為替チャートとFXトレードのブログ
2014年 09月

2014年 10月のカテゴリー記事



円高・株安・債券高となる。

ドル円は、2008年8月以来となる110円前半まで上昇するが、その後下落する。

ニュージーランドの乳業大手フォンテラのGDT物価指数が前回比7.3%低下したことで、ニュージーランドドルが売られる場面があったもよう。

ISM製造業景況指数は、予想より低かった。

米10年債利回りは大きく低下していた。期初に伴う債券買いという解説もありました。

ドラギECB総裁
資産購入は少なくとも2年続く。 ABSは第4四半期から購入。 カバードボンド購入を10月中旬から実施。 経済見通しへのリスクは下向き。 数ヶ月は低インフレが継続する見通しだが、2015年、2016年には上昇する。 必要ならば追加措置を講じることで全会一致。 利下げをさらに行うことはできない。 資産購入規模は1兆ユーロ可能であっても全額実施する保証はない。 経済の回復は弱い。 ABS購入は「BBB―」以下の国も対象とすることを決定。 ギリシャとキプロスのカバードボンド、ABSは条件付きで購入する。



ドラギECB総裁の会見では、・ABSは今年の10~12月期に購入・カバードボンド購入を10月中旬から実施する・ECBは「BBB-」以下の格付けのABSも慎重に購入する・購入規模として1兆ユーロは可能でも全額実施の保証はない・ECBはさらに利下げを行うことはできない、などとなる。追加量的緩和に関しては踏み込んだ発言もなく、株価は下落していたもよう。

WTI原油は、昨年4月以来の一時88.18ドルまで下落していたもよう。

ドル円は、108円付近まで下落していた。

為替チャート
21:30 9 失業率
非農業部門雇用者数
平均時給
6.1%
21.5万人
前月比 0.2%
前年比 2.2%
5.942
24.8万人
0.0
2.0

前回、雇用統計発表後の様子

雇用統計発表後の様子

雇用統計発表後の為替チャート


アメリカの9月雇用統計は、失業率は、5.9%と予想より低く、6%を下回る。非農業部門雇用者数も、24.8万人え予想より多く、7月と8月分も修正されて多くなる。ドル買いとなる。

ユーロドルは、1.25手前まで下落する。ドルスイスフランは、2013年7月以来の0.96後半まで上昇する。

ポンドドルは今月のスコットランド独立投票の際の安値を下回り、2013年11月以来の1.59半ばまで下落、1.60われとなる。

WTI原油は、90ドルわれとなる。金は、一時昨年12月以来の1190.3ドルまで下落、1,200ドルわれとなる。



ドルは、売り戻されていた。

FRBが、今月からLMCI(米労働市場情勢指数)を発表することとなる。失業率や企業の採用計画など19の指標を基に労働市場全体の健全性を数値化したものだそうです。0が、雇用の改善や悪化の境目となるそうです。雇用統計の翌営業日に発表される。今月は、2.5と前月の2.0から上昇したそうです。1月から順番に、3、3、4.9、7.1、6.3、5.1、2.7、2、2.5。あまり影響はなかったもよう。

金は、一時1183.3ドルまで下落していた。

RBA声明
豪ドルは過去の基準では依然として高い。 インフレ率は2~3%の目標に合致する見通しである。

安倍首相
輸入価格高騰でマイナス影響を受ける企業ある。 円安によって中小小規模事業者にデメリットでてきている。 為替の水準はリーマンショック前の水準と同じ。

日銀声明
金融政策の現状維持を全会一致で決定。 マネタリーベースを年間約60~70兆円増やす金融調節方針を維持。 生産面を中心に弱めの動きが見られている。 景気は基調的には緩やかな回復を続けている。 経済・物価情勢について上下双方向のリスク要因を点検し、必要な調整を行う。 消費者物価の前年比は、消費増税の影響を除いたベースでみて1%台前半。 白井委員は、予想物価上昇率は足元で横ばいになっている指標が多いものの、やや長い目で見れば上昇傾向は続いていると主張。

黒田日銀総裁
輸出は弱めになっている。 予想物価上昇率は全体的に上昇しているとみられる。 量的・質的金融緩和は期待通りの効果を発揮している。 7~9月はプラス成長に転じると考えている。 様々な要因で為替レートは変化するため注意深くみていく。 経済金融のファンダメンタルズを反映した円安は景気にプラス。 必要に応じて追加緩和を検討する。



