドドルは、上昇していた。ユーロポンドは、0.87前半まで下落していた。

ドルスイスフランは、0.77前半まで下落するが、戻していた。ユーロスイスフランは、1.10付近まで下落していた。ポンドスイスフランは、1.25前半まで下落するが、戻していた。スイスフラン円も、99円前半まで上昇するが、戻す。

WTI原油は下落、金は、1887.4ドルまで上昇していた。

ドイツの10年債利回りは、一時2%われとなっていたもよう。2年債利回りは、0.52%われまで低下、昨年6月以来の水準となっていたもよう。

ギリシャの2年債利回りは、先月の高値を上回り、ユーロ導入以来の高値を更新、47.2%台まで上昇する。



ギラード豪首相
継ぎはぎの経済が大きな課題。

中国人民銀行副総裁
世界経済へのリスクが高まりつつある。 米国やユーロ圏の債務問題や日本経済の弱さがリスク。 新興経済の成長鈍化もまた世界的なリスクを加速する。

野田新内閣財務相に安住淳・国会対策委員長が内定。

ドル人民元基準レート 1$=6.3896元。

ギラード豪首相
(辞任を検討しているか質問され)どこへも行かない。 辞任について提案されたことはない。

藤村修官房長官
野田首相が17時から会見。 (野田内閣が取り組む課題について)東日本大震災の復旧・復興や原子力問題の早期収束、金融・財政の改革が必要。

トリシェECB総裁
ユーロ圏諸国は弱い部分を正し、相互の監視と統治を強める。 (欧州共同債の可能性について聞かれ)我々はユーロ圏によって保証されたEFSF債をもっている。 単一通貨は信頼性があり、通貨の将来について議論はない。 イタリアの経済成長に失望しており、イタリアには構造改革が必要。

日経平均8950.74(-110.06)円、TOPIX 769.78(-8.50)、日10年債1.060%。

野田首相
震災からの復旧・復興が最優先課題。 これからも為替介入は各国と連携をして対応する。 産業の空洞化の回避、経済の立て直し、財政の危機にしっかり対応。 より高いレベルの経済連携、資源外交など多角的に取り組む。

ベニゼロス・ギリシャ財務相
2012年予算は10月に提案される必要。 EUやIMFの調査団と友好に協議しており、協議断絶の報道は正しくない。 今年の景気後退は5%程度となるだろう。 EUやIMFの調査団との新たな段階の協議は14日に開始されるだろう。 技術的なレベルでデータを調査するために10日間必要。 より迅速な構造改革が必要。 債務スワップのプロセスは10月に完了する。 リセッションを深めるいかなることもしてはならない。

ドイツ政府報道官
ドイツはイタリアが財政目標を達成することが出来ると確信している。 ギリシャは改革を早急に実行しなければならない。 ユーロ圏の財務相は、今すぐ会合を行う予定はない。

EU : ギリシャに関するEUとIMFの協議は良い進展があった。


前回、雇用統計発表後の様子

雇用統計発表後の様子

為替チャート

米雇用統計
8月民間部門雇用者数変化 1.7万人(予想:9.5万人)。 8月製造業雇用者数変化 -0.3万人(0万人)。 7月非農業部門雇用者数 11.7→8.5万人。 6月非農業部門雇用者数 4.6→2.0万人。

安住財務相
円高傾向に対し注意深く監視して対応する。 円高傾向が継続していことを懸念。 G7では現状の認識について共有し考えたい。 欧米経済の不確実性は高まっている。 (円高で)注意深く監視して対応したい。 円高傾向が続いていることを懸念。 G7では現状の認識について各国と考え共有していきたい。 日銀は適時適切に対応していると思う。 日銀による国債引き受けは禁じ手。

古川国家戦略・経済財政担当相
円高で日本経済の下振れリスクが大きくなっている。 直ちに円高対応策に取り組みたい。 日銀と意見交換し、さらなる金融緩和など検討してもらいたい。 日銀がさらなる金融緩和を検討する余地はある。 各国で金融緩和が進み、日本との金利差が縮小したことが円高の一因。

EU
ポルトガルとアイルランド向けの金融支援の次回分の分割支払いを承認。 支払い額はポルトガル向けが115億ユーロ、アイルランド向けが75億ユーロ。

メルケルドイツ首相
ユーロは非常に安全な通貨であり、ドイツ・マルクよりも安定している。

FHFA(米連邦住宅金融局)
問題のある住宅ローンをめぐり、バンク・オブ・アメリカやシティ・グループなど複数の銀行を提訴。

NYダウ11240.26(-253.31)$、FT100 5292.03(-126.62)、DAX 5538.33(-192.30)。

米2年債0.20%、米10年債1.99%。

金1876.90(47.80)$、WTI原油86.45(-2.48)$。


バーナンキFRB議長ジャクソンホール講演、スイスフラン売り・ドル売り、SNB銀行預金課税報道(否定)、SENSEX指数16,000われから1週間。

米7月雇用統計 失業率9.1% 非農業部門雇用者数11.7万人、ECB 改革促進条件にイタリア・スペイン国債買入大筋合意、株安、WTI原油83ドル、NYダウ11,200ドル、DAX 6,200、FT100 5,300われ、Bovespa 52,000、SENSEX 17,000、ドルスイスフラン0.76、スイスフラン円104円、VIX指数39.25、S&P米格下げAA+(引け後)から4週間。

米6月雇用統計 失業率9.2% 非農業部門雇用者数1.8万人、スイスフラン買い・円買い・債券高、伊10年債利回り5.3%、USD/SGD 1.22、EUR/NZD 1.71われから8週間。

G7協調介入実施、円急落、スイスフラン円90円、ユーロドル1.41のせ、リビア即時停戦国連決議受け入れ決定、ドルインデックス76われ、中国預金準備率0.50%引き上げから24週間。

米7月雇用統計 失業率9.5% 非農業部門雇用者数-13.1万人、加7月雇用統計、カナダドル売り・ドル売り、ドル円85円処、ユーロドル1.33、豪ドル・ドル0.92、米2年債0.50% 10年債2.82%、英独6月鉱工業生産、VIX指数21.74から56週間。

ドル買い、カナダ2月消費者物価指数 1月小売売上高、インド中銀政策金利 4.75→5.00%引き上げ、ユーロカナダドル1.37、カナダドル円90円、NYダウ10,800ドル、米2年債1.00%、FT100高値更新から76週間。

円急騰、ドル円85円、日経平均9,100円われ、米2年債0.687% 10年債3.207%、WTI原油72.39ドル、日10月失業率5.1%、CPI除く生鮮-2.2%から92週間。

ポンドドル1.36(1985年9月以来)、ポンド円119円、英4QGDP前期比-1.5%(2四半期連続マイナス)、ドルスイスフラン1.17、ユーロドル1.28、金900ドル、ハノーバー・レーベンから136週間。

ドル全面高、ユーロドル1.51われ、ドル円110円のせ、豪ドル・ドル0.89、NZドル・ドル0.70、ポンドドル1.92、WTI原油一時115ドルわれ、ドルスイスフラン1.08のせ、ドル・カナダドル1.06のせ、上海総合株価指数年初来安値更新(終値)、グルジア南オセチア自治州紛争、北京五輪開幕から160週間。

ドル安・株安・債権安、NYダウ一時11,000$われ、ファニーメイ・フレディマック、豪ドル・ドル0.97、ユーロ円最高値更新、WTI原油147.27$、金960$台から164週間。

2003年以来の4年ぶりとなる非農業部門雇用者数のマイナス(その後修正でプラス8.9万人に)となり、ドル売り・円買い・株安・債権高、米10年債は4.3%台まで下落となってから204週間。

イラン国営石油の日本の石油元売に対して円建て決済の要請との報道から216週間。

中国の対ドル変動幅拡大・利上げ・預金準備率引き上げから228週間。




2010年(1年前)ECB政策金利1.00%据え置き、米7月中古住宅販売保留5.2%、新規失業保険申請件数47.2万件、スイス第2四半期GDP前期比0.9%、リクスバンク政策金利0.50→0.75%、EUR/SEK 0.93われ

2010年(約1年前)米8月雇用統計 失業率9.6% NFP-5.4万人、ISM非製造業指数(NMI)51.5 景気指数54.4、債権安、円、スイスフラン往来、VIX指数21.31、銀19.9ドル

2009年(2年前)米8月ADP全国雇用者数-29.8万人、豪第2四半期GDP前期比0.6%、金高、BP油田、米10年債利回り3.3%、FOMC議事録

2009年(約2年前)金999ドル、米8月ISM非製造業指数(NMI)48.4 景気指数51.3、ECB政策金利1.00%据え置き、ドル円92円

2009年(約2年前)米8月雇用統計 失業率9.7% NFP-21.6万人、豪ドル・ドル0.85のせ、加8月雇用統計8.7%雇用ネット変化2.71万人、G20

2008年(3年前)RBA政策金利0.25%引き下げ7.00%、WTI原油110$われ一時105.46$、ポンドドル1.78、ユーロドル1.45、ポンド円193円、豪ドル円90円、豪ドル・ドル0.83、ドルスイスフラン1.11、ISM製造業景況指数49.9

2008年(約3年前)BOC政策金利3.00%据え置き、ポンド円192円、ユーロドル1.44、ポンドドル1.77、ニュージーランドドル・ドル0.68、ニュージーランドドル円74円、ユーロ豪ドル1.75、ベージュブック

2008年(約3年前)円高・ドル高・株安・債権高、ECB政策金利4.25%据え置き、BOE5.00%据え置き、ISM非製造業景況指数50.6、ユンカー・ユーログループ議長、ポンド円190円われ、ユーロ円154円われ

2007年(約4年前)法人季報設備投資前年比-4.9%、米加レイバーデー

2007年(約4年前)ISM製造業景況指数52.9、オーストラリア第2四半期GDP前年比4.3%、豪ドル・ニュージーランドドル1.18のせ

2006年(約5年前)円上昇

為替チャート
16:53
16:58
17:28


8 非製造業PMI

CIPS非製造業PMI
50.4
51.5
54.0
51.1
51.5
51.1
18:00 7 小売売上高 前月比 0.0%
前年比 -1.0%
0.2
-0.2

ニュージーランドドル・ドルは売られていた。スイスフラン、ドル、円は、買われる。

S&Pがユーロ共同債が合同保証なら最も弱い国の格付け反映、としたことや、メルケル独首相のキリスト教民主同盟(CDU)がメルケル首相地元の州議会選挙で敗北、という報道もあってか、ユーロは売られて始まっていたもよう。

上海総合株価指数は、2,500われとなる。

スイス銀行協会会長の、異例の状況下ではユーロスイスフランの目標相場を一時的に設定する可能性がある、という発言で、スイスフランが売られる場面があったもよう。

イギリスの8月CIPS非製造業PMIは51.1と予想を下回り、ポンドが売られる場面があったもよう。

ムーディーズがイタリアを格下げするといううわさもあってか、ユーロが売られる場面があったもよう。

DAXは、2009年8月以来の水準で5,200前半まで下落する。CAC40は、2009年7月以来の3,000われとなる。ドイツ10年債利回りは、1.84%台まで低下、2年債利回りは、0.42%まで低下、0.5%われとなる。

ギリシャ10年債利回りは、19.3%台まで上昇、2年債は50%をこえて、50.3%台まで上昇していたもよう。ECBの国債購入で低下していたイタリヤやスペインも上昇していた。

ドル円は、76円後半で動かず。ユーロドルは、前月安値手前の1.40後半まで下落していた。ユーロ円は、108円前半まで下落、終値では1月以来の水準となる。ニュージーランドドル・ドルは、0.83われまで下落していた。

USD/TWDは、200日移動平均を上回る。



トレモンティ・イタリア財務相 : 4日
欧州の政策当局者はソブリン危機への対応で欧州共同債を検討すべきである。 欧州共同債に関しては英政府も支持している。

S&P
ユーロ共同債が合同保証なら最も弱い国の格付け反映。

ベニゼロス・ギリシャ財務相
ギリシャとEUやIMF、ECBは優先事項を認識している。 2日にEUとIMF当局者が出国したことは予定されていたことだ。

ラガルドIMF専務理事
リセッションを回避するために、欧州と米国に対して景気刺激策を検討するよう要請。 欧州の銀行は自己資本増強すべき。

複数メディア
メルケル首相率いるCDU(キリスト教民主同盟)は、メルケル首相の地元の州議会選挙で敗北した模様。

ドル人民元基準レート 1$=6.3926元。

ギラード豪首相
欧州のソブリン債務危機に対する対応を歓迎。 世界経済の回復の鍵は自由貿易にある。

バロッソEU委員長
EUは強く、回復力がある。 ユーロ圏の景気後退は予想していない。 ギリシャ政府に関する査定は時期尚早。 欧州で金融取引税を提案する見込み。

バッテリーノRBA副総裁
市場の混乱が世界、国内経済に如何に影響を及ぼすか見極めが重要。 鉱山ブームは予想より強く、今年のインフレは当初の予想よりも上回る可能性が高い。 金利政策の決定は今後数ヶ月引き続き難しい。

日経平均8784.46(-166.28)円、TOPIX 755.82(-13.96)、日10年債1.015%。

独地元紙
SNBがスイスフラン高抑制に向けた取り組みの一環としてドイツとフランス国債を購入したようだ。 なお、SNBの一人の報道官は国債の購入を行っていないと語ったという。

ゼーリック世界銀行総裁
インフレが中国の目先のリスクとなっている。 中国がインフレを解決したと結論付けるには時期尚早だ。 中国のインフレは高い方向に動いている。

安住淳財務相
最近の円高は非常に急激であり、日本経済が厳しい状況であることに疑いない。 行き過ぎた円高は世界経済にいい影響を及ぼさない。 円相場の認識は野田首相と一致しており、投機的な動きには重大な関心を持ち対応する。 日銀はよくやっており、白川日銀総裁と状況認識は共有している。

トリシェECB総裁
ユーロ圏の将来は財政安定成長協定の適用次第である。 ユーロ圏の首脳は一段の統合に着目し続けなければならない。 7月21日の欧州首脳会合での合意内容の実施を強く勧める。

日銀 : 指数連動型上場投資信託受益権(ETF)を223億円買い入れ。

スイス銀行協会会長 : 異例の状況下ではユーロスイスフランの目標相場を一時的に設定する可能性がある。

ドラギ・イタリア中銀総裁
金融危機後のリスク回避の高まりが定着している。 ユーロは国際的な準備通貨になった。 影の銀行システムはより規制される必要がある。

ギリシャ政府報道官
EU/IMFによるギリシャ向け第6弾融資は9月に受けることが出来る見通しだ。

ドラギ・イタリア中銀総裁
ECBによるイタリア国債の購入は一時的なもので、基本的な財政規律を変更することは出来ない。 ECBによる国債購入を当然と考えるべきではない。

メルケル独首相
(連立政権の党首に対して)イタリアとギリシャは約束した改革をやり通さなければならない。 ユーロ圏の債務問題はドイツの有権者の懸念事項。 ユーロ圏の崩壊は極めて危険なものになるだろう。 選挙でユーロを争点にしたことは誤りではない。 ユーロ崩壊の可能性は考えていない。 ユーロ圏から離脱する国が一つでも出てくれば、危険なドミノ現象のきっかけとなりうる。

ショイブレ独財務相
各国政府に緊縮財政策を実行するよう呼びかけ。 ユーロ圏各国は条件付き支援を継続するだろう。

ファンロンパイEU大統領
ギリシャ担保問題の解決策をすぐに見つけることができると確信。

ギリシャ2年物国債利回り、一時50%こえ。

FT
ムーディーズは依然としてイタリアの信用格付けを引き下げ方向で見直している。

オバマ米大統領
米国は厳しい10年を迎えている。 米国の労働者は困難な状況にある。 米国には強い労働運動が必要。 私は良い雇用と賃金のために戦う。

トリシェECB総裁
世界的な債務危機は特に欧州で厳しく見舞われている。 安定化協定が本質的なものである。 欧州の物価安定指標は明確である。 欧州の労働コストの格差は持続不可能。 各国財務相らは持続的成長を保つべき。 欧州の金融部門はソブリン債務危機からデカップリングされるべき。 将来的には欧州は連邦政府を持つことになろう。 欧州経済の制限速度は遅すぎる。 成長加速のためには構造改革が必要。 将来の金融危機の発生については予見することは困難。 システミックな堅固さが重要。

アッカーマンドイツ銀行CEO
銀行勘定で保有しているソブリン債を市場価格で再評価する必要が生じれば、多くの欧州銀行が存続できなくなることは明らかだ。

シュナイダー・アマン・スイス経済相
SNBは行動することができる。 勇気を持って待つ必要がある。 政策は行動の限界に直面。

FT100 5102.58(-189.45)、DAX 5246.18(-292.15)。


スイスフラン売り・円売り・ドル売り、7月個人消費支出0.8%、ギリシャ大手銀行合併、ユーロスイスフラン1.19、ドルスイスフラン0.82、野田民主党新代表、英サマーバンクホリデーから1週間。

>株安・債券高、ドルスイスフラン0.75、ポンドスイスフラン1.23、金1,700ドルのせ最高値、NYダウ10,900ドルわれ、ファニーメイ・フレディマック格下げ、豪ドル円80円われ、米10年債2.4%われ、2年債0.23%WTI原油81ドル、DAX 6,000われ、ボベスパ50,000われ、VIX指数48.00、G7、イタリア・スペイン利回り低下、S&P米格下げAA+(週末)から4週間。

スイスフラン買い、ニューヨーク連銀製造業景気指数11.88、ユーロ圏財務相会合 ポルトガル3年780億ユーロ融資承認、ストロスカーンIMF専務理事逮捕(週末)、米連邦政府債務法定上限から16週間。

中国政策金利0.25%引き上げ5.56→5.81%(週末)、米2年債入札、上海総合株価指数2,800われ、TARP適用米98行破綻危機WSJ報道、英などクリスマス振替休日、NY大雪から36週間。

アイルランド850億ユーロ支援決定、ユーロ売り、ユーロドル1.31、ユーロカナダドル1.34われ、ユーロスイスフラン1.32われ、ユーロ円111円われ、OBR(英予算責任局)から40週間。

ドル円80.2円台、米10月ISM製造業景況指数56.9、中国10月製造業PMI 54.7、米9月個人所得-0.1% 個人支出0.2%、米9月PCEコアデフレータ1.2%、9時円急落、英10月CIPS製造業PMI 54.9、TOPIX 年初来安値(終値)、銀25ドルから44週間。

S&P 英見通しネガティブ維持、参議院選挙与党過半数われ、W杯スペイン優勝から60週間。

NYダウ10,000ドルわれ、円急騰、豪ドル円71円、ユーロ円136円、ポンド円175円、ニュージーランドドル円62円、豪ドル・ドル0.71、ニュージーランドドル・ドル0.62、ドル円101円、ユーロドル1.35、VIX指数58.24、WTI原油90ドルわれから156週間。

ドル円、2002年12月以来の122円のせ、WINDOWS VISTA 発売から240週間。




2008年(3年前)円急騰、乱高下、安値引け、米8月雇用統計 失業率6.1%・NFP-8.5万人

2007年(4年前)中古住宅販売保留前月比-12.2%、ADP全国雇用者数3.8万人、RBA・BOC政策金利据え置き、ドル売り、ベージュブック

2006年(5年前)09/05(火)

為替チャート
10:30 2Q 経常収支 -71.00億A$ -74.19億A$
13:30 RBAキャッシュターゲット 据置:4.75% 据置:4.75%
16:15 8 消費者物価指数 前年比 0.3% 0.2
18:00 2Q GDP:改定値 前期比 0.2%
前年比 1.7%
0.2
1.6
19:00 7 製造業受注 前月比 -1.5%
前年比 9.8%
-2.8
8.7
23:00 8 ISM非製造業景況指数 51.0 53.3

スイスフランが急落というか暴落する。

RBAの声明は、・現在の金融政策を維持することが賢明と判断・成長とインフレの見通しの進展を注意深く査定し続ける、などとなる。一部利下げ期待もあったためか、豪ドルは少し買われる場面があったもよう。

日経平均は8,600円われ、終値で震災後の安値を下回る。

SNBは、・ユーロスイスフランの最低水準を1.2000スイスフランに設定・無制限に外貨を購入する用意がある・景気見通しやデフレリスクにより必要であれば一段の措置を講じる用意がある、と発表する。これをうけてスイスフランは急落。ユーロスイスフランは、1.12台から1.21台へ急騰する。ドルスイスフランは、0.85台、スイスフラン円は90円台、ポンドスイスフランは1.38台、などとなる。同時に、円売り・ドル売り・ユーロ買い、などなっていたが、その後戻していた。

ドイツの議員が、メルケル首相にギリシャのユーロからの離脱警戒について述べた、という報道もあってか、ユーロが売られる場面もあったもよう。

ISMの非製造業指数は、低下予想だったけれども予想を上回り、前月から上昇していた。

連休明けのNYダウは、前日の株式下落などもあって下げるが、やや戻してひける。米債券利回りは低下、10年債利回りは、1.90%台まで低下するが、やや戻していたもよう。DAXは、2009年7月以来の5,150まで下落、5,200われとなる。独10年債利回りは、1.82%台まで低下していたもよう。

ユーロスイスフランは、1.10前半から1.21後半まで急騰、値幅は1,100pipps以上だった。ドルスイスフランは、0.78後半から0.86後半まで急騰、780pips以上、ポンドスイスフランは、1.26前半からから1.38前半まで急騰、値幅は1,200pips以上、スイスフラン円は、98円前半から89円後半まで急落、値幅は約820pips、などとなる。

ドル円は、77円後半まで上昇する。ユーロドルは、1.42後半まで上昇するが、1.39後半まで下落、200日移動平均付近となる。ユーロ円は、107円後半まで下落するが、109円後半まで上昇、その後戻していた。

ポンドドルは、1.62前半まで上昇後、1.59前半まで下落、200日移動平均を下回る。ポンド円は、125円前半まで上昇後、123円前半まで下落する。AUD/NZDは、1.27後半まで上昇する。

ドルインデックスは、7月以来の76.007まで上昇していた。

WTI原油は下げるが、やや戻していた。金は最高値を更新、一時1923.7ドルまで上昇するが、上ヒゲとなっていた。

ギリシャの10年債利回りは、19.8%台まで上昇、2年債は、53.2%台まで上昇する。



ドル人民元基準レート 1$=6.3946元。

中国国家外為管理局
インフレの抑制が今後数ヶ月間における政策の主な焦点になる。 2012年の中国経済成長率は9%を下回る可能性がある。

安住財務相
行き過ぎた円高に懸念を持っており、G7で認識を共有してほしい。 (G7では)円高への懸念と投機的動きへの重大関心を表明する。 円高対策では規制緩和も大事。 財政再建こそが世界経済安定への必須条件。

古川国家戦略・経済財政担当相
日銀は適切かつ果断な金融政策で景気下支えを。 日銀には円高による景気の下振れリスクに注意を払うよう期待。

ゼーリック世界銀行総裁
世界経済は危険な時期に入りつつある。 ユーロ圏は特に微妙な時期。 米経済成長は緩やかになりそうだが、二番底は予想していない。 ユーロ圏の成長は、政治の判断にかかっている。 ユーロは今後5年間は生き残るだろう。

RBA声明
今後の会合では、成長とインフレの見通しの進展を注意深く査定し続ける予定だ。 現在の金融政策を維持することが賢明と判断した。 金融状況は通常よりも引き締め的で、為替レートは高い。 世界経済が悪化しなければ、成長は依然として上方に向かう可能性。 インフレは年末ベースで2~3%の目標と一致しているが、理事会は引き続きインフレの中期見通しを引き続き懸念。 短期の成長見通しは、2・3ヶ月前に予想されたよりも幾分弱い状態が続いている。 中国経済の成長は引き続きしっかりとしている。 主要な豪州の商品価格は極めて高い水準のままだ。 貿易の面は極めて高い水準に現在はある。 資源セクターの投資は、極めて力強く上向いている。 前回のRBA会合

日経平均8590.57(-193.89)円、TOPIX 741.20(-14.62)、日10年債0.985%。

野田佳彦首相 : 円高、デフレ対策に万全を期していかなければいけない。

サルガド・スペイン財務相
スペインが救済を必要とする可能性を排除。 経済を押し上げるよりも財政再建が重要。

バロワン仏経済財務雇用相
フランスにはリセッションのリスクはない。 ギリシャは改革を加速しなければならない。 フランスの銀行は世界でもっともしっかりとしている。



SNBがユーロスイスフランに1.20の下限設定した際の為替チャート

SNB
ユーロスイスフランの最低水準を1.2000スイスフランに設定する。 無制限に外貨を購入する用意がある。 景気見通しやデフレリスクにより必要であれば一段の措置を講じる用意がある。

ショイブレ独財務相
2013年のドイツの経済成長は約1.6%と予想。 条件を満たさなければギリシャ向けの次回融資はない。 欧州共同債を今発行すれば、ユーロは市場の信頼を失う。 ユーロ圏内で金利リスクを共有することはできない。

ECB
SNBのスイスフランに関する決定を留意する。 SNBは自らの責任で決定を下した。

日本政府当局者
スイスと日本の状況は異なる。

EU報道官
EUはスイスフランに関するSNBの決定を留意する。

シュナイダー・アマン・スイス経済相
SNBの措置を歓迎。 SNBの措置には物質的かつ心理的な影響がある。

欧州委員会
いかなる法的措置の前にも欧州共同債の協議を開始しなければならない。

オズボーン英財務相
英経済にとって金融セクターの健全性回復が鍵となる。 ユーロ圏の金融状況は極めて深刻。 ユーロは定着しており、うまくいかなければならない。

独財務副大臣は
現在の独政府のもとで欧州共同債はないだろう。

イタリア政府
新たな緊縮財政策のなかで付加価値税の21%への引き上げや、50万ユーロ以上の所得者に対する3%の課税などを提案。

IIF(国際金融協会)
ギリシャのハードデフォルトは予想しない。 ギリシャの債務交換には課題が残る。

カナダ金融当局者
G7はスイスの通貨政策を協議する可能性がある。 G7では、欧州銀行の資本増強について協議する可能性がある。 金融規制、世界経済の状況に焦点を当てる。

サパテロ・スペイン首相
ギリシャは依然として大きな不確実性を引き起こしている。 トルコは、EUに参加するべき。

バイトマン独連銀総裁
財政統合なしに欧州共同債はない。

コチャラコタ・ミネアポリス連銀総裁
8月の金融政策の緩和はFRBのインフレ目標と一致しなかった。 次回のFOMCで、9月の経済指標が追加緩和を正当化する可能性は低い。

ヌーナン・アイルランド財務相
おそらく2012年の成長見通しを下方修正しなければならない。 来年に追加的な財政調整が必要とされるか決定していない。

コチャラコタ・ミネアポリス連銀総裁
ディスインフレが再び現れれば一段の緩和が必要となる可能性があり、物価を注視している。 上半期の低成長は大きな驚きだが、新たなリセッションを予想していない。

デ・ヤーへルオランダ財務相
ギリシャが改革プログラムを順守しなければ、次回のギリシャ融資を支払えない。

マンテガ・ブラジル財務相
スイスの為替に関する行動は必死の行為。

バーナンキFRB議長
危機は欧州外の企業に影響を及ぼす可能性。

ホワイトハウス
オバマ米大統領の雇用に関するパッケージは、雇用創出に直接かつ迅速に前向きな影響を与えるだろう。

FHFA(米連邦住宅金融局)
問題のある住宅ローンをめぐり17の金融機関を提訴したことについて、可能性がある損害賠償額の推計は時期尚早。

NYダウ11139.30(-100.96)$、FT100 5156.84(54.26)、DAX 5193.97(-52.21)。

米2年債0.20%、米10年債1.98%。

金1873.30(-3.60)$、WTI原油86.02(-0.43)$。


FOMC議事録、米8月消費者信頼感指数44.5、エバンズ・シカゴ連銀総裁、コチャラコタ・ミネアポリス連銀総裁、野田新首相から1週間。

スイスフラン急騰、FOMC政策金利0~0.25%据え置き 2013年半ばまで維持、ドルスイスフラン0.71、ユーロスイスフラン1.01、ポンドスイスフラン1.15、スイスフラン円108円、金1782.5ドル最高値、米10年債2.2%われ、米2年債0.2%われ、中国7月CPI 6.5%、CAC40 3,000、豪ドル円77円、WTI原油76ドルから4週間。

円買い・スイスフラン買い、伊10年債利回り6%、ユーロ円110円、ポンド円126円、ユーロドル1.39、ムーディーズ アイルランド格下げ Baa3→Ba1 投機的等級、FOMC議事録、ユーロスイスフラン安値1.16、ポンドスイスフラン安値1.32、ポンドドル1.58、ドル円79円前半、豪ドル円84円、金最高値1562.3ドル(終値)から8週間。

金1,500ドル最高値、カナダドル買い・ユーロ買い、加3月消費者物価指数3.3%、米3月住宅着工件数54.9万件 建設許可件数59.4万件、銀44ドルから20週間。

株安・債権高・スイスフラン買い・円買い、クライストチャーチ地震、リビア情勢カダフィ大佐、メルシュ・ルクセンブルク中銀総裁、イラン軍艦艇スエズ運河通過、米2月消費者信頼感指数70.4、ユーロ円114円、ムーディーズ日本ネガティブ、VIX指数21.45から28週間。

RBA政策金利0.25%引上げ 4.50→4.75%、インド中銀6.00→6.25%、TOPIX800年初来安値更新、スイスフラン買い、豪ドル買いから44週間。

FOMC政策金利0~0.25%据え置き 政府機関債・MBS 再投資、米10年債2.75%、円買い・ドル買い、ドル売り、日銀金融政策決定会合から56週間。

ユーロドル1.22、ドルスイスフラン1.15、独ネーキッド売り禁止、英4月消費者物価指数3.7%、米4月住宅着工件数67.2万件、ユーロカナダドル1.27われ、RBA議事録、WTI原油70ドルわれ、AUD/CAD 0.90われから68週間。

BOC政策金利0.25%据え置き・2Q末まで据え置き文言削除、カナダドル買い、円売り、RBA議事録、英3月消費者物価指数3.4%、インド中銀政策金利5.00→5.25%から72週間。

RBA政策金利3.50→3.75%、日銀臨時金融政策決定会合3ヶ月0.10% 10兆円、金1,200ドルのせ、NYダウ10,500ドル、ドル売り・円売り・株高、ISM製造業景況指数53.6、中古住宅販売保留3.7%、日10年債1.19%から92週間。

RBA政策金利3.25→3.50%、金最高値更新1088.5ドル、RBS資産保証スキーム参加、ドルスイスフラン1.03から96週間。

RBA政策金利0.25%引き上げ3.25%、金1045.0ドル最高値更新、英インディペンデント紙原油ドル決済中止協議報道、豪ドル・ドル0.89のせ、EUR/NZD 2.00から100週間。

BOC政策金利0.50→0.25%、スウェーデン中銀1.00→0.50%、独ZEW景況感調査13.0、ガイトナー財務長官 大半の金融機関は十分な資本がある、IMF損失見通し4.1兆ドルから124週間。

円全面安、ドル円96円のせ、バーナンキFRB議長半期議会証言、TOPIXバブル崩壊後安値、ユーロ円124円、ポンド円140円、米2月消費者信頼感指数25.0、米12月S&Pケースシラー住宅価格-18.55%、IFO景況指数82.6から132週間。

RBA政策金利0.75%引き下げ5.25%、S&P500 1,000のせ、円売り・ドル売り・株高・債権高、アメリカ大統領選挙投票日、ドル円100円、豪ドル円70円から148週間。

ブラジルのモデルさんが契約で「ドルではなくユーロ建てにして」と要求したとの記事から204週間。

WTI原油が78.23$と終値で高値更新してから208週間。

ポンド円250円のせ、NYダウ14,000$(ザラ場)、WTI原油75$(ザラ場)、ベアー・スターンズ傘下ヘッジファンド2社がほぼ無価値にとの報道から216週間。

チャイナショック、中国発の世界同時株安から236週間。




2010年(1年前)米加レイバーデー、SENSEX指数18,600、英国債償還思惑ポンド売り、日10年債利回り1.195%

2007年(4年前)ECB・BOE政策金利据置き、トリシエ総裁会見、金700$、ISM非製造業景況指数55.8

2006年(5年前)紀子様ご出産・ベージュブック

為替チャート
10:30 2Q GDP 前期比 1.0%
前年比 0.7%
1.2
1.4
12:21 日銀金融政策決定会合 据置:0.0~0.1% 据置:0.0~0.1%
14:00 7 景気動向指数
先行CI指数
一致CI指数


108.8

106.0
109.0
17:30 7 鉱工業生産 前月比 0.2%
前年比 -0.4%
-0.2
-0.7
17:30 7 製造業生産高 前月比 0.0%
前年比 1.9%
0.1
1.9
19:00 7 鉱工業生産 前月比 0.5%
前年比 6.5%
4.0
10.1
22:00 BOC政策金利 据置:1.00% 据置:1.00%
23:00 8 Ivey購買部協会指数 52.2 57.6
27:00 米地区連銀経済報告:ベージュブック

株価はやや戻す。資源国通貨は買われていた。ドル売り。

オーストラリアの第2四半期GDPが予想を上回り、豪ドルが買われる場面があったもよう。

日銀金融政策決定会合では、特に追加で緩和策がでなかったこともあってか、円が買われる場面があったもよう。前日、SNBはユーロスイスフランの下限設定をしていた。

ドイツ連邦憲法裁判所が、ユーロ圏財政危機国支援への参加の違憲性を問う訴えを退けた、という報道をうけて、ユーロが急騰する場面があったが、戻していた。

BOCは、声明で・刺激的な金融政策を解除する必要性が減少している、としていました。

イタリア上院は540億ユーロの緊縮財政計画を支持、という報道もあってか、少しユーロが買われる場面があったもよう。

ベージュブックでは、・経済活動は一部の地区でまちまちもしくは弱まった、などとなる。

NYダウは、ドイツ連邦憲法裁判所がユーロ圏財政危機国支援への参加の違憲性を問う訴えを退けたことやイタリア上院が緊縮財政策承認、またオバマ大統領の雇用対策への期待などもあってか、上昇する。米債券利回りも、上昇となる。

ドル円は、77円前半となる。ユーロドルは、1.41半ばまで戻していた。豪ドル・ドルは、1.06後半まで戻していた。

ユーロ豪ドルは、1.32手前まで下落していた。AUD/NZDは、1.28前半まで上昇していた。

スイスフランは、前日暴落した以降はやや落ち着いている。

WTI原油は、一時90.48ドルまで上昇していた。金は、一時1793.8ドルまで大きく下落していたもよう、乱高下が続いている。

イタリアやスペインの利回りは、やや低下する。ギリシャの10年債利回りは、20.1%台まで上昇、2年債は55.3%台まで上昇する。ギリシャの5年物CDSは、2,800台となっていたもよう。

