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2015年 12月

2015年 月毎のカテゴリー記事

スイスフラン暴騰、SNBユーロスイスフラン1.20下限撤廃、SNB政策金利3ヶ月物LIBOR誘導目標-1.25~-0.25%、ECB 量的緩和 月額600億ユーロ 政策金利0.05%据え置き、BOC政策金利0.25%引き下げ1.00→0.75%、ユーロスイスフラン0.86、ユーロドル1.11、ドル・カナダドル1.27のせ、ユーロ円131円、豪ドル円91円、豪ドル・ドル0.78われ、ニュージーランドドル・ドル0.73われ、ニュージーランドドル円85円、米10年債利回り1.7%われ、日10年債0.2%、独10年債0.3%、日経平均>NYダウ、WTI原油43.58ドル



スイスフランは暴騰する。円とドルが買われる。ユーロスイスフラン下限撤廃とECBの量的緩和発表の月。。

SNBは、2011年9月6日にユーロスイスフランの最低水準を1.2000スイスフランに設定し、無制限に外貨を購入するとして約3年4ヶ月介入してきたが、それを撤廃することを発表しユーロスイスフランは暴落、スイスフランは暴騰する。またSNBは、政策金利の3ヶ月物LIBOR誘導目標を、-0.75~+0.25% から -1.25~-0.25% とする。ECBが、量的緩和(QE)を実施するかもしれないので、その前にSNBの決定があったのではないかという解説もありました。

1.200台で推移していたユーロスイスフランは、29%ほど下げた0.8517や0.8500で出会ったそうです。1.02前半で推移していたドルスイスフランは、0.7406や0.7032などとなっていたそうです。スイスフラン円は115円付近から155.37や161.54などとなっていたそうです。ポンドスイスフランは、1.1729となっていたそうです。ドルスイスフランは、1月中旬には、2010年6月以来のパリティとなり、2010年9月以来の1.02前半まで上昇していた。

ECBは、QE(量的緩和)を決定する。政策金利は、0.05%で据え置く。月額600億ユーロで、3月から始めて2016年9月まで買い入れをする予定で、状況により延長もあるそうです。600億ユーロの内訳は、約450億ユーロが国債、50億ユーロが欧州機関債、100億ユーロが元々の買い入れプログラムのABS(資産担保証券)とカバードポンドだそうです。1.1兆ユーロの資金が供給されることになる。購入する国債の年限は2年から30年で、各国の中銀が買い入れるようです。前日の報道できちんとリークされていたようだけれども、ユーロは下落する。ユーロ圏の12月HICPは、2009年10月以来のマイナスだった。

FOMCでは、・経済活動の成長はしっかりとした(solid)ペースで拡大している、となり、前回の緩やかな(moderate)ペースで、から変更される。また、・金融政策の方針の正常化を始めるにおいて辛抱強くなり得る、は維持し、・今回のガイダンスは「資産購入プログラムを終了した後も相当な期間FF金利を現在の目標範囲に維持することが適切である可能性が高い」という前回の声明と矛盾していない、という文言は削除される。・インフレは短期的にさらに低下することが予想される、・国際情勢の解釈を含む幅広い情報を考慮、などとなり、金利は低下、NYダウも下落、円も買われる場面があった。

BOCは、政策金利を0.25%引き下げ、1.00→0.75%とする。サプライズとなり、カナダドルは急落する。原油価格の下落などが背景のもよう。ECBの量的緩和も意識してでしょうか。豪ドルやニュージーランドドルも売られていた場面があった。

RBNZ声明では、前回の・いくらか更なる利上げが後の段階で必要となることが予想される、という文言が、・当面の間据え置きと予想、に変更され、ニュージーランドドルは急落する場面があった。

アメリカの12月の雇用統計は、失業率は予想より低く5.5%台まで低下、非農業部門雇用者数も25.2万人と予想24.0万人より多かった。平均時給は、前月比-0.2%と予想の0.2%より低く、また前年比も1.7%と予想の2.2%より低かった。

ギリシャ総選挙で財政緊縮に反対の急進左派連合(SYRIZA)が過半数に迫る勢いとなったこともあり、ユーロドルは1.11われ付近まで下落する場面があった。

MASが、突然の金融政策の変更を発表する。取引バンドの傾斜を緩やかにする、とのことです。シンガポールドルの切り下げのような感じで、ドルが買われる場面があったもよう。