ドル円は、107円後半まで下落していた。円が買われていた。

米10年債利回りは、8月の水準まで戻ってきていた。

WTI原油は、89ドルわれとなる。

FOMC議事録 : 9月16・17日分
世界的な景気減速が米国の見通しへのリスク。 ドル高は輸出と成長へのリスクと判断する。



FOMC議事録で、・ドル高は輸出と成長へのリスクと判断する、とあってか、ドルが売られる場面があったもよう。

米10年債利回りは、2.33%われとなっていた。

WTI原油は、一時昨年4月以来の86.83ドルまで下落していた。



NYダウは、大きく下落する。大きく上下する日が続く。

WTI原油は、2012年11月以来の84.06ドルまで下落していた。



ユーロ円は、昨年11月以来の136円われとなる。豪ドル円は、5月以来の93円前半まで下落する。

WTI原油は、一時2012年7月以来の83.59ドルまで下落していた。

米10年債利回りは、終値で昨年6月以来の2.3%われとなる。

イギリスの消費者物価指数が予想を下回り、ポンドが売られる場面があった。

ドイツの10月ZEW景況感調査が-3.6と予想を下回り2012年11月以来のマイナスとなったことや、ユーロ圏8月鉱工業生産も予想を下回ったこともあってか、ユーロが売られる場面があった。

ポンドドルは、昨年11月以来の1.59われまで下落する。ユーロ円は、135円手前まで下落していた。ドル・カナダドルは、2009年7月以来の1.13前半まで上昇していた。

日経平均は、15,000円われとなる。

米10年債利回りは、2.2%われとなる。ドイツの10年債利回りは、0.84%われで最低を更新する。

WTI原油は、一時2012年6月以来の81.32ドルまで下落する。

ベージュブック : 米地区連銀経済報告
大半の地区は経済が緩やかに成長。 大半の連銀は個人消費の伸びがわずかないし緩慢。 多くの連銀が全体的な賃金の伸びは控えめとの見方。 大半の地区で製造業の活動が拡大。



ドル安、株安、債券高。

アメリカの9月小売売上高やNY連銀景況感指数、PPIが予想を下回ったこともあってか、ドルが売られる。アメリカにも景気減退感が伝わっていくのでは、という感じだそうです。

小売売上高は前月比-0.3%で、1月以来のマイナス、 PPIは前月比-0.1%、昨年8月以来の低下となった。

米10年債利回りは2%を下回り、昨年5月以来の1.8622%まで大きく低下していた。独10年債利回りは、一時は0.719%まで低下していたもよう。NYダウは、一時2月以来の15,800ドル台まで下落していた。

東京時間、塩崎厚生労働相の、GPIFの組織改革を要請する、という報道もあってか、円が売られる場面があったもよう。

ドル円は、105円前半まで大きく下落していた。ユーロドルは、1.28後半まで上昇する。ポンド円は、3月以来の168円手前まで下落していた。カナダドル円は、93円前半まで下落していた。

WTI原油は、一時2012年6月以来の80.01ドルまで下落していた。

(追記:この日の投げ売りを引き起こしたのは、ジョンポールソン氏だったそうです。

ドル安、株安、債券高の翌日。

日経平均は、5月以来の14,672円まで下落していた。

ユーロ円は、一時2013年11月以来の134円前半まで下落していた。ギリシャ国債のヘアカットを引き下げる、という報道をECBが否定したこともあってかギリシャの10年債利回りが上昇してことも影響していたもよう。豪ドル円は、3月以来の91円後半まで下落していた。