SNBがユーロスイスフランの下限設定に伴って買ったユーロを、もし外貨準備の構成比率に応じて分散するならば、ドル買いや円買いが発生するのではないかという見方も、やや注目されていたもよう。



スティーブンスRBA総裁
需要はRBAの8月見通しよりも弱い可能性。 市場の変動が激しい場合には政策を維持することが賢明である。 世界の成長見通しは3ヶ月前ほど力強くない。

ドル人民元基準レート 1$=6.3968元。

安住淳財務相
適正な為替レートになるように監視したい。 (スイスの措置を受け)日本も円高で非常に厳しい状況にある。

スワン豪副首相兼財務相
GDP統計は豪経済が洪水の影響から力強く回復したことを示している。

日銀声明
物価安定が展望できるまで実質ゼロ金利政策を継続する。 海外情勢をめぐる不確実性や為替・金融資本市場の変動が日本経済に与える影響を丹念に点検する必要がある。

仏地元紙 : フランス政府は議会の過半数と財政赤字削減策で合意。

独地元紙
CSU(キリスト社会同盟)のゼーホーファー党首はギリシャのユーロ離脱を否定しなかった。 (CSUはメルケル独首相率いるCDU(キリスト教民主同盟)の連立相手)。

日経平均8763.41(172.84)円、TOPIX 753.63(12.43)、日10年債1.005%。

白川日銀総裁
世界経済の不確実性はいくぶん高まった。 欧州ソブリン問題、実体経済に悪影響及ぼしつつある。 米欧の政策対応余地が次第に限られてきている。 8月の金融緩和、さまざまな不確定要因を取り込んだ措置。 今回の会合で金融緩和を決定しなかったとの意識はない、すでに強力な金融緩和を推進している。 円高は現実の輸出などに影響は出ていないが、マインドを通じて影響している。 スイスの為替政策はスイスフラン上昇による経済・物価動向への影響を踏まえた措置。

五十嵐財務副大臣
行き過ぎた投機的な動きは断固排除。 日本は投機的な動きには対処するが自由な市場を守る。 スイスは経済規模も小さくおのずと金融政策も違う。 通貨戦争を仕掛けるつもりはない。

藤田財務副大臣 : 出来るだけ円高を生かした支援策をまとめたい。

ドイツ連邦憲法裁判所 : ユーロ圏財政危機国支援への参加は違憲との訴えを退けた。

カイタネン・フィンランド首相 : EUの予算政策は、非現実的。

メルケル独首相
ドイツにはリセッションの兆候は見られていない。 欧州共同債はユーロ圏の危機に対する誤った解決策である。 スイスフランはユーロに対して事実上ペッグ制となった。

ヌーナン・アイルランド財務相
ユーロ救済基金は小さすぎる。 7月にユーロ圏で決定したことは、早急に履行される必要がある。 ドイツ連邦裁判所の決定を歓迎。

ギリシャ10年物国債利回り、一時20.0%のせ。

EU報道官
ギリシャには実行されなければならない追加の作業がある。 トロイカ(EU、IMF、欧州中央銀行)がアテネに戻る日程は決まっていない。 トロイカがアテネに戻る具体的な日時は、ギリシャ次第。

レグリングEFSF(欧州金融安定ファシリティー)最高経営責任者
欧州の競争力回復が急務。 ギリシャの財政調整に向けた努力は行き詰っている。 アイルランドの最悪の時は過ぎた。 スペインやイタリアは救済を求めない。

ショイブレ独財務相 : ユーロ圏の救済が憲法に沿ったものであることをドイツ連邦憲法裁判所での決定が明確にすることを望む。

ミシュリン・カルミ・レ大統領兼外務相 : 政府はSNBの措置を歓迎。

BOC声明
刺激的な金融政策を解除する必要性が減少している。 われわれはリスクとともにカナダと世界経済、金融の進展を注意深く監視し、中期インフレ目標の2%を達成するよう金融政策を実施する。 世界的な景気減速は国内の資源利用やインフレ圧力を抑制する。

IMF
世界経済の成長率見通しを、2011年は4.0%、2012年は4.2%に、従来の予想から下方修正。 ユーロ圏の成長率見通しを、2011年は1.7%、2012年は1.3%に、従来の予想から下方修正。

ユンケル・ユーログループ議長
次回のギリシャに対する支払いは全ての条件が達成されない限り、当然だと思ってはならない。 ユーロ圏がリセッションに入るリスクはない。

レーン欧州委員
短期的な指標はユーロ圏の経済成長が一段と緩やかであることを指摘。 ギリシャに対するEUの調査が来週に再開されると予想。 金融市場の状況は深刻で、緊張がこの夏に増加した。 欧州の銀行セクターで資金調達圧力が高まっている。

ファンロンパイEU大統領
ユーロ圏の金融安定は保証されなければならない。 世界の為替レートはファンダメンタルズを反映するべき。

レーン欧州委員
ギリシャが次回の救済を得るために十分手を尽くすと信用している。 スペインは予算に関して非常に断固たる行動をとっている。 イタリアの緊縮財政策に関する措置を歓迎。

エバンズ・シカゴ連銀総裁
かなり大規模な追加の金融緩和を訴える。 米国の経済見通しは実質的に悪化。 インフレ率は2%以下まで低下する見通し。 中銀は中期的なインフレに焦点を当てるべき。 失業率が7~7.5%に低下するまで低金利を維持する必要がある。 低金利維持は3%未満のインフレを条件とするべき。 FRBは将来の刺激策に関する選択肢を協議するだろう。 FOMCの誰もが同じ立場にあるわけではない。 資産購入の効果に疑問がある。 中期的なインフレ圧力は2%以下のインフレを指摘している。

米地区連銀経済報告 : ベージュブック
全般的な経済活動は引き続き緩やかに拡大。 製造業は多くの地区で減速。 経済は緩やかなペースで拡大し、一部地域ではまちまちもしくは弱い活動が見られた。 株式市場の不安定さや経済の不確実性が一部の地域で企業見通しの引き下げにつながった。 ほとんどの地区で消費支出はわずかに伸びた。 物価圧力は徐々に低下、小売物価は上昇。 5つの地域で緩やかな成長が見られ、その他7つの地域では非常に抑制、不活発、より弱い、低迷、まちまちと報告。

イタリア上院は540億ユーロの緊縮財政計画を支持。

ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁
年内の米経済成長率予想を下方修正。 失業率は12月まで約9%。 2012年のインフレは1.5%と予想。 金融政策は金融状況を改善し経済を促進しようとするために使用できる手段。 今後数年間の低金利を提案してきた証拠の全てが経済を支援するための最善の方法。 米経済は完全ではないが、ドルの準備通貨としての役割は変わらない可能性。 FRBは低金利がキャリートレードを刺激するリスクを注視。

NYダウ11414.86(275.56)$、FT100 5318.59(161.75)、DAX 5405.53(211.56)。

米2年債0.20%、米10年債2.04%。

金1817.60(-55.70)$、WTI原油89.34(3.32)$。


スイスフラン買い、スイス政府声明、シカゴPMI56.5、米7月製造業受注指数2.4%、8月ADP雇用統計9.1万人、加6月GDP0.2% 2Q年率-0.4%、ドイツEFSF拡大動向、ロンドンフィキシング円買い、外国為替平衡操作7月28日~8月29日4兆5129億円から1週間。

円買い・ドル買い、DAX 5,700われ、ソシエテ・ジェネラル、フランス格下げうわさ、金1801.0ドル最高値、BOE四半期インフレ報告、米10年債2.1%から4週間。

ドル売り、ドルスイスフラン安値更新0.82われ、バーナンキFRB議長半期議会証言、円急騰・売り戻し、ポンド円125円、金1588.9ドル最高値更新、中国第2四半期GDP前年比9.5%、フィッチ ギリシャ格下げCCCから8週間。

WTI原油100ドル、ドル売り、BOE議事録 0.50%センタス委員0.25%ウィール・デール委員、クライストチャーチ地震、リビア情勢、米1月中古住宅販売件数536万件、VIX指数23.22から28週間。

ドル売り、NYダウ11,600ドル、豪ドル・ドル変動相場制後の高値、ドル人民元6.6212元、独12月HICP1.9%、米7年債入札、ユーロ豪ドル1.29前半から36週間。

FOMC政策金利0~0.25%据え置き 翌年6月まで6,000億ドル追加国債購入、NYダウ11,200ドルのせ年初来高値(終値)、円売り・ドル売り、豪ドル・ドル1.00のせ、NZD/USD 0.78、米10月ISM非製造業指数(NMI)54.3 景気指数58.4、ADP全国雇用者数4.3万人、米2年債0.33%われ(終値)、WTI原油85ドル、米中間選挙から44週間。

ドル円1995年7月以来の水準、円買い・ドル買い・株安・債権高、米10年債2.69%、2年債0.49%、BOE四半期インフレ報告、米6月貿易収支-499億ドル、ノルウェー中銀政策金利2.00%据え置き、アイルランドから56週間。

米2月耐久財受注3.4%、米2月新築住宅販売件数33.7万件4.7%、SDR(特別引出権)、日2月貿易収支824億円、IFO景況指数82.1、英40年債札われ、米長期国債買い入れ開始、ノルウェー中銀政策金利2.50→2.00%から128週間。

FOMC政策金利0~0.25%据え置き 長期国債買い入れ用意、RBNZ 1.50%引き下げ3.50%(新<豪)、バッドバンク報道、ウェルズ・ファーゴ、AUD/NZD 1.27、株高・債権安、独1月消費者物価指数0.9%から136週間。

10月ISM非製造業指数(NMI)44.4・景気指数44.2、米10月ADP雇用者数-15.7万人、米大統領選挙オバマ氏勝利から148週間。

6(10)中銀協調利下げ、英銀行資本投入、ユーロ円135円、ポンド円172円、豪ドル円64円、ニュージーランドドル円58円、カナダドル円89円、豪ドル・ドル0.65、ポンドドル1.73、ドル・カナダドル1.12、日経平均952円下落、DAX 5,000、FT100 4,500われ、VIX59.06から152週間。

ユーロドル(最)高値更新1.39のせ、WTI原油(最)高値更新80$、安倍首相辞任から208週間。

グリーンスパン前FRB議長の中国株はいずれ劇的な収縮に見舞われるだろう、という発言から224週間。

ポールソン財務長官の議会証言での円についての発言(very very carefully)で、円が急騰してから240週間。




2010年(1年前)欧州銀ストレステスト一部銀行過少申告WSJ報道、ドル円83.51円処、ポンドスイスフラン1.55、ユーロ豪ドル、ユーロスイスフラン安値更新、RBA政策金利4.5%据え置き、日銀金融政策決定会合、SENSEX指数18,700、金1259.3ドル最高値更新(終値)

2009年(2年前)ニュージーランドドル・ドル0.69のせ、SENSEX指数16,000のせ(終値)、米加レイバーデー

2007年(4年前)米8月雇用統計NFP-4000人・失業率4.6%、ドル安・株安・債券高

2006年(5年前)ミロー独財務次官発言で円急騰

為替チャート
08:50 7 経常収支
貿易収支
1兆1758億円
1491億円
9902億
1233億
08:50 7 機械受注 前月比 -4.2%
前年比 8.3%
-8.2
4.0
10:30 8 失業率
新規雇用者数
5.1%
0.1万人
5.3
-0.97万人
14:00 8 景気ウォッチャー調査
現状判断DI
先行き判断DI

--
--

47.3
47.1
14:45 8 失業率 2.8% 2.8
15:00 7 経常収支
貿易収支
100億€
115億€
75億
104億
20:00 BOE政策金利 据置:0.50% 2,000億£ 据置:0.50% 2,000億£
20:45 ECB政策金利 据置:1.50% 据置:1.50%
21:30 7 貿易収支 -510億$ -448億$
21:30 新規失業保険申請件数 40.5万件 41.4万件
21:30 7 住宅建設許可 前月比 -1.5% 6.3
21:30 7 新築住宅価格指数 前月比 0.3% 0.1
21:30 7 国際商品貿易 -10.0億C$ -7.5億C$
28:00 7 消費者信用残高 60.00億$ 119.65億$

スイスフラン売り・ユーロ売り・ドル買い。

オーストラリアの8月雇用統計は、失業率は予想より高く、新規雇用者数も予想を下回り、-0.97万人とマイナスとなったことをうけて、豪ドルが下落する場面があった。

BOEは、政策金利0.50%、資産買い取りプログラム2,000億£で据え置く。一部、資産買い取りプログラムの拡大を期待していたこともあってか、ポンドは買われていたもよう。

新規失業保険申請件数は、予想より多かった。アメリカの7月貿易赤字は、前月・予想よりも結構少なくなっていた。

トリシエECB総裁の会見では、・ユーロ圏の下振れリスクが高まっている・経済成長見通しのリスクは下向きに移行している・インフレリスクは均衡しているがもはや上向きではない、となり、またECBスタッフ成長見通しも引き下げられ、ユーロは売られる。また、monitor very closely だった。

会見で、ドイツがユーロを捨ててドイツマルクに回帰するべきではないかという質問に対して、「我々は12年以上もの間物価安定を守り通してきたんだ、まさに完璧に、一分の隙もなくだ(impeccably! Impeccably!)」そして「ドイツに物価安定をもたらした機関に対して、祝意を表して欲しい。これは決して偶然ではない。多くの政府が求めないことを、われわれが常に決断してきたためだ。」と答えたことも、やや注目されていたもよう。

またECBとして、SNBのスイスフラン売り介入については、尊重とするそうです。またスイスフランと円は比較できない、という発言もありました。

バーナンキFRB議長の講演では、・FOMCは今月の会合で手段の検討を・FRBは物価安定のもとで成長と雇用の回復を支援するために必要に応じて実行する用意がある、などとなる。特に具体的な追加緩和の内容がなかったこともあってか、ドルはやや買われていたもよう。

NYダウは、バーナンキFRB議長の講演では追加緩和について具体的な言及がなかったことや、トリシエECB総裁が下振れリスク増加としたこと、新規失業保険申請件数が予想より多かったことなどもあってか、下落する。米債券利回りも、低下となる。

ユーロドルは、200日移動平均を下回り、1.38後半まで下落する。ユーロ円は、107円後半まで下落する。ドル円は、77円前半から後半となる。ユーロポンドは、0.87われまで下落する。

ユーロ豪ドルは、1.31付近まで下落する。ユーロカナダドルは、1.37前半まで下落、200日移動平均付近となる。

ドルスイスフランは、0.87後半まで上昇する。スイスフラン円は、88円半ばわれまで下落する。ポンドスイスフランは、1.39後半まで上昇する。

WTI原油は少し下落。金は上昇する。

ギリシャ2年債は、55.7%台まで上昇、55%のせとなる。1年債は一時98%台まで上昇していたもよう。ギリシャの5年物CDSは、3,000のせとなっていたもよう。



WSJ紙
FRBは景気回復のために3つの非伝統的な措置を検討。 9月のFOMCで少なくとも1つの措置を取る方向にある。

ドル人民元基準レート 1$=6.3889元。

オランダ・ルッテ首相 : FT紙
EUは強大な権限を持つ財政規律担当委員を新設し、最終的に財政規律を守らない加盟国に対してユーロの脱退を強制できる体制を整えるべき。

フィッチ
日本の格下げの可能性が50%を上回る。 信頼できる財政計画を作ることを期待。 日本の財政の見通しに関する信頼は高くない。

本邦9月金融経済月報・基本的見解
日本経済の供給制約はほぼ解消し、着実に持ち直してきている。 生産や輸出はおおむね震災前の水準に復している。 先行きの生産はペースは緩やかに増加するだろう。 10~12月の生産、7~9月に比べ自動車中心に緩やかに増加。 外需や円高などで、電子部品の生産下振れ方向に注意。 先行きの輸出、ペース緩やかにしつつも増加を続ける。

日経平均8793.12(29.71)円、TOPIX 757.41(3.78)、日10年債1.010%。

ショイブレ独財務相
赤字削減の努力強化はギリシャ次第。 イタリアが赤字削減に向けて多大な努力を払うことを期待している。 ギリシャは深刻な状況にある。 条件が満たされるまで次回のギリシャ向け融資を実施することはできない。

イタリア内閣 : 財政収支均衡義務付けの憲法改正案を承認。

古川国家戦略・経済財政担当相
現在の円相場は企業想定より相当高く、収益圧迫や海外流出の要因になりかねない。 日銀は適切かつ果断な政策手段で、経済を金融面から下支えしてほしい。

周小川・中国人民銀行総裁
人民元の完全な取引へのタイムテーブルはない。 世界の不均衡は、協調した取り組みが必要。 人民元のSDRへの採用を中国は急いでいない。

EU委員会
ギリシャが目標を達成しない限り、ギリシャへの追加融資が行われる可能性はない。 ギリシャがユーロを離脱するという話はない。

ショイブレ独財務相
ギリシャとトロイカ(欧州委員会、欧州中央銀行及び国際通貨基金)は2週間で協議を再開する。 ギリシャの予算改革は後退しつつある。

イタリア下院
12日に緊縮財政計画の協議を開始。 15日に緊縮財政計画について投票を行う。

トリシェECB総裁 : 記者会見
インフレは数ヶ月、2%を超えて推移。 インフレは来年低下へ。 経済成長は緩やか。 不透明性は極めて高い。 金融状況は幾らか逼迫している。 ユーロ圏のダウンサイドリスクは高まった。 ECBは全ての推移を注視する(monitor closely)。 ECBによる非伝統的手段は一時的なもの。 一時的な要因が、第1四半期のGDPを押し上げた。 リファイナンスオペでの応札額全額供給を継続する。 いくつかの要因が成長を抑制。 リスクは市場の緊張に起因している。 ユーロ圏の成長見通しのリスクは下向き。 ユーロ圏の2011年、2012年の成長率見通しを引き下げ。 インフレは2012年に2%下回るだろう。 インフレリスクは均衡しているが、もはや上向きではない。 ダウンサイドリスクは、経済成長の弱さ。 金融機関は収益の確保と資本の強化を。 インフレ期待を十分に抑制すべき。 下向きなリスクにより、経済成長は控えめになるだろう。 緊縮措置の実施は不可欠だ。

ECBスタッフ予想
2011年成長率見通し、1.4~1.8%に引き下げ(従来見通し:1.5~2.3%)。 2012年成長率見通し、0.4~2.2%に引き下げ(0.6~2.8%)。 2011年インフレ率見通し、2.5~2.7%と予想(2.5~2.7%)。 2012年インフレ率見通し、1.2~2.2%と予想(1.1~2.3%)。

トリシェECB総裁 : 質疑応答
本日の決定は全会一致。 ユーロ圏の成長リスク、もはや均衡はしていない。 経済成長にはダウンサイドリスクある。 インフレリスクは最早上向きではない。 リスクのバランスは変化した。 ECBは流動性供給で用意ある。 流動性はユーロ圏の銀行にとって問題ではない。 イタリア政府に、財政に関するメッセージ送った。 イタリアによる決定、ECBにとって非常に重要だ。 ECBの政策スタンスは緩和的だ。 金融市場の状況は逼迫した。 ECBは決して事前約束はしない。 ECBの政策はインフレ、デフレ双方に対処。 SNBとコンタクトを取っている。 ECBはSNBと見解や情報を交換した。 SNBとは緊密な関係だ。 メインメッセージは、世界的にも不透明性が高まっているという事。 各国政府は安定協定を遵守すべき。 ギリシャ、必要な事を実施するというのが前提だ。 ECBはSNBの介入決定を尊重する。 中央銀行は安定確保をすべき。 ECBは常に必要な事を行う準備ある。 円とスイスフランを比較する事は出来ない。 スイス経済の規模は比較的小さいため、円とフランの比較は出来ない。 ECBが将来行う事について、過去をも鑑みるべき。 状況は極めて厳しい。 ECBが今後出来る事、過去に行った事から判断を。 アイルランドの信頼性は回復している。 アイルランドは決定した事を実施している。 ECBはSNBの決定を理解している。

トリシェECB総裁 : 質疑応答
ECBはドイツのインフレをブンデスバンク(独連銀)よりも低位にしている。 ECBの独立性は揺らがない。 政府が行動しなかったため、ECBは債券を購入した。 ECBは金融政策上の理由で国債を購入。 ECBの全ての決定は完全に独立したものだ。 我々は第二次大戦後、最悪の危機にある。 我々の職務は生易しいものではない。 ECBは毎会合で金利のコリドーを議論している。 イタリアの決定は初期のコミットメントに沿ったものだ。 イタリアとギリシャの債務水準は高すぎる、債務圧縮すべき。 我々には、必要があれば伝統的手段、非伝統的手段を実施する用意ある。 成長を阻害するにしても、緊縮財政は必要だ。 ポルトガルはプログラムを完全実施する決意した。 救済ファンドであるEFSFは機能するはずだ。 先に実施した利上げは適切なものだった。 ドイツの裁判所による判断については、まだコメント出来ない。 ECBはイタリアにメッセージ送ったが、命令や指図はしていない。 ECBはイタリアに対し、如何なる指図もしていない。 22:54終了。 前回、ECB理事会

ガイトナー米財務長官
オバマ米大統領は非常に大規模なパッケージを打ち出すだろう。 優遇税制や公共投資など雇用に的を絞った措置を打ち出すだろう。 ECBとともに欧州の金融システムを支援し、持続可能な政府の借り入れを提供するために行動しなければならない。 中国やその他の新興経済は内需を強化し、市場原理に委ねた為替レートを認める必要がある。

フラハティ・カナダ財務相
通貨戦争がカナダに与える影響を懸念。 エコノミストはカナダドル高が続くと予想しているようだ。 カナダはスイスの一方的な行動を懸念している。

サルガド・スペイン財務相 : 低成長がスペイン経済に影響を与えることを排除できない。

バーナンキFRB議長
顕著な財政引き締めは、経済や雇用への逆風となる。 FOMCは一段の景気刺激に向け手段を有する。 FOMCは一連の手段を適切に利用する用意がある。 経済見通しの下振れリスクが大きくなってきた。 消費者は経済環境や家計の見通しに一段と悲観的。 年初のインフレ期待上昇は実体経済に反映せず。 FOMCは今月の会合で、手段の検討を。 FRBは成長、雇用、物価に対し、可能な手段を全て実行へ。 米国の銀行、金融システムは強固になってきている。 経済成長は今年下半期に上向く可能性。 インフレは向こう数ヶ月、緩やかに推移へ。

バーナンキFRB議長 : 質疑応答
財政政策が市場を破裂させる事はないだろう。 議会はより長期的な視点を持つべきだ。 我々が一致団結して行動していく事が重要だ。 市場が更に混乱する事は避けなければならない。 格下げ、更なる新しい情報は示していない。 米国は富んだ国だ。 S&Pは政治的なコンセンサスの欠如を指摘した。 米国は、安定的で、持続可能な財政を達成する事出来る。 債務上限の引き上げ合意は第一歩に過ぎない。 米国は、ドルが基軸通貨である事の恩恵受けている。 ドルは今後とも選択されるだろう。 ドルは当面(for some time)、主要な準備通貨であり続けるだろう。 ドルの価値の一部は、インフレ率に起因する。 FOMCには様々な異なった見解がある。 現在の状況の大部分、前例がないものだ。 FOMCに様々な意見があるのは自然な事だ。 FOMC内の異なった見解を隠すような事はしたくない。 FOMCは中間点(middle ground)を探るために最善を尽くす。 27:22終了。

DBRS(カナダの格付け会社ドミニオン・ボンド・レーティング・サービシズ)
米国の格付けをAAA、見通しは安定的。

NYダウ11295.81(-119.05)$、FT100 5340.38(21.79)、DAX 5408.46(2.93)。

米2年債0.19%、米10年債1.97%。

金1857.50(39.90)$、WTI原油89.05(-0.29)$。


スイスフラン買い・ユーロ売り、米8月ISM製造業景況指数50.6、中国8月製造業PMI 50.9、ブラジル中銀政策金利12.5→12.0%、ボベスパ指数58,000のせ、ゴールドマンサックスNFP見通し5.0→2.5万人から1週間。

スイスフラン急落、スイスフラン ユーロペッグ憶測、新規失業保険申請件数39.5万件、ベルギー、フランス、イタリア、スペイン ネイキッド・ショートセリング禁止、豪7月雇用統計、USD/CNY 6.40われ、金1817.6ドル最高値から4週間。

ムーディーズ米格下げ方向で見直し、バーナンキFRB議長上院銀行委員会半期議会証言、ニュージーランドドル・ドル0.85、ドルスイスフラン0.81、ユーロスイスフラン1.15、ポンドスイスフラン1.31、金最高値1594.9ドル、ニュージーランド第1四半期GDP、円急落、AUD/NZD 1.27から8週間。

S&P 日本国債格下げAA→AA-、円売り、新規失業保険申請件数45.4万件、RBNZ政策金利3.00%据え置き、ギラード豪首相、スイスフラン円88円、S&P500 1,300から32週間。

スイスフラン買い、ドルスイスフラン0.94われ、ポンドスイスフラン1.44手前、ユーロスイスフラン1.24手前、ポンド円126円われ、ユーロポンド0.86のせ、ドル人民元6.60元、新規失業保険申請件数40万件われ、シカゴPMI68.6から36週間。

ドル売り・株高、NZD/USD 0.79のせ、豪ドル・ドル1.01のせ、ポンドドル1.62のせ、ユーロドル1.42のせ、NYダウ11,400ドルのせ、SENSEX 最高値更新(終値)、S&P500 1,220のせ、DAX 6,700のせ、FT100 5,800のせ、Bovespa 73,000、米2年債0.32% 5年債1.02%、金1393.4ドル最高値、銀26ドルのせから44週間。

豪ドル・ドル1983年以来0.99、ドル円82円前半、ドルスイスフラン0.96、ユーロドル1.40、ポンドドル1.60、ECB政策金利1.00%据え置き、BOE 0.50% 2,000億£据え置き、ユーロポンド0.88、ポンドスイスフラン1.52、豪9月雇用統計、米2年債利回り0.36%、金1366.0ドル最高値から48週間。

SNB政策金利0.25%据え置き声明変更スイスフラン買い、フィラデルフィア連銀景況指数8.0、新規失業保険申請件数47.2万件、スペイン10年30年債入札、米5月CPI前月比-0.2%コア0.1%、英5月小売売上高指数、金1248.7ドル最高値更新(終値)から64週間。

円高・ユーロ高・株安・債権高、豪ドル・ドル0.82われ、ユーロ円110円、ポンド円127円、豪ドル円73円、ユーロ豪ドル1.52のせ、米4月景気先行指数-0.1%、米10年債3.3%われ、WTI原油65ドル、VIX指数45.79から68週間。

ユーロドル1.33われ、カナダドル円91円のせ、EU首脳会議 独仏IMF含む合意、トリシエECB総裁 very very bad、SARB政策金利7.00→6.50%引き下げ、ユーロカナダドル1.36われ、DAX 6,100のせ、FT100 5,700のせ、NYダウ10,900ドル、米10年債3.9%から76週間。

ECB政策金利1.00%据え置き・1年物資金供給オペ12月終了・6ヶ月3月終了、ISM非製造業指数(NMI)48.7景気指数49.6、新規失業保険申請件数45.7万件、円売り、日経平均大幅上昇、金1227.5ドルから92週間。

フィラデルフィア連銀景況指数-7.5、JPモルガン決算、新規失業保険申請件数52.2万件、CIT破綻懸念、フィッチ ニュージーランド長期格付け見通しネガティブ、ニューヨーク大学ルービニ教授、米5月TICS-198億ドル、上海総合株価指数3,200から112週間。

スウェーデン中銀政策金利1.75%引き下げ2.00%、BOE政策金利1.00%引き下げ2.00%、ECB0.75%引き下げ2.50%、ポンドドル1.45、ユーロポンド0.87のせ、ポンド円135円、WTI原油43.36ドルから144週間。

NYダウ9,000ドルわれ、VIX 64.92、米公的資金投入検討、S&P GM・フォード ネガティブ、カナダドル円87円、ポンド円170円、ポンドドル1.71から152週間。

ユーロドル1.52、ドルスイスフラン1.05われ、バーナンキFRB議長議会証言・住宅価格の下落は2001年のITバブル崩壊よりも深刻・一部中小金融機関は破綻する可能性・ドル安、貿易赤字の縮小につながり前向きな動き・雇用保険申請件数の増加はこの先の失業率悪化に一致、ユーロスイスフラン1.60われ、ポンドスイスフラン2.10われから184週間。

ムーディーズ日本国債格付けA2からA1へ引き上げ、カナダドル円1991年8月以来120円のせ、ユーロスイスフラン1.68、南アフリカ政策金利10.5%から204週間。

WTI原油が終値で80$にのせてから208週間。

2007年夏、ドル円が115円をわれて円が急伸、ポンド円は10円下落など大相場となってから212週間。

バーナンキFRB議長の、サブプライムの損失は500億$~1000億$との上院証言から216週間。




2010年(1年前)BOC政策金利0.75→1.00%、ユーロ豪ドル1.39われ、ユーロスイスフラン1.28、ドル円83円前半、ポルトガル入札、日銀レートチェック、ベージュブック、銀20ドルのせ

2009年(2年前)金1,000ドル、ドル売り、ユーロドル1.45、ドルスイスフラン1.05われ、豪ドル・ドル0.86のせ

2008年(3年前)ファニーメイ・フレディマック 政府管理下 公的資金投入へ、円売りドル売り・円買いドル買い、ユーロドル1.41、ポンドドル1.75、ドルスイスフラン1.13、WTI原油一時104.70ドル

2006年(5年前)日銀金融政策決定会合政策金利0.25%据え置き

為替チャート
08:50 2Q GDP:二次速報

GDPデフレータ:二次速報
前期比 -0.5%
前期比年率 -2.1%
前年比 -2.2%
-0.5
-2.1
-2.2
08:50 8 マネーストックM2+CD 前年比 2.9% 2.7
15:00 8 消費者物価指数:確報

調和消費者物価指数:確報
前月比 -0.1%
前年比 2.3%
前月比 -0.1%
前年比 2.4%
0.0
2.4
0.0
2.5
17:30 8 生産者仕入価格

生産者出荷価格

生産者物価指数:コア
前月比 -1.5%
前年比 16.8%
前月比 0.1%
前年比 5.9%
前月比 --%
前年比 3.4%
-1.9
16.2
0.1
6.1
0.2
3.6
20:00 8 失業率
雇用ネット変化
7.2%
2.15万人
7.3
-0.55万人
21:15 8 住宅着工件数 20.00万件 18.47万件
21:30 2Q 労働生産率 前期比 -0.7% -0.9
23:00 7 卸売在庫 前月比 0.7% 0.8

ドル買い・ユーロ売り。株安・債券高。エマージング通貨に対してのドル買いも印象に残った。

オバマ大統領の演説では、3,000億ドル規模の雇用創出計画だと思われていたが、4,470億ドル規模だった。議会で承認されるかどうかはわからないという解説もありました。

カナダの8月雇用統計は、失業率は予想より高く、雇用ネット変化も予想を下回りマイナスとなり、カナダドルが売られる場面があった。前日のオーストラリアの雇用統計もマイナスだった。

シュタルクECB専務理事が、突然辞任を発表する。今週行われた電話会議でECBの債券購入に反対したことがきっかけ、という解説もありました。

またギリシャが週末にデフォルトを宣言するといううわさもあったもよう。ギリシャ財務相は否定する。

NYダウは、ギリシャが週末にデフォルトとのうわさや、シュタルクECB専務理事の辞任などもあってか、下落する。11,000ドルわれとなる。米債券利回りは低下、10年債利回りは、一時1.89%台まで低下していたもよう。ドイツの10年債は1.76%台、2年債は0.37%台まで低下していたもよう。

ギリシャの10年債利回りは20.5%台、2年債は57%台、まで上昇していた。

ユーロドルは、7月の安値を下回り、2月以来の1.36前半まで下落する。ユーロ円は、3月の震災後の安値、昨年8月の安値を下回り、一時2001年7月以来約10年ぶりの105円前半まで下落する。ドル円は、今週高値を上回っていた。ポンドドルは、1.58前半まで下落する。豪ドル・ドルは、1.04前半まで下落する。

ユーロポンドは、200日移動平均を下回り、3月以来の0.86われまで下落していた。ユーロ豪ドルは、1.30前半まで下落、先月の上昇を戻す。ユーロカナダドルも、1.35後半まで下落、200日移動平均を下回り、先月の上昇を戻す。ポンド円は、3月の震災後の安値付近の122円前半まで下落していた。豪ドル円は、80円半ばまで下落する。

ドルスイスフランは、200日移動平均の0.88後半まで上昇していた。スイスフラン円は、87円前半まで下落していた。ポンドスイスフランは、1.40後半まで上昇していた。

USD/SGDは、前月高値を上回り、1.23手前まで上昇、90日移動平均を上回る。USD/PLNは、昨年11月の高値を上回る。USD/INRは、昨年9月以来の47台まで上昇する。ドルインデックスは、7月の高値を上回り、3月以来の77前半まで上昇する。

WTI原油は下落、金は少し上昇する。

夕方のニュースで、円高を利用してFXをする主婦が増加という報道があった。



ホワイトハウス
オバマ大統領は従業員と中小企業の給与税の半減を求める。 新たに従業員を雇い入れた企業への税制優遇措置を求める。 米経済に関して議会が騒動をやめるように促す。

安住淳財務相
G7で行き過ぎた動きについて断固たる措置を取ると伝える。 為替の投機的な動きについて監視する。 円高で日本経済に下振れ感が出てくる恐れ。 円高傾向が日本経済の回復を阻害している。

オバマ米大統領
雇用創出で減税、追加歳出を盛り込む4470億ドルの対策を提案。 米雇用対策財源確保のため赤字削減拡大を議会に求める。 1050億ドルのインフラ投資を提案する。 従業員負担の給与税減税を1年延長し、税率も3.1%まで引き下げる。 490億ドル規模の長期失業者保険給付の延長を提案する。

シュタルクECB専務理事
ECBによる債券購入プログラムは一時的な措置であるが、必要に応じて継続する。 低金利が貸出金利に波及しない場合、債券市場に介入する用意がある。

古川国家戦略・経済財政担当相
7月以降、供給網の立て直しが進み景気は持ち直している。 為替変動など景気下振れリスクには留意。

ドル人民元基準レート 1$=6.3922元。

中国国家統計局
8月消費者物価指数、前年比 6.2%(予想:6.2%)。 7月卸売物価指数、は前年 7.3%(7.2%)。

ブルームバーグNY市長 : NY市警とFBIは警戒を強めている。

PBOCアドバイザー : 中国国内のインフレはピークに達した。

中国国家統計局
8月鉱工業生産、前年比 13.5%(予想:13.7%)。 8月小売売上高、前年比 17.0%(17.0%)。

日経平均8737.66(-55.46)円、TOPIX 755.70(-1.71)、日10年債1.000%。

PBOCアドバイザー
2015年までに資本勘定の人民元の交換性が実現する可能性がある。 米国が一段と金融緩和を行えば、中国が利上げを行うことは不適切。

ラガルドIMF専務理事
先進国は財政の持続性を回復するべき。 回復を促進させるための政策の選択肢はある。 先進国の金融政策はかなり緩和的であるべき。 政策担当者は非伝統的な手段も含めて金融政策発動の準備をするべき。