豪ドルは、著名なRBAウォッチャーが来月の利下げを予想したことも、少し注目されていた。

ユーロドルは、2003年9月以来の1.11前半まで下落する。ポンドドルは、2013年7月以来の1.49半ばまで下落する。ドル・カナダドルは、2009年3月以来の1.28手前まで上昇していた。豪ドル・ドルは、2009年7月以来の0.77前半まで下落する。ニュージーランドドル・ドルは、2011年3月以来となる0.72前半まで下落する。ドル円は、半年ぶりの陰線となる。月後半は、往来が続いていた。ユーロポンドは、2008年2月以来の0.74前半まで下落、0.75われとなる。

ユーロ円は、2013年9月以来の130円前半まで下落していた。カナダドル円は、昨年3月以来の91円後半まで下落する。豪ドル円も、昨年3月以来の90円後半まで下落する。ニュージーランドドル円は、ニュージーランドドル円は、昨年10月以来となる84円後半まで下落する。スイスフラン円は、126円後半まで下落していた。

絶対値で、日経平均がNYダウを上回る。

米10年債利回りは、1.6357%まで低下していたもよう。2013年5月以来の水準となる。イギリスの10年債利回りは、1.325%まで低下していたもよう。ドイツ10年債利回りは、0.298%まで低下していたもよう。DAXは、10,800台まで上昇する。

WTI原油は、50ドルをわれて、2009年3月以来の43.58ドルまで下落する。金は、昨年8月以来の1300ドルまで上昇していた。

RBAは、政策金利のキャッシュターゲットを0.25%引き下げ、2.50→2.25%へすると発表する。サプライズとなる。豪ドル・ドルは、2009年5月以来となる0.76前半まで下落、豪ドル円は、昨年2月以来となる89円前半まで下落となる。ニュージーランドドル・ドルは、0.71後半まで下げていた。今月は、そこが安値だった。

ギリシャの債務の問題では、ユーロ圏財務相会合などでは紆余曲折があって、ユーロが上下したりしたが、ギリシャはEUと条件付きで4ヶ月延長に合意となる。

アメリカの1月の雇用統計は、失業率は5.7%と予想の5.6%より高かったが、非農業部門雇用者数は予想22.8万人のところ25.7万人となり、ドルは買われる。11月分、12月分の修正も、値が大きくなっていた。ドルは買われ、金利も上昇、金も下落する場面があった。

BOE四半期インフレ報告で、2016年・2017年のGDP見通しが引き上げられたことや、カーニーBOE総裁の、・賃金や労働コストは上がり始めている、・BOEが行う最も可能性の高い次の行動は利上げ、などの発言もあってか、ポンドが買われる場面があった。

日銀が一段の追加緩和を行うことは日本経済にとってむしろ逆効果になるとの見方が日銀内で浮上している、との一部の報道で、円が買われる場面があった。

ウクライナ東部の親ロシア派武装勢力とウクライナ政府軍による戦闘も、少し注目されていた。

FOMC議事録では、・多くの参加者はゼロ金利がより長引くとの判断に傾いている・数人の参加者はドルが一段高となるリスクを指摘・強いドルは輸出の持続的な足かせになると予想、などとなり、ドルが売られる場面があった。

イエレンFRB議長の議会証言では、・ガイダンスの変更はどの会合でも利上げが可能だということを意味している、とあったことでドル円は119円後半まで上昇するが、・辛抱強い(patient)は今後の2回の会合では利上げの可能性が低いことを意味する、・新ガイダンスは必ずしも今後の2回の会合では利上げを意味しない、・経済は目に見えて回復したがまだ利上げの段階ではない、などと少しハト派のような感じとなり、少しドル円は下落する場面があった。

ブラード・セントルイス連銀総裁の、・ドルの価値が成長を抑制することはないだろう、・ドルが米経済に与える影響はわずか、・ECBの量的緩和はユーロを下落させる可能性、などの発言もあってか、ドルが買われて、またユーロも売られる場面があったもよう。

ポロズBOC総裁の、・利下げは経済がどのように反応するかを見るため時間を買うこと、という発言もあってか、次の会合での利下げを予想していた向きもあってか、カナダドルが買われる場面があった。

日本の第4四半期GDPは、前期比は予想0.9%のところ0.6%、前期比年率は予想3.7%のところ2.2%だった。GDPデフレータは、1.6%と1997年の消費税が5%になった時以来のプラスとなる。

ユーロドルは、1.15前半まで上昇し、その後レンジとなるが、1.11後半まで下落する。ユーロポンドは、2007年12月以来の0.72前半まで下落する。ポンドドルは、1.55半ばまで上昇する。ポンド豪ドルは、2.00前半まで上昇していた。ポンド円は、185円付近まで上昇していた。ドル円は、120円前半まで上昇していた。