ブラード・セントルイス連銀総裁の、FOMCは量的緩和終了の先送りを検討すべき、という発言もあってか、株が買い戻される場面があったもよう。

新規失業保険申請件数は26.4万件と、14年ぶりの少なさとなった。鉱工業生産も、予想を大きく上回っていた。

WTI原油は、一時2012年6月以来の79.78ドルまで下落していた。

ドル円は、106円後半まで戻していた。NYダウも、戻していた。

日経平均は、14,529円まで下落していた。

株が下落、債券が上昇、ドル円も105円前半まで下落した翌週。

日経平均は578円上昇、今年最大の上げとなる。

ドル円は、107円前半まで戻していた。

ECBは、債券買取りプログラムを開始させる。

中国の第3四半期GDPは、前年同期比7.3%と予想7.2%を上回ったこともあってか、豪ドルが買われる場面があったもよう。

ECBは社債の買い入れを検討している、との報道で、ユーロが売られる場面があったもよう。その後、ECBは社債購入は議題に入っていない、という報道で買い戻される場面もあったもよう。

カナダドルが買われていた。

NYダウは、上昇する。

BOC声明
リスクのバランスは金融政策の現在のスタンスの範囲内であり、1%の政策金利を維持する。 ドルはカナダドルを含む他の主要通貨に対して強含んでいる。 2015年の成長見通しを2.4%、2016年の成長見通しを2.3%で維持。



カナダの8月小売売上高が予想を下回ったこともあってか、カナダドルは売られるが、その後のBOC声明では、政策金利変更のタイミングや方向性は新しい情報がリスクの見通しや評価にどのように影響するか次第であり中銀は中立的である、という部分が削除されていたこともあってか、買い戻されていたもよう。

その後オタワでテロによる銃撃戦があったようで、BOCの会見は延期されたそうです。

ニュージーランドの第3四半期消費者物価が予想よりを下回ったこともあってか、ニュージーランドドルが売られる場面があった。

ユーロ圏の10月製造業・非製造業のPMIが予想を上回ったこともあってか、株価が上昇し、円も売られていたもよう。

ドル円は108円前半まで上昇、急落前の水準を上回る。ユーロ円は137円手前まで上昇していた。

ECBの草案でユーロ圏の大手銀行130行を対象としたストレステストで25行が不合格、という報道もあってか、ユーロが上下する場面があったもよう。ECBは、・包括的審査の結果についての臆測に関してコメントできない、・最終結果に関するいかなる推量も結果が確定するまでは単なる臆測にすぎない、としていたもよう。

アメリカの9月中古住宅販売成約が予想より低く、少しドルが売られる場面があったもよう。

WTI原油は、一時79.44ドルまで下げていた。

耐久財受注が予想を大きく下回り、ドルが売られる場面があったが、消費者信頼感指数が予想を上回り7年ぶりの水準で買われる場面もあったもよう。

リクスバンクは、政策金利を0.25%から0.00%へ引き下げる。予想は0.10%への引き下げだった。

NYダウは、17,000ドル台まで戻ってくる。

FOMC声明
今月資産購入プログラムを終了することを決定。 予想インフレ率が2%の長期目標を下回り、長期的なインフレ期待が十分に抑制されれば、今月資産購入プログラムを終了した後も相当な期間FF金利を現在の目標範囲に維持することが適切である可能性が高い。 労働市場の状況は健全な雇用の増加や失業率の低下とともに幾分さらに改善されている。 広範な労働市場の指標は労働資源の未活用が徐々に減少していることを示唆している。 経済活動の成長は緩やかなペースで拡大している。 FOMCはFF金利の誘導目標を0.0%から0.25%の範囲で維持する期間の決定に関して、2%のインフレと最大雇用の目標に向けて実現かつ予想される進展を評価する。 コチャラコタ・ミネアポリス連銀総裁はインフレ見通しの鈍化と長期インフレ予想を考慮し、インフレ見通しが2%に戻すまで少なくとも1~2年はFF金利を維持し、資産購入プログラムを現在の規模で維持するべきとして反対票を投じた。 前回のFOMC

RBNZ声明
政策金利を3.5%で据え置き。 政策の調整を図る前に分析期間が必要。 ニュージーランドドルの為替水準は正当化できず、持続不可能。 ニュージーランドドルの更なる大幅下落を予想。



2012年9月から850億ドルずつ買い取るQE3がスタートしたが、その資産買取プログラムが終了となる。2014年1月から縮小していた。

声明では、・労働市場の状況は健全な雇用の増加や失業率の低下とともに幾分さらに改善されている・広範な労働市場の指標は労働資源の未活用が徐々に減少していることを示唆している、となり、労働市場の表現の修正もあってか、ドル買いとなる。前回のFOMC声明では、・失業率はわずかしか変わっておらず広範な労働市場の指標は労働資源の著しい未活用があることを示唆している、だった。