白川方明日銀総裁
世界経済の不確実性が非常に高まっている。 G7では円高が日本経済に悪影響を及ぼすと説明する。

マクチ・スロバキア中銀総裁
迅速な財政強化がユーロ圏の問題を解決する鍵となる。 ユーロ圏の財政問題の解決はECBではなく、政府の役割。

ショイブレ独財務相
我々は世界経済にとって重要な時点にいる。 金融政策で危機に対応するのは誤っている。

EU報道官
景気回復の明確な減速に直面している。 財政目標の達成がスペインにとって重要。 アイルランドについて楽観的な状況。

フラハティ・カナダ財務相
多くの国が債務削減を続けることに合意することを期待。

シュナイダー・アマン・スイス経済相
スイスフランは依然として著しく過大評価されている。 ユーロスイスフランの購買力平価は1ユーロ=1.35~1.40スイスフラン程度であるとの一般的理解がある。

ガイトナー米財務長官
オバマ米大統領のパッケージは成立すれば非常に強力。 経済は依然として成長している。 米経済に圧倒的な自信を持っている。 我々は危機から依然として回復しつつある。 現在のG7会議で協調行動はなく、G7会議で劇的な変化はない。

ショイブレ独財務相・バロワン仏経済財務雇用相 : 欧州委員会宛書簡
独仏は世界的な金融取引税の構築を強く支持する。

フラハティ・カナダ財務相
G7が財政再建の軌道を維持しなければならないことで合意することを期待。 財政問題は今対応しなければならず、時間とともに悪化するだろう。

関係筋
シュタルクECB専務理事がドイツ市場終了後に辞任する見通し。

レーン欧州委員
欧州の焦点は債務削減にあてられるべきで、景気刺激ではない。 G7が世界経済のリバランスに向けた協調行動を協議することが重要。 EUは米景気回復を確実にする米国の努力を支援する。

メルケルドイツ首相
ドイツとフランスはユーロに関して同じ方向を向いている。 独仏の関係が欧州にとってカギ。

独フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング(FAZ)紙
シュタルクECB専務理事の後任にアスムッセン独財務次官が候補にあがっているようだ。

ECB : シュタルク専務理事が辞任する。

メルケル独首相 : ユーロはより深いEUの統合でのみ生き残ることができる。

フラハティ・カナダ財務相
ギリシャのユーロ圏脱退の可能性はある。 ギリシャは債務削減を続けるか、ユーロ圏離脱の可能性。

関係者
G7が声明の発表を検討している。 G7声明は経済や政策手段について触れる可能性があるが、協調介入について言及はない見通し。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
(ECBが辞任を発表したシュタルク専務理事について)ECBの金融政策に関するシュタルク氏の影響力は継続する。 シュタルク氏は物価安定を主張してきた。 シュタルク氏の辞任でECBの全体的な方向は変わらない。

関係者の話
ギリシャがデフォルトする場合に銀行を保護するための計画を準備している。 ドイツの計画は銀行救済基金の活用を検討する。

ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁
国際金融システムに強い圧力がかかっている。 金融安定化に対する信頼を高める必要がある。

オバマ米大統領
雇用対策は財政赤字を増大させないだろう。 米国は来年の選挙まで行動を待つことが出来ない。

ショイブレ独財務相
シュタルクECB専務理事の辞任は残念。 シュタルクECB専務理事の後任にドイツ人を提案する。 バイトマン独連銀総裁は安定的なユーロを体現している。

シュタルクECB専務理事 : 独ハンデルスブラット紙
ユーロ圏には広範囲にわたる改革が必要とされる。 堅固な財政政策への回帰を望む。

ギリシャ財務省
ギリシャは救済策で合意した事項を完全に実施する決意。 ギリシャのデフォルトの噂を否定。 ブラード・セントルイス連銀総裁。 米経済は今夏弱くなった。 FRBは政策の選択肢について真剣に検討するべき。 もっとも有望な手段はQE3(量的緩和第3弾)。 FRBの政策手段は尽きていない。 異なる国で金融政策の協調を行うのは難しい。 タカ派とハト派両方の反対意見があることを驚くべきでない。

オズボーン英財務相
G7はオバマ米大統領の雇用対策を支持。 G7は信用できる財政再建を支持。 G7に経済成長の支援を求める。

バロワン仏経済財務雇用相
G7は世界経済の減速に対する協調した対応を決定。 為替市場でのいかなる介入の可能性に関しても、相互に連絡をとる。

ノワイエ仏中銀総裁
全ての欧州の銀行はギリシャの最悪の結果を吸収できる。 全ての欧州の銀行に対して市場には極度の緊張がある。

G7財務相・中央銀行総裁会議
景気減速に対して力強い協調した国際対応をコミット。 為替市場での行動について綿密に連絡を取り合い適切に協力する。 市場が決定する為替レートを支持。 ユーロ圏は7月21日の決定(ギリシャ第2次支援)を実施しつつある。 銀行システムと市場の安定維持に向けて、必要なすべての措置を実行する。

トリシェECB総裁
経済成長のリスクは下向き。 7月21日の決定は実行されるべき。

ショイブレ独財務相
G7は財政再建を継続しなければならないことで合意。 高水準の財政赤字が世界的に主要な問題。

バイトマン独連銀総裁
物価安定の政策のため、ECBは立ち上がる。 ドイツの成長見通しを引き下げる理由はない。

安住淳財務相
投機的な動きには思い切った行動を取るとG7に表明した。 通貨に関しては柔軟に行動する。 強い円は経済回復を損なう恐れがある。

白川方明日銀総裁
円高が回復を損なうことについてG7に説明した。 世界的な不透明感が円を押し上げている。

ガイトナー米財務長官
G7とIMFは危機に関して断固たる行動を取ることにコミット。 G7はオバマ米大統領の雇用対策に力強い支持を示した。

レーン欧州委員
協調した行動が成長持続に必要不可欠。 欧州経済の成長はさらに緩やかになった。 市場の圧力に直面している国には財政目標の達成が不可欠。

グリーンスパン前FRB議長
オペレーションツイストが機能するかどうか不明確。 QE3による有益性は論争の余地がある。 米国の財政の方針がドルを引き下げる。 リセッションについては、欧州問題に対する株価の反応次第。 ユーロ危機を解決するには、ユーロ圏の財政的統合が必要。 欧州危機が無ければ米経済は良好。 市場はユーロの最悪のケースを想定している。 金は通貨に対する不透明感の表れで、コモディティというよりも通貨としてみなすべきだろう。 但し、金本位制に戻すにはあまりに困難。

ベルルスコーニ伊首相
国債の暴走は先月か始まっており、それは米銀や米系ファンドがイタリア債に警戒心を持ち始めたことがきっかけとなっている。 緊縮財政案は9月14日までに下院を通過するだろう。 (自らの去就について)任期の2013年までは見届け、その後はまだ決めていない。

NYダウ10992.13(-303.68)$、FT100 5214.65(-125.73)、DAX 5189.93(-218.53)。

米2年債0.17%、米10年債1.92%。

金1859.50(2.00)$、WTI原油87.24(-1.81)$。


米8月雇用統計 失業率9.1% 非農業部門雇用者数0.0万人、米10年債利回り2%われ、ギリシャ・トロイカ調査団協議中断、FHFA金融機関提訴、ドイツ10年債2%、ギリシャ2年債47.2%から1週間。

スイスフラン売り、米7月小売売上高0.7%、ミシガン大学消費者信頼感指数54.9から4週間。

EBA(欧州銀行監督機構)ストレステスト90行中8行不合格、豪ドル売り、ウェストパックRBA利下げ見通し、S&P米格下げ方向で見直し、米7月ミシガン大消費者信頼感指数63.8、AUD/NZD 1.26、金最高値1590.1ドル(終値)から8週間。

円買い・株安、米第4四半期GDP3.2% 個人消費4.4%、エジプト情勢不安、SENSEX 18,400われ、ドル・トルコリラ1.61のせ、VIX指数20から32週間。

ドル売り、豪ドル・ドル1.02のせ、ドル・カナダドル1.00われ、ドル人民元6.6われ、WTI原油92ドル、金1421.4ドル最高値(終値)、大晦日、ドルスイスフラン0.93付近から36週間。

米10月雇用統計 失業率9.6% 非農業部門雇用者数15.1万人、ユーロ売り、独WestLB銀行懸念、日銀金融政策決定会合、豪ドル円82円のせ、金1398.7ドル最高値、WTI原油87ドル、アプリオリにプロラタではない、豪ドル・ドル1.018から44週間。

ドル円82円、NYダウ11,000ドルのせ、米9月雇用統計 失業率9.6% 非農業部門雇用者数-9.5万人、米2年債0.34% 米10年債2.34%、上海総合株価指数2.700のせ、VIX指数20.29、ワシントンG7から48週間。

ギリシャ EU IMF支援要請、NYダウ11,200ドルのせ、円売り、米3月新築住宅販売件数41.1万件、MBS売却支持報道、独IFO景況指数101.6、英1QGDP0.2%、カナダ3月CPI、G20から72週間。

米11月雇用統計 失業率10.0% NFP-1.1万人、ドル円90円のせ、ドル買い・円売り・債権安・商品安、カナダ11月雇用統計 8.5% 7.91万人、日経平均10,000円のせ、米10年債3.5%から92週間。

カリフォルニア州格下げ方向で見直し、カナダ4月小売売上高-0.8%から116週間。

NYダウ 7,100ドルわれ(半値)、米財務省シティグループ優先株を普通株へ転換、米第4四半期GDP改定値-6.2%、シカゴPMI34.2、日1月失業率4.1%有効求人倍率0.67、日1月消費者物価指数除く生鮮0.0%、ユーロ圏1月HICP改定値1.1%、シティ1.50ドルから132週間。

ドル円92円、豪ドル円65円のせ、ISM製造業景況指数32.4、NYダウ9,000ドルのせ、戦略石油備蓄、年明けから140週間。

NYダウ一時8,000ドルわれ、日経平均9,000円われ、ユーロドル1.33、ポンドドル1.68、ドル・カナダドル1.12、豪ドル・ドル0.64、ポンドスイスフラン1.89、ユーロスイスフラン1.51、AUD/NZD 1.07、ユーロ円133円、ポンド円167円、カナダドル円83円、WTI原油77.09ドル、VIX 76.94から152週間。

円売り・ドル売り、ミシガン大消費者信頼感指数73.1、米8月小売売上高-0.3%、米8月PPI前月比-0.9%、WTI原油一時99.99ドル、ワシントンポスト紙、リーマンブラザーズ(破綻前週末)、日第2四半期GDP二次速報-3.0%から156週間。

円急騰、ドル円年初来安値更新・2006年5月以来111円われ、ポンドドルが2.11後半から200週間。

日経平均874.81円下落(ITバブル崩壊2000年4月17日以来の下げ幅)、ドル円112円われ(111.60円どころ)、ユーロ円150円われ、FRB公定歩合0.50%引き下げから212週間。

ドル円124円、スイスフラン円100円、豪ドル円105円、ニュージーランドドル円95円から220週間。




2010年(1年前)ユーロ豪ドル1.38われ、SARB政策金利6.50→6.00%、新規失業保険申請件数45.1万件、米7月貿易収支-428億ドル、英7月商品貿易収支-86.67億£、BOE 0.50% 2,000億£据え置き、SENSEX18,800、豪8月雇用統計

2010年(約1年前)ユーロ豪ドル1.37われ、加8月雇用統計、カーニーBOC総裁、韓国総合1,800のせ、日本振興銀行破綻申請、ドル人民元基準値6.7625元

2009年(2年前)ドルスイスフラン1.04、ニュージーランドドル・ドル0.70、ドル・南アランド0.75、FT100 5,000のせ、ドル3ヶ月Libor0.3%われ、ベージュブック

2009年(約2年前)NYダウ9,600ドルのせ(終値)、RBNZ政策金利2.50%据え置き、BOE 0.50%・1750億£据え置き、BOC 0.25%据え置き、NZD/USD 0.70のせ(終値)、米7月貿易収支-320億ドル、新規失業保険申請件数55.0万件

2009年(約2年前)円買い、ドル円91円われ、金1006ドル過去最高値(終値)、米9月ミシガン大消費者信頼感指数 70.2、日第2四半期GDP改定値年率2.3%

2008年(3年前)リーマンブラザーズ出資交渉難航、WTI原油一時101.74ドル、スイスフラン円95円、米7月中古住宅販売保留-3.2%

2008年(約3年前)ユーロドル1.40われ、リーマンブラザーズ決算、欧州委員会見通し、豪ドル・ドル0.80、ユーロカナダドル1.50われ、WTI原油一時101.36ドル

2008年(約3年前)RBNZ政策金利0.50%引き下げ7.50%、バンクオブアメリカ・リーマンブラザーズ買収協議、ユーロドル1.39、ドルスイスフラン1.14、NZDドル・ドル0.65、ドル・カナダドル1.08、ユーロ円148円、ポンド円186円、豪ドル円85円、ニュージーランドドル円69円、WTI原油100.10ドル、金750ドルわれ、ドル南アランド8.3、豪雇用統計

2007年(約4年前)ユーロドル1.38、ドル円113円われ、日10年債1.50%、米10年債4.30%、日本第2四半期GDP二次前期比年率-1.2%

2007年(約4年前)ユーロドル1.385弱、WTI原油78.23$(終値)高値更新、米7月貿易収支-592億$

2006年(約5年前)金600$われ、機械受注-16.7%

為替チャート
08:50 日銀金融政策決定会合議事要旨:8月4・5日分
10:30 7 貿易収支 19.00億A$ 18.26億A$

円は買われるが、売り戻される。豪ドルは、売られる。

東京時間、円買い・ドル買いがすすむ場面があった。

FT紙の、ポーゼンBOE委員が英国債以外の資産の購入を主張する可能性がある、という報道もあってか、ポンドが売られる場面があったもよう。ポンド円は、震災後の安値を下回り、2009年1月以来の121円前半まで下落していた。

日経平均は先週安値を下回り、終値で年初来安値を更新する。

ギリシャ破綻懸念などもあってか、ユーロドルは、2月以来の1.35われまで下落する。ユーロ円は、2001年6月以来の104円われとなる。その後、買い戻されていた。

ギリシャデフォルト懸念や、ギリシャ破綻に備えてドイツが準備をしているという報道、フランスの銀行大手、BNPパリバ、ソシエテ・ジェネラル、クレディ・アグリコをムーディーズが格下げするといううわさ、なども注目される。

ECBのイタリア、スペイン国債の購入観測や、ノワイエ仏中銀総裁の、フランスの銀行はいかなるギリシャのシナリオにも対応することが可能、などの発言もあってか、ユーロは買い戻される。

トリシエECB総裁の、必要に応じて銀行に流動性を供給する用意がある、という発言も注目されていたもよう。

その後、やや下落するが、NY引けにかけて、FT紙の、イタリア政府が中国の政府系ファンド中国投資(CIC)に国債の大量売却を打診している、という報道で、ユーロ買い・株高となっていたもよう。

NYダウは、ギリシャ破綻懸念、ムーディーズの仏銀行格下げのうわさなどもあって下落するが、引けにかけて、FT紙のイタリアが中国に国債について協議という報道もあってか、上昇する。米債券利回りも、上昇する。DAXは、2009年7月以来の一時5,000をわれて4,900後半まで下落する。CAC40は、2009年4月以来の2,900われとなる。独10年債利回りは、1.70%台、2年債は0.35%台まで低下していたもよう。

ギリシャの10年債利回りは、23.563%、2年債利回りは、69.551%、1年債利回りは、139%まで上昇する。ギリシャの5年物CDSスプレッドは、4821.48となっていました。

ユーロドルは、1.35われまで下落するが、1.36後半まで上昇する。ユーロ円は、2001年6月以来の103円後半まで下落、105円後半まで戻す。ドル円は、76円後半まで下落するが、やや戻す。豪ドル・ドルは、1.02後半まで下落する。ポンドドルは、1.57後半まで下落、1月以来の水準となっていた。ドル・カナダドルは、1.00後半まで上昇するが、下落していた。

ポンド円は、2009年1月以来の121円前半まで下落が、戻す。豪ドル円は、78円後半まで下落していた。カナダドル円は、2009年3月以来の76円後半まで下落するが、戻す。

ユーロポンドは、3月以来の0.85前半まで下落するが、上昇する。ユーロ豪ドルは、1.29後半まで下落するが、1.32前半まで上昇する。AUD/NZDは、1.25半ばまで下落する。

ドルスイスフランは、0.89前半まで上昇するが、下落する。スイスフラン円は、86円前半まで下落するが、戻す。ポンドスイスフランは、1.41前半まで上昇するが、下落する。

USD/SGDは、1.23後半まで上昇する。USD/MXNは、13手前まで上昇する。ドルインデックスは、2月以来の77.784まで上昇していた。

WTI原油は、8月からのトレンドラインまで下げるが、上昇する。金は再度、1,800ドル手前まで下げる。

ガイトナー財務長官も、ポーランドでのユーロ圏財務相会合に出席するそうです。



日銀金融政策決定会合議事要旨 : 8月4・5日分
円高進行が企業マインドを大きく悪化させる可能性がある。 円高が日本経済の成長期待の低下に繋がる可能性がある。 日銀の姿勢を示すためインパクトある基金の増額が適当。 基金10兆円の増額、海外経済を含めさまざまなリスク要因を意識した措置と確認。 米国は弱めの指標結果が多く経済の減速感が強まっている。

FT紙 : ポーゼンBOE委員は量的緩和で英国債以外の購入を要求する可能性がある。

NHK : 鉢呂前経済産業相の後任に枝野前官房長官が内定したようだ。

ボラードRBNZ総裁
ニュージーランドドルは過大評価されている。 ニュージーランドドル高が輸出にとってブレーキ。

ショイブレ独財務相
シュタルクECB専務理事に追随して辞任する理由はない。

複数メディア
フランスのソシエテ・ジェネラルは2013年までに40億ユーロ相当の事業を売却するようだ。 ソシエテ・ジェネラルは増資をせずに2013年末までにバーゼルⅢの新た場コアTier1比率を大幅に上回ることが可能だ。

日経平均8535.67(-201.99)円、TOPIX 741.26(-14.44)、日10年債1.000%。

シュタルクECB専務理事
アイルランドは前倒しで債務削減を実施するべき。 アイルランドの債務削減はポジティブなサプライズ。

ユンケル・ユーログループ議長 : EFSF(欧州金融安定ファシリティー)の資金増額も含めて、ユーロ防衛に必要なあらゆる手段を講じる。

藤村修官房長官 : (株安で)今後の株式市場の動向について引き続き注視したい。

五十嵐財務副大臣 : G7では日本の立場をはっきりと伝えた。

ノワイエ仏中銀総裁 : フランスの銀行はいかなるギリシャのシナリオにも対応することが可能。

レーン欧州委員 : 9月末までにギリシャの審査が完了すると予想する。

パパンドレウ・ギリシャ首相
ギリシャは目標に向かって突き進まなければならない。 ギリシャを危機から脱出させることが使命。 政治的なコストは問題ではない。

コンスタンシオECB副総裁
ギリシャ政府が必要とされていることを実行すると確信。 現在の状況はリーマンショックとは違う。 アスムッセン独財務次官は完全にECBの職務を果たすことが出来る。

ドイツ政府
メルケル独首相とバロッソEU委員長が成長と安定性がユーロ支援に必要とされることで合意。 ユーロが欧州やドイツに最も重要であることで合意。 7月21日に決定したEFSF(欧州金融安定ファシリティー)見直しが9月末までに可決されるよう促す。

フランス・マルクールにある原子力発電所で発生した爆発で死傷者が出る。

フランス警察 : フランス・マルクールの原子力発電所で発生した爆発で汚染はない。

フランス電力公社報道官 : マルクールの核廃棄物処理施設で爆発が発生し1人が死亡、4人が負傷したが、放射能や化学物質の漏れはない。

トリシェECB総裁
中銀の委員は、世界経済の後退を予想していない。 世界経済は減速している。 スイスフラン高を抑制するためのSNBの決定について説明があり、世界経済の会合で理解があった。 欧州とドイツは、ギリシャが合意した計画を履行することを望む。 中銀は流動性を供給する準備が出来ている。 (ギリシャのデフォルトの可能性について質問され)ギリシャに関する協議は特になかった。 成長見通しの下振れリスクが増加した。

バロワン仏経済財務雇用相
中央銀行は必要な流動性の全てを供給するだろう。 欧州銀行のストレステストは厳格だった。 フランスの銀行に流動性や支払い能力の問題はない。 フランスの銀行はいかなるギリシャの状況にも立ち向かう。

ファンロンパイEU大統領
ギリシャとトロイカ(EU、ECB、IMF)の協議は12日に開始されるだろう。 ユーロ圏のさらに深い財政統合を10月に協議するだろう。

ECB : 9月9日週に140億ユーロの債券を買い入れ(前週 : 133億ユーロ)。

フラハティ・カナダ財務相
今後数ヶ月や数年は極めて緩やかな成長が予想される。 内需は非常に良い。

フィヨン・フランス首相
政府は予算削減や成長のバランスをとる必要がある。 金融市場は成長見通しについて過剰反応している。

オズボーン英財務相
株主や債券保有者は将来損失を負担するだろう。 成長鈍化はインフレ圧力を制限するだろう。

オバマ米大統領
雇用対策法案を議会に送る。 議会は法案を即座に通過させるべき。

ムーディーズ : スペインの地方債務は、クレジットネガティブ。

オルファニデス・キプロス中銀総裁
ユーロ圏の経済統治は、失敗している。 財政のルールやフレームワークを、拘束力のあるものにしなければならない。

ショイブレ独財務相
(ギリシャ破たんについて聞かれ)政府はあらゆることに対して準備しなければならない。 ギリシャの措置に関する合意は実行されなければならない。 ギリシャをユーロ圏から排除する可能性はない。 トロイカ(EU、ECB、IMF)の報告は9月14日までに準備されないだろう。 次回のギリシャ融資支払いで条件が達成されない限り、ギリシャの第2次支援パッケージについて協議する必要はない。 (ユーログループ議長となる可能性があるとの報道について聞かれ)単なる憶測であり、新たな職務を探していない。

FT紙 : イタリアは中国のファンドとイタリア国債購入で協議している。

ベニゼロス・ギリシャ財務相とショイブレ独財務相が、ギリシャとユーロの動向に関して会談を行った 、両者は明日も会談を行う予定。

フィッシャー・ダラス連銀総裁
銀行当局者は規制の負担を減らす必要。 一段の金融緩和が持続的に需要を回復させるなら支持する。 自分はタカ派と思われても特に気分を害さない。 当局者として物価安定の維持が最重要。 米8月雇用統計やベージュブックはがっかりな内容。 追加金融緩和の敷居はとても高い。

イタリア政府当局者 : 中国投資有限公司(CIC)との協議は過去数週間行われたが、イタリア国債は協議の焦点ではなかった。

NYダウ11061.12(68.99)$、FT100 5129.62(-85.03)、DAX 5072.33(-117.60)。

米2年債0.21%、米10年債1.95%。

金1813.30(-46.20)$、WTI原油88.19(0.95)$。


DAX 5,300われ、CAC40 3,000われ、独10年債2%われ 2年債0.5%われ、上海総合株価指数2,500われ、米レーバーデー、ギリシャ10年債19% 2年債50%から1週間。

スイスフラン売り・円売り・ドル売り、ECB前週220億ユーロ規模債券購入、NY連銀製造業景況指数-7.72、日第2四半期GDP前期比年率-1.3%、グーグル モトローラモビリティー買収から4週間。

ユーロ売り、金1,400ドルのせ最高値、銀27ドルのせ、WTI原油87ドルのせ、ドイツとアイルランド・ポルトガル国債 利回り格差過去最大、キウイフルーツ感染症、SENSEX 21,000から44週間。

ドル人民元6.80われ、豪ドル・ドル0.88、ユーロスイスフラン1.37われ、金1266.5ドル最高値、フィッチ BNPパリバAA-格下げから64週間。

NZD/USD 0.72のせ、ウェスターウェレ独外相、メルケル首相、米財務省シティグループ株式売却発表、ポンド円145円のせ、DAX 6,300のせ、NYダウ11,258ドルから72週間。

中国総額4兆元の景気刺激策、AIG追加支援策、ドイツ銀行GM目標株価0、ファニーメイ決算、サーキットシティ破綻、ユーロポンド0.82から148週間。

NYダウ 過去最大上げ幅(936.42ドル)、株高・円安・ドル安、三菱UFJファイナンシャルグループ モルガン・スタンレーへ出資完了、英銀行国有化、欧州救済対策、G7明けから152週間。

リーマンブラザーズ破綻、バンクオブアメリカ メリルリンチ買収、AIG、株安・債権高、VIX指数31、WTI原油95ドルわれ、NYダウ11,000ドルわれ、S&P500 1,200われ、円高、中国政策金利引き下げから156週間。

ドル円110円われ、日経平均一時15,000円われ、円買い・ドル買い、NYダウ終値で夏以来の13,000$われ、VIX指数が夏場より高くなるなどから200週間。

シティグループ、BOAなど複数大手米銀が資産担保コマーシャルペーパー(ABCP)市場支援に向けた共同基金を設立するとの報道から204週間。

ノーザンロックの問題もあり、ポンドドルは2.00われ、ポンド円230円われ、ユーロポンド0.695などポンドが下落してから208週間。




2008年(3年前)円売り・ドル売り、ミシガン大消費者信頼感指数73.1、米8月小売売上高-0.3%、米8月PPI前月比-0.9%、WTI原油一時99.99ドル、ワシントンポスト紙、リーマンブラザーズ、日第2四半期GDP二次速報-3.0%

2007年(4年前)ユーロドル最高値更新1.39のせ、WTI原油最高値更新80$、安倍首相辞任

2006年(5年前)米7月貿易収支680億$・ドル円118円のせ

為替チャート
07:45 NZ 2Q 製造業売上高 前期比 --% 2.1
16:00 2Q 経常収支 -- -954億ZAR
17:30 8 消費者物価指数

コア
前月比 0.6%
前年比 4.5%
前年比 3.0%
0.6
4.5
3.1
17:30 7 商品貿易収支 -85.00億£ -89.22億£
17:30 8 小売物価指数

コア
前月比 0.6%
前年比 5.1%
前年比 5.2%
0.6
5.2
5.3
21:30 8 輸入物価指数 前月比 -0.8%
前年比 12.5%
-0.4
13.0
27:00 8 月次財政収支 -1320億$ -1342億$

カナダドルが買われていた。ポンドは売られる。

ロンドン時間に入って、中国はイタリア国債を購入するつもりはないといううわさもあってか、ユーロが売られる場面があったもよう。またイタリア5年債入札が芳しくなかったことも、注目されていたもよう。

独仏首脳がギリシャについての声明を発表するという報道もあってか、ユーロが買われる場面もあったもよう。またその否定で、売り戻される場面もあったもよう。

ベルルスコーニ伊首相の、議会は14日に緊縮財政計画を承認する、という発言もあってか、ユーロ買いを後押しする場面もあったもよう。

前日のFT紙でもあったけれども、ポーゼンBOE委員の、資産購入枠を最大1,000億£拡大する必要、という発言も注目されていたもよう。

パパンドレウ・ギリシャ首相は、サルコジ仏大統領とメルケル独首相がと電話協議を行う、という報道もユーロ買いを後押していたもよう。

ブラジル紙の、BRICSは、ユーロの支援目的でユーロ建て債券の購入を検討する可能性、という報道も注目されていたもよう。

NYダウは、ギリシャ懸念もあるが、パパンドレウ・ギリシャ首相が独仏首脳と電話会談を行うということなどもあってか、上昇となる。米債券利回りも上昇、10年債入札がやや低調だったこともあるもよう。2年債は、低下していたもよう。CAC40は、2,700後半まで下落するが、戻していた。DAXも、上昇していた。

ギリシャの10年債利回りは、25%台、2年債は、76.7%台まで上昇となる。

イタリアの10年債利回りは、5.7%台と先月以来の水準となる。ドイツとイタリアの10年債利回り格差は、先月に続き再度4%台まで上昇していたもよう。独10年債利回りは、1.67%台まで低下するが、やや戻す。

ユーロドルは、1.37前半まで上昇するが、同時線となっていた。ユーロ円は、104円前半まで下落するが、105円後半まで戻す。ドル円は、77円前半から76円後半となる。ポンドドルは、前日安値を少し下回り、1.58われとなる。ポンド円も、前日安値を少し下回り、122円われとなる。ユーロポンドは、0.86後半まで戻していた。ドル・カナダドルは、0.98半ばまで下げていた。

ユーロスイスフランは、1.20前半で膠着している。豪ドル・カナダドルは、200日移動平均付近へ戻ってくる。

WTI原油は、90ドルのせとなる。金も、上昇する。



ブラード・セントルイス連銀総裁
FRBは経済が一段と減速した場合、金融緩和を実施するか決定していない。 景気悪化時には積極的な金融政策が必要だが、FRBはすでに積極策を実施している。

安住淳財務相
ギリシャの問題は欧州自体の判断が求められるものであり、注意深く見守りたい。 財源の確保は世界的な命題である。

ドル人民元基準レート 1$=6.3982元。

古川元久国家戦略・経済財政担当相 : マルセイユのG7では協調体制にコミットしたこと評価できる。

イングリッシュNZ財務相
ニュージーランドは政策金利をより長く低金利で維持できるようにするべき。 ニュージーランド経済は雇用を創出し続けている。

中国国家発展改革委員会
中国は国際的な信頼を安定させるよう努力する。 中国は危機のドミノ効果阻止に尽力。

野田佳彦首相 : 所信表明演説
歴史的な円高が空前の産業空洞化危機を招いている。 時限的な税制措置は経済状況を十分に見極めて、複数の選択肢を検討する。

フィンランド地元紙 : ギリシャ融資の担保問題は合意に近い。

メルケル独首相
今週中にトロイカ(EU、ECB、IMF)はギリシャに戻る。 制御不能なギリシャの破たんは避けなければならない。 ユーロ圏での無秩序なプロセスを阻止すべき。 ギリシャは、EU、ECB、IMFと合意した義務を履行する必要がある。 ユーロ圏には現在、秩序ある国家破たんのメカニズムはない。 ギリシャ当局には事態がいかに深刻であるかを明確に伝えている。

日経平均8616.55(80.88)円、TOPIX 749.82(8.56)、日10年債1.000%。

ロイター
イタリアの財務省は先週にトレモンティ・イタリア財務相と中国代表団が会合したことを確認。 ただ、財務省は会合の内容にはコメントしなかった。

オバマ米大統領
今の問題はギリシャだが、スペインやイタリアへの市場の攻撃が強まればさらに大きな問題になる。 欧州の主要国は金融・財政政策の統合方法について決断すべき。

WSJ紙 : BNPパリバ幹部がもはやドル建てで借り入れできない。

BNPパリバ
WSJ紙の報道を否定。 ドル建ての資金調達は通常の水準で問題なくできている。

ベルルスコーニ伊首相 : 議会は明日14日に緊縮財政計画を承認する見通し。

ポーゼンBOE委員
回復のために最大1000億ポンドの資産買い取りプログラムの増額が必要になる可能性。 BOEやその他のG7の中央銀行は遅滞なく一段の金融刺激策を実行する必要。 英国の成長見通しは悪化する可能性。 ポンドからのインフレの影響は今後数年間ない。 英国のGDPは量的緩和で少なくとも1.5%上昇する。

仏政府筋
サルコジ仏大統領とメルケル独首相がギリシャに関する声明を本日発表するだろう。 サルコジ仏大統領とメルケル独首相は月曜日に電話会談し、危機について必要なことが決定された。

サルコジ仏大統領報道官 : 独仏首脳による本日の提案はない。

カイタネン・フィンランド首相(メルケル独首相との会談後) : メルケル独首相と競争力促進で合意。

メルケル独首相(カイタネン・フィンランド首相との会談後)
ユーロの安定性が確保されると確信。 専門家がギリシャに対する担保要求の解消について取り組んでいる。 ギリシャのデフォルトは債務危機を解決しない。 債務危機を迅速に一言で解決する方法はない。 サルコジ仏大統領と常に連絡を取っている。 ギリシャに関する独仏声明は本日ない。

ポーゼンBOE委員
インフレは急速に低下すると予想している。 量的緩和なしでは、見通しは厳しいだろう。

デ・ヤーへルオランダ財務相
ギリシャに関して全てのシナリオを準備している。

イタリア経済担当次官
イタリアは中国にいかなる支援も求めていない。

イタリア政府筋
最近の中国との会合はイタリアの産業資産に対する中国の投資の可能性を協議したものであり、国債購入ではない。

バロッソEU委員長
イタリア財政計画の迅速で効果的かつ厳格な実行が不可欠。

ユーロ圏関係者の話
ユーロ圏財務相会合に出席予定のガイトナー米財務長官は、ユーロ圏に対して、銀行の資本増強のためにEFSF(欧州金融安定ファシリティー)の規模拡大を検討するように要請するだろう。 ガイトナー米財務長官はドイツに対して、EFSFの規模拡大への反対を取り下げるように求める予定。

フィッチ
スペインの格付けのリスクは明らかに下方向である。 スペインの地方債務が中央政府の重しとなっている。

バイトマン独連銀総裁
EFSFの債券購入は、財政の健全性を弱める可能性がある。 ユーロ圏は、依然現在の構造を強化することが出来る。 ECBのバランスシートはかなりのリスクがある。 ECBはリスクを減らすべき。

ホワイトハウス
ガイトナー米財務長官にとって、16日のユーロ圏財務相会合での具体的な目標はない。

キャメロン英首相
ユーロ圏の政府は危機に対処し抑制するために十分努力していない。

パパンドレウ・ギリシャ首相はメルケル独首相やサルコジ仏大統領と日本時間15日1時に電話会議を行う。

リード米上院院内総務
上院は対中国為替法案を取り上げるだろう。

ブラジル紙
ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ(BRICS)は、信用不安が高まっているユーロの支援目的で、ユーロ建て債券の購入を検討する可能性がある。

ショイブレ独財務相
ギリシャは、問題を解決できる。 ユーロ圏に経済政府はない。 合意された以上の更なるギリシャ支援はない。

米当局者
ガイトナー米財務長官はユーロ圏財務相会合でEFSF(欧州金融安定ファシリティー)拡大を促す計画を立てていない。

IMF
ポルトガルの支援プログラムは概ね軌道上にある。 ポルトガルの財政目標は変わらないままだ。

NYダウ11105.85(44.73)$、FT100 5174.25(44.63)、DAX 5166.36(94.03)。

米2年債0.20%、米10年債1.99%。

金1830.10(16.80)$、WTI原油90.21(2.02)$。


SNBユーロスイスフラン下限水準1.20設定 外貨無制限購入用意、DAX 5,200われ、金1923.7ドル最高値、日経平均8,600円われ、ユーロドル1.4われ、ポンドドル1.6われ、米8月ISM非製造業指数(NMI)53.3 景気指数55.6、ギリシャ10年債利回り19.8% 2年債53.2%から1週間。