ドルスイスフランは、0.95前半まで戻す。ユーロスイスフランは、1.08付近、スイスフラン円は、124円前半、ポンドスイスフランは1.47後半など戻す。

日経平均は、2000年4月以来の18,800円台まで上昇する。TOPIXは、2007年12月以来の1,529まで上昇する。NYダウは最高値を更新、18,200ドル台まで上昇、S&P500も、2,119まで上昇し最高値を更新、DAXも最高値を更新し、11,400台まで上昇していた。FT100も、6,967まで上昇、1999年以来の高値を更新、最高値となる。

WTI原油の下落は、一服する。

トルコ中銀は、政策金利を0.25%引き下げ、7.75→7.50%へとする。インドネシア中銀は、政策金利を7.75→7.50%へ0.25%引き下げる。リクスバンクは、政策金利を0.10%引き下げ、0.00→-0.10%とマイナス金利とする。

グリーンスパン元FRB議長は、Grexitは時間の問題だと言っていた。

ユーロドル1.05、ドル円122円、ECB QE(量的緩和)開始、FOMC経済・金利見通し、ECB政策金利0.05%据え置き ドラギECB総裁、米2月雇用統計 失業率5.5% 非農業部門雇用者数29.5万人、ドルインデックス100、RBA 2.25% BOC 0.75% ノルゲバンク1.25%据え置き、リクスバンク政策金利-0.10%→-0.25%、ナスダック2000年来高値 5,000、中国人民銀行 1年物貸出基準金利5.60→5.35%、1年物預金基準金利2.75→2.50%、ユーロポンド0.71、ポンドドル1.47、ドル・カナダドル1.28、ユーロ円127円、ドルスイスフラン1.01、ポンドスイスフラン1.51、豪ドル・ドル0.76、独10年債利回り0.17%、日経平均19,700円、DAX 12,200、WTI原油43ドル



ECBのスタッフ予想で2015年と2016年のGDPの上方修正でユーロは買われる場面があったが、ドラギECB総裁の記者会見での・必要ならば量的緩和は2016年9月以降も継続する、・預金金利と同水準ならマイナスの利回りである国債を購入する、などの発言で、ユーロが売られる場面があった。

ECBは、3月9日からQE(量的緩和)を開始する。

FOMC声明文では、「patient(辛抱強い)」の文言は削除される。だが、・委員会は4月の会合でFF金利を引き上げる可能性は依然として低いと判断、・委員会はさらに労働市場の改善が見られ、インフレが中期的に目標の2%に向かうとの合理的な確信が持てた時、金利引き上げが適切である予想、などとなり、またFOMC経済・金利見通しでは失業率の見通しは引き下げられたが、FF金利、インフレ、GDPなどの見通しは引き下げられたこともあってか、ユーロドルは、1.10後半まで上昇、ドル円も119円前半、などドルは急落する場面があった。

アメリカの2月米雇用統計では、失業率は5.5%と予想の5.6%より低く、非農業部門雇用者数も29.5万人と予想の23.5万人より多く、ドルは買われる場面があった。

RBAは、政策金利を2.25%で据え置く。0.25%の利下げを予想する向きもあってか、豪ドルは買われる場面があった。BOCは、政策金利を0.75%で据え置く。声明で、・インフレリスクはより均衡・現在の政策が適切、などとあってか、カナダドルが買われる場面があった。

中国人民銀行は、1年物貸出基準金利を0.25%引き下げ、5.60→5.35%へ、1年物預金基準金利も0.25%引き下げ、2.75→2.50%へとする。

ニュージーランドドル・ドルは、ウィーラーRBNZ総裁の・現在のニュージーランドドル・ドルの水準に満足、という発言もあってか、上昇する場面があった。

リクスバンクは、緊急会合を開き政策金利を、0.15%引き下げ、-0.10%→-0.25%に決定した。ノルゲバンクは政策金利を1.25%で据え置く。引き下げ予想もあったためか、ノルウェークローネは、買われる場面があった。

ユーロドルは、2003年1月以来の1.04後半まで下落する。ユーロポンドは、2007年11月以来の0.70前半、ユーロ円は、2013年6月以来の126円後半、ユーロ豪ドルは、2013年6月以来の1.37前半、EUR/NZDは、1.41前半まで下落する。

ポンドドルは、2010年6月以来の1.46前半まで下落する。ドル・カナダドルは、1月の高値を上回り、2009年3月以来の1.28前半まで上昇する。ドルスイスフランは、1.01前半まで上昇する。豪ドル・ドルは、2009年5月以来の0.75後半まで下落していた。ポンド円は、176円前半まで下落していた。スイスフラン円は、119円後半まで下落していた。ポンドスイスフランは、1.51後半まで上昇していた。