ドル円は、109円手前まで上昇していた。

アメリカの第3四半期GDPは、前期比年率3.5%と予想を上回り、ドルが買われる場面があったが、戻していた。

NY時間、日経新聞の、GPIFが新しい運用比率を発表し、国内債券は約6割から中長期的に35%に下げる一方、国内株式を25%に上げる見通し、という報道もあってか、株価が上昇し、円が売られていたもよう。

ドル円は、109円前半、豪ドル円は、96円後半まで上昇していた。

日銀金融政策決定会合
マネタリーベース増加額の拡大(賛成5反対4)。 マネタリーベースを年間約80兆円(約10~20兆円追加)に相当するペースで増加するよう金融市場調節を行う。 長期国債の買い入れを、保有残高が年間約80兆円に相当するペースに増やす。 ETFとJ-REITの買い入れを、それぞれ年間約3兆円、年間約900億円に相当するペースへ増やす。 2013年4月量的・質的緩和を決定した日

黒田日銀総裁
追加緩和は2%目標の早期実現を確かなものにするため。 量的質的緩和はデフレ心理を払しょくし予想インフレを上げる狙い。 今はまさに正念場にある。 2%実現のためにできることはなんでもやる。 企業の価格設定行動の変化の兆しがあり、止めてはいけない。 物価安定目標へリスク要因があれば、必要な調整を行う。 今回の追加緩和は相当思い切って拡大したのでそれなりの効果がある。 (さらなる追加緩和について)政策の余地は依然としてあるが、現時点で更に何かしなければならないとは思っていない。 15年度を中心とする期間に物価上昇率が2%に達する可能性は高いという見通しに変化はない。 今回の追加緩和は逐次投入には全くあたらない。 これだけのことをやれば、様々なリスクに十分対応できる。 GPIFと日銀の金融政策は全く関係がない。 これまでの円安は日本経済全体にはマイナスでなかった。 マイナス金利は特に問題があると思っていない、強力な緩和効果の表れ。 円安と商品市況の下落はかなりの程度相殺している。 マクロ的影響や製造業・非製造業などへの円安の影響を丹念に点検する。 市場とのコミュニケーションに問題があるとは考えていない。 白井、木内、佐藤委員が展望リポートの一部記述に反対。 米国の金融政策を意識することは全くない。 為替レートは色々な要因が影響する。



日銀金融政策決定会合で、追加の量的・質的緩和の拡大を決定する。GPIFのポートフォリオ見直しも後押しする。株価は急騰、円は急落する。2013年4月量的・質的緩和を決定した日

5対4で決定される。マネタリーベースの増額目標を年間60~70兆→約80兆円に増加させる。長期国債の買い入れを保有残高が年約50→80兆円、ETFは、年1→3兆円、J-REITは、年300→900億円のペースへそれぞれ増加させる。

GPIFのポートフォリオ見直しは、国内債券は今までは60%、6月末時点で51.91%、今回の発表では35%へとなる。同じく国内株式は、12→16.79→25%、海外債券は、11→10.76→15%、海外株式は、12→15.54→25%となる。変動率は、国内債券が8→10%、国内株式6→9%、海外債券5→4%、海外株式5→8%へ変更される。今までの短期資産の5%は今回から別になるもよう。

日経平均は一時16,533円まで上昇、終値は755円高の16,413円、2007年11月以来の約7年ぶりの水準、今年最大の上げ幅となる。

ドル円は、2007年の大晦日以来の112円前半まで上昇、112円のせとなる。豪ドル円は、昨年5月以来の以来の98円後半まで上昇する。ユーロ円は、140円後半、ポンド円は179円後半、などとなる。

ユーロドルは、2012年8月以来の1.24後半まで下落する場面があった。

NYダウは、17,395ドルまで上昇、先月の高値を上回り、最高値を更新する。

金は、一時2010年7月以来の1160.5ドルまで下落、1171.6ドルでひける。

RSS

  • よろしければクリックをお願いいたします。
  • にほんブログ村 為替ブログへ
  • 外為ランキング
  • FX BLOG

カテゴリー

アーカイブ

2014年 09月