メルケル独首相サルコジ仏大統領首脳会談、スイスフラン売り、独第2四半期GDP前期比0.1%、フィッチ米AAA安定的、金1785.0ドル最高値(終値)から4週間。

債券安・ポンド買い・ドル買い・円売り、DAX 7,000のせ、RBA政策金利4.75%据え置き、BOC 1.00%据え置き、アイルランド予算案一部可決、WTI原油90ドル、金1432.5ドル最高値、ナスダック2,600、VIX指数18われから40週間。

BOC政策金利0.50→0.75%、米6月住宅着工件数54.9万件 建設許可件数58.6万件、ゴールドマンサックス アップル決算、RBA議事録から60週間。

円高・ドル高・株安・債権高、ユーロドル1.32われ、S&P ギリシャBB+投機的等級へ格下げ、ポルトガルAマイナスへ格下げ、米4月消費者信頼感指数57.9、上海総合株価指数年初来安値更新、VIX指数22.81から72週間。

RBA政策金利3.75→4.00%引き上げ、BOC 0.25%据え置き、ユーロカナダドル1.40、日1月失業率4.9%から80週間。

RBA政策金利3.75%据え置き、豪ドル下落、米12月中古住宅販売保留1.0%、ボルガー経済再生諮問会議議長証言から84週間。

バーナンキFRB議長 テクニカル的にリセッション終了示唆、米8月小売売上高2.7%、NYダウ9,700ドル、キングBOE総裁 準備預金金利低下示唆ポンド売り、NY連銀製造業景況指数18.88、英8月消費者物価指数1.6%、ウォーレン・バフェット氏、リーマン破綻一周年から104週間。

米公的資金注入発表、日経平均1,171円高(14.15%)上幅・上昇率 過去最大、英9月消費者物価指数5.2%、日銀金融政策決定会合、米2008年度財政赤字4,550億ドル、米10年債利回り4%から152週間。

FOMCで政策金利が0.50%引き下げられ4.75%となり、NYダウが大幅上昇、ドル売り・円売りとなってからから208週間。




2010年(1年前)ドル売り・ユーロ買い、バーゼルⅢ(12日)、中国経済指標(11日)、豪ドル・ドル0.93のせ、SENSEX 19,200、VIX指数21

2007年(4年前)SNB政策金利2.75%、RBNZ据え置き、WTI原油80$のせ(終値)、カナダドル・スイスフラン対ドル高値更新

2006年(5年前)09/13(水)

為替チャート
13:30 7 鉱工業生産:確報 前月比 --%
前年比 --%
0.4
-3.0
17:30 8 失業率
失業保険申請件数
5.0%
3.50万件
4.9
2.03万件
18:00 7 鉱工業生産:季調済 前月比 1.5%
前年比 4.6%
1.0
4.2
21:30 8 生産者物価指数

コア
前月比 0.0%
前年比 6.5%
前月比 0.2%
前年比 2.6%
0.0
6.5
0.1
2.5
21:30 8 小売売上高
除自動車
前月比 0.2%
前月比 0.2%
0.0
0.1
21:30 2Q 設備稼働率 78.0% 78.4
23:00 7 企業在庫 前月比 0.5% 0.4

ユーロや株は買われる。資源国通貨は売られる。

ムーディーズの、仏ソシエテ・ジェネラルと仏クレディ・アグリコルの格下げもあってか、円買いがすすむ場面もあったもよう。仏BNPパリバも格下げ方向で見直し中。

日経平均は、8,500円われまで下落していた。

イギリスの8月雇用統計が予想を上回り、ポンドが少し買われる場面があったもよう。

バロッソEU委員長の、欧州委員会はユーロ圏共同債導入の選択肢を近く提出する、という発言もあってか、ユーロ買いを後押ししていたもよう。

アメリカの8月小売売上高は、予想を下回り0.0%となる。やや円買いとなっていたもよう。8月PPIコアも予想を下回っていた。

オーストリア議会がEFSF(欧州金融安定ファシリティ)の強化を承認しなかったという報道で、ユーロが売られる場面があったもよう。議会が否定すると、買い戻されていたもよう。

ギリシャと独・仏首脳の電話首脳会談の後、サルコジ仏大統領とメルケル独首相が・ギリシャが今後もユーロ圏内にとどまることを確信している、という声明を発表する。パパンドレウ・ギリシャ首相も、EU/IMFとの間で合意した全ての責務を果たすことを表明する。ユーロは、やや買われていたもよう。ただ具体的な内容はなかった。

NYダウは、8月小売売上高は予想を下回ったことやオーストリア議会委員会の報道もあってか下げるが、その後ギリシャ独仏首脳電話会談もあってか、上昇する。米債券利回りは、2年債は低下する。

ギリシャ10年債利回りは、26.4%、ギリシャ2年債利回りは、84.3%、ギリシャ1年債利回りは、148.897%、など上昇する。

ユーロドルは、1.37後半まで上昇する。ドル円は、76.6円付近まで下落していた。ポンドドルは、1.57前半まで下落していた。豪ドル・ドルは、1.01後半まで下落していた。ポンド円は、2009年1月以来の121円われとなる。豪ドル円は、78円前半まで下落する。

WTI原油は下落、金も少し下落する。

USD/SGDは、200日移動平均付近の1.25前半まで上昇していた。



ドル人民元基準レート 1$=6.3945元。

中国財務次官
世界的にインフレ圧力の拡大が続いている。

温家宝中国首相
高い成長率の維持は今後難しくなるだろう。 内需主導の成長を引き続き推進する。 物価の基本的な安定を維持する。 中国は穏健な金融政策と積極的な財政政策を継続する。 ユーロ圏の債務危機は拡大しつつある。 中国は欧州への支援を拡大する用意がある。 中国は欧州に対する投資を今後も拡大していく。

宮尾龍蔵日銀審議委員
今後も必要なら適切に対応。 円高の定着は懸念材料。 欧州の債務問題をめぐるリスクは拡大。 米国経済の回復ペースは大きく減速。 ゼロ金利の継続予想が長期化すれば、デフレと低成長のわなから抜け出せない恐れがある。 金融政策運営は副作用が最小限となるように慎重かつ果断な対応が求められる。

ブラジル当局者 : WSJ紙
BRICSはEU支援策を共同提案する可能性がある。

李稲葵・中国人民銀行金融政策委員
短期的にイタリア国債の購入を継続する必要がある。 中国は欧州企業の株式購入を拡大する必要がある。 中国は大量の欧州債を購入すべきではない。 欧米を国債購入ではなく投資を拡大することで支援が可能。

ムーディーズ
仏ソシエテ・ジェネラルの債務・預金格付けをAa2からAa3に引き下げ。 長期債務格付け見通しはネガティブ。

ムーディーズ : 仏クレディ・アグリコルの長期債務・預金格付けをAa1からAa2に引き下げ。

ブリューデレ独自由民主党(FDP)議員
デフォルトはギリシャの決断次第。 ギリシャのユーロ圏離脱はギリシャの決断次第。 私はユーロを支持する。

インド財務省当局者 : BRICSの財務相はユーロ圏の支援を目的として22日会合を開く。

宮尾龍蔵日銀審議委員
欧州債務問題がさらに深刻化すれば、世界・日本経済全体に影響を与える。 円高のプラス・マイナス面を総合的に判断し、必要ならば適切に判断する。

ムーディーズ : 仏BNPパリバの長期債務・預金格付け(Aa2)を格下げ方向で見直しを継続する。

イングリッシュNZ財務相
2012年のニュージーランドの成長率は予想より減速する見通し。 ニュージーランドは政策金利を長期間低くする見通し。

ムーディーズ
仏BNPパリバの長期債務・預金格付けは1段階の引き下げにとどまる見通し。

ノワイエ仏中銀総裁
ムーディーズの格下げは予想されていた。 格下げは比較的小幅にとどまっており、仏銀は依然として非常に良好な格付けを維持している。

日経平均8518.57(-97.98)円、TOPIX 741.69(-8.13)、日10年債0.990%。

バロッソEU委員長
欧州委員会は、ユーロ圏共同債導入の選択肢を近く提出する。 ユーロ圏共同債の導入が実施されても、現在の問題がすぐに解決できるわけではない。 ユーロ圏共同債は一部選択肢は現在の条約のもとで実施が可能、条約改正が必要なものもある。 7月21日の合意内容の速やかな履行を要請する。

李克強・中国副首相
中国は常にユーロを信頼している。 中国は欧州のマクロ経済政策での協調を強化する。

サパテロ・スペイン首相
スペイン経済は7~9月期も低成長を続けるだろう。 7~9月期や10~12月期の成長も4~6月期と同程度になると予想。

コスタ・ポルトガル中銀総裁
EUは離脱もさせず、デフォルトもさせないとの方針に基づいている。 現在の条約下でギリシャがユーロ圏を離脱できるとは考えられない。 欧州は欧州共同債を考慮する必要がある。

日銀 : J-REITを17億円買い入れた。

ECB
ユーロ圏の銀行2行に対して期間7日のドル供給オペを行った。 供給額は5.75億ドル。

レーン欧州委員
ギリシャ抜きのユーロ圏は良くならない。 ギリシャのデフォルトは劇的な結果をもたらす可能性がある。

ヴェスターヴェレ独外務相
ドイツはギリシャに関してあらゆることを考えている。 ユーロはドイツの政策の中心となる柱。 ドイツはユーロを防衛するために全てのことを行う。 ドイツは欧州共同債に引き続き反対。

キャメロン英首相
債務や財政赤字に打ち勝つのは正しい。 雇用創出の必要性に満足していない。

新華社 : 中国のユーロ圏債券購入は外貨準備を多様化し、ドル依存を低下させる。

フェクター・オーストリア財務相
ギリシャの担保問題はもはやユーロ圏にとって爆発物でない。 新たな計画のもとで担保を求めることは費用がかかることを確認。 ギリシャのデフォルトの可能性を検討することを望んでいない。

欧州委員会
ユーロ圏諸国はギリシャの措置を承認しなければならない。 9月末までにギリシャの調査を終了できることを望む。 ギリシャ融資に関する迅速な決定を望む。

ガイトナー米財務長官
われわれが考えたより弱い成長がある。 欧州は完全に危機の解決をコミットしており、必要なことを行う能力がある。 欧州の危機は経済の不確実性をもたらすため、米国にとって重要。 米国の金融状況は世界の新たなリスクに対応するため以前より力強い。 FRBは欧州のドル調達の必要性を満たすため、できる限り役立っている。

フィッチ : スペインの5つの地域の格付けを引き下げ、見通しはネガティブ。

ノワイエ仏中銀総裁 : フランスの銀行には深刻な危機を持ちこたえる能力がある。

ブリューデレ独経済相
イタリアに関する市場の攻撃はユーロ圏全体についての攻撃。 イタリアの緊縮財政計画承認は安定的なユーロにおける共通の関心を示唆。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
財政規律は非常に重要。 財政赤字は削減されなければならない。 物価安定がECBの主要な職務。 世界経済の見通しは低下している。 ECBの債券購入は一時的。 ギリシャ破たんの協議は適切でない。

スワン豪副首相兼財務相
スイスフランをモデルにした豪ドルの制限を拒否する。 RBAの政策金利決定に関する投票集計を公表することに賛成しない。

一部報道 : オーストリア議会委員会はEFSF強化を承認しなかった。

フェクター・オーストリア財務相
EFSFに関する投票は延期されるだろう。 議会は議題の変更を拒否したのみ。 EFSFに関する特別会議が召集される。 会議は依然として9月の開催が可能だろう。

ギリシャ政府報道官
ギリシャ首相は独仏首脳と日本時間15日1時45分に電話会議を行う。 ギリシャ首相は15日に不動産税の詳細を説明する。 ギリシャ首相府は独仏首脳との電話会議後に声明を発表する。 ギリシャ政府報道官の話として。 債務スワップの計画は前向きに進展しつつある。

ゼーリック世界銀行総裁
世界経済は新たな損傷ゾーンに入っている。 日米欧が経済を立て直す厳しい決断を下さない限り、世界経済の足を引っ張るだろう。

カタイネン・フィンランド首相
以前合意されたように、支出削減と税率の引き上げが実行される。 経済状況は厳しい。

EU財務相非公式理事会に向けた文書
ユーロの悪影響は市場に拡大しており、危機はシステミックになっている。 リスクはソブリン債務や銀行の資金調達、マイナス成長の悪循環に存在する。 EUは信頼感回復のためのステップを準備すべき。

デ・ヤーへルオランダ財務相
ギリシャに関してあきらめていない。 ユーロの救済にコミット。

IMF
ギリシャに関する非公式の理事会を開催した。 何らかの意思決定を目的としたものではない。

ギリシャ・独仏首脳
ギリシャはユーロの一部である。 ギリシャは予算目標を達成するために全てのことを行うと決意。

ギリシャ政府は
ギリシャは財政計画達成のためあらゆる行動を実施する決意がある。 ギリシャのここ数日の予算決定は目標達成の支援となる。 ギリシャの予算決定は経済を保護するだろう。

サルコジ・フランス大統領
ギリシャに関する7月21日の合意を実行することが必要不可欠。 ギリシャの予算削減はユーロ安定のために道を開く。 メルケル独首相とともに、ギリシャがユーロ圏に残ると確信。

NYダウ11246.73(140.88)$、FT100 5227.02(52.77)、DAX 5340.19(173.83)。

米2年債0.19%、米10年債1.99%。

金1826.50(-3.60)$、WTI原油88.91(-1.30)$。


独連邦憲法裁判所、ドル売り、イタリア上院緊縮財政策承認、オバマ米大統領3,000億ドル規模雇用対策報道、ベージュブック、豪第2四半期GDP前期比1.2%、BOC政策金利1.00%据え置き、日銀金融政策決定会合、ギリシャ10年債利回り20% 2年債55%から1週間。

スイスフラン上下、SNB声明、BOE議事録 政策金利9対0据え置き、英7月雇用統計、金1793.8ドル最高値(終値)から4週間。

FOMC政策金利0~0.25%据え置き QE2予定通り 保有証券償還米国債再投資継続、FRB議長初定例記者会見、円売り・ドル売り、NYダウ12,700ドル、ナスダック2000年来高値、ユーロドル1.47のせ、ポンドドル1.66のせ、豪ドル・ドル1.08のせ、ドルスイスフラン0.87、ドルインデックス73.26、S&P日本格付け見通しネガティブ、金1530.7ドル最高値、英第1四半期GDP前期比0.5%、豪第1四半期CPI前年比3.3%、ギリシャ2年債利回り25%から20週間。

米12月ADP全国雇用者数29.7万人、スイスフラン売り・円売り・ドル買い、米12月ISM非製造業指数(NMI)57.1 景気指数63.5、SNBアイルランド国債担保拒否報道、韓国総合最高値から36週間。

財務省日銀円売りドル買い為替介入、円急落、ニューヨーク連銀製造業景気指数4.10、リーマン破綻2周年、SENSEX指数19,500のせから52週間。

NYダウ10,000ドルのせ、ユーロドル1.49のせ、WTI原油 年初来高値更新、JPモルガン決算、米9月小売売上高-1.5%、FOMC議事録から100週間。

ユーロドル1.47のせ、米8月鉱工業生産0.8%、藤井財務相、メドレーレポート、NYダウ9,800ドル弱、豪ドル・ドル0.87のせ、ニュージーランドドル0.71のせ、ユーロポンド0.89のせ、金1,020ドルのせ、鳩山内閣発足から104週間。

BOE議事録6対3(750億ポンド拡大)、原油高・ドル売り、上海総合株価指数2割下落から108週間。

FOMC政策金利0~0.25%・購入額据え置き、SNB介入実施観測、ドルスイスフラン1.10、ユーロスイスフラン1.53、ポンドスイスフラン1.81、ECB資金供給、米5月耐久財受注1.8%、新築住宅販売件数34.2万件から116週間。

・リセッション入りの可能性もある・ベアースターンズのような事態はおそらくないだろう、利下げに対するバイアスが少し後退していたような感じもあったバーナンキFRB議長の議会証言から176週間。

FRB・ECB・BOE・SNB・BOCの5か国中銀が協調して流動性資金供給策を実施と発表してから196週間。

インド証券取引委員会(SEBI)がインド企業の株式と債権の購入に関する規制の強化案を発表と表明したことにより、SENSEX指数が9%下落その後2%安ほどまで戻してから204週間。

NYダウがザラ場ではじめて12,000$にのせてから260週間。




2010年(1年前)ドル売り、ドル円83円、金最高値更新1276.5ドル、ドルスイスフラン1.00われ、豪ドル・ドル0.94、民主党代表選挙菅さん再選、ポンドスイスフラン1.54、一部SNB利上げ観測、GS FRB年内追加緩和報道、米8月小売売上高0.4%、独9月ZEW景況感調査-4.3

2009年(2年前)中国製タイヤセーフガード、オバマ大統領リーマン破綻1周年演説、ムーディーズ英銀行の見通し

2007年(4年前)米8月小売売上高0.3%、ミシガン大消費者信頼感指数83.3、ユーロポンド0.69のせ、ドル・カナダドル1.03われ、中国利上げ

2006年(5年前)SNB政策金利1.75%、ニュージーランドドル上昇

為替チャート
06:00 NZ RBNZオフィシャル・キャッシュレート 据置:2.50% 据置:2.50%
16:15 2Q 鉱工業生産 前年比 2.7% 2.3
16:30 SNB政策金利 0~0.25% 0~0.25%
17:30 8 小売売上高指数

除自動車燃料
前月比 -0.3%
前年比 -0.1%
前年比 -0.2%
-0.2
0.0
-0.1
18:00 8 消費者物価指数:確報 前年比 2.5% 2.5
21:30 8 消費者物価指数

コア
前月比 0.2%
前年比 3.6%
前月比 0.2%
前年比 1.9%
0.4
3.8
0.2
2.0
21:30 9 ニューヨーク連銀製造業景気指数 -4.00 -8.82
21:30 新規失業保険申請件数 41.1万件 42.8万件
21:30 2Q 経常収支 -1224億$ -1180億$
22:15 8 鉱工業生産 前月比 0.0% 0.2
22:15 8 設備稼働率 77.5% 77.4
23:00 9 フィラデルフィア連銀景況指数 -15.0 -17.5

リーマンブラザーズ破綻から3年。

ECB、5中銀無制限ドル資金供給発表をうけて、株価も上昇し、やや円売り・ドル売りという感じになる。ユーロは買われる。

RBNZは、世界経済のリスクもあって据え置きとする。ニュージーランドドルは、売られていたもよう。

イタリア格下げのうわさもあったもよう。

SNBは、政策金利を据え置く。当座預金残高は、2,000億CHF以上の水準で維持となる。ユーロスイスフランは、やや買われていたもよう。

イギリスの8月小売売上高指数が予想を上回り、ポンドが買われる場面があったもよう。

アメリカの8月消費者物価指数は、前年比3.8%、コア前年比は2.0%、と予想を上回り、ややドル買いとなる場面があったもよう。この際、日銀のレートチェックのうわさもあったもよう。新規失業保険申請件数は、42.8万件と予想より多かった。NY連銀製造業景況指数は、予想・前月よりも低かった。

ECBは、FRB、BOE、BOJ、SNBと協調してドル流動性供給オペを実施・年末越えまでをカバーする期間約3ヶ月物のドル資金を供給、と発表する。これをうけて、株価も上昇、円売り・ドル売り・ユーロ買いとなっていたもよう。スイスフラン買いともなっていたもよう。ユーロドルは、1.39前半まで上昇していた。

フィリー指数は、予想より低かったが前回から上昇、雇用指数も上昇していたもよう。

NYダウは、CPIやNY連銀製造業景況指数、新規失業保険申請件数などあったが、ECBが各国中銀と強調してのドル資金供給を発表したことなどもあってか、上昇する。米債券利回りはCPI上昇などもあってか上昇、10年債は2.1%台まで上昇していた。独10年債も、2.0%まで戻していた。

ギリシャ10年債利回りは22%台、ギリシャ2年債利回りは61%台、ギリシャ1年債利回りは128%台、など低下する。

ユーロドルは、1.37前半から1.39前半まで上昇する。ユーロ円は、105円後半処を上回り、107円手前まで上昇していた。ドル円は、77円前半まで上昇するが、上ヒゲとなる。ドルスイスフランも、0.86半ばまで下落していた。スイスフラン円は、88円後半まで上昇していた。ユーロスイスフランは、少し上昇する。

ユーロポンドは、0.87後半まで上昇する。ポンド円は、前日安値を下回るが、122円前半まで上昇、やや戻す。

WTI原油は、上昇する。金は先週安値を下回り、1,775ドルまで下落していた。

UBSのトレーダーが約20億ドルの損失を出して、UBS株は下落する。



RBNZ声明
世界経済のリスクに慎重を期し据え置いた。 国内経済は比較的良好。 世界経済は急速に下落するリスクも。 国内の資金調達コストが上昇するリスクも。 ニュージーランドドルドル高は輸入物価を緩和。 2012年のGDP見通しは、3.6%。 2013年のGDP見通しは、2.6%。

ボラードNZ中銀総裁
ニュージーランドドルの銀行は十分な流動性を確保。 資金調達コストの上昇は住宅ローン金利に反映する可能性。 ある時点での利上げは必要。 ニュージーランドドルはファンダメタルズに照らして割高。 輸出企業にとってマイナス。 東アジア経済は危機の影響の回避が期待される。 スイス中銀の決定は興味深く見ている。 スイスの為替政策は新たな大胆な試み。 カンタベリーの再興、後に開始されると期待。 カンタベリー被災の試算は200億NZドル。

ラガルドIMF専務理事
先進国は景気鈍化に直面している。 新興国には景気過熱のリスクがある。

ドル人民元基準レート 1$=6.3878元。

野田佳彦首相
(為替について)あらゆる処置を排除せず、必要あれば断固として行動する。 一方的に偏った円高が続いていることを懸念している。 日本の経済状況は依然として厳しいが持ち直してきている。 円高などで景気の下振れリスクがある。

日経平均8668.86(150.29)円、TOPIX 751.76(10.07)、日10年債0.990%。

SNB
政策金利であるスイスフランの3ヶ月物LIBOR目標レンジを0.00~0.25%で据え置き。 当座預金の残高を2000億スイスフランを超えた水準に維持する。 ユーロスイスフランで1.2000スイスフランに設定した最低水準を防衛する。 無制限に外貨を購入する用意がある。 景気見通しやデフレリスクによって必要であれば一段の措置を講じる用意がある。 ユーロスイスフランは1.2000スイスフランでも依然として低く、長期的に上昇が必要である。 見通し可能な将来においてインフレのリスクはない。 下限設定した時のSNB声明。8月時のSNB声明

ECB月報
経済見通しへのリスクは下向きへ転じた。 インフレ見通しはおおむね均衡しており、上方向ではない。 インフレ率は年内2%超に留まり、2012年に低下。 不確実性は非常に高い、下向きのリスクが強まった。 市中銀行への翌日物融資が約1ヶ月で最高(準備積み期間初日)。

欧州委員会
2011年のユーロ圏GDP見通しをプラス1.6%で据え置き。 ユーロ経済は年末には足踏み状態に近い。 ユーロ経済の下期景気見通しを下方修正。

ECB
FRB、BOE、BOJ、SNBとの協調を下にドル建て流動性供給オペを実施する。 年末までをカバーする期間約3ヶ月の資金を供給する。

ブランチフラワー元BOE政策委員 : ユーロ圏を離脱しないなら、ギリシャはデフォルト可能だ。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁 : 政策当局者らは、自身のコメントがマーケットに与える影響に気を配らなさ過ぎだ。

S&P
米国には景気刺激策の能力、あまり残っていない可能性。 米国の更なる格下げの可能性は3分の1。 2012年後半から2013年まで格付けは変更ない可能性。

カンザスシティー連銀 : ホーニグ総裁の後任に、エスター・ジョージ氏を総裁に指名。

ノワイエ仏中銀総裁
ギリシャがデフォルトから得るものなど何もない。 ドル資金供給に関する中銀の決定は欧州の銀行に行動を調整する時間を与え、バランスシートを減少させなければならない。 デフォルトの結果が劇的であるため、ギリシャはデフォルトしないだろう。

シュタルクECB理事
私の辞任は、個人的な理由によるものだ。 後任が決まれば、改めてコメントしたい。 ギリシャが直面しているのは、即効性のある構造改革ではなく、長期的なもの。 アイルランド、ポルトガルは良好な軌道に乗っている。 現時点では、ギリシャの償還に疑問を持つ理由ない。

タルーロFRB理事
市場の集中構造は否定的な外部効果を生み出す可能性がある。 少数の金融機関が金融システムを支配するような構造リスクを研究する。

トリシェECB総裁
ドル資金供給に関する世界的な協調行動は各国中銀による密接な協力関係を明確にする。 バーゼルⅢの着実な実施とタイミングは非常に困難が伴う。 コンピュータープログラムを駆使した高頻度取引(HFT)については検証必要。

NYダウ11433.18(186.45)$、FT100 5337.54(110.52)、DAX 5508.24(168.05)。

米2年債0.19%、米10年債2.07%。

金1781.40(-45.10)$、WTI原油89.40(0.49)$。


ユーロドル1.39われ、ユーロ円108円われ、ECB政策金利1.50%据え置き、トリシエECB総裁会見、ドルスイスフラン0.87のせ、バーナンキFRB議長講演、豪8月雇用統計 新規雇用者数-0.97万人、BOE政策金利0.50% 2,000億£ 据え置き、新規失業保険申請件数41.4万件、ギリシャ5年物CDS 3,000のせから1週間。

株安・債券高・円買い・ドル買い、フィラデルフィア連銀景況指数-30.7、米10年債利回り2%、欧州金融機関資金調達懸念報道、米7月CPI前月比0.5%、金1,800ドルのせ 1,832.0ドル最高値から4週間。

EU首脳会議ギリシャ第2次金融支援(約1,090億ユーロ)合意、ドル売り・ユーロ買い、フィラデルフィア連銀景況指数3.2、新規失業保険申請件数41.8万件、ブラジル中銀政策金利12.25→12.50%、中国7月HSBC製造業PMI48.9、ドル円78円前半(終値)、NZD/USD 0.86のせから8週間。

WTI原油90ドル、IEA戦略的石油備蓄放出、ポンドドル1.60、ユーロスイスフラン1.19安値、ポンドスイスフラン1.34安値、ギリシャ EU・IMF調査団財政緊縮5ヶ年計画合意報道、新規失業保険申請件数42.9万件から12週間。

トリシエECB総裁 strong vigilance、ユーロ買い、ユーロドル1.39のせ、新規失業保険申請件数36.8万件、ISM非製造業指数(NMI)59.7 景気指数66.9、AUD/NZD 1.37、リビア ベネズエラ和平提案受け入れ報道、ブラジル中銀政策金利11.25→11.75%から28週間。

ユーロ豪ドル1.34、AUD/NZD 1.32、BOE政策金利0.50% 2,000億£据え置き、新規失業保険申請件数42.1万件、フィッチ アイルランド格下げBBB+、アイルランド野党労働党支援策反対報道、米30年債入札、VIX指数17.25(終値)、豪11月雇用統計から40週間。

株高・ドル売り・円売り、豪ドル・ドル0.89のせ、米6月中古住宅販売件数537万件、ドイツ ユーロ圏製造業 非製造業PMI、ドルスイスフラン1.04、SARB政策金利6.50%据え置き、ブラジル中銀10.25→10.75%、日10年債1.045%、TOPIX年初来安値、SENSEX年初来高値(終値)から60週間。

円買い・ドル買い・株安・商品安、ユーロ円122円、ユーロドル1.38われ、豪ドル・ドル0.87われ、NYダウ10,000ドル、PIGS財政懸念、新規失業保険申請件数48万件、ルイスBOA前CEOら起訴、BOE政策金利0.50% 2,000億£据え置き、ECB1.00%据え置き、NZ4Q失業率7.3%から84週間。

円売り・ドル買い、菅財務相、カナダドル円90円のせ、豪ドル円昨年来高値更新、ユーロ豪ドル1.56われ、ユーロカナダドル1.48、BOE政策金利0.50%2000億£据え置き、NYダウ10,600ドルのせ、新規失業保険申請件数43.4万件、VIX指19.06から88週間。

ECB政策金利2.00→1.50%へ引き下げ、BOE 1.00→0.50%へ引き下げ 量的緩和英国債買い入れ、トリシエECB総裁会見・追加利下げの可能性は排除しない、シティ1ドル、GM年次報告書から132週間。

株高・円売り・ドル売り、S&P500年初来安値更新・NYダウ8,000ドルわれから反発、ポンドドル1.46、ポンド円139円、ポンドスイスフラン1.75、ユーロポンド0.86、プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁、ドイツ第3四半期GDP前期比-0.5%、新規失業保険申請件数51.6万件、WTI原油54.67ドルから148週間。

日経平均-11.41%(1089円安)、フィラデルフィア連銀景況指数-37.5、米9月鉱工業生産-2.8%、米9月CPI 4.9%コア2.5%、スイス UBSへ公的資金注入、8月TICS140億ドル、シティ・メリルリンチ決算、VIX指数81.17、WTI原油70ドルわれから152週間。

利上げの是非を議論、金融政策はニュートラルではない、というトリシエECB総裁の会見と、バーナンキFRB議長の相当の追加的措置をとる用意があると発言から196週間。

ドル・カナダドル1976年以来のパリティ、ユーロドル1.40のせ、ドルスイスフラン1.17われから208週間。

上海総合株価指数は5,000のせから212週間。

RBNZが政策金利を8.25%へ引き上げてから216週間。

ドルカナダドル1.15われから232週間。

米政策金利が5.25%に引き上げられてから272週間。




2010年(1年前)財務省日銀円売りドル買い為替介入、円急落、ニューヨーク連銀製造業景気指数4.10、リーマン破綻2周年、SENSEX指数19,500のせ

2009年(2年前)バーナンキFRB議長 テクニカル的にリセッション終了示唆、米8月小売売上高2.7%、NYダウ9,700ドル、キングBOE総裁 準備預金金利低下示唆ポンド売り、NY連銀製造業景況指数18.88、英8月消費者物価指数1.6%、ウォーレン・バフェット氏、リーマン破綻一周年

2008年(3年前)リーマンブラザーズ破綻、バンクオブアメリカ メリルリンチ買収、AIG、株安・債権高、VIX指数31、WTI原油95ドルわれ、NYダウ11,000ドルわれ、S&P500 1,200われ、円高、中国政策金利引き下げ

2006年(5年前)米8月CPIコア2.8%

為替チャート


為替チャート
17:00 7 経常収支 -74億€ -129億
18:00 7 貿易収支 20億€ 43億
22:00 7 対米証券投資
ネット長期フロー
ネットフロー合計

300億$
--億$

95億$
-518億$
22:55 9 ミシガン大消費者信頼感指数 57.0 57.8

日本は三連休を控えた日。前日買われたスイスフランとユーロはやや売られる。資源国通貨は買われる。

日経平均は、8,800円台まで大きく上昇していた。

朱民IMF副専務理事の、・欧州債務危機の懸念が銀行業界に広がる可能性・欧州債務危機は危険な新局面にある、などもあってか、ユーロが売られる場面があったもよう。

ミシガン大消費者信頼感指数は、予想を上回っていた。

EU財務相非公式会合では、ギリシャへの第6弾追加融資の方向で一致するが、10月へずれこむそうです。

NYダウは、今週は毎日上昇し、11,500円でひける。ナスダックは、8月の戻り高値を上回る。米債券利回りは、低下となる。

ギリシャの10年債利回りは、20%台、2年債は50%われ、1年債は100%われ、まで低下していた。

ドル円は、76円後半で少し上昇する。ユーロドルは、1.37後半まで下落する。ユーロ円は、105円半ばまで下落するが、やや戻す。ドル・カナダドルは、0.97後半まで下落する。ユーロ豪ドルは、1.32後半まで下落していた。

USD/MXNは、昨年9月以来の13のせとなる。

WTI原油は、下落する。金は、1765.4ドルまで下げるが、上昇する。VIX指数は、8月末の安値手前まで低下していた。

トロイカ調査団は、19日に再度ギリシャ入りする予定だったが、代わりに電話会談をするそうです。週内には入るそうです。

レインデルス・ベルギー財務相は、ギリシャの債務交換への民間参与が90%を下回った場合、EFSF(欧州金融安定ファシリティー)で補完する選択肢になる可能性、という見方を示したそうです。

レーン欧州委員の、・9月末までの経済統治に関する最終合意を見込む・新たな経済統治法は1月1日の施行を見込む、という発言が少し気になった。



ムーディーズ : UBSの格付けを引き下げ方向で見直し。

安住財務相
EU財務相会合の内容を注視。 ギリシャ危機拡散防止に危機感を共有している。

古川国家戦略・経済財政担当相
日米欧のドル資金供給では各国中銀が協調し万全の措置が取られた。

野田首相
日銀と連携、あらゆる政策実施する。 一方的に偏った円高の動き強く懸念している。 投機的動きないか注視、必要な場合には断固とした行動。

ドル人民元基準レート 1$=6.3797元。

ビーンBOE副総裁
2012年に英インフレ率は低下するだろう。

ブラウン前英首相
欧州の危機は2008年より深刻。 欧州の安定基金は、十分ではない。

白井日銀委員
投資家のリスク回避姿勢が非常に強まっている。 必要ならあらゆる手段オープンに考え必要な対策打つ。 米欧経済の先行き不確実性は非常に強い。 欧州の債務問題は日本だけでなく政界に影響している。 欧州主要国の金融機関に対する懸念が高まっている。 穏やかな回復経路に復すが、下振れリスクも(日本経済)。 中央銀行が国債を引き受けるのは望ましくない。

ベニゼロス・ギリシャ財務相
ギリシャは7月21日の決定事項の実行が必要。

サルガド・スペイン財務相
ガイトナー米財務長官は意思決定には加わらない。 EUの指導者は危機への断固たる対応が必要。

レインダース・ベルギー財務相
ユーロ圏の銀行には支払い能力の問題はない。

ショイブレ独財務相
(欧州共同債に関する質問で)我々は現在の合意内容を基礎として問題を解決しなければならない。

日経平均8864.16(195.30)円、TOPIX 768.13(16.37)、日10年債1.005%。

インド中銀
政策金利であるレポレートを現行の8.00→8.25%へ引き上げ(予想通り)。 リバース・レポレートは7.00→7.25%へ引き上げ。

朱IMF副専務理事
欧州債務危機は危険な新局面にある。 欧州債務危機の懸念が銀行業界に広がる可能性がある。 米国経済の二番底は予想していない。

関係筋
ガイトナー米財務長官はユーログループ会合でEFSF(欧州金融安定ファシリティー)のレバレッジ活用を主張したが、TALF(ターム物資産担保証券貸出制度)には言及しなかった。