ドル円は、12月の高値を上回り、2007年7月以来の122円前半まで上昇していた。ドルインデックスは、100.39まで上昇していた。豪ドル・ドルは、2009年5月以来の0.75後半まで下落していた。

日経平均は、2000年4月以来の19,700円台まで上昇する。DAXは、12,000をこえて、12,200台まで上昇する。ナスダックは、2000年以来の5,000台まで上昇する。

ドイツの10年債利回りは、0.168%まで低下していた。米10年債利回りは、12月以来の2.2575%まで上昇するが、低下する。WTI原油は、2009年3月以来の42.03ドルまで下落していた。金は、1,141.6ドルまで下落していた。

ユーロドルは、先月の下落を戻して上昇、1.12後半まで上昇する。ドル円は、往来している。

日経平均は、20,200円まで上昇、年初来高値を更新し、2000年4月以来の水準まで上げていた。DAXも、12,300台まで上昇するが、下落する。

FOMC声明では、・冬季の経済成長は鈍化と、とあったが、・冬季の経済成長の減速は一過性の要因を一部反映、などともあり、ドルは買い戻される場面があったもよう。6月の利上げの言及は、なかった。

アメリカの3月雇用統計は、非農業部門雇用者数は予想24.5万人のところ12.6万人と大幅に少なかった。2013年12月以来の少なさだった。

ドラギECB総裁の会見では、・インフレの持続的調整が見られるまでQE(量的緩和)は継続、・経済の勢いは2014年末から増したがリスクは下向きのまま、・ユーロ安がユーロ圏の輸出を支える見通し、・QEの早期終了観測には驚いている、などとなる。ユーロは上下したが、最近の今までのように大きくは動かなかった。

ドイツの10年債利回りは、0.049%まで低下するが、0.385%まで上昇する。

BOE議事録では、・全てのメンバーは次の政策変更が利上げであるとの見方に合意、となっていた。

浜田内閣官房参与の発言も少し注目されていたもよう。

ドル円はレンジを上回り、3月の122円、2007年6月の124円を上回り、2002年12月以来の124円前半まで上昇する。

イギリスの総選挙で、保守党が勝利する見込みという報道で、これまで売られていたものの買い戻しもあってか、ポンドが上昇する局面があった。

RBAは、政策金利を0.25%引き下げ 2.25→2.00%とする。中国は0.25%の利下げを行う。昨年の11月からの利下げは、3回目となる。

RBNZは6月と7月の会合で利下げに踏み切る可能性、というレポートなどもあり、ニュージーランドドルは売られる場面があった。

アメリカの4月雇用統計は、失業率は予想と同じだったが、非農業部門雇用者数は予想よりやや少なく、前月分は12.6→8.5万人となり、平均時給も予想より低かった。

アメリカの3月貿易赤字は、514億ドルとなり、2008年10月以来の多さとなる。

ドル円について、アメリカから若干くぎをさされる場面があった。

アメリカの4月小売売上高は予想より低くかった。アメリカの第1四半期GDPの改定値は、-0.7%とマイナスだが、予想の-0.9%より高かった。カナダの第1四半期GDPは、マイナスとなる。

ドル円は、2007年6月22日の高値を上回り、2002年12月以来の124円前半まで上昇する。ニュージーランドドル・ドルは、2010年9月以来の0.70後半まで下落する。AUD/NZDは、昨年1月以来の1.08後半まで上昇する。EUR/NZDは、1.54後半まで上昇していた。

ポンド円は、2008年9月以来の190円後半まで上昇する。スイスフラン円は、1月以来の132円前半まで上昇する。

1.14ユーロドルは、2月以来の1.14前半まで上昇するが、下落する。ポンドドルは、昨年11月以来の1.58前半まで上昇するが、戻す。豪ドル・ドルは、1月以来の0.81後半まで上昇するが、下落する。

カナダドル円は、1月以来の100円前半まで上昇していた。ユーロ円は、2月以来の136円後半まで上昇する。豪ドル円は、1月以来の97円前半まで上昇していた。

NYダウは、18,300ドル台まで上昇、3月以来の最高値を更新する。日経平均は、2000年4月以来の20,600円台まで上昇する。36年ぶり1979年11月以来の11連騰となる(12連騰でとまる)。1960年12月の14連騰が、一番長いそうです。