フィッシャー・ダラス連銀総裁
低金利を長期間据え置くとのFRBの表明は景気刺激につながるとは思えない。

オズボーン英財務相
ユーロ圏は7月21日の合意事項を速やかに実行すべき。

ゴンザレス・パラモECB理事
3ヶ月物のドル資金供給オペは市場の信頼強化を助ける。

メルケル独首相
今年の独成長率は2.5%より3%に近い。 ユーロ圏は債務同盟から抜け出す必要がある。 債務危機の解決について段階的なプロセスとなる。

温家宝中国首相
物価の高騰が依然として懸念材料。 中国は物価を安定させる必要がある。

ガイトナー米財務長官
欧州諸国とECBは債務危機の抑制に向けて協力するべき。 欧州はユーロ圏解体について軽率な発言を慎むべき。 2009年の協調行動が再現されることはないが、EUと米国は一段の協力が必要。 米経済は今後1年半、潜在的成長を下回る2%で成長する見通しであり、オバマ米大統領の対策が重要。

トリシェECB総裁
ECBは成長見通しを下方修正。 成長にとってリスクのバランスは下向き。 インフレ期待の安定は確認されている。

レグリングEFSF(欧州金融安定ファシリティー)CEO
トロイカ(EU、ECB、IMF)は前向きな評価を与えた。 EFSFはアジアから強い関心がある。

ユンケル・ユーログループ議長
世界経済に明らかな減速の兆候がある。 協調した世界的な取り組みの実施が必要。 7月21日の合意の実行にむけ再確認。 財政刺激策は困難。 ガイトナー米財務長官とEFSFの増加を協議していない。

フェクター・オーストリア財務相
10月14日のギリシャの次回融資支払いが10月初めに決定すると期待。

レーン欧州委員
経済減速が現在の課題を強めている。 リセッションは予想していない。 すべての国がEFSFの変更を批准するよう促す。 欧州共同債についてこの秋に調査。 欧州共同債に必要な条件は欧州の経済政府に関して一段と補強すること。 さもなければ欧州共同債はジャンク債に変わるだろう。

フェクター・オーストリア財務相
ガイトナー米財務長官は金融取引税の考えを拒否した。

ベニゼロス・ギリシャ財務相
国際的な環境がギリシャの改革に影響する。 ギリシャの銀行システムは完全に安全。 ギリシャに対して依然不信感がある。

ギリシャ財務省
週明け19日にEU・IMF・ECBの調査団と電話会談を開く。

フリーデン・ルクセンブルク財務相
ユーロ圏の財務相らはギリシャの債務削減のペースに失望している。 デフォルトはギリシャの問題解決にはならない。

メルケル独首相 : ユーロ共同債への反対を改めて表明する。

CNBC : 来週、オバマ米大統領、サルコジ仏大統領、キャメロン英首相が会談へ。

ガイトナー米財務長官 : 中国は、対ドル以外でも人民元の上昇を容認すべきだ。

カーニー米大統領報道官 : データは二番底の可能性を示唆していない。

マーカスSARB総裁
ランド安を目指した戦略、うまく機能しないだろう。 ランド安、南アフリカの競争力の解決にはならないだろう。 スイスは、介入の効果が保証されていない状況に直面している。

ショイブレ独財務相
次回のギリシャ支援はトロイカ次第だ。 ギリシャのベニゼロス財務相は、EUに計画は順調と話した。 ガイトナー米財務長官との議論はフレンドリーで、真剣なものだった。

トリシェECB総裁
EU、ユーロ圏は経済ガバナンスの改善が必要だ。 EUのソブリンリスクは、世界の緊張の一部分だ。 ECBは物価の安定を遵守していく。 全ての当局者は自信の責任を全うすべき。

トンビニ・ブラジル中銀総裁
世界経済は複雑な課題に直面している。 ブラジルにはよく構成された国家財政がある。

レーン欧州委員
EUは、ユーロ圏の景気後退を予想していない。 9月末までの経済統治に関する最終合意を見込む。 新たな経済統治法は1月1日の施行を見込む。

フレアティ・カナダ財務相
政府は経済に対し職務を遂行している。 カナダ経済は比較的良い状態。

ゴンザレスパラモECB理事
ユーロ圏の景気回復は予測よりも遅い。 ギリシャの債務危機は、ユーロにとって脅威ではない。

ガイトナー米財務長官
欧州が危機に対し、断固として行動している事に勇気付けられる。 私はEUに対し、特別な政策を要請、もしくは提案などしていない。

ムーディーズ
イタリアの格付けAA2について引き下げ方向で見直しを継続。

NYダウ11509.09(75.91)$、FT100 5368.41(30.87)、DAX 5573.51(65.27)。

米2年債0.17%、米10年債2.05%。

金1814.70(33.30)$、WTI原油87.96(-1.44)$。


ドル買い・ユーロ売り、ユーロドル1.37われ、ユーロ円2001年来安値、ドルインデックス77のせ、シュタルクECB専務理事辞任、ギリシャ週末デフォルトのうわさ、米10年債利回り1.9%、独10年債1.8%、ポンドスイスフラン1.40のせ、ギリシャ10年債20.5% 2年債57%、マルセイユG7から1週間。

ドル円戦後最安値更新76円、株安・スイスフラン買い、金1881.4ドル最高値、銀42ドルのせ、日経平均8,800円われ、SENSEX 16,000、DAX 5,400から4週間。

カナダ6月消費者物価指数、フィッチ ギリシャ制限的デフォルト(Restrictive Default)、ニュージーランドドル円68円、ノルウェーテロから8週間。

ドルスイスフラン安値更新、ポンドスイスフラン安値1.33、ユーロスイスフラン安値1.19われ、伊銀行ウニクレディト、インテサ・サンパオロ急落、IFO景況指数114.5、米10年債2.85%、米2年債0.33%、アイルランド10年債12%から12週間。

豪ドル・ドル1.00パリティ、バーナンキFRB議長講演、DAX 6,500、米9月小売売上高0.6%、米10月NY連銀製造業景気指数15.73、米9月CPIコア0.8%、ポンドドル1.61、Bovespa 72,000から48週間。

欧州銀ストレステスト結果 91行中7行不合格、英第2四半期GDP 前期比1.1%前年比1.6%、独7月IFO景況指数106.2、スイスフラン売りポンド買い、SENSEX指数18,200から60週間。

ゴールドマンサックス刑事追訴の可能性、ギリシャ見通し、豪ドル円88円、米第1四半期GDP3.2%。シカゴPMI 63.8、日3月失業率5.0%、日銀金融政策決定会合から72週間。

円安・債権安、ドル円100円のせ、ユーロ円135円のせ、ポンド円148円のせ、米3月雇用統計 失業率8.5% NFP-66.3万人、NYダウ8,000ドルのせ、ISM非製造業指数(NMI)40.8景気指数44.1、スイス3月消費者物価指数-0.4%から128週間。

米2月雇用統計 失業率8.1% 非農業部門雇用者数-65.1万人、NYダウ6,500ドル、NFP100万人減のうわさ(?)、GM1.45ドルから132週間。

ドル円89円、米自動車メーカー救済法案 廃案、ポンド円133円、スイスフラン円75円、米11月小売売上高-1.8%、ミシガン大消費者信頼感指数59.1、米11月PPIから144週間。

9月住宅着工件数81.7万件、建設許可件数78.6万件、10月ミシガン大消費者信頼感指数57.5、ウォーレン・バフェット氏株価見通しから152週間。

雇用統計をうけてドル売りがすすみ、ドル円が2005年1月17日の101.70処を下回り、101円半ばをわれ8年ぶりの水準となってから184週間。

メリルリンチの大幅な損失報道や、リンク債のノックイン価格14,231円われもあり、日経平均は安値を更新し14,100円われまで下落、金高値更新900$(ザラ場)、ポンドドル1.95、ポンド円213円、ポンドスイスフラン2.15から192週間。




2010年(1年前)SNB政策金利0.25%据え置き、スイスフラン売り、RBNZ 3.00%据え置き、AUD/NZD1.29のせ、フィリー指数-0.7、新規失業保険申請件数45.0万件、金1279.5ドル最高値更新

2010年(約1年前)アイルランド懸念、ミシガン大消費者信頼感指数66.6、金最高値更新1284.4ドル、豪ドル円81円

2009年(2年前)ユーロドル1.47のせ、米8月鉱工業生産0.8%、藤井財務相、メドレーレポート、NYダウ9,800ドル弱、豪ドル・ドル0.87のせ、ニュージーランドドル0.71のせ、ユーロポンド0.89のせ、金1,020ドルのせ、鳩山内閣発足

2009年(約2年前)SNB政策金利0.25%据え置き、日銀0.10%据え置き、ドルスイスフラン1.03われ、ドル・カナダドル1.06、新規失業保険申請件数54.5万件、米8月住宅着工件数59.8万件、フィラデルフィア連銀景況指数14.1

2009年(約2年前)ポンド売り、ユーロポンド0.90のせ、ポンドスイスフラン1.68われ、ロイズ資本不足懸念、NYダウ9,800ドルのせ、藤井財務相

2008年(3年前)FOMC政策金利2.00%据え置き、AIG救済観測、日経平均年初来安値更新、NYダウ年初来安値更新(ザラ場)、上海総合株価指数2,000われ、DAX6,000われ、FT100 5000、ゴールドマンサックス決算、モルガンスタンレー決算、米8月消費者物価指数5.4%コア2.5%、RBA議事録、豪ドル円82円、ポンド円185円、ユーロ豪ドル1.81

2008年(約3年前)FRB AIGへ2年850億ドル融資、NYダウ安値更新、金急騰、ロイズTSB・HBOS合併協議報道、FT100 5000われ(終値)、8月住宅着工件数89.5万件、S&P米国格付け、VIX指数36

2008年(約3年前)米財務省 RTC(整理信託公社)設立検討、日米欧6中銀ドル資金供給、英FSA空売り規制、ロイズTSB HBOS買収、パトナム・インベストメンツ、金急騰、SNB政策金利2.75%据え置き

2007年(約4年前)WTI原油高値更新、ノーザンロック

2007年(約4年前)FOMC政策金利0.50%引き下げ4.75%、リーマン決算、ドル・カナダドル1.02われ、英HICP前年比1.8%、NYダウ大幅上昇

2006年(約5年前)G7明け

為替チャート
18:00 7 建設支出 前月比 --% 1.4
23:00 9 NAHB住宅市場指数 15 14

敬老の日。円買い・豪ドル売り。

EU財務相会合では、ギリシャのデフォルト回避について具体的な内容がなかったこともあってか、ユーロ売りで始まっていたもよう。

上海総合株価指数は、8月の安値を少し下回り、昨年7月以来の水準となる。

ギリシャの電話会談は、21時予定が25時に延期、と発表され、ユーロが売られる場面があったもよう。

NY時間になると、株安・債券高・円買い・ドル買いがすすんでいたもよう。ドル円は、76円半ばをわれて、ポンド円も120円われとなっていた。

トロイカ調査団とベニゼロス・ギリシャ財務相による財政健全計画に関する電話協議が終わり、当初声明は発表されないとなっていたようだが、その後声明は発表されるとして、株高・ユーロ買い・ドル売りとなっていたもよう。声明は、・月曜日の電話会議は生産的で、現実的なものだった・トロイカとの電話会議20日の同じ時間に再開へ、などとなる。具体的な内容ではなかったもよう。

NYダウは、先週末の非公式EU財務相会合ではギリシャに関して具体的な進展もなかったこともあってか下落するが、ギリシャの電話会談で合意が近いという期待もあってか、やや戻す。米債券利回りは低下、2年債利回りは、一時0.1451%まで下落、過去最低水準となる。

ギリシャの金利は、上昇する。

ドル円は、ストップをつけて76円半ばをわれ前半まで下落、ちょうど1ヶ月前に75円台に入ったとき以来の水準まで下げていた。ユーロドルは窓を開けて始まり、1.35後半まで下げるが、戻していた。ポンドドルは、1月以来の1.56前半まで下げていた。

ポンド円は、一時2009年1月以来の119円前半まで下落する。ユーロ円は、104円われで先週安値手前まで下落していた。豪ドル円は、77円後半まで下落する。スイスフラン円も、先週安値手前まで下落する。南アランド円は、2009年3月30日以来の10円われ、9.8円台まで下落していた。

ユーロカナダドルは、3月以来の1.34付近まで下落するが、上昇していた。AUD/NZDは、1.23後半まで下落していた。

WTI原油は下落、8月からのトレンドラインを下回る。金も、下落となる。銅は、昨年12月以来の3.8ドルわれとなる。

USD/SGDは、1.26台まで上昇、ドル・南アランドは、7.7台まで上昇、USD/MXNは、13.2台まで上昇する。USD/TRYは、1.80のせとなる。

パパンドレウ・ギリシャ首相は訪米を中止し、国内協議だそうです。



バイトマン独連銀総裁
ECBは、バランスシートのかなりのリスクを軽減する必要がある。

WSJ : オバマ米大統領は10年でおよそ3兆ドルの財政赤字を減らす新しい計画を提供する。

古川国家戦略・経済財政担当相
(2011年度第3次補正予算で検討している円高対策について)今週早々にも中間的な取りまとめをしたい。 野田佳彦首相と話し合ったうえで、明日20日にも発表する。

ドル人民元基準レート 1$=6.3848元。

ギリシャ財務省
ギリシャとEU・IMF調査団との電話会議を当初予定の日本時間21時から20日1時に4時間延期する。 (延期の理由については報じられていない)。

ベニゼロス・ギリシャ財務相
危機に関する悪循環を直ちに断ち切るべき。 7月21日のEUスキームがギリシャ財政の実行継続性を保証。 ギリシャ経済にとっては流動性問題が最重要課題。

リッカネン・フィンランド中銀総裁
世界経済見通しは急速に悪化。 ユーロ圏経済成長のリスクは非常に下向いている。 インフレリスクは変化なし。 債券購入では物価の安定は損なわれない。 事態を非常に注意深く監視する。 銀行の信頼回復には資本増強が欠かせない。 欧州ソブリン危機は一国の問題ではなくユーロ圏の構造的な問題。 欧州が信頼回復しなければ世界的なリセッションも。

コスタ・ポルトガル中銀総裁
ユーロ圏の統治能力(ガバナビリティ)は不十分。 より一層の政治統合が必要。 銀行の安定が経済成長のエッセンス。 そのためには、銀行に対する監督が非常に重要。 金融システムは流動性と資本の問題を抱えている。 信頼感の回復のためには銀行に十分な資本が必要。

メルケル独首相
連立政権が続くと確信している。 ユーロが崩壊すれば、欧州も崩壊する。 (ユーロ圏の債務問題について)我々は注意深く発言しなければならない。 政府はEFSFとESMの法案を推し進める。

ゴンザレス・パラモECB専務理事
ユーロプラス協定は正しい方向への重要なステップ。 次の主要な課題は信頼性、効率性、履行強制性を兼ね備えたルール作りとなろう。

バイトマン独連銀総裁
ECBの国債購入には批判的だ。 欧州レベルでの共通の財政政策や政治統合の段階ではない。 EFSFの新たな信用条件の設定が対象国の財政改善に与えるインセンティブは小さい。

ゼーリック世界銀行総裁
ユーロ圏は自身の問題を解決する事出来るだろう。 途上国の財政状況、余裕を欠いてきている。 米価格の上昇、新たな問題だ。 景気回復は脆弱。 ユーロ圏はファンダメンタルズの問題に向き合わなければならない。 新興市場国への波及が見られる。

米共和党スポークスマン : バーナンキFRB議長、10月4日に米上下両院合同経済委員会で証言を実施へ。

イタリア政府関係者 : 2010年のGDP見通し、1.1→0.7%に下方修正する可能性。

ギリシャ財務省 : EU・IMF・ECBとの電話会議後、公式声明は出さない。

ギリシャ財務省
EU・IMF・ECBとの電話会議は20日以降も継続へ。 20日に閣議を開催する予定はない。

EU
火曜日にギリシャと別のカンファレンスコールの予定ある。 技術的な議論は続いている。

ギリシャ財務省 : 電話会議終了、まもなく声明が出される可能性。

ギリシャ財務省
月曜日の電話会議は生産的で、現実的なものだった。 データに関し、専門家チームが詳細を説明へ。 トロイカとの電話会議、20日の同じ時間に再開へ。

オバマ米大統領
雇用対策法案を可決し、今後10年間で財政赤字を最大3兆ドル削減する計画の承認を議会に要望。 重要な案件に資金を回すために、支払能力を超えるものはカットする必要。 税制の見直しと法人税率引き下げで議会と協調していく方針。 赤字削減につなげるため、いかなる合意も歳入を増加させる内容でなければならない。 税制上の特例措置を全て撤廃すれば、法人税を引き下げることができる。 富裕層に対する税率は1990年代の水準に戻すべき。 中間層の税率が富裕層よりも高水準であるべきではない。

ガイトナー米財務長官
米国は欧州の衝撃に対応可能。 米国は、欧州の解決策に多大な利害関係ある。 欧州は、米国の危機から教訓導き出すだろう。 米国の金融システムは力強い。 オバマ大統領は、米国をより良い投資先にしようとしている。 債務問題の早期解決は、米国への信頼感にとってプラスだ。 議会は早期に税制改革に動くべき。

ギリシャ財務省関係者 : EU, ECB, IMFの3者との間で、支援継続についての合意が近い。

ホワイトハウス : オバマ大統領、メルケル独首相と欧州危機について会談し、今後数ヶ月間に協調行動必要との点で意見一致した。

NYダウ11401.01(-108.08)$、FT100 5259.56(-108.85)、DAX 5415.91(-157.60)。

米2年債0.15%、米10年債1.95%。

金1778.90(-35.80)$、WTI原油85.70(-2.26)$。


ユーロ円104円、ポンド円122円、ユーロドル1.35、DAX 5,000、CAC40 2,900われ、ギリシャ破綻懸念、ムーディーズ仏銀行格下げうわさ、FT紙イタリア中国へ国債売却打診報道、USD/SGD 1.23のせ、ギリシャ10年債利回り23% 2年債69% 1年債139%、ECB無制限流動性供給から1週間。

金1904.0ドル最高値、リビア首都トリポリ反政府側ほぼ制圧報道から4週間。

ニュージーランドドル・ドル1985年変動相場制移行後高値更新 0.82、英スプリング・バンクホリデー、米メモリアルデー、加第1四半期GDP3.9%、S&P東電格下げB+から16週間。

オサマ・ビン・ラディン氏死亡報道、豪ドル・ドル1.10、DAX 7,600、NYダウ12,876ドル、金1577.4ドル最高値、WTI原油114.83ドル、銀下落、ユーロドル1.49、ISM製造業景況指数60.4、日経平均10,000円のせ、ドルインデックス72.72から20週間。

米9月鉱工業生産-0.2%、米10月NAHB住宅市場指数16、ガイトナー財務長官 強いドル、シティグループ決算、DAX6,500のせ、NYダウ11,100ドルのせ、上海総合3,000から48週間。

ギリシャ1,100億ユーロ支援合意、ECBギリシャ国債担保基準適用停止、ドル円 WTI原油 年初来高値少し更新、ISM製造業景況指数60.4、中国預金準備率0.50%引き上げから72週間。

米10年債4.0%、WTI原油86ドルのせ、カナダドル円94円のせ、米3月非製造業指数(NMI)55.4 景気指数60.0、英世論調査、日経平均11,400円、NYダウ年初来高値更新、イースターマンデーから76週間。

NYダウ10,400ドルのせ、S&P500 1,100のせ、バーナンキFRB議長講演、FRBはドルの価値の変化が及ぼす影響を注視、株高・債権高、米10月小売売上高1.4%、NY連銀製造業景況指数23.51、日第3四半期GDP前期比年率4.8%、金1144.2ドルから96週間。

ドル円101円、ユーロ円137円、ポンド円151円、ニュージーランドドル円60円、カナダドル円82円、FRB主要4中銀外貨スワップ協定から128週間。

ドル・カナダドル1.30のせ、日1月経常収支-1728億円、日経平均バブル崩壊後安値更新(終値)、ポンドドル1.38、ユーロポンド0.91、ポンドスイスフラン1.60、英10年債3%、ポンド売り・ドル買い、ロイズ、DAX3,600、ウォーレンバフェット氏から132週間。




2008年(3年前)株高・債権安・円売り・ドル売り、SEC金融株空売り一時禁止、マネーマーケットファンド(MMF)保証

2007年(4年前)日銀政策金利0.50%据え置き、ドル・カナダドル1.01われ、アメリカ8月CPIコア2.1%、カナダ8月CPIコア2.2%、日経平均5年半ぶり上昇

2006年(5年前)米PPIコア-0.4%、タイクーデター

為替チャート
10:30 RBA議事録
14:00 7 景気動向指数:改定値
先行CI指数
一致CI指数

--
--

104.6
107.1
15:00 8 生産者物価指数 前年比 5.8% 5.5
15:00 8 貿易収支 --CHF 8.1億CHF
18:00 9 ZEW景況感調査 -45.0 -43.3
18:00 9 ZEW景況感調査 -- -44.6
21:30 8 住宅着工件数 59.0万件 57.1万件
21:30 8 建設許可件数 59.0万件 62.0万件
21:30 8 景気先行指数
前月比 0.2% 0.0
21:30 7 卸売売上高 前月比 0.8% 0.8

FOMCを控えた日。スイスフラン売り。

S&Pは、イタリアの格付けをA+→Aへ引き下げる。見通しは、引き続きネガティブとする。ユーロが売られる場面があった。先週末、ムーディーズがイタリアの格付けAA2について引き下げ方向で見直しを継続、としていたが、S&Pによる格下げがあった。

ギリシャがユーロ離脱の国民投票を検討しているという報道があったが、否定されていた。

RBA議事録では、・世界や国内の経済状況の進展に対応するため現行の金融政策の据え置きがよいと考えられる・中期的なインフレ見通しについて懸念、近年の弱い生産性の成長の証拠がこれらの懸念を強めた・豪州の交易条件は過去最高水準であり国民所得は力強く成長した、などとなる。一部利下げ観測もあっためか、豪ドルは買われる場面があった。

中国の国営銀行が欧州の債務不安を理由にUBS、ソシエテ・ジェネラル、クレディ・アグリコル、BNPパリバとの為替スワップ取引を停止、との報道もあってか、ユーロがやや売られていたもよう。

上海総合株価指数は、前日安値を少し下回る。

野田首相の、欧州市場と経済の安定化のために、EFSFの発行債券をさらに購入する用意がある、という発言もやや注目されていたもよう。

アメリカの8月住宅着工件数は予想より少なかった。

SNBがユーロスイスフランの下限設定1.20を1.25まで引き上げる可能性といううわさがあり、スイスフランが急落する場面があった。

ヨーロッパ株式は、上昇する。

ギリシャとトロイカ調査団の電話協議は進展があったようで、今週内にもと報道が前にありましたが、来週初めにアテネへ訪問するそうです。

NYダウは、住宅着工件数が予想より少なく下落するが、FOMCでの金融緩和追加期待もあってか上昇、その後欧州債務懸念もあってか戻し、上ヒゲとなる。米債券利回りは、長期債は少し低下する。2年債利回りは、一時0.1431%まで下げていたもよう。

ポルトガルの利回りが、やや上がっていた。ギリシャの5年物CDSスプレッドは、5,986となっていた。

ドル円は、76円前半でひける。ユーロドルは、1.36われまで下落後、1.37前半まで上昇する。ユーロ円は、104円付近まで下落後、105円前半まで上昇する。豪ドル・ドルは、1.01半ば付近まで下落後、1.03前半まで上昇していた。

ユーロスイスフランは、1.22前半まで上昇する。ドルスイスフランは、0.89前半まで上昇、先週高値手前となっていた。スイスフラン円は、85円後半まで下落する。

USD/SGDは、1.27前半まで上昇していた。

WTI原油・金は、上昇する。

S&Pは、トルコの格付けを投資適格級のBBB-へ引き上げ、トルコリラが買われる場面があったもよう。

引け際のスイスフランの往来は、OANDAのミスヒットでしょうか。



S&P
イタリアの格付けを、A+→Aへ引き下げ。 見通しネガティブ。 イタリアの成長見通しは軟化しつつある。 イタリア政府債務は従来予想より高水準でピークに。

韓国当局
金融市場の監視強化へ。 必要なら追加的な市場安定化策を取る。

ドル人民元基準レート 1$=6.3880元。

RBA議事録
金利据え置きの理由は、世界経済の不透明感と短期的な国内成長鈍化。 中銀は世界や国内の経済リスクへの対応で良い状況に。 豪ドル高で主要企業が事業計画を見直し。 世界の経済見通しは大幅により不鮮明に。 中期的なインフレ見通しを懸念。 主要商品価格は、依然として高水準。

円高対策
雇用創出・下支え、中小企業への金融支援拡充、観光支援。 農林水産業の痛みの緩和、復興需要の早期発現。 立地補助金の拡充等による競争力の強化。 省エネ・新エネ導入支援の強化による需要の前倒し。 世界オンリーワン企業・技術の育成。 世界市場への挑戦支援、総合特区推進での国際競争力強化。 (円高メリット活用し)海外M&A支援、高度人材受け入れ。

関係筋
中国の国営銀行1行が欧州の債務懸念を理由にUBS、ソシエテ・ジェネラル、クレディ・アグリコル、BNPパリバとの為替スワップ取引を停止している。

安住淳財務相
G20では欧州における金融財政危機が議題になる見通し。 円高が経済に水を差している。 G20では日本の立場を説明したい。

日銀 : 米ドル資金供給オペの応札・落札額は、ゼロ。

中国商務省報道官
EUで中国市場経済の立場が認められず失望。 欧州に対する中国の支援に前提条件はない。

日経平均8721.24(-142.92)円、TOPIX 755.04(-13.09)、日10年債0.990%。

ベルルスコーニ伊首相
イタリアは、財政均衡のための措置をすでに実施している。 景気支援策もまもなく承認される。 S&Pの格下げは、政治的見解に影響された模様。

サルガド・スペイン財務相
ギリシャは構造改革を進めなければならない。 ユーロ解体が検討されることは不可能。 データはスペインが財政目標を達成する軌道上にあると示唆。 ECBは債券価格を妥当な水準に維持しようとしている。

パパンドレウ・ギリシャ首相
ユーロ離脱を問う国民投票を検討している、との報道を否定。

シュナイダー・アマン・スイス経済相
スイスフランは過大評価されている。 スイスは今後数四半期でリセッションになるとは見ていない。

野田首相
欧州市場と経済の安定化のために、EFSF(欧州金融安定ファシリティー)が発行する債券をさらに購入する用意がある。

日銀
ETFを、223億円買い入れ。 REITは、17億円買い入れ。

S&P
イタリアの格下げは詳細な分析と経済に基づくもので、政治的なバイアスはかかっていない。

S&P
トルコの信用格付けを、BB+→BBB-の投資適格級へ引き上げ。 見通しは、ポジティブ。

IMF
米経済成長見通しを、2011年2.5→1.5%へ、2012年2.7→1.8%へと修正。 世界経済見通しを、2011年は4.5→4.0%に、2012年は2.9→2.3%に修正。 ユーロ圏の信用危機拡大や米国経済の急減速が新興国にも波及。 世界経済は新たな危険局面にある。 日本の経済成長見通しは2011年-0.7→-0.5%に、2012年は2.9→2.3%に修正。

ゼーリック世界銀行総裁
中国が欧州を救済するとは思わない。 欧州から他国への連鎖反応が見られる。

スペイン上院、EFSF(欧州金融安定ファシリティー)の拡充を承認。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
欧州にリセッションのリスクはない。 アイルランドとポルトガルは十分な進捗を見せている。

カーニーBOC総裁
米国の景気後悔のリスクは明らかに上昇している。 カナダ銀行は、米経済の回復は弱い水準にとどまると予想。 強いカナダドルは国内輸出企業の重し。 2011年後半にカナダの成長が再開した。

ハーパー加首相
カナダ経済はゆっくりと成長を続ける。 世界経済の回復は極めてぜい弱。

フラハティ加財務相
必要であればカナダには財政政策を行う余地がある。

関係者
トロイカ調査団は来週初めに審査再開のためにアテネに戻る。

ベニゼロス・ギリシャ財務相、今週末のIMF総会に出席。

ギリシャ財務省、ワシントンでのIMF会合時にも合同調査団と引き続き協議を行う。

ギリシャ財務省
ギリシャとトロイカは支援合意が近い。 目標達成のために中期計画の一部を前倒しする。

EU
トロイカとギリシャの電話会議、良い進展。 来週、EUとIMFの正式代表がアテネ入りする見通し。 アテネで技術的な議論を続ける。

ギリシャ財務相
電話会議、満足できる進展があった。 今週末のワシントンでのIMF総会などで協議を継続する。

NYダウ11408.66(7.65)$、FT100 5363.71(104.15)、DAX 5571.68(155.77)。

米2年債0.16%、米10年債1.93%。

金1809.10(30.20)$、WTI原油86.89(1.19)$。


ポンドドル1.58われ、ポンド円122円われ、イタリア5年債入札、ギリシャ首相独仏首脳電話会談予定、ポーゼンBOE委員、ギリシャ10年債利回り25%、2年債76.7%から1週間。

金1917.9ドル最高値、グリーンスパン前FRB議長、カタイネン・フィンランド首相、HSBC中国8月製造業PMI 49.8、独8月ZEW景況感調査-37.6、バージニア州M5.8地震から4週間。

ドル売り、ドル円安値(終値)78円われ、豪ドル・ドル1.09のせ、ニュージーランドドル・ドル0.87のせ、ドルスイスフラン安値、ユーロドル1.45のせ、オバマ大統領債務上限引上問題演説、インド中銀政策金利引き上げ7.50→8.00%、英第2四半期GDP前期比0.2%、金1616.8ドル最高値(終値)、アップル400ドルのせから8週間。

ポンド買い・円売り、ポンド円138円のせ、ユーロ円120円のせ、カナダドル円88円、英3月非製造業PMI57.1、金最高値1450ドルのせ、中国政策金利0.25%引き上げ6.06→6.31%、FOMC議事録、ISM非製造業指数(NMI)57.3 景気指数59.7、ムーディーズ ポルトガル格下げA3→BAA1、メドレーレポート、韓国総合最高値、東電上場来安値から24週間。

米10年債3.74%、2年債0.85%、NYダウ12,200ドルのせ、DAX 7,300のせ、ユーロスイスフラン1.31のせ、米3年債入札、中国政策金利引き上げ5.81→6.06%、SENSEX 17,800われ、VIX指数15から32週間。

日本 EFSF(欧州金融安定ファシリティー)債購入表明、豪ドル売りから36週間。

ドル買い・円買い、中国政策金利0.25%引き上げ、BOC 1.00%据え置き、バンクオブアメリカへMBS買い戻し要求可能性報道、米9月住宅着工件数61.0万件、上海総合株価指数3,000のせ、RBA議事録から48週間。

円買い、ドル円1995年6月以来84円われ、ユーロ円2001年以来106円われ、カナダドル円79円、日経平均9,000円われ、米7月中古住宅販売件数383万件、米2年債利回り0.46% 10年債2.5%われ、S&Pアイルランド格下げ、ユーロスイスフラン安値更新から56週間。

ポンド円137円のせ、ユーロ円114円のせ、ポンドスイスフラン1.65のせ、米5月S&Pケースシラー住宅価格指数4.61%、米7月消費者信頼感指数50.4、英7月CBI小売売上高、UBS ドイツ銀行決算、インド中銀政策金利5.50→5.75%から60週間。

円高・スイスフラン高・ドル高・株安・債権高、米2年債0.6%、10年債3%われ 30年債4%われ、S&P500年初来安値、ユーロ円108円、ユーロスイスフラン1.32われ、ユーロポンド0.81われ、豪ドル・ドル0.85われ、米6月消費者信頼感指数52.9、日10年債1.1%、上海総合株価指数2,500われから64週間。

BOC政策金利0.25→0.50%引き上げ、RBA4.50%据え置き、ユーロポンド0.84われ、ユーロドル安値更新、米5月ISM製造業景況指数59.7、日経平均先物誤発注(?)、ドルスイスフラン1.17、ポンドスイスフラン1.70から68週間。

RBA政策金利4.25→4.50% 平均水準へ、ドル高・円高・株安・債権高、ユーロドル1.30われ、ドルスイスフラン1.10のせ、ユーロポンド0.86われ、スペイン支援うわさ、VIX指数23.84から72週間。

RBA政策金利4.00→4.25%引き上げ、ギリシャ支援修正要請報道、ユーロ売り、FOMC議事録、ドル・カナダドル1.00、AUD/NZD 1.32、ユーロ豪ドル1.45われ、ユーロカナダドル1.34、WTI原油87ドルから76週間。

シティグループ1-2月黒字、株高、アップティックルール再開検討、バーナンキFRB議長、米独10年債利回り、金900ドル、ユーロポンド0.92から132週間。

FOMC政策金利 0.75~1.00%引き下げ 0~0.25%、ドル売り、ユーロドル1.41、ドルスイスフラン1.12、米11月CPI前月比-1.7%、米11月住宅着工件数62.5万件、米10年債2.3%われ、RBA議事録から144週間。

IMF金融安定報告で今回の損失額は9450億ドルの見込みと発表があってから180週間。




2010年(1年前)全米経済研究所(NBER)景気後退2009年6月期終了、スティーブンスRBA総裁、金 最高値1285.2ドル、NYダウ10,700ドルのせ、SENSEX 19,900のせ、AUD/NZD 1.30

2007年(4年前)ドル・カナダドル1976年以来のパリティ、ユーロドル1.40のせ、ドルスイスフラン1.17われ、金740$、ドル安・債権安

2006年(5年前)FOMC政策金利5.25%据え置き

為替チャート
07:45 NZ 2Q 経常収支 -0.671億NZ$ -9.21億NZ$
08:50 8 通関ベース貿易収支 -3410億円 -7753億
17:00 8 消費者物価指数 前年比 5.5% 5.3
17:30 BOE議事録 8(据置):1(500億£)
20:00 8 消費者物価指数

コア
前月比 0.1%
前年比 2.9%
前月比 0.2%
前年比 1.6%
0.3
3.1
0.4
1.9
20:00 7 実質小売売上高 前年比 2.0% 2.8
23:00 8 中古住宅販売件数 475万件
前月比 1.7%
503万件
503
27:15 FOMC政策金利 据置:0~0.25% 据置:0~0.25%

FOMC後は、株安・ドル買い・円買い。資源国通貨、エマージング通貨が売られ、ドルが大きく買われ、リスクオフ。

午前中、ドル円は76.1円台まで下落するが、日銀のレートチェックのうわさもあってか、円が急落する場面があった。

東京時間、スイスフランが急落する場面があった。

MPC議事録では、政策金利は9対0で、資産買い取りプログラムも2,000億£で据え置きとなり、前回と変わらずで、ポーゼン委員が500億£より多くの資産買い取りプログラムの拡大を主張しているのではという思惑もあったため、ポンドは買われれるが、ほとんどの委員は量的緩和の拡大の可能性が高くなったとみている、とあってか、ポンドは急落していた。

カナダの8月CPIは3.1%、コアも1.9%となっていた。

アメリカの8月中古住宅販売件数は、503万件と予想より多かったが、それほど影響はなかったもよう。

ユーロやポンドが買い戻される場面では、FOMC前ということもあったのだろうけれども、カタールの政府系ファンドがBNPパリバに投資検討、などのうわさもあったもよう。

FOMCは、・2012年6月末までに期間が6~30年の米国債を4000億ドル購入し、期間が3年以下の国債を4000億ドル売却する・保有米国債の平均償還期限を延長、などとなる。予想されていたツイストオペとなる。大方予想の通りとなったことや、銀行の超過準備の金利引き下げやQE3(量的緩和第3弾)については特になく、また声明文で著しい下方リクスがあると記されていたこともあってか、株価は下落、ドル買い、円買いとなっていたもよう。長期債は低下、2年債は上昇となる。MBS、政府機関債の償還資金をMBSに再投資する方針、ともありました。

NYダウは、FOMCでは予想されていたツイストオペとなり、銀行の超過準備預金の金利引き下げやQE3については言及なく、また著しい下方リスクがある、とあってか、下落となる。米債券利回りは、ツイストオペの発表もあってか、2年債は上昇、10年債は一時1.8525%まで低下していたもよう。

豪ドル・ドルは1.00前半、ニュージーランドドル・ドルは0.79後半、ポンドドルは1月以来の1.54後半、ドル・カナダドルは昨年12月以来の1.00後半、ドルスイスフランは4月以来の0.90前半、ユーロドルは1.35後半、などドルは買われる。ドル円は76.1円台まで下落するが、その後後半まで買われていた。ドルインデックスは、2月以来の78.063 77.84まで上昇していた。

豪ドル円は76円後半、カナダドル円は76円後半を下回り、2009年3月以来の75円後半、スイスフラン円は3月以来の84円後半、ポンド円は、118円前半で2009年3月の安値を下回り安値更新、ユーロ円も103円後半で、2001年6月以来の水準となる。

WTI原油はやや下落、金はほぼ変わらずだったが、FOMC後下落していた。VIX指数は、上昇する。

USD/MXNは13.7台、ドル・南アランドは8.2台まで上昇、USD/SGDは1.29台、USD/PLNは3.3手前、USD/TWDは30のせ、USD/INRは49のせ、ドルはエマージング通貨に対しても大きく買われる。

1960年代にオペレーションツイストは実施されたそうですが、その時流行っていたダンスから、ツイストという名前がついたそうです。



バロッソEU委員長
欧州共同債は債務計画の選択肢として守られる必要がある。

ドル人民元基準レート 1$=6.3772元。

ランブリニディス・ギリシャ外務相
抑制されない憶測がギリシャの問題を増大している。 ギリシャ、EU、ユーロ圏は危機を乗り切るだろう。

安住淳財務相
(円相場について)注意深くみており、必要なら断固たる措置とる。

ブリューデレ独前経済相
ギリシャのヘアカットを排除しない。

日経平均8741.16(19.92)円、TOPIX 757.13(2.09)、日10年債0.985%。

ギリシャ政府
本日遅くにトロイカ(EU、ECB、IMF)と協議した緊縮財政策について発表する予定。

サルガド・スペイン財務相
スペインの銀行はいかなるテストも乗り切る準備がある。

ベニゼロス・ギリシャ財務相
ギリシャの政治家はリスクを理解していない。 ギリシャは極めて困難な状況にある。

BOE議事録
0.50%の政策金利の据え置きを9対0で、2000億ポンドの資産買い入れプログラムの規模の据え置きを8対1で決定。 ポーゼン委員が500億ポンドの資産買い取りプログラムの増額を主張。 ほとんどの委員は量的緩和の拡大の可能性が高くなったとみている。 資産買取の規模拡大をめぐる判断には、絶妙なバランスが働いた。 一部のメンバーにとって、過去1ヶ月の状況は、今後の会合での資産買取拡大決定を正当化するのに十分だろう。 政策を緩和する複数の方法を検討した。 「ポートフォリオ資産の保有期間の変更」「政策金利を0.5%以下に引き下げ」「政策金利の将来的な道筋について明確な指針を示す」などを議論。 現時点では、こうした選択肢のいずれも一段の緩和策が必要となった場合、資産買取規模の拡大措置よりも好ましいようではなかった。

ドイツ連銀
IMFによるECB債券購入増額の要求を拒否。

ECB
7日物ドル資金供給オペでユーロ圏の銀行1行に5億ドルを貸し出し。

ノルウェー中銀声明
政策金利を2.25%で据え置き。 見通しは、金利を低水準で維持する必要性を示唆している。 外部要因の弱さが、ノルウェー経済の見通しに影響を与えている。 欧州債務危機の嵐は強まった。 海外諸国の低金利は当面続くだろう。 ノルウェー経済の動向は、引き続き良好だ。 政策金利は、6月時点の見通しよりも長期間低水準で維持する必要ある。 今回の会合では、利下げついての議論はなかった。 クローネの水準は、概ね見通しに沿っている。 政策金利の正常化は必要だが、問題はそれがいつかという事。

デールBOE委員
経済がさらに弱まれば追加刺激が必要となる可能性。 政策を決める際には高いインフレ率を考慮する必要がある。 インフレ率は2012年の初めにも大幅に低下していくだろう。 消費は徐々に回復していく見込み。

IMF
欧州の銀行は危機の影響から3000億ユーロの信用リスクがあり、多数の欧州銀行に増資の必要がある。 国債から銀行への波及は2000億ユーロ規模になる。 ユーロ圏の銀行の資本増強には公的資金が必要となる可能性がある。 新興国の銀行も、資本のリスクがある。

ボラードRBNZ総裁
ニュージーランドは弱い世界景気見通しに直面している。 ニュージーランドは輸出に助けられている。 ニュージーランドドルは過大評価されている。 住宅価格は依然過大評価されている可能性がある。 政策金利の引き上げの緊急性はない。 ユーロ圏の債務危機は懸念事項。 震災から復興は、GDPの10%を占める可能性。 ニュージーランドの銀行の資本調達に問題はなく、流動性も良好だ。 ニュージーランドは欧州、米国の問題の影響をまだ受けていない。

バッテリーノRBA副総裁
世界的な先行きが明らかになるまで、RBAは政策に関して偏りのない状態を維持する。 豪経済は、米国経済の不振を乗り切る事が出来ると楽観している。 労働市場が弱さを続けるかどうか言及するには、より多くのデータが必要だ。 労働市場は弱さの兆候を見せているが、その他のセクターは力強さを増している。 オーストラリアの信頼感の低下、サプライズではない。 小売、更に大幅に弱まる兆候見せていない。 RBAは消費が更に落ち込むのかどうか、様子見する必要ある。 第2四半期GDP、家計支出の強まりを示唆している。

ECB
資金供給オペで受け入れる担保の枠組みを変更。 一部資産を担保として新たに受け入れる一方、担保としての利用が制限される資産もある。 ユーロシステムは、銀行カバードボンド以外の信用機関発行の債券について、規制された市場で取引されている場合に限り担保として認めるとの要件を撤廃。 銀行が発行した無担保債券については、差し入れられる担保全体の価値の5%(従来:10%)を超えない場合に限り、担保として利用できる。

パパンドレウ・ギリシャ首相
29~30日にEUのイベントに参加する。

EU文書
2014年までに債券と株取引への課税を提案する。 為替取引は課税対象外とする見通し。

オバマ米大統領 : 日米首脳会談
世界経済への回復に向け、迅速、且つ協調した行動をとるべき。 日米が経済成長を引き続き促進する必要がある。

ESRB(欧州システミックリスク理事会) : EUの金融システムのリスクは著しく高まった。

ムーディーズ
バンク・オブ・アメリカの長期優先債格付けをA2→BAA1に引き下げ。 長期見通しは引き続き、ネガティブ。 短期債務格付けも、プライム1→プライム2に引き下げ。

ムーディーズ
シティ・グループの短期格付けをプライム2に引き下げ、長期格付けに関しては維持。

ギリシャ政府筋
ギリシャは緊縮財政案として月1200ユーロを超える年金の支給を20%カット。 不動産税を少なくとも2014年まで延長する方針。

ギリシャ政府報道官
我々はユーロ圏に留まる。 来週初めにトロイカの調査団が到着した後にトロイカとのは話し合いが完了する。 今回の措置で2014年までのEU・IMF支援計画の条件遵守が可能である。

ハーパー加首相
投機的なカナダドルの動きに対しては行動するだろう。

カナダは通貨の投機的な変動には行動するだろう
2007年のようなカナダドル上昇の再来は望まない。 中央銀行の責務に大きな変化はない。 米資本の大幅な流入は予想していない。


前回、FOMC後の様子

FOMC後の様子

為替チャート

FOMC声明
長期国債を4000億ドル購入し、短期国債を4000億ドル売却する。 2012年6月末までに4000億ドルの6~30年物国債を買い入れ、償還期限3年以下の同額の国債を売却へ。 保有米国債の平均償還期限を延長へ。 平均償還期限を長期化することで、長期金利を押し下げ、幅広い金融状況をより緩和的にすることを後押しする。 異例の低金利を少なくとも2013年半ばまで維持する。 定期的に保有証券の規模の見直しを行い、適切にそれらを調整する用意がある。 フィッシャー・ダラス連銀総裁、コチャラコタ・ミネアポリス連銀総裁、プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁は、追加的な金融緩和を支持することはできないとして反対した。 8月以降の経済指標は、経済成長が低調なままであることを示している。 最近の指標は、全体の労働市場状況が継続して弱まっていることを示している。 経済見通しにかなりの下振れリスクがある。 MBS(モーゲージ担保証券)、政府機関債の償還資金をMBSに再投資する方針。

ニューヨーク連銀
保有する3ヶ月~3年国債の約4分の3を売却する。 10月オペの予定は9月30日に公表する。

NYダウ11124.84(-283.82)$、FT100 5288.41(-75.30)、DAX 5433.80(-137.88)。

米2年債0.19%、米10年債1.86%。

金1808.10(-1.00)$、WTI原油85.92(-1.00)$。


ギリシャ・独仏首脳電話会談、ポンド円121円われ、米8月小売売上高0.0%、オーストリア議会委員会、ムーディーズ仏銀2行格下げ、日経平均8,500円、USD/SGD 1.25、ギリシャ10年債利回り26% 2年債84% 1年債148%から1週間。

金急落、ドル買い、米7月耐久財受注4%、メドレーレポート、ムーディーズ日本格下げAa3、円高対応緊急パッケージ、フィヨン仏首相、スティーブ・ジョブス氏CEO辞任、ギリシャ2年債利回り44%から4週間。

豪ドル・ドル1.10のせ、変動相場制移行後高値更新、ドルスイスフラン0.80、豪第2四半期消費者物価、ショイブレ独財務相、米6月耐久財受注-2.1%、ベージュブック、S&Pギリシャ格下げCC、金1628.8ドル最高値、ブラジル課税、USD/SGD 1.20から8週間。

米4月ISM非製造業指数(NMI)52.8 景気指数53.7、株安、豪ドル売り、4月ADP雇用統計17.9万人、ユーロカナダドル1.42のせ、S&P 3ヶ月以内BOE利上げ、ドルインデックス72.696、Bovespa指数6,400われ、銀40ドルわれから20週間。

円売り・ドル売り、ドル円85円のせ、ユーロ円122円のせ、ユーロドル1.43のせ、豪ドル円89円のせ、スイスフラン円93円、豪ドル・ドル1.04のせ、ドル・カナダドル0.96、スイス3月消費者物価指数1.0%、英2月鉱工業生産、ポルトガル金融支援要請決定表明、金1463.7ドル最高値、WTI原油109ドルから24週間。

RBNZ政策金利0.50%引き下げ3.00→2.50%、ドル・カナダドル0.97われ、伊10年債5%から28週間。

ユーロスイスフラン1.30、米7月新築住宅販売件数27.6万件、耐久財受注除輸送-3.8%、独IFO景況指数106.7、米10年債2.42%、日経平均8,900円われ、日10年債0.895%から56週間。

鳩山首相・小沢幹事長 辞任、ユーロポンド0.83、円安、米4月中古住宅販売保留6.0%、イラン中銀外貨準備ユーロ売却報道から68週間。

ユーロドル1.29われ、ムーディーズ ポルトガル格下げ方向見直し、ユーロポンド0.85われ、ドルスイスフラン1.11のせ、ユーロ豪ドル1.42われ、EUR/NZD 1.79われ、米4月非製造業指数(NMI)55.4 業景気指数60.3、ADP全国雇用者数3.2万人、ノルウェー中銀政策金利引き上げ1.75→2.00%、VIX指数24.91から72週間。

ユーロドル1.50のせ、ポンド買い・ドル売り・円売り、ニュージーランドドル・ドル0.76のせ、BOE議事録 全会一致、ベージュブック、モルガンスタンレー決算、WTI原油82.00ドルから100週間。

ドル円88円われ、ドルスイスフラン1.08われ、ユーロドル1.44のせ、ユーロポンド0.93、ポンドスイスフラン1.67われ安値更新、BOE議事録、ノルウェー中銀政策金利1.75%引き下げ3.00%、米10年債2.1%、WTI原油39.88ドルから144週間。

ドル円が109円をわれて2006年5月の水準を下回ってから200週間。

ECBが政策金利を4.00%に引き上げ、モルガンスタンレーの株式モデルで強い売りサインから224週間。




2010年(1年前)ドル売りユーロ買い、FOMC政策金利0~0.25%据え置き、米2年債利回り0.42%、豪ドル・ドル0.95のせ、ドル人民元基準値6.70われ、米8月住宅着工件数59.8万件、金 最高値1292.4ドル、SENSEX 20,000のせ

2009年(2年前)ポンドドル1.62、ポンドスイスフラン1.67、BOE季報、米8月景気先行指数0.6%

2007年(4年前)ユーロドル1.41、豪ドル円100円

2006年(5年前)フィラデルフィアフィラデルフィア連銀景況指数-0.4

株安・債券高・商品安・円買い・ドル買い、ユーロ円103円われ、ポンド円117円、豪ドル円74円、NZD/JPY60円われ、カナダドル円74円、ユーロドル1.34、ポンドドル1.54われ、豪ドル・ドル0.97、NSD/USD 0.78、ドル・カナダドル1.03、ドルスイスフラン0.91、NYダウ10,600ドル、米10年債利回り1.7%、USD/MXN 14のせ、USD/ZAR 8.4、USD/SGD 1.31、USD/INR 50のせ、ドルインデックス78のせ、中国9月HSBC製造業PMI、ユーロ圏9月製造業・非製造業PMI、NZ第2四半期GDP前期比0.1%、銅3.5ドルわれ

為替チャート
07:45 NZ 2Q GDP 前期比 0.5%
前年比 1.7%
0.1
1.5
16:30

17:00


9 製造業PMI
非製造業PMI
製造業PMI
非製造業PMI
50.5
50.5
48.5
51.0
50.0
50.3
48.4
49.1
21:30 7 小売売上高
除自動車
前月比 -0.3%
前月比 0.2%
-0.6
0.0
21:30 新規失業保険申請件数 42.0万件 42.3万件
22:18 SARB政策金利 据置:5.50% 据置:5.50%
23:00 9 消費者信頼感 -18.0 -18.9
23:00 8 景気先行指数
前月比 0.1% 0.3
23:00 7 住宅価格指数 前月比 0.1% 0.8

リスクオフ。円買い・ドル買い・株安・債券高・商品安。

ニュージーランドの第2四半期GDPは予想を下回り、ニュージーランドドルが売られる場面があったもよう。

中国の9月HSBC製造業PMIは、49.4と前月の49.9から低下し、豪ドルが売られる場面があったもよう。豪ドル・ドルは、パリティわれとなる。

香港ハンセン指数は、18,000われとなる。

ドイツやユーロ圏の9月製造業PMI、非製造業PMIは予想を下回ったこともあってか、円買いが進んでいたもよう。

円買い・ドル買いが進む。CAC40は、2,800われとなる。

ニューヨーク時間、FT紙の、EUは欧州のストレステストで不合格に近かった16行に対し資本増強計画を加速させるもよう、という報道で、ユーロが買われ場面があったが、戻していた。

NYダウは、リスクオフで下落、フェデックスの業績見通し引き下げなどもあってか、一時10,600ドルわれまで下落、先月安値を下回り昨年9月以来の水準まで下げていた。米債券利回りは、前日FOMCもあってか2年債は上昇する。10年債は低下、一時1.6961%まで低下していたもよう。30年債の2日間での低下は、2008年11月以来の大きさだったそうです。独10年債は、1.65%われまで低下していたもよう。

ユーロドルは、1月以来の1.33後半まで下落する。ポンドドルは、昨年9月以来の1.53前半まで下落する。豪ドル・ドルは、1.00をわれて昨年12月以来の0.96後半まで下落する。ニュージーランドドル・ドルは、200日移動平均をわれて、4月以来の0.77半ばまで下落する。ドル・カナダドルは、昨年10月以来の1.03後半まで上昇する。ドルスイスフランは、4月以来の0.91後半まで上昇する。ドルインデックスは、2月以来の78.798まで上昇する。

ドル円は、前日安値を少し下回っていた。ユーロ円は、2001年6月以来となる102円前半まで下落する。ポンド円は、安値を更新し、116円後半まで下落する。豪ドル円は、震災後の安値を下回り、昨年8月以来の73円後半まで下落する。ニュージーランドドル円は、3月以来の60円われで59円前半となる。カナダドル円は、2009年2月以来の73円後半まで下落する。スイスフラン円は、昨年11月以来の83円前半まで下落する。

ユーロ豪ドルは、1.38後半まで上昇する。

WTI原油は、一時80ドルをわれて79.66ドルまで大きく下落する。金も大きく下落、一時1723.2ドルまで下げ、1,750ドルわれとなる。銀も7月以来の35ドル後半まで下落していた。銅は、1年ぶりの3.5ドルわれとなる。小麦なども下落する。VIX指数は、一時43.87まで上昇、今月の高値を上回る。

USD/MXNは、14のせ、ドル・南アランドは、8.4、USD/SGDは、1.31、USD/TRYは、1.84のせ、USD/NOKは、5.8のせ、USD/INRは、50のせ、USD/CNYも、6.43台まで上昇していた。

ジョージ・ソロス氏によれば、アメリカはすでに二番底だそうです。



ジョージ・ソロス氏
経済規模の小さい2、3の国がユーロ圏を離脱する可能性。 こうした離脱行動、ユーロに打撃を与える事はないだろう。 ギリシャの情勢は当時のリーマンより危険。 米国は既に2番底。

米財務省 : FOMCの決定後も、債務管理政策に変更はない。

篠原IMF副専務理事
円の実効実質レートは中期的な経済ファンダメンタルズを反映したレンジ内にある。 それぞれの国には為替市場に介入する権利があるが、その動きを市場とよくやりとりする必要がある。 EFSFの機能拡大が効果を発揮すれば、ギリシャの債務懸念は解決される可能性。 経済が一段と悪化すれば、日銀は資産買い取りを拡大する可能性。 先進国は緩和的な金融政策を維持する必要があり、一部はさらに緩和することが必要な可能性。

ホワイトハウス
オバマ米大統領はキャメロン英首相とサルコジ仏大統領との協議で、G20にとって世界経済に関する協調行動が必要であることを強調した。

サルコジ仏大統領
オバマ米大統領とルセフ・ブラジル大統領との会談後に声明を発表。 7月21日のギリシャ包括案に向けたフランスのコミットを確認。 ユーロ圏の危機は世界的な戦略を必要とする。 G20でユーロ危機に関する世界的な戦略を提案する。 オバマ米大統領やルセフ・ブラジル大統領と経済危機に関して意見を交換した。

イングリッシュNZ財務相
ニュージーランドの景気回復は不完全なまま。 ニュージーランドの国内経済はうまく機能している。 ニュージーランドは通貨高からの課題に直面している。

ロウRBA総裁補佐
豪経済の潜在成長は中国により持ち直している。

ドル人民元基準レート 1$=6.3808元。

ラガルドIMF専務理事
米国と欧州は危機的な状況に直面している。

フランス当局者
サルコジ・フランス大統領はオバマ米大統領に人民元はSDR(特別引出権)に入るべき。 オバマ米大統領は人民元がSDRの構成通貨となることに同意した。

中国9月HSBC製造業PMI、49.4(前月:49.9)。

中国人民銀行(PBOC)アドバイザー
金融引き締めの継続を推奨する。 政策を緩和する理由は多くない。

バルニエ欧州委員
欧州の銀行に関するIMFの見解を共有しない。 一部の銀行が公的支援を必要とすることを排除できない。

日経平均8560.26(-180.90)円、TOPIX 744.54(-12.59)、日10年債0.980%。

シュタルクECB専務理事と共著のECB報告書
ユーロ圏の財政不均衡は安定性や経済通貨統合(EMU)の持続性を危険にさらす。

マーカスSARB総裁
世界経済の下振れリスクが増している。 基調インフレは抑制されている。 食品価格は高止まりが続く。

ガイトナー米財務長官
欧州は今後数週間から数ヶ月間、危機解決に向けてより力を注ぐことになる。 中国が更に人民元の上昇を速めることを望んでいる。

ラガルドIMF専務理事
世界経済は危険な局面に入りつつある。

レーン欧州委員
制御不能なデフォルトやギリシャのユーロ圏離脱は、著しい経済・社会的損害を招く恐れがあり、容認できない。 ユーロ圏内の銀行の資本増強に向けて取り組んでいる。 危機は米国や欧州で拡大している。 秩序だったギリシャの債務再編は錯覚。 欧州危機に対してECBは中心的な役割を果たした。 イタリアに対してEUとIMFの緊急融資が必要になるとは予想していない。

市場筋 : ECBが22日買い入れたイタリア国債はかなり大幅な額になっている。

安住財務相
円は日本経済を反映した適切な水準であるべき。 過剰な円高に対しては断固とした措置を取る。

白川日銀総裁
最近の円高、世界経済の不確実性が高まる中で投資家の安全資産選好から生じている。 欧州の債務問題は、世界・日本経済にも重要。

リプスキーIMF専務理事代行
欧州圏の銀行がより資本が必要であることは明らかだ。

コンスタンシオECB副総裁
マーケットの状況は悪化した。 幾つかの国債市場の取引、非常に低いボリュームだ。 市場の緊張は2010年5月の時よりも、広範囲だ。 ECBによる国債買い入れは、問題の先送りにしか過ぎない。 ECBは決して通貨の評判や質を貶める事はしない。

NYダウ10733.83(-391.01)$、FT100 5041.61(-246.80)、DAX 5164.21(-269.59)。

米2年債0.20%、米10年債1.71%。

金1741.70(-66.40)$、WTI原油80.51(-5.41)$。


ECB、5中銀協調3ヶ月物ドル資金供給オペ、米8月CPI3.8% コア2.0%、SNB政策金利0~0.25%据え置き 当座預金残高2,000億CHF越え水準、RBNZ0.25%据え置きから1週間。

ドイツ株式空売り禁止観測(否定)、ドイツ格下げうわさ、スイスフラン買い・ドル買い・円売り、ウォーレン・バフェット氏BOA50億ドル出資、ギリシャ10年債利回り18.5% 2年債45.9%から4週間。

ニュージーランドドル・ドル0.83 高値更新、スイスフラン売り、ユーロポンド0.90のせ、シカゴPMI 61.1、ギリシャ中期財政緊縮計画関連法案可決、独政府 銀行 ギリシャ債務合意報道、ポンド豪ドル1.49、QE2終了から12週間。

円買い・ドル買い・ユーロ売り・商品安、ECB政策金利1.25%据え置き トリシエECB総裁 monitor very closely、ユーロ円117円われ、豪ドル円85円われ、ドル円80円、新規失業保険申請件数47.4万件、BOE 0.50% 2,000億£据え置き、WTI原油100ドルわれ、銀35ドルから20週間。

ECB政策金利0.25%引き上げ1.00→1.25%、トリシエECB総裁 monitor very closely、宮城県沖地震6強、豪ドル・ドル1.05、豪3月雇用統計、日銀金融政策決定会合 被災地低利融資、BOE据え置き 0.50%2,000億£、WTI原油110ドルのせ、金最高値1466.5ドルから24週間。

株安・債権高・ドル高、ムーディーズ スペイン格下げAa1→Aa2、サウジアラビア警官発砲報道、BOE政策金利0.50% 2,000億£据え置き、韓国中銀政策金利2.75→3.00%、豪2月雇用統計から28週間。

RBNZ政策金利2.75→3.00%、ユーロドル1.31、スイスフラン買い、ブラード・セントルイス連銀総裁デフレ懸念、カリフォルニア州財政非常事態宣言、新規失業保険申請件数45.7万件から60週間。

ドル売り、ドル円87円、ユーロドル1.25のせ、ドルスイスフラン1.06われ、スウェーデン中銀政策金利0.25→0.50%、ISM製造業景況指数56.2、米5月中古住宅販売保留-30.0%、2Q日銀短観 大企業製造業業況判断 1、中国製造業PMI 52.1、米10年債2.89%、日10年債1.06%、FT100 4,800から64週間。

NYダウ約1,000ドル下げ幅 誤発注も(?)、円急騰・ドル高・株安・債権高、ユーロ円111円、ユーロスイスフラン1.41われ、ユーロドル1.26、金1,200ドル、ECB政策金利1.00%据え置き、英総選挙、VIX指数32.80から72週間。

ECB政策金利1.00%据え置き BBB-ヘアカット段階制度導入へ、円買いドル買い・円売りドル売り、中国数日以内通貨政策変更報道、BOE 0.50% 2,000億£据え置きから76週間。

SNB政策金利0.25%据え置き(any→an)、中国2月消費者物価指数2.7%、新規失業保険申請件数46.2万件、豪2月雇用統計、米1月貿易収支-373億ドル、BOEインフレ態度調査から80週間。

EU臨時首脳会合、ユーロ売り、EUR/SEK 10われ、ユーロカナダドル1.44われ、ユーロ豪ドル1.54われ、豪1月雇用統計 失業率5.3% 新規雇用者数5.27万人から84週間。

ユーロ円137円のせ、SARB政策金利7.00%据え置き、南アランドレート固定報道、米8月住宅価格指数-0.3%、中国第3四半期GDP前年比8.9%、WINDOWS7発売、VIX指数20.69から100週間。

ポンド安・ドル高、米8月中古住宅販売件数510万件 前月比-2.7%、新規失業保険申請件数53.0万件、IFO景況指数91.3、キングBOE総裁、ユーロポンド0.91のせ、ポンドドル1.61われ、FRB・ECB・BOE・SNBドル資金供給策縮小から104週間。

ECB政策金利1.25→1.00%へ引き下げ・カバードボンド買入決定など、BOE政策金利0.50%据え置き・資産買い入れ500億ポンド拡大、米10年債3.33%、ストレステスト結果、新規失業保険申請件数60.1万件、日経平均年初来高値更新、豪・乳4月雇用統計から124週間。

SNB政策金利0.50→0.25%へ引き下げ(0.0~0.75%) 対ユーロで更なるスイスフラン高を阻止・介入、円買い円売り、バンクオブアメリカ1・2月黒字、米2月小売売上高-0.1%、新規失業保険申請件数65.4万件、TOPIX 700から132週間。

ECB政策金利0.25%引き上げ4.25%、トリシエECB総裁 no bias、米6月雇用統計 失業率5.5% NFP-6.2万人、米6月ISM非製造業指数NMI 48.2(景況指数49.9)、スイスフラン円105円、AUD/NZD1.27、WTI原油145.29$(終値の高値)145.85$から168週間。

ドル円1995年11月以来12年4ヶ月ぶり100円われ、金1000$、ユーロドル1.56、ドルスイスフラン1.01、WTI原油111$、上海総合株価指数4000われから184週間。

BOEが政策金利を5.75%へ引き上げてから220週間。

米10年債利回りが5%をこえ、過去3年で最大の上昇率となってから224週間。




2010年(1年前)ユーロドル1.34のせ、ドルスイスフラン2008年3月以来0.99われ、ドルインデックス80われ、ユーロポンド0.85のせ、ユーロカナダドル1.38のせ、加7月小売売上高-0.1%、NZD/USD 0.74、米2年債利回り0.41%、BOE議事録、ドル南アランド 7.0、銀21ドルのせ、金 最高値1298.0ドル

2009年(2年前)ニュージーランドドル・ドル 0.72、ニュージーランドドル円66円、ユーロドル1.48、SARB政策金利7.00%据え置き、リッチモンド連銀製造業指数14

2008年(3年前)ドル安、WTI原油10月限130.00ドル、三菱UFJモルガンスタンレーへ出資、野村HDリーマンブラザーズアジア太平洋部門買収合意、G7電話会議、ユーロドル1.48、ドルスイスフラン1.07、ポンドドル1.86、豪ドル円90円、麻生自民党総裁

2006年(5年前)09/22(金)

為替チャート

秋分の日。金・銀・銅、下落。株式は少し上昇、円とドルも少し売り戻される。ニュージーランドドルは売られていた。

午前中、円とドルは売り戻される場面があった。

G20では、当初声明は出さない予定だったようだけれども、相場下落もあってか出すことになったもよう。具体的な内容はなく、あまり影響はなかったもよう。

クノット・オランダ中銀総裁の、ギリシャのデフォルトを排除できないという発言や、ムーディーズのギリシャの銀行8行の格下げも、注目されてたいもよう。

ギリシャ財務相が、1.債券保有者に50%のヘアカットを求める秩序立ったデフォルト、2.無秩序なデフォルト、3.7月21日の首脳会議で合意した1,090億ユーロのギリシャ向け第2次金融支援の実施、という3つのシナリオを議員に対して提示した、という報道も注目されていた。

韓国総合株価指数は、昨年7月以来の1,700われでひける。上海総合株価指数は、昨年7月以来の一時2,400手前まで下落していた。

フランスがTARP(不良資産救済プログラム)のようなプログラムを採用する可能性があるといううわさもあってか、ユーロの買い戻しを後押ししていたもよう。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁などが、ECBが1年物流動性供給を再導入する可能性を示したことや、EUが、ESM(欧州安定化メカニズム)設立を前倒しする可能性を示唆したことも、注目されていた。

小動きだったドル円は、ニューヨーク時間買い戻されていた。

CAC40は、2009年3月以来の一時2,700われまで下落するが、戻していた。

NYダウは、ギリシャデフォルト懸念が続くが、週末ということもあってか、少し買い戻される。米債券利回りも上昇、10年債利回りは一時1.6714%まで低下するが、その後上昇する。独2年債利回りは、一時0.33%われまで低下していたもよう。

ドル円は、76円前半から後半となる。ユーロドルは、1.35後半から1.34前半となる。ユーロ円は、102円前半から103円後半となる。ポンドドルは、1.54後半まで上昇、前日の下げをほぼ戻す。ポンド円は、118円後半まで上昇していた。豪ドル円は、73円後半で前日安値を少し下回るが、少し上昇する。ニュージーランドドル円は、58円後半まで下落していた。

WTI原油は、77.55ドルまで下落するが、戻すけれども、80ドルわれでひけていた。金は、100ドルを越える大幅下落、8月の安値を下回り、一時1631.7ドルまで下げ、1639.8ドル、-5.85%でひける。2008年3月以来の下げ幅となる。銀は、5月の安値を下回り、29.845ドルまで下落、30.101ドル、-17.707%でひける。銅も、昨年8月以来の3.215ドルまで下げる。



アスムッセン独財務次官
世界的な通貨システムの改革に向けたG20の作業部会は職務を果たしている。 通貨システムの改革は来年のG20の議題にとどまる。 G20の部会は長期にわたって主要通貨が柔軟である必要性で合意。 現時点で人民元は世界的な主要通貨になる一部の要素を欠いている。

ムーディーズ
スロベニアの格付けを、AA2→AA3へ引き下げ。

キャメロン英首相
ユーロ圏の解体は誰の利益でもない。

ハーパー・カナダ首相
世界市場の不確実性は極めて危険な水準になりつつある。

WSJ : G20関係筋
の話として「G20声明で新たに具体的な政策提案はないだろう。 バロワン仏経済財務雇用相が記者会見を開くだろう。

ドル人民元基準レート 1$=6.3840元。

RBA金融安定化報告
豪州の銀行はリーマンショック前より信用の伸びが鈍化、資産内容が悪化。 国内の銀行は2008~2009年の危機より市場のストレスに対処するための良い立場にある。

WSJ
G20財務相・中銀総裁会議は22日の夕食会後に声明発表。 関係者によると、声明で具体的な政策提案はない。

バロワン仏経済財務雇用相
G20共同声明の発表に合意した。 債務危機に関連した世界経済悪化のリスクがある。 G20はソブリン債務危機に対応する。 G20は金融安定を維持するために行動するだろう。 ユーロ圏諸国はEFSFの柔軟性を拡大するためのあらゆる必要な措置を実行することで合意。 G20は人民元のSDR採用に前進。

G20共同声明
世界的な課題に対し、力強く協調した対応にコミット。 G20は銀行システムの安定性を保護することにコミット。 中銀は必要に応じて銀行に流動性を供給する用意がある。 G20は世界的な困難に対して力強く協調した対応を約束する。 ユーロ圏諸国はEFSFの柔軟性を拡大するための行動を次の会合までに実施するだろう。 過度な為替変動は経済の安定性損なう。 日本は震災後の復興に向けて著しい財政政策を実施している。

ノワイエ仏中銀総裁
フランスの銀行に新たなストレステスト必要ない。 ギリシャは持続的な経路に復帰可能。 仏銀はギリシャがデフォルトでも対応できる。 ギリシャのより悪いシナリオを信じていない。

白川方明日銀総裁
日本経済は安定的に回復しているが、世界経済の不確実性が高まっているとG20に表明した。

安住淳財務相
円高が8月から経済に損害を与えているとの日本の懸念をG20に表明した。 日本のさらなるEFSF債購入は可能性のひとつ。 EFSFがさらに資本を増強する必要があれば、日本は支援する可能性。