ドイツの10年債利回りは、昨年12月以来の0.777%まで大きく上昇していた。米10年債利回りも、昨年11月以来の2.3639%まで上昇していた。

WTI原油は、62.58ドルまで上昇していた。

RBNZは、政策金利を0.25%引き下げ、3.50→3.25%とする。サプライズとなる。ニュージーランドドル・ドルは下落する。

ギリシャは何とか合意するだろうとの思惑もあったが、ユーロ圏の財務相と協議が決裂、支援延長が拒否され、6月30日に期限を迎え、事実上のデフォルトとなるが、IMFは延滞国とするそうです。週末の6月27日にツィプラス・ギリシャ首相は、金融支援に関する国民投票を7月5日に実施するためにギリシャ議会に提案、賛成多数で承認されることとなり、週明けは、株安、債券高・円高で始まる。ユーロも急落して始まっていた。冷静に対応している感じもした。されて、銀行業務停止などの資本規制、などとなる。

FOMC声明では、・雇用増加のペースは上がっているが失業率は安定したまま、・経済活動は緩やかに拡大、・広範な労働市場の指標は労働資源の未活用は幾分なくなったことを示している、などとなる。GDP見通しは、2015年が引き下げられる。またFF金利見通しは、2016年末が、1.875→1.625%へ引き下げられる。今年のゼロ金利解除は、17人中15人が予想している。ドルは直後買われるが、その後GDP見通しやFF金利もあってか、売られる。

イエレンFRB議長の会見は、・利上げの条件はまだ満たされていない、・FOMCは今年のインフレはかなり低いと予想、・進展を示す更なる決定的な証拠を待っている、などとなる。ドルは売られていたもよう。

黒田日銀総裁の、・実質実効為替レートでここからさらに円安はありそうにない、という発言で、円が急騰する場面があったが、その後、・前回の国会の為替発言は先行きの評価・予測を話したわけではない、・前回の国会の為替発言はあくまで名目為替レートの水準や先行きの評価を申し上げたわけではない、などの発言で、円が売られる場面があった。

アメリカの5月雇用統計は、失業率は予想より高かったが、非農業部門雇用者数は、予想より多かった。また平均時給も予想を上回り、ドルが買われる場面があった。

中国は、1年物貸出基準金利を0.25%引き下げ、5.10→4.85%へ、1年物預金基準金利を0.25%引き下げ、2.25→2.00%へとする。利下げは昨年11月、2月、5月にそれぞれ0.25%引き下げていたが、今回は株価の下落もあってか、6月となる。また、利下げと預金準備率の引き下げを同時にするのは、リーマンショックの時の2008年10月以来のこととなる。

ドル円は、先月高値を上回り、2002年6月以来の125円後半まで上昇する。ユーロドルは、先月の範囲で推移する。ニュージーランドドル・ドルは2010年6月以来の0.67前半まで下落していた。ユーロポンドは2007年11月以来の0.69後半まで下落していた。ポンドドルは、昨年11月以来の1.59前半まで上昇する。ポンド円は、2008年9月以来の195円後半まで上昇していた。ニュージーランドドル円は、2月以来の82円半ばまで下落する。

ユーロ円は、1月以来の141円前半まで上昇、カナダドル円は、101円前半まで上昇。スイスフラン円は、134円後半まで上昇するが、戻す。AUD/NZDは、2013年11月以来の1.13後半まで上昇する。EUR/NZDは、昨年2月以来の1.65後半などとなる。

日経平均は、2000年4月の20,833円をこえて、1996年12月以来の20,952円まで上昇するが、ギリシャの影響で戻す。日経平均は、12連騰となる場面があった。1960年12月の14連騰が一番長いそうです。上海総合株価指数は、5,178まで上昇するが、3,847までの大幅下落となる。

ドイツの10年債利回りは、昨年9月以来の1.057%まで上昇していた。米10年債利回りは、2.4985%まで上昇していた。

上海総合株価指数は、3,373まで下落していた。銘柄の売買停止や大株主などの6ヶ月株式売却禁止令などの政策がされる。NYダウは、17,465まで下落したり、日経平均が、19,115円まで下げたりする。

EUなどからの財政再建策への賛否を問う国民投票は、開票率95%の時点で、賛成38.7%、反対61.3%となっていて、NOという結果になった。世論調査では、賛成反対が拮抗していた。円は買われて、ユーロは売られて始まった日があった。また、ギリシャの再建案については、その都度週末をはさみ、窓を開けて始まっていた。

BOCは、政策金利を現行の0.75%から0.25%引き下げ、0.50%とする。追加の利下げも示唆したこともあってか、カナダドルは急落する場面があった。

RBNZは予想の通り、政策金利を0.25%引き下げ、3.25→3.00%とする。声明では、・ある時点で追加利下げを行う可能性が強い、とあるが、少し利下げの姿