財務省高官
為替に関するG20声明は日本のみならず通貨が急速に下落している新興国の見解も反映している。

S&P : オーストラリアの格付けをAAAに維持、見通しは安定的。

クーン・ベルギー中銀総裁
利下げを排除しない。 経済指標が予想より悪化すれば、ECBは10月に行動する可能性。

クノット・オランダ中銀総裁
ギリシャのデフォルトを排除できない。

ムーディーズ
ギリシャの銀行8行の格付けを2段階引き下げ。

ギリシャ紙
ベニゼロス財務相は議員に向けた演説で、債務危機の解決に向け、3つのシナリオを示す。 1.債券保有者に50%のヘアカットを求める秩序立ったデフォルト。 2.無秩序なデフォルト。 3.7月21日の首脳会議で合意した1,090億ユーロのギリシャ向け第2次金融支援の実施。 ベニゼロス財務相は、50%のヘアカットを要請するのは危険だろうと指摘。 それには、多くの関係者による合意された協調的な努力が必要になる。

SNB四半期報告
スイスフランは依然として高く、引き続き低下すべき。 無制限に通貨を購入する用意がある。

ギリシャ財務省
ギリシャは7月21日の合意を実行することを決定。

ドイツ政府報道官
ドイツはギリシャが改革を遂行すると確信している。

独財務省報道官
独財務省はわれわれの立場は変わっていない(欧州共同債発行提案の拒否について)。

EU
欧州の複数の銀行では資本増強の動きが続いているが、全ての欧州銀行システムが資本増強を必要としているとの噂は信じられない。

中国
ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ(BRICS)は、インフレと国境を越えた資本流入に対応するため柔軟かつ効果的な対策をとる必要がある。

クノット・オランダ中銀総裁
EFSF(欧州金融安定ファシリティー)の規模をさらに拡大し、1兆ユーロを超える規模とするべきなのか確信が持てない。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
ECBは流動性を供給する用意がある。 緊急の流動性の問題はない。 銀行は、長期的な資本調達の問題はある。

バイトマン独連銀総裁
新たな景気後退はなさそうだ。 銀行の資本状況は2008年次よりも良好。

ショイブレ独財務相
G20では危機の主な原因が高水準の財政赤字にあると意見が一致した。 EFSFは銀行に対して直接的に資本増強を行うべきではない。 ギリシャの第二次支援策の見直しが必要かもしれない。

オズボーン英財務相
英国の金融機関の資本と流動性はきちんとしている。 欧州圏は圏内の銀行の資本をしっかりとしたものにしなければならない。 英国の財政政策は、経済成長の減速に耐えることが出来る。

フラハティ・カナダ財務相
昨日、ユーロ圏からいくつかの進展が見られた。 欧州にとってのカギは、ギリシャをコントロール出来るかどうかだ。

バイトマン独連銀総裁
ECBは必要になれば、長めの期間の流動性を供給する用意があると示している。 必要ならば一年物資金供給オペの再開が可能である。

ラガルドIMF専務理事
先進国は、緩和策を継続する事が出来る。 世界経済には希望の兆候もある。

パパンドレウ・ギリシャ首相
7月21日の合意事項を履行したい。 政府は、議会の多数に支持されている。

中国財務相
IMFは世界の準備通貨を多様化するべき。 IMFは世界の金融システムの不備を研究するべき。

ダドリーNY連銀総裁
米経済の回復は非常に弱い。 景気のブームと破裂のサイクルを断つのは難しい。 金融規制の包括的な改革には長い道のりある。

EU草案 : 危機対応で、欧州安定化メカニズムの設立を前倒しする可能性も。

メルケル独首相
ギリシャのデフォルトはドミノの開始となる可能性。 ギリシャのデフォルト、選択肢にない。

ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁
FRBによる先行きの金融政策に対するコメントは大きな効果がある。 大幅な資産購入は米債券利回りを低下させる効果がある。

トリシェECB総裁
ユーロ圏がより広範囲に及ぶソブリン債危機の震源である。 債務問題を抱える国をめぐる金融市場の不安はユーロ圏に集中しているが、問題は実際より広範囲に及んでいる。 われわれは世界的なソブリンリスクの危機に直面しており、ユーロ圏がこの世界的危機の震源だ。 主要国の国債はデフォルトしないという確信がもはや市場に存在しないため、現在の状況はリーマン・ブラザーズの破たんを受けて世界経済が悪化した2008年終わりごろよりも予測が困難。 ソブリンリスクは大国の方向に動いている。 我々は状況から目を逸らしてもいないし、逃げてもいない。 ユーロ圏の全ての国が、弱さを示している訳ではない。 ユーロ圏の姿は、予想とは違っている。 不健全な政策が、将来の問題をつくりだす。

NYダウ10771.48(37.65)$、FT100 5066.81(25.20)、DAX 5196.56(32.35)。

米2年債0.21%、米10年債1.82%。

金1639.80(-101.90)$、WTI原油79.85(-0.66)$。


EU財務相会合、ミシガン大消費者信頼感指数57.8、インド中銀政策金利8.00→8.25%から1週間。

バーナンキFRB議長ジャクソンホール講演、スイスフラン売り・ドル売り、SNB銀行預金課税報道(否定)、SENSEX指数16,000われから4週間。

東北地方太平洋沖地震、円買い、ドル売り、豪ドル買い、DAX7,000われ、ミシガン大学消費者信頼感指数68.2から28週間。

円売り、バーナンキFRB議長ジャクソンホール講演、米第2四半期GDP改定値1.6%から56週間。

EUギリシャ融資条件合意報道、メドレーレポート、フィッチ ギリシャ格下げBBB-、NYダウ11,000ドル、カナダ3月雇用統計、豪ドル・ドル0.93のせから76週間。

中国預金準備率0.50%引き上げ、米1月小売売上高0.5%、ユーロ圏第4四半期GDP前期比0.1%、ユーロカナダドル1.43、ユーロ豪ドル1.53、ドルスイスフラン1.08、SNB介入観測、バンクーバー五輪開幕から84週間。

円買い・ドル買い、JPモルガン決算、ミシガン大消費者信頼感指数72.8、ニューヨーク連銀製造業景気指数15.92、TOPIX 960のせ、石川衆院議員逮捕、日経平均10982.10(74.42)円から88週間。

ユーロスイスフラン1.50われ、ユーロドル1.43、ECBユーロ圏銀行評価損予想引き上げ、日銀金融政策決定会合政策金利0.10%据え置き 物価安定の理解変更、イラン軍イラク侵入、円買い・円売りから92週間。

ポンド売り・ドル買い・円買い、日銀金融政策決定会合、日経平均9,500円われ、日政府デフレ宣言、ウクライナデフォルト懸念のうわさ(?)から96週間。

日銀金融政策決定会合 政策金利0.20%引き下げ0.10% CP買い入れ、自動車メーカー救済策、WTI原油1月限32.40ドルから144週間。

円急騰、株安、ドル円91円、日経平均8,000円われ、ユーロ円114円、ポンド円140円、豪ドル円55円、ユーロドル1.25、ポンドドル1.53、ユーロスイスフラン1.45、ポンドスイスフラン1.77、英第3四半期GDP前期比-0.5%、米9月中古住宅販売件数518万件、VIX指数 89.53から152週間。

トリシエECB総裁の「市場関係者らに相場調整に対する準備を求めた。」という発言から200週間。

ユーロ円168円のせから220週間。




2010年(1年前)独ユーロ圏9月製造業・非製造業PMI、新規失業保険申請件数46.5万件、米8月中古住宅販売件数413万件、ニュージーランド第2四半期GDP 前期比0.2%、AUD/NZD 1.30のせ、アイルランドGDP 前期比-1.2%、金1296.3ドル最高値(終値)

2010年(約1年前)ドル売り、金1301.6ドル最高値、ドルスイスフラン0.98、豪ドル・ドル0.96、独9月IFO景況指数106.8、NYダウ10,800ドルのせ、米8月耐久財受注、介入もどき(?)

2009年(2年前)FOMC政策金利0~0.25%据え置き MBS・政府機関債 2010年第1四半期へ延長、ニュージーランドドル・ドル0.73、ドルスイスフラン1.02、BOE議事録、NZ第2四半期GDP前期比0.1%、ノルウェー中銀1.25%据え置き 利上げ検討、NYダウ9,900ドル

2009年(約2年前)ポンド安・ドル高、米8月中古住宅販売件数510万件 前月比-2.7%、新規失業保険申請件数53.0万件、IFO景況指数91.3、キングBOE総裁、ユーロポンド0.91のせ、ポンドドル1.61われ、FRB・ECB・BOE・SNBドル資金供給策縮小

2009年(約2年前)ドル円90円われ、ユーロポンド0.92のせ、ポンド円143円、ポンドドル1.60われ、米8月新築住宅販売件数42.9万件、米8月耐久財受注-2.4%、G20ピッツバーグ金融サミット

2008年(3年前)上院銀行住宅都市委員会公聴会、バーナンキFRB議長・ポールソン財務長官証言、ドッド上院銀行委員長、秋分の日

2008年(約3年前)バフェット氏ゴールドマンサックス出資、上下両院合同経済委員会公聴会 バーナンキFRB議長・ポールソン財務長官 証言、8月中古住宅販売件数491万件、IFO景況指数92.9、麻生新内閣

2008年(約3年前)金融安定化策審議、8月耐久財受注-4.5%、新規失業保険申請件数49.3万件、8月新築住宅販売件数46.0万件、日8月貿易収支-3240億円、小泉元首相引退へ

2007年(約4年前)秋分の日振替休日、IMF報告書、G7ユーロ高懸念

2007年(約4年前)米9月消費者信頼感指数99.8、8月中古住宅販売件数550万件、英預金保険機構、福田新内閣

2006年(約5年前)WTI原油60$われ

為替チャート
07:45 NZ 8 貿易収支 -3.21億NZ$ -6.41億NZ$
17:00 9 IFO景況指数 106.5 107.5
23:00 8 新築住宅販売件数 29.3万件
前月比 -1.7%
29.5万件
-2.3

東京時間はリスクオフで、その後戻す。

アスムッセン独財務次官の、次回ユーロ圏財務相会合(10月3日)までにギリシャへの第6次融資が決定されるとは予想していない、などの発言もあってか、ユーロは売られていたもよう。

アジア株式は下落、円買い・ドル買いとなっていた。日経平均は、8,400円われとなる。引け値で2009年4月以来の水準となる。震災後の安値はまだ下回っていない。TOPIXも730われとなる。韓国総合株価指数は先月安値を下回り、昨年6月以来の水準となる。上海総合株価指数は、昨年7月以来の2,400われとなる。タイの下げが大きかった。ユーロ円は、一時102円われとなる。

ロンドン時間からは、株も買い戻され、円やドルも売り戻されていたもよう。

独逸の9月IFO景況指数は、予想を上回っていた。

ECBが、来週の理事会でカバードボンドの購入再開を協議する公算が大きいという報道や、1年物の流動性供給や利下げが討議される可能性、なども注目されていた。

EFSF(欧州金融安定ファシリティー)の拡大や、それに伴うEFSFのレバレッジ計画(欧州版TALF)の導入可能性、という報道も注目されていた。2兆ユーロと書いていたところもありました。

NYダウは、EFSF(欧州金融安定ファシリティー)の拡大や、ECBのカバードポンド購入再開、追加利下げ検討報道、などもあってか上昇する。米債券利回りも、上昇となる。

ポルトガルの10年債利回りは、7月以来の12%のせ、2年債も7月以来の18%のせとなる。

ユーロドルも、1月以来の1.33後半まで下落するが、戻す。豪ドル・ドルは、昨年12月以来の0.96前半まで下落するが、戻す。ニュージーランドドル・ドルも、4月以来の0.76前半まで下落するが、戻す。ドル・カナダドルは、1.03後半で昨年9月以来の水準となるが、戻す。

ユーロ円は、2001年6月以来の101円後半まで下落するが、戻す。豪ドル円は、昨年7月以来の73円前半まで下落するが、戻す。カナダドル円は、2009年2月以来の73円前半まで下落するが、戻す。ドル円は、76円半ばをはさんで推移する。

WTI原油は、77.11ドルまで下落するが、少し上昇となる。金は、初夏の上限処を下回り一時1,535ドルまで先週に続き大幅下落、1月からのトレンドラインを下回るが、やや戻し1594.8ドルでひける。銀は、昨年11月以来の一時26.15ドルまで下落するが、戻していた。銅は、一時3.07ドルまで下落するが、戻していた。

USD/TRYは、1.86台まで上昇していた。



ショイブレ独財務相 : 25日
ギリシャに関する一段の措置はトロイカ(EU・ECB・IMF)の報告書次第。 ドイツはESM(欧州安定メカニズム)の前倒しに反対しないだろう。 ESMの前倒しが可能かどうかはわからない。 欧州共同債を拒否する。

テレグラフ : 25日
週末に、50%デフォルトのギリシャと、ギリシャへの債務を保有するフランスやドイツなど欧州大手金融機関を支援するため、EFSF(欧州金融安定ファシリティー)の規模を2兆ユーロに引き上げる計画が持ち上がった。

アスムッセン独財務次官
次回のユーロ圏財務相会合が開催される10月3日にギリシャ向け第6次融資を決定すると予想しない。 ギリシャの調整措置に関するトロイカ(EU・ECB・IMF)の姿勢が前向きでなければ、次回の融資はない。

周小川・中国人民銀行総裁
金融政策の基調を変更しないだろう。

野田佳彦首相
着実に経済危機への対応を行う。 円高対策は外為特会の活用などに関して意見交換していきたい。

安住淳財務相
日銀による国債引き受けという選択肢をとらないことが基本方針。

ドル人民元基準レート 1$=6.3735元。

キーNZ首相
アジア経済は危機からの影響を今のところ免れている。 ニュージーランドドルの下落は、輸出業者にとって良いニュース。 世界的な景気減速は、ニュージーランドへの影響はそれほど大きくないだろう。

野田佳彦首相
ギリシャ支援、ユーロ圏で早急に迅速に対応を。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
ユーロの措置が十分であるか、まだ言及できない。 リスクは措置が遅すぎ、小さすぎること。 ドイツ国内で保護主義的な見方が増してきている。 短期的には、統一したユーロ圏経済政府はなさそうだが、欧州を機能させるには必要だろう。

日経平均8374.13(-186.13)円、TOPIX 728.85(-15.69)、日10年債0.975%。

メルシュ・ルクセンブルク中銀総裁
ECBの利下げについての大胆な予想は、方向性を失った人々がいることを示している。 0.50%の利下げの観測の根拠はない。 ECBは独立している。

ヌーナン・アイルランド財務相
欧州は非常に不安定な時期にある。 世界経済に大きな懸念がある。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
ECBの利下げは排除できない。 ECBスタッフ見通しのさらなる下方修正を排除しない。

安住淳財務相
(ユーロ安について)ギリシャ問題について早くスキームを作り、しっかり対応してほしい。

ブロードベントBOE委員
リバランスを支援するため、しばらくの間ポンド安が必要となる可能性。 CPIを目標で維持することが経済を阻害している。 米経済成長の鈍化や欧州債務危機、銀行の資本調達に関する影響が英国内の経済活動をさらに鈍化させる恐れがある。

ボニチ・マルタ中銀総裁
現時点では銀行への流動性供給が政策金利より一段と重要。 ギリシャ破たんはシナリオになるべきでなく、状況は正しい方向へ動いている。 ユーロ圏のインフレ状況は一段と安定的であり、ECBの目標から過度に逸脱していない。

ブロードベント英中銀金融政策委員会(MPC)委員
一段の量的緩和は名目成長の促進により銀行システムを支援する可能性。 量的緩和にとって政府債の購入が望ましい形。 量的緩和と利下げの区別が行き過ぎることもある。 BOEにはいかに迅速にCPIを目標に戻すかについて決定権がある。 原則としてBOEの資産購入の規模に制限はない。

マクチ・スロバキア中銀総裁
リセッションはみられないが、成長の下振れリスクがみられる。 ECBには市場の緊張と戦う手段がある。

クノット・オランダ中銀総裁
欧州共同債は避けられない。 ECBは通常の金融政策に戻らなければならない。

大串博志財務政務官
市場の状況を緊張感をもってみながら、タイムリーな円高・経済対策が必要。

独政府報道官
パパンドレウ・ギリシャ首相とメルケル独首相がどのようにギリシャが改革を実行するかについて27日にベルリンで会談する。

EU
EFSF(欧州金融安定ファシリティー)を拡大したとしても、ギリシャの債務再編が許容されることはないだろう。

独財務省
EFSF(欧州金融安定ファシリティー)の規模拡大の必要性はない。

EU
10月3~4日の会合ではギリシャ支援の支払い決定はないだろう。 ギリシャの第6次の融資に関しては政治的な要素はない。

フェクター・オーストリア財務相
ギリシャの債務カットは最後の選択肢。

ギリシャ政府の報道官
2013年と2014年の予算に関してEUとIMFとの協議が継続中である。 50%のヘアカットは話し合っていない。

関係者
ECBはカバードボンドの購入再開を検討している。 10月6日の次回理事会では1年物融資の討議や、利下げが討議される可能性がある。 なお、現時点では利下げは議題にないようだ。

サパテロ・スペイン首相
スペインの信頼性は改善している。 11月20日の選挙前に緊縮財政策などのさらなる対策を取る必要性は見られない。

ブリューデレ独経済相
ドイツ経済は景気後退に直面していない。

ベニゼロス・ギリシャ財務相
ラガルドIMF専務理事やトリシェECB総裁とギリシャの秩序だったデフォルトシナリオについて議論したことはない。

ムーディーズは26日、
オバマ米大統領が提案した財政赤字削減案は米格付けにポジティブ。 だが財政赤字削減案は履行される可能性は非常に低い。 米経済成長は少なくとも2012年までは潜在成長率を下回ったままである。 (ムーディーズは米国債の格付けをAaaで据え置いているが、8月に見通しをネガティブとしている)。

メルシュ・ルクセンブルク中銀総裁
ECBの利下げを完全には排除しないが、明確な景気の悪化が必要となる。

ラスキンFRB理事
金融緩和の効果薄でもFRBは一段の追加緩和を行うべき。 現在の環境下では追加金融緩和が正当化される。 FRBが使用した政策手段は最大の雇用と物価の安定を促進するために十分適切なものだった。

ビニスマギECB理事
金融政策はすべての問題を解決することはできない。 ECBは流動性に関して必要な措置を実施する用意がある。

ブラード・セントルイス連銀総裁
資産買い入れは、ゼロ%近くの金利下でFRBにとってもっとも有効な緩和手段。 FRBは将来の資産買い入れについては会合ごとに決める必要。 FOMCは低金利維持の期間を変える可能性がある。 現在の超緩和的な金融政策は適切である。

バイトマン独連銀総裁
ドイツ経済は7~9月期も力強さを維持する見通し。 市場の混乱がドイツ経済を圧迫させる危険性がある。 7~9月期の独成長率は0.5%程度になると予想。

FRB
(オペレーションツイストについて)保有証券の残存期間を現在の約5年から7年に延長するため。 1ヶ月に買いオペを13回、売りオペを6回実施。 1回の規模は80~90億ドル程度を想定。 インフレ連動債については、1回の規模を15億ドル程度に想定。

ショイブレ独財務相
ユーロ圏諸国にはEFSF(欧州金融安定ファシリティー)を増加させる目的はない。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
EFSF(欧州金融安定ファシリティー)の規模拡大は理にかなっている。 EFSFの規模を1兆ユーロまで拡大することはないだろう。 ユーロは物価を安定させる十分な役割を果たしている。 イタリアやスペイン国債がヘアカットされるとは思えない。

コチャラコタ・ミネアポリス連銀総裁
中央銀行は債務の保証が可能である。 中央銀行は財政政策に関わらずインフレを管理することができる。

CNBC
EFSF(欧州金融安定ファシリティー)の一部は銀行の資本強化に使用される可能性。 また、欧州当局者はEFSFのレバレッジ計画を検討している。

仏ルモンド紙
サルコジ仏大統領とメルケル独首相は10月1日にパリで会談する可能性。 両首脳はギリシャ支援や通貨安定、欧州の銀行について協議する可能性。

リーカネン・フィンランド中銀総裁
景気見通しは直近の数ヶ月間で明らかに悪化した。

NYダウ11043.86(272.38)$、FT100 5089.37(22.56)、DAX 5345.56(149.00)。

米2年債0.23%、米10年債1.90%。

金1594.80(-45.00)$、WTI原油80.24(0.39)$。


ギリシャ・トロイカ調査団 電話会談、円買い、ポンド円120円、南アランド円10円われ、ドル・南アランド7.7、USD/SGD 1.26、米2年債利回り0.146%、銅3.8ドルわれから1週間。

スイスフラン売り・円売り・ドル売り、7月個人消費支出0.8%、ギリシャ大手銀行合併、ユーロスイスフラン1.19、ドルスイスフラン0.82、野田民主党新代表、英サマーバンクホリデーから4週間。

米債務上限引き上げ協議合意、ISM製造業景況指数50.9、ユーロスイスフラン1.11、ドル円76.3円処、ドルスイスフラン0.78、ポンドスイスフラン1.26、スイスフラン円99円、ニュージーランドドル・ドル0.88、日経新聞、DAX 7,000われから8週間。

円買い、豪ドル円90円、イエレンFRB副議長、IMF世界経済見通し、カダフィ大佐AUリビア停戦案受入表明報道、東北地方地震、さくらレポート、WTI原油113.46ドル、金1478.0ドル最高値、銀41ドルから24週間。

アイルランド EU・IMF支援要請(週末)、ムーディーズ アイルランド複数段階引き下げ可能性、S&Pニュージーランド格付け見通しネガティブ、緑の党、DAX 6,900から44週間。

円買い・スイスフラン買い・ドル買い、臨時日銀金融政策決定会合0.10%6ヶ月10兆円程度追加、米7月個人支出0.4% 個人所得0.2%、英サマーバンクホリディから56週間。

ユーロドル1.19、ユーロ円109円われ、NYダウ年初来安値(終値)、ユーロ財務相会合から68週間。

欧州安定化メカニズム7,500億ユーロ規模、ECB公社債買い取り、日米欧6中銀ドル資金供給、株高・債権安・円安、日銀臨時金融政策決定会合、ムーディーズ ギリシャジャンク級へ格下げ可能性、ユーロカナダドル1.31われから72週間。

ユーロ窓、電話会談ギリシャ支援策合意、NYダウ11,000ドルのせ、TOPIX1,000、VIX指数16われから76週間。

上海総合株価指数2,700われ、米8月シカゴPMI 50.0、ドル円93円、ポンド円151円、総選挙 民主党第一党、英サマーバンクホリデーから108週間。

日経平均バブル崩壊後の安値を更新、ユーロスイスフラン最安値更新、ユーロドル1.24、G7声明―円、9月新築住宅販売件数46.6万件、IFO景況指数90.2、ドル・カナダドル1.29、ニュージーランドドル円50円、ニュージーランドドル・ドル0.54、RBA介入から152週間。

NYダウ777ドル安 過去最大下げ幅、金融安定化法案否決、株安・債権高・円高、シティ ワコビア買収、フォルティス資金投入、ブラッドフォード&ビンクレー国有化、独ハイポリアルエステート、WTI原油大幅下落、VIX指数48.40から156週間。




2008年(3年前)貯蓄金融機関(S&L)最大手ワシントンミューチュアル破綻、JPモルガンが買収、金融安定化策審議継続、フォルティス、ニュージーランド第2四半期GDP前期比-0.2%、日8月消費者物価指数除く生鮮2.4%、米第2四半期GDP確報2.8%個人消費1.2%

2007年(4年前)耐久財受注-4.9%、ノルウェー中銀利上げ、円売り、GMスト大筋合意、バフェット氏ベアースターン株式取得交渉

2006年(5年前)米消費者信頼感指数104.5・安倍新内閣・NZD下落・NYダウ年初来高値更新

為替チャート
15:00 10 GFK消費者信頼感調査 5.0 5.2
17:00 8 マネーサプライM3:季調済 前年比 2.0% 2.8
22:00 7 S&Pケースシラー住宅価格指数 前年比 -4.40% -4.11
23:00 9 消費者信頼感指数 46.0 45.4
23:00 9 リッチモンド連銀製造業指数 -11 -6

円売り・ドル売り・株高・債券安。下落していた相場はやや戻す。

サルガド・スペイン財務相の、EFSF(欧州金融安定ファシリティー)を2兆ユーロに増加する計画は検討されていない、という発言で、ユーロがやや売られる場面があったもよう。

アメリカの9月消費者信頼感指数は45.4で、予想を下回っていた。9月リッチモンド連銀製造業景況指数は-6と予想を上回っていた。

メルケル独首相の、ギリシャの信頼性回復と財政再建のために出来ることは全力で行う、という発言も注目されていたもよう。

FT紙の、ギリシャに対する第2次支援策の条件で、ユーロ圏各国の間で意見が分かれ、民間投資家に対し保有するギリシャ債の評価損引き上げを求める意見がある、という報道もあってか、上昇していた株は、やや下げていたもよう。

NYダウは、メルケル首相のギリシャ支援をあらためて表明したこともあってか上昇するが、FT紙の、ユーロ圏の中で意見が分かれ、ギリシャ債の評価損引き上げを求める意見がある、という報道もあってか、やや戻す。米債券利回りも、上昇する。10年債は、2%台まで上昇していた。

ドル円は、76円前半から後半となる。ユーロドルは、1.36後半、ポンドドルは、1.57前半、豪ドル・ドルは、0.99後半、など戻す。

ユーロ円は、105円手前、豪ドル円は、76円後半、カナダドル円は、75円後半、ポンド円は、120円前半、スイスフラン円も、86円付近、などへ戻す。

WTI原油・金も、上昇する。



キーNZ首相
ニュージーランドドルの下落はコモディティ価格の見通しを反映している可能性。

メルケル独首相 : EUにユーロ圏各国予算への介入権限認めるよう訴え。

ガイトナー米財務長官
欧州危機は他の地域の成長に打撃与え始めている。 欧州は行動する時期だ。 欧州のより強力な金融の枠組み求める。 欧州は中国、ブラジル、インド、韓国に打撃。

安住財務相
欧州が安心感のあるスキームなら、日本が支援する可能性がある。 ギリシャ救済の明確な方針の履行への懸念がある。 過度の円高には必要であれば断固たる措置をとる。

ドル人民元基準レート 1$=6.3760元。

リーカネン・フィンランド中銀総裁
ユーロ圏の成長見通しは悪化している。 通常より経済見通しの不確実性が大きい。 金融政策は2012年のインフレ緩和を確実にしなければならない。

日経平均8609.95(235.82)円、TOPIX 748.55(19.70)、日10年債0.995%。

関係者
EU・IMF・ECBの調査団は、今週28日水曜日にアテネで調査を再開するとみられる。

ビニスマギECB理事
ギリシャの改革に疲れが見える。 債務危機からの悪影響は巨大。

サルガド・スペイン財務相
EFSFを2兆ユーロに拡大する計画は検討されていない。

ベニゼロス・ギリシャ財務相
国際的な不安定さが非生産的な状況を作り出している。 ギリシャは迅速かつ優秀なプログラムを適用する予定である。 7月21日に合意した内容は欧州を保護し、EFSFをさらに強化するものだ。 融資は10月に承認される見込み。 今週、EU・IMF調査団がアテネ入りする。

ポーゼン英MPC委員
ユーロ圏は現状の危機を解決するだろう。

メルケル独首相
ギリシャの信頼性回復と財政再建のために出来ることは全力で行う。 独議員にEFSFの増加を支持するよう働きかける。 欧州共同債については、改めて拒否する意向である。

パパンドレウ・ギリシャ首相
ギリシャは債務危機を克服できる。 債務危機を打破することを強く決意。 ユーロ圏は共に債務危機を解決していく必要がある。 EFSFは増加せざるを得ない。

独政府筋
ドイツは7月21日合意以上のEFSF(欧州金融安定ファシリティー)の拡充計画を持っていないとの認識を示した。

マクチ・スロバキア中銀総裁
成長の下振れリスクが増しているが景気後退はない。 ECBは必要ならば、確実に1年物融資を行うだろう。

ショイブレ独財務相
米経済問題はユーロ圏の問題によるものだけではない。 イタリアやギリシャ、ポルトガル、スペインは早急な財政の強化と構造改革が必要である。 EFSF(欧州金融安定ファシリティー)の規模拡大は愚かな考えであり、AAA格付けを失うことにつながる。

欧州投資銀行
EFSF(欧州金融安定ファシリティー)関与の救済プログラムへの参加について打診されていない。

ユンケル・ユーログループ議長
債務危機に対する欧州の反応は遅い。 ECBは正しい行動をした。 EFSF(欧州金融安定ファシリティー)はいくつかの役割をECBから引き継ぐべきである。

FRB
ニューヨーク連銀を通じて5億ドルのインフレ指数連動債(TIPS)を買い入れ。

ロックハート・アトランタ連銀総裁
オペレーションツイストの影響は小幅なものに留まる見通し。 オペレーションツイストで金利を引き下げ経済を適度にサポートする。

フィッシャー・ダラス連銀総裁
FOMC政策は効果がなく雇用創出に悪影響が出る可能性もある。 銀行の収益能力が圧迫される恐れがある。 オペレーションツイストの恩恵はコストよりも大きくない。

メルケル独首相
ギリシャにはトロイカの条件を満たす用意がある。 ギリシャの目標達成の為に支援する用意がある。 ドイツは強いギリシャを望む。 EFSF(欧州金融安定ファシリティー)の機能拡充に関する議会採決では、与党が過半数を獲得できると確信する。

パパンドレウ・ギリシャ首相
ギリシャは自国の経済を変革する決意がある。 ギリシャは支援を受け取る為に必要な目標を達成する。

リプストク・エストニア中銀総裁
中銀は物価の安定に集中するべき。 欧州の意思決定は米国は違う。

NYダウ11190.69(146.83)$、FT100 5294.05(204.68)、DAX 5628.44(282.88)。

米2年債0.23%、米10年債1.98%。

金1652.50(57.70)$、WTI原油84.45(4.21)$。


スイスフラン売り、S&P イタリア格下げA+→A トルコ格上げBB+→BBB-(投資適格級)、SNBユーロスイスフラン下限設定1.20→1.25うわさ、ギリシャ・トロイカ調査団 電話会談、米2年債利回り0.144%、RBA議事録から1週間。

FOMC議事録、米8月消費者信頼感指数44.5、エバンズ・シカゴ連銀総裁、コチャラコタ・ミネアポリス連銀総裁、野田新首相から4週間。

ムーディーズ ポルトガル格下げ Baa1→Ba2 投機的等級、ユーロ売り・スイスフラン買い、RBA政策金利4.75%据え置き、リクスバンク1.75→2.00%から12週間。

株安・円高・商品安、日経平均急落8,300円、ドルスイスフラン安値更新0.92われ、ドル円81円われ、FOMC政策金利0~0.25%据え置き、DAX6,500、RBA議事録、バーレーン、ユーロ豪ドル1.41のせ、ユーロポンド0.87のせ、VIX指数25から28週間。

ポンド買い・スイスフラン売り、英第3四半期GDP 前期比0.8%、リクスバンク政策金利0.75→1.00%、S&P英格付け見通し安定的、米10月消費者信頼感指数50.2、米8月S&Pケースシラー住宅価格指数1.70%から48週間。

ドル売り、FOMC政策金利0~0.25%据え置き、S&P ギリシャ クレジットウォッチネガティブから除外、RBA議事録、S&P500 高値更新から80週間。

RBA政策金利3.00%据え置き、米6月中古住宅販売保留3.6%、個人所得-1.3%、NYダウ9,300ドルのせ、ニュージーランドドル・ドル、0.67のせ、ポンドドル1.70、PCEデフレータ前年比-0.4%コア1.5%、フラハティ加財務相から112週間。

BOC政策金利0.50%引き下げ1.00%、ポンドドル1.39、ポンド円125円半値、ユーロドル1.29、ドルスイスフラン1.15、ニュージーランドドル円47円、ロイズ、ステートストリート、NYダウ8,000ドルわれ、シティ3ドルわれ、オバマ大統領就任式から140週間。

日銀政策金利0.25%引き下げ検討報道、円売り・株高、シュタインブリュック独財務相、NYダウ889ドル高、8月S&Pケースシラー住宅価格-16.6%、米10月消費者信頼感指数38.0、日経平均一時7,000円われ、フォルクスワーゲン、米主要金融機関へ資本注入開始から152週間。

ドル円95円台(2008年3月)の翌日、FOMC政策金利0.75%引き下げ2.25%、NYダウは過去4番目の上げ幅、ドル円も1999年以来9年ぶりの上昇率、株高・債権安・円安から184週間。

FRB 緊急利下げ:0.75%引き下げ3.50%、BOC政策金利0.25%引き下げ4.00%、NYダウ12,000$われ、日経平均2年4ヶ月ぶりの13,000円われ、米10年債3.5%われ、米2年債2%われから192週間。

アブダビ投資庁(ADIA)シティグループへ75億$出資との報道でか円が売られてから200週間。

ユーロドルが1.3680どころを上抜けてから220週間。

英3月HICPが3.1%と発表され、ポンドドルが上昇し2.00にのせてから232週間。




2010年(1年前)ユーロドル1.35、ムーディーズ アングロアイリッシュ銀行シニア債格下げ、SENSEX指数 20,200、金1298.6ドル最高値(終値)

2007年(4年前)米8月新築住宅販売件数79.5万件、新規失業保険申請件数29.8万件、米2QGDP確報3.8%、ドイツ9月HICP2.7%

2006年(5年前)米8月新築住宅販売件数105万件・NYダウ一時11700$のせ

為替チャート
15:00 8 輸入物価指数 前月比 -0.3%
前年比 6.7%
-0.7
6.6
21:00 9 消費者物価指数

調和消費者物価指数
前月比 -0.1%
前年比 2.4%
前月比 -0.1%
前年比 2.4%
0.1
2.6
0.1
2.6
21:30 8 耐久財受注
除く輸送機器
前月比 -0.2%
前月比 -0.2
-0.1
-0.1

円買い・ドル買い。

仲値にかけて、反期末の円買いが出ていたもよう。

ロンドン時間、バローゾEU委員長の、欧州委員会はギリシャの銀行支援のため保証メカニズムの拡大を検討している、などの発言もあってか、ユーロ買いを後押ししていたもよう。

フィンランド議会がEFSFの機能拡充を承認する。明日は、ドイツ議会です。

メルケル独首相の、第2次ギリシャ救済は、トロイカ査定結果によって再交渉も、という発言も注目されていたもよう。

欧州証券市場監督局がフランス、イタリア、スペインで実施されている空売り禁止措置を延長、と発表したこともあってか、株安・円買いとなっていたもよう。

NYダウは、仏、伊、スペインの空売り規制の延長などもあってか、下落となる、米2年債利回りは、0.25%台まで上昇していた。

ユーロドルは、1.36後半まで上昇するが、1.35前半まで下落する。ユーロ円も103円半ばまで下落する。ドル・カナダドルは、1.03のせとなる。資源国通貨は、売られる。

WTI原油は下落、前日の上昇を戻す。金も、下落する。

アイルランドの10年債利回りは8%われで、昨年11月以来の水準まで低下していた。



ドル人民元基準レート 1$=6.3623元。

マイルズBOE委員 : 英タイムズ紙
量的緩和第2弾は英景気促進に効果的だろう。

トリシェECB総裁
ユーロ圏の財政は、米国や日本よりも健全だ。 銀行は資本増強が必要。 ユーロ圏の政府が、今は効果的に行動する時期。 政策金利については、事前にコミットしない。

日経平均8615.65(5.70)円、TOPIX 754.07(5.52)、日10年債1.000%。

白川日銀総裁
世界の多くの国で、国債の直接の引き受けは認められていない。 市場からの国債買い入れは、財政ファイナンスと見なされると市場に悪影響となる。 日銀の国債買い入れは、対GDPで米QE2を上回っている。 8月には景気の下振れリスクを意識し思い切った緩和強化を図った。

フィンランド国会議員キンモ・サシ氏
EFSFの機能拡充に関する採決は、可決すると確信している。

ギリシャ現地紙
ギリシャの債務スワップへの国債保有者の参加率が、目標の90%に達した。

ローゼングレン・ボストン連銀総裁
インフレが抑制されている状況では、金融政策は失業に焦点があてられるべき。 モーゲージ債と米国債の利回り格差が拡大すれば、FRBは行動することを検討すべき。

バロッソEU委員長
EUはその歴史のなかで最大の困難に直面している。 社会的・経済的な危機と同様に、信認の危機に直面している。 ギリシャはユーロ圏のメンバーにとどまるだろう。 欧州委員会はギリシャの銀行を支援するため、保証メカニズムの拡大を検討している。 ECBがユーロ圏の安定を確実にするために必要なことを実行すると確信。 EUは出来る限り効果的にEFSFを使う必要。 ESMの早期実行は可能。 EUは今後数週間で欧州共同債の選択肢を提示する。

メルケル独首相
ギリシャはユーロ圏に属しており、プログラムを実行しなければならない。

ケーブル英民間企業担当相
課税は国家権限の問題であり、英国で金融取引税を強制することは出来ない。

前原民主党政調会長
日本国債の国内消化は限界に近づきつつある。 中国の日本国債購入は諸刃の剣。

BOE
バランスシートを改善する銀行の能力が弱体化している。 金融安定を支援するための短期的な政策が必要とみている。 市場の緊張はユーロ圏の債務危機に関係している。

ECB
7日物ドル資金供給オペでユーロ圏の銀行1行に5億ドルを貸し出し。

マーカスSARB総裁
新興市場の通貨安は行き過ぎ。 新興市場は世界経済の減速を免れないだろう。

英財務省
世界的に適用される金融取引税のみ支持する。

フランス政府報道官
トロイカのレポートはギリシャ報道はないた。

欧州委員会
EU・ECB・IMFの調査団がギリシャを再訪することを決定。 29日にアテネを再訪し、調査を開始。 ユーロ圏の臨時の財務相会合を10月に開く予定。

EU
ユーロ圏の臨時の財務相会合では、ギリシャやギリシャに対する第6次融資について討議する予定。

トンビニブラジル中銀総裁
現在の市場環境は0.50%利下げを実施した8月31日時点で見込んだシナリオ通りになっている。 今後の経済成長見通しやインフレ予測を大幅に見直し。 新たな経済予測を今週中にも発表する予定。

フィンランド議会
EFSF(欧州金融安定ファシリティー)の機能拡充を承認。

カタイネン・フィンランド首相
支援融資に関する担保の合意は数日か数週間以内と期待している。

メルシュ・ルクセンブルク中銀総裁
中央銀行は金融安定を守る上での重要な役割を果たすべきである。

ホーニッグ・カンザスシティー連銀総裁
過度に緩和的な政策は米経済に問題を引き起こした。 低金利は少なくとも今後2年間は維持されるだろう。 ドルはしばらくの間、世界の準備通貨だろう。

カタイネン・フィンランド首相
ECBによる債券購入は生産的で良い。 欧州がユーロ危機を解決できないなら誰もできない。

ジョーダンSNB副総裁
バランスシート上の損失によって中央銀行の金融政策運営が損なわれる恐れはない。 SNBはスイスフラン高を防ぐために供給を増やすべき。

フィッチ
スロベニアの格付けを、AA→AA-へ引き下げ。 格付け見通しは、ネガティブ。

ホワイトハウス
中国人民元は依然として大幅に過小評価されており、一段の上昇を望む。 人民元の一段の上昇という上院法案の目標を共有している。

スペイン証券取引委員会
空売り禁止措置を延長する。

ホーニッグ・カンザスシティー連銀総裁
イールドカーブのフラットニングを狙った政策により、複雑さが増す可能性がある。 FRBの緩和政策が意図せざる結果をもたらす可能性がある。

イタリアとフランスの証券当局
空売り禁止措置を延長する。

ボラードRBNZ総裁
米政府当局者は成長分析に失望。 ニュージーランドの銀行は資金調達に関して、2012年に欧米債務危機の影響を受ける恐れがある。

NYダウ11010.90(-179.79)$、FT100 5217.63(-76.42)、DAX 5578.42(-50.02)。

米2年債0.25%、米10年債1.98%。

金1618.10(-34.40)$、WTI原油81.21(-3.24)$。


ドル買い・円買い、FOMC政策金利0~0.25%据え置き オペレーションツイスト significant downside risk、BOE議事録、豪ドル・ドル1.01われ、ポンド円119円われ安値更新、豪ドル円77円われ、カナダドル円76円われ、ユーロ円104円われ、ドル・カナダドル1.00のせ、NZD/USD 0.80、ポンドドル1.55、ドルスイスフラン0.90、USD/MXN 13.7、USD/ZAR 8.2、USD/SGD 1.29、ECB担保変更、ムーディーズBOA格下げ、米10年債利回り1.86%から1週間。

スイスフラン買い、スイス政府声明、シカゴPMI56.5、米7月製造業受注指数2.4%、8月ADP雇用統計9.1万人、加6月GDP0.2% 2Q年率-0.4%、ドイツEFSF拡大動向、ロンドンフィキシング円買い、外国為替平衡操作7月28日~8月29日4兆5129億円から4週間。

SNB政策金利 0~0.75 → 0~0.25%、金1675.9ドル最高値、ユーロスイスフラン1.08、米7月ISM非製造業指数(NMI)52.7 景気指数56.1、ポンドスイスフラン1.24、AUD/NZD 1.24、DAX 6,600、FT100 5,600われ、S&P500 1,234.56から8週間。

ユーロ売り、ISM非製造業指数(NMI)53.3 景気指数53.4、中国政策金利0.25%引き上げ6.31→6.56%、ポルトガル10年債利回り13%、ISDAアイリッシュライフ債、独ギリシャ債スワップ案、日経平均10,000円のせから12週間。

ドル円戦後最安値79.75円われ、円買い・スイスフラン買い・株安・債権高、ドルスイスフラン0.91われ、EUエネルギー担当エッティンガー委員発言、米2月住宅着工件数47.9万件、ムーディーズ ポルトガル格下げA1→A3、VIX指数31.28、円短期金利上昇スワップポイントから28週間。

NYダウ11,100ドルのせ、S&P500 1,200のせ、ナスダック2,500のせ、米3月小売売上高1.6%、バーナンキFRB議長、ベージュブック、インテル JPモルガン決算、シンガポールドル バンド引き上げ、USD/SGD 1.38われから76週間。

ドル売り、ドルスイスフラン1.00われ、ユーロドル1.51のせ(直近高値)、ドル円88円われ、金1192.8ドル、新規失業保険申請件数46.6万件、米10月耐久財受注-0.6%、米10月個人支出0.7%、米10月新築住宅販売件数43.0万件から96週間。

円高・ドル高・株安、RBNZ政策金利2.50%据え置き、ノルウェー中銀政策金利1.25→1.50%、米9月新築住宅販売件数40.2万件-3.6%、VIX指数27.91から100週間。

円高・商品安・債権高、ドル円92円、ユーロ円128円、ポンド円147円、豪ドル円71円、WTI原油60.01ドル、IMF経済見通し、米10年債3.3%、ポンドドル1.6、ドルカナダドル1.17、伊ラクイラG8サミット、官民共同ファンドプログラム(PPIP)から116週間。

米10年債4%付近、ポンド円160円のせ、WTI原油71ドルのせ、日経平均9,900円のせ、上海総合指数2,800のせ、米4月貿易収支-292億$、ベージュブックから120週間。

FOMC政策金利0~0.25%据え置き 長期国債買い入れ、ドル安、米10年債2.5%、ユーロドル1.34のせ、ユーロ円129円のせ、日銀金融政策決定会合0.10%据え置き 長期国債買い入れ増額、BOE議事録、英2月失業率4.3%、米2月CPI0.2%コア1.8%から132週間。

円急騰急落、ポンド円120円、ドル円安値更新、ユーロ円113円、ポンドドル1.37、ドルスイスフラン1.16、カナダドル円69円、ニュージーランドドル円46円、AUD/NZD 1.25、ポルトガルA+、BOE議事録、ジムロジャース、1月NAHB住宅市場指数8、ドル円90円オプション(?)から140週間。

政策金利0.25%引き下げ4.50%、声明文は「インフレ上向きリスクは成長の下振れリスクとほぼ均衡」とのFOMCから204週間。

ドル円が122円20銭どころ、122円50銭をこえて上昇してから224週間。

FOMCで追加引き締め(any additional firming that may be needed)の文言はなくってから236週間。

日銀が政策金利を0.50%へ引き上げてから240週間。

ドル円が109.00(2006年)をつけてから280週間。




2010年(1年前)金1,300ドルのせ、ユーロポンド0.86、ユーロドル1.35のせ、ドルスイスフラン0.98われ、米9月消費者信頼感指数48.5、ポーゼンBOE政策委員、米9月リッチモンド連銀製造業指数-2、中国人民銀行元貨幣政策委員、アングロアイリッシュ銀行

2009年(2年前)ドル円89円、ポンド円140円、ポンドドル1.58、ユーロ円130円、藤井財務相

2007年(4年前)、ユーロドル1.42のせ、豪ドル・ドル18年来の高値更新、日8月CPI除く生鮮-0.1%、米8月PCEコア・デフレーター1.8%、シカゴPMI54.2、金750$

2006年(5年前)NYダウ一時2000年1月14日終値をこえる・ドル人民元7.90われ・英国家統計局物価指数算出ミス

為替チャート
15:00 9 ネーションワイド住宅価格 前月比 0.0%
前年比 -0.5%
0.1
-0.3
16:55 9 失業者数
失業率
-0.8万人
7.0%
-2.6万人
6.9
17:30 8 消費者信用残高 2億£ 5億£
17:30 8 マネーサプライM4 前年比 --% -0.6
18:00 9 消費者信頼感:確報 -18.9 -19.1
18:30 8 生産者物価指数 前年比 9.1% 9.6
21:30 新規失業保険申請件数 42.0万件 39.1万件
21:30 2Q GDP:確報
個人消費:確報
GDP価格指数:確報
コアPCE:確報
前期比年率 1.2%
前期比年率 0.4%
前期比年率 2.4%
前期比年率 2.2%
1.3
0.7
2.5
2.3
23:00 8 中古住宅販売成約 前月比 -2.0% -1.2

東京時間、アジア株式上昇もあってか、円売り・ドル売りとなっていたもよう。上海総合は下落していた。

ドイツ議会は、EFSF(欧州金融安定ファシリティー)の機能拡充を承認する。可決は想定されていたが、連立与党だけでも過半数を獲得していた。

ドイツの9月雇用統計が予想を上回っていたことも、やや注目されていたもよう。

新規失業保険申請件数は、予想より少なかった。カレンダー上の関係で少なかったという解説もありました。GDP確報値も予想を上回る。

SNBが向こう1年間でポンド資産の比率を高める可能性ということもあってか、ポンドが買われる場面があったもよう。

米系シンクタンクが、日銀が10月に追加金融緩和を実施する可能性を示唆したことで、少し円が売られる場面があったもよう。

10月3日のユーロ圏財務相会合では、EFSFのレバレッジ活用を決定しない公算、という報道もあってか、ユーロが売られる場面もあったもよう。

フィッチが、ニュージーランドの格付けをAA+→AAへ引き下げ、ニュージーランドドルが急落する場面があった。

NYダウは、ドイツ議会がEFSFの機能拡充を承認したこと、新規失業保険申請件数、GDP確報値もあってか上昇するが、やや戻す。米債券利回りは、2年債は上昇、10年債、30年債は低下していた。

ドル円は、一時77円のせまで上昇していた。ユーロドルは、1.35前半から1.36後半となる。ユーロ円も、103円前半から104円後半となる。ポンド円は、120円後半まで上昇していた。ドル・カナダドルは、1.04前半まで上昇していた。ニュージーランドドルは、売られる。

WTI原油は上昇、金は下げるが、ほぼ変わらず。



ボラードRBNZ総裁
米政府当局者は成長分析に失望。 ニュージーランドの銀行は資金調達に関して、2012年に欧米債務危機の影響を受ける恐れがある。 米国はリセッションにはおちいらないだろう。 金融市場は不安定なままだろう。 中国・東アジア経済は成長続けるだろう。 アジア経済の成長が商品価格の下支えに。

バーナンキFRB議長
米国は財政規律の価値を学び直す必要がある。 ファニーメイとフレディマックの民営化には時間を要する見込み。 現在の失業率は前代未聞。 景気は回復と長期的成長に関して依然多くの問題がある。 FRBはインフレ期待に大きな関心を寄せている。 インフレ期待はFRBが適切と考える約2%と概ね一致する。 インフレやインフレ期待が低すぎる水準まで下がれば、FRBは対応する必要がある。

イングリッシュNZ財務相
ニュージーランドの成長見通しは今後数年間で低下する可能性。

ドル人民元基準レート 1$=6.3665元。

ブロードベントRBA委員
交易条件が豪ドル高を後押ししている。

日経平均8701.23(85.58)円、TOPIX 762.30(8.23)、日10年債1.000%。

ショイブレ独財務相
危機に対応する責任をドイツは認識している。 EFSFは出来るだけ効果的に利用されるだろう。 市場の混乱は金融危機に繋がる可能性。 我々は格付け会社に格下げされることはないだろう。

白川日銀総裁
本経済は2011年度後半から緩やかな回復へ復していく。 日本経済は着実に持ち直してきている。 日本の金融システムは全体として安定を維持。 先行きの不確実性や金融市場の緊張の高まりで下振れリスクに留意。 為替や金融市場の変動は、経済活動にマイナスの影響を与えかねない。

デールBOE委員
世界経済の減速は現時点で持続するようにみえる。 経済が引き続き悪化すれば、BOEは一段の緩和を検討する必要がある可能性。

関係筋
パパンドレウ・ギリシャ首相はサルコジ・フランス大統領と債務危機を協議するため、30日にフランスを訪れる可能性。

ショイブレ独財務相
EFSFに対するドイツの拠出額が2,110億ユーロ超に変更されるという憶測はみっともない。 EFSFのあらゆる機能拡充はドイツ議会によって承認されなければならない。 ギリシャへの融資支払いはギリシャがトロイカ(EU・ECB・IMF)の条件を達成した後のみ可能だ。 我々は極めて困難な状況にあり、市場の緊張が実体経済に拡大する可能性。 ギリシャへの次回融資は未決定であり、10月13日のユーロ圏財務相会合での決定が予想される。

日銀
J-REITを17億円買い入れ。

関係者
ドイツ議会が、EFSFの機能拡充法案を賛成多数で可決。

マーカスSARB総裁
世界経済はリーマンブラザーズの時と同じ事態に再度直面する可能性が高まった。 南アは予防策として欧州輸出への依存を減らさなければならない。 現在の為替レートは過小評価されている。 先進国との金利差が当面縮小することが考えにくいため、リスク回避ムードが一服すればランド相場は一定の水準まで回復する公算が大きい。

ドイツ連邦議会議員
メルケル首相は、野党の賛成票に頼らずに可決することが出来た。 ドイツの連立与党議員315人が賛成票を投じた。

プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁
ツイスト・オペは短期的に成長や雇用を改善させることはほとんどない公算。 最近の緩和策はFRBの信用を損ねる恐れがある。 米景気回復は痛ましいほど長引いている。 2011年の米GDPは2%を下回り、2012年は3%前後と予想。 ダウンサイドリスクは著しいと予想するが、二番底には陥らない見通し。 短期的にはインフレについて懸念することはない。

レスラー独副首相兼経済技術相
独政府は、EFSF(欧州金融安定ファシリティー)のレバレッジを望んでいない。

ベニゼロス・ギリシャ財務相
トロイカとの最初の会合は有益かつ建設的なものとなった。

ヒルデブランドSNB総裁
今後数ヶ月の主なリスクはユーロ圏債務危機がさらに悪化すること。 2011年下期のスイス経済はスイスフラン高で減速した。 為替相場において行動しないことは行動するよりもリスクが高かった。

ブラード・セントルイス連銀総裁
米経済が減速するか、さらにショックを受けるようなら、インフレ期待はFRBの目標を十分下回る水準まで低下するだろう。 デフレに陥るとは思わないが、引き続き動向を注視する。

NYダウ11153.98(143.08)$、FT100 5196.84(-20.79)、DAX 5639.58(61.16)。

米2年債0.26%、米10年債1.99%。

金1617.30(-0.80)$、WTI原油82.14(0.93)$。


株安・債券高・商品安・円買い・ドル買い、ユーロ円103円われ、ポンド円117円、豪ドル円74円、NZD/JPY60円われ、カナダドル円74円、ユーロドル1.34、ポンドドル1.54われ、豪ドル・ドル0.97、NSD/USD 0.78、ドル・カナダドル1.03、ドルスイスフラン0.91、NYダウ10,600ドル、米10年債利回り1.7%、USD/MXN 14のせ、USD/ZAR 8.4、USD/SGD 1.31、USD/INR 50のせ、ドルインデックス78のせ、銅3.5ドルわれ、中国から1週間。

スイスフラン買い・ユーロ売り、米8月ISM製造業景況指数50.6、中国8月製造業PMI 50.9、ブラジル中銀政策金利12.5→12.0%、ボベスパ指数58,000のせ、ゴールドマンサックスNFP見通し5.0→2.5万人から4週間。

財務省日銀円売りドル買い為替介入、株安・債券高、NYダウ11,400ドルわれ、WTI原油87ドルわれ、米2年債利回り0.3%われ、ECB政策金利1.50%据え置き、日銀金融政策決定会合 資産買入等基金10兆円程度増額、スイスフラン円103円のせ、金1684.9ドル最高値、トルコ中銀政策金利6.25→5.75%、VIX指数32.07から8週間。

ECB政策金利0.25%引き上げ 1.25→1.50%、米6月ADP全国雇用者数15.7万人、スイスフラン売り・円売り、トリシエECB総裁 monitor very closely、ポルトガル国債担保規制適用停止、豪6月雇用統計から12週間。

トリシエECB総裁 strong vigilance、ECB政策金利1.25%据え置き、RBNZ政策金利2.50%据え置き、NZD/USD 高値更新、米4月貿易収支-437億ドル、豪5月雇用統計、ブラジル中銀12.00→12.25%、AUD/NZD 1.29われ、コーン高値から16週間。

円急騰、ドル円77円、ドルスイスフラン0.90われ、フィリー指数43.4、新規失業保険申請件数38.5万人、米2月CPI2.1%コア1.1%、インド中銀政策金利6.50→6.75%、ドルインデックス76われから28週間。

ECB政策金利1.00%据え置き、米7月中古住宅販売保留5.2%、新規失業保険申請件数47.2万件、スイス第2四半期GDP前期比0.9%、リクスバンク政策金利0.50→0.75%、EUR/SEK 0.93われから56週間。

RBNZ政策金利2.50→2.75%引き上げ、円安・ドル安・株高・債権安、ECB 1.00% BOE 0.50% 据え置き、ブラジル中銀9.50→10.25%引き上げ、豪5月雇用統計、中国社会保障基金理事長、スペイン3年債入札、ユーロカナダドル1.25われから68週間。

FRB公定歩合0.50→0.75%へ引き上げ、ドル買い、英1月公共部門ネット負債43億£、新規失業保険申請件数47.3万人、フィリー指数17.6、ユーロカナダドル1.42われ、ユーロ豪ドル1.51、AUD/NZD1.28、日銀金融政策決定会合から84週間。

円高・株安、オバマ大統領 金融規制案、中国第4四半期GDP前年比10.7%、ユーロ円128円われ、豪ドル円82円われ、ユーロスイスフラン1.47われ、VIX指数22.27から88週間。

ドル円1995年7月以来の87円われ、円買い・ドル買い・株安・債権高、ドバイワールド債務返済延期要請、SNB介入観測、金1196.8ドル、米感謝祭から96週間。

米第3四半期GDP 前期比年率3.5%個人消費3.4%、円安・ドル安・株高・債権安、FRB3000億ドル国債買い取り終了、ユーロスイスフラン値幅から100週間。

BOE政策金利0.50%据え置き 資産買取プログラム500億ポンド拡大1750億ポンド、ECB 1.00%据え置き、新規失業保険申請件数55.0万件、豪雇用統計、先行CI指数から112週間。

仏BNPパリバABS関連3ファンド資産凍結、ECB緊急オペ、株安・円高・ドル高から216週間。

イースター休暇前、金が2日で84.3$の大幅下落となってから184週間。

ドル円123円のせから224週間。

日経平均が18,000円にのせてから240週間。




2010年(1年前)ユーロドル1.36のせ、豪ドル・ドル0.97、豪ドル・カナダドル1.00のせ、AUD/NZD1.31のせ、日銀短観大企業製造業DI8、金1314.8ドル最高値

2009年(2年前)ポンド買い、英準備預金金利について、米9月消費者信頼感指数53.1、米7月S&Pケースシラー住宅価格-13.30%、日8月消費者物価指数除く生鮮-2.4%

2008年(3年前)NYダウ777ドル安 過去最大下げ幅、金融安定化法案否決、株安・債権高・円高、シティ ワコビア買収、フォルティス資金投入、ブラッドフォード&ビンクレー国有化、独ハイポリアルエステート、WTI原油大幅下落、VIX指数48.40

2006年(5年前)8月PCEデフレータコア前年比2.5%

為替チャート
06:45 NZ 8 住宅建設許可 前月比 -1.5% 12.5
08:01 9 GFK消費者信頼感調査 -33 -30
08:30 8 全国消費者物価指数
除く生鮮
除く食料エネルギー
前年比 0.1%
前年比 0.1%
前年比 --%
0.2
0.2
-0.5
08:30 9 東京都区部消費者物価指数
除く生鮮
除く食料エネルギー
前年比 -0.2%
前年比 -0.1%
前年比 --%
-0.2
-0.1
-0.4
08:30 8 有効求人倍率
失業率
0.65
4.7%
0.65
4.3
08:50 8 鉱工業生産 前月比 1.5%
前年比 1.1%
0.8
0.6
15:00 8 小売売上高指数 前月比 -0.5%
前年比 -1.0%
-2.9
2.2
18:00 9 消費者物価指数報 前年比 2.5% 3.0
18:00 8 失業率 10.0% 10.0
18:30 9 KOF先行指数
1.30 1.21
21:00 8 貿易収支 -17億ZAR -37億ZAR
21:30 7 GDP 前月比 0.3% 0.3
21:30 8 個人所得
個人支出
前月比 0.1%
前月比 0.2%
-0.1
0.2
21:30 8 PCEデフレータ
PCEコア・デフレータ
前年比 2.9%
前月比 0.2%
前年比 1.7%
2.9
0.1
1.6
22:45 9 シカゴ購買部協会景気指数 55.0 60.4
22:55 9 ミシガン大消費者信頼感指数:確報 57.8 59.4

週末、月末、半期末。ドル買い。

前日のフィッチに続き、S&Pも、ニュージーランドの格付けをAA+→AAへ引き下げる。

中国の9月HSBC製造業PMI確報は49.9で前月と変わらず。豪ドルが、売られる場面があったもよう。

ドイツの8月小売売上高指数が予想を下回り、ユーロが売られる場面があったもよう。

ユーロ圏の9月HICPは、3.0%と予想の2.5%を大きく上回る。ECBが利下げをしにくくなったという解説もありました。

オーストリア議会は、EFSF(欧州金融安定ファシリティー)の機能拡充を承認する。

アメリカの8月個人所得は、-0.1%となり1年10ヶ月ぶりのマイナスとなる。

シカゴPMIは、60.4と予想を上回る。ミシガン大学消費者信頼感指数の確報も予想を上回っていた。

EUからイギリスの農家へ支払われる補助金の影響もあってか、ユーロポンドが下落したという解説もありました。

NYダウは、シカゴPMIなど予想を上回るが、ユーロ圏9月HICPが3.0%と予想より高かったことや、イーストマン・コダックの破綻懸念もあってか、下落する。米債券利回りは、低下となる。ツイストオペ実施計画も発表される。

ドル円は77円のせ、ユーロドルは1.34われ、ドル・カナダドルは昨年9月以来の1.05のせ、豪ドル・ドルは0.97われ、ニュージーランドドル・ドルは0.77われとなる。

ユーロポンドは、0.85後半まで下落する。カナダドル円は、74円われとなる。

WTI原油は下落、80ドルわれとなる。金は、少し上昇する。VIX指数は、43手前でひける。



ラッカー・リッチモンド連銀総裁
2013年半ばまでの金利への言及に関しては躊躇した。 FRBの金融政策は米経済に対して多くのことはできない。

安住財務相
ギリシャ救済は重要な時期に差しかかっている。 G20までに市場に安心感与えることが重要。 70円台後半の為替水準は日本経済に冷や水浴びせる可能性がある。 必要あれば断固たる措置を取る。 三次補正で介入資金のFB枠を15兆円引き上げ165兆円にする。 為替持高報告を12月末まで継続する。

ドル人民元基準レート 1$=6.3549元。

藤村修官房長官
キャメロン英首相とフィヨン仏首相が10月に来日予定。

古川国家戦略・経済財政担当相
海外経済の減速などで日本経済を取り巻く環境が厳しさを増している。

イングリッシュNZ財務相
ニュージーランドの対外債務は低下しつつあるが、依然として高いままだ。 ニュージーランドはムーディーズのAAA格付けを保持している。 格下げは世界的な状況のさらなる反映。 格付け機関は債務により敏感。 ニュージーランド経済は弱体化していない。 通貨安は輸出物価下落を和らげる。 ニュージーランドの成長見通しを信頼。 格下げは政治的な失敗ではない。

バロッソEU委員長
通貨ユーロやユーロの同盟を守るために、ユーロ圏加盟国間の経済的協力を強固にする方法について今後数週間以内に提言を行う。

白川日銀総裁
世界経済の先行きは不確実性に満ちており、金融市場の信用が失われ金融システムの安定が損なわれれば経済は急激に悪化しうる。

日経平均8700.29(-0.94)円、TOPIX 761.17(-1.13)、日10年債1.020%。

レスラー独副首相兼経済技術相
レバレッジでEFSF(欧州金融安定ファシリティー)を拡大する必要はない。

ショイブレ独財務相
EFSFの保証が用いられるのは10%のみ。 国際金融市場の状況が懸念の原因。 ドイツ経済成長の冷え込みがみられる。

野田佳彦首相
一日も早く第3次補正予算案を取りまとめたい。 補正予算では円高対策や企業への金融支援、立地補助金拡充などを盛り込む。

中国人民銀行
慎重な金融政策を実行する。 基本的に安定した人民元の為替レートを維持する。 インフレ圧力はいくらか緩んでいるが、依然として高いままだ。

ラガルドIMF専務理事とトリシェECB総裁、メルケル独首相が10月6日にベルリンでユーロについて協議。

EU
スペインの貯蓄銀行の資本を増強するため、5.7億ユーロを一時的に支援。 ユーロ圏諸国はEFSF(欧州金融安定ファシリティー)の機能拡充を支持することが不可欠である。

温家宝中国首相
急激な物価上昇は抑制されている。 経済成長は比較的速いままだ。

オルドネス・スペイン中銀総裁
ソブリン債務が今一番の懸念事項。

オーストリア議会は、EFSFの機能拡充法案を賛成多数で可決。

スロバキア議会は、10月のEU首脳会議前にEFSFに関して討議する。

ブラード・セントルイス連銀総裁
米景気がさらに弱まればFRBは追加緩和を実施する可能性がある。 資産買い取りはなお有効な手段であるが、慎重に扱う必要がある。

サルコジ・フランス大統領
数日中にギリシャでメルケル・ドイツ首相と会談する。 会談後には声明を発表する予定。

フィッシャー・米ダラス連銀総
FRBの金融政策は不確実性があり、効果も乏しい。 FRBのツイスト・オペを支持する。 今年の初めよりもリセッションのリスクは高まったが、依然としてそこまでひどい状況とはならないと予想している。

NYダウ10913.38(-240.60)$、FT100 5128.48(-68.36)、DAX 5502.02(-137.56)。

米2年債0.25%、米10年債1.91%。

金1622.30(5.00)$、WTI原油79.20(-2.94)$。


金急落1,650ドルわれ、銀30ドル、銅3.3ドルわれ、仏TARP実施うわさ、ESM前倒し設立可能性、ECB1年物流動性供給再開可能性、G20、米10年債利回り1.68%、韓国総合1,700われ、CAC40 2,700、秋分の日から1週間。

米8月雇用統計 失業率9.1% 非農業部門雇用者数0.0万人、米10年債利回り2%われ、ギリシャ・トロイカ調査団協議中断、FHFA金融機関提訴、ドイツ10年債2%、ギリシャ2年債47.2%から4週間。

米7月雇用統計 失業率9.1% 非農業部門雇用者数11.7万人、ECB 改革促進条件にイタリア・スペイン国債買入大筋合意、株安、WTI原油83ドル、NYダウ11,200ドル、DAX 6,200、FT100 5,300われ、Bovespa 52,000、SENSEX 17,000、ドルスイスフラン0.76、スイスフラン円104円、VIX指数39.25、S&P米格下げAA+(引け後)から8週間。

米6月雇用統計 失業率9.2% 非農業部門雇用者数1.8万人、スイスフラン買い・円買い・債券高、伊10年債利回り5.3%、USD/SGD 1.22、EUR/NZD 1.71われから12週間。

G7協調介入実施、円急落、スイスフラン円90円、ユーロドル1.41のせ、リビア即時停戦国連決議受け入れ決定、ドルインデックス76われ、中国預金準備率0.50%引き上げから28週間。

米7月雇用統計 失業率9.5% 非農業部門雇用者数-13.1万人、加7月雇用統計、カナダドル売り・ドル売り、ドル円85円処、ユーロドル1.33、豪ドル・ドル0.92、米2年債0.50% 10年債2.82%、英独6月鉱工業生産、VIX指数21.74から60週間。

ドル買い、カナダ2月消費者物価指数 1月小売売上高、インド中銀政策金利 4.75→5.00%引き上げ、ユーロカナダドル1.37、カナダドル円90円、NYダウ10,800ドル、米2年債1.00%、FT100高値更新から80週間。

円急騰、ドル円85円、日経平均9,100円われ、米2年債0.687% 10年債3.207%、WTI原油72.39ドル、日10月失業率5.1%、CPI除く生鮮-2.2%から96週間。

ポンドドル1.36(1985年9月以来)、ポンド円119円、英4QGDP前期比-1.5%(2四半期連続マイナス)、ドルスイスフラン1.17、ユーロドル1.28、金900ドル、ハノーバー・レーベンから140週間。

ドル全面高、ユーロドル1.51われ、ドル円110円のせ、豪ドル・ドル0.89、NZドル・ドル0.70、ポンドドル1.92、WTI原油一時115ドルわれ、ドルスイスフラン1.08のせ、ドル・カナダドル1.06のせ、上海総合株価指数年初来安値更新(終値)、グルジア南オセチア自治州紛争、北京五輪開幕から164週間。

ドル安・株安・債権安、NYダウ一時11,000$われ、ファニーメイ・フレディマック、豪ドル・ドル0.97、ユーロ円最高値更新、WTI原油147.27$、金960$台から168週間。

2003年以来の4年ぶりとなる非農業部門雇用者数のマイナス(その後修正でプラス8.9万人に)となり、ドル売り・円買い・株安・債権高、米10年債は4.3%台まで下落となってから208週間。

イラン国営石油の日本の石油元売に対して円建て決済の要請との報道から220週間。

中国の対ドル変動幅拡大・利上げ・預金準備率引き上げから232週間。




2010年(1年前)ムーディーズ スペイン格下げAa1、アングロアイリッシュ銀行293億ユーロ、ECB 6日物オペ294億ユーロ、シカゴPMI60.4、新規失業保険申請件数45.3万件、米第2四半期GDP確報、外国為替平衡操作2兆1249億円、金1317.5ドル最高値、WTI原油80ドル

2010年(約1年前)ユーロドル1.37のせ、ニュージーランドドル・ドル0.74のせ、ユーロポンド0.87のせ、米9月ISM製造業景況指数54.4、中国9月PMI製造業53.8、米2年債0.4066%、Bovespa70,200のせ、SENSEX20,400のせ、金1322.0ドル最高値、銀22ドルのせ、WTI原油81ドルのせ

2009年(2年前)豪ドル・ドル0.88のせ、米9月ADP全国雇用者数-25.4万人、米9月シカゴPMI46.1、スイスフラン売り介入観測、ユーロ豪ドル1.66われ

2009年(約2年前)株安・円高・ドル高・債権高、米9月ISM製造業景況指数52.6、米8月個人支出1.3%、米8月中古住宅販売保留6.4%、日銀短観 大企業製造業業況判断-33、米10年債利回り3.2%われ

2009年(約2年前)米9月雇用統計 失業率9.8% NFP-26.3万人、日8月失業率5.5%、ユーロドル1.45、円買いドル買い円売りドル売り

2008年(3年前)株反発・ドル高、金融安定化法案見通し、デクシア資金投入、米消費者信頼感指数59.8、シカゴPMI56.7、S&Pケースシラー住宅価格-16.3%、ユーロ圏9月消費者物価指数3.6%、日8月失業率4.2%

2008年(約3年前)ISM製造業景況指数43.5、ユーロ圏失業率7.5% 製造業PMI、日銀短観 大企業製造業業況判断-3・非製造業1、ADP全国雇用者数、ユーロ円スワップマイナス

2008年(約3年前)トリシエECB総裁 利下げも検討、ユーロドル1.38、ユーロ円145円、ECB政策金利4.25%で据え置き、新規失業保険申請件数49.7万件、豪ドル・ドル0.78われ、金融安定化法案上院可決

2007年(約4年前)NYダウ最高値更新、円売り、ISM製造業景況指数52.0、日銀短観23、豪ドル・ドル0.89

2007年(約4年前)中古住宅販売保留-6.5%、ユーロ高懸念

2006年(約5年前)日銀短観、ISM製造業景況指数52.9

RSS

  • よろしければクリックをお願いいたします。
  • にほんブログ村 為替ブログへ
  • 外為ランキング
  • FX BLOG

カテゴリー

アーカイブ

2011年 08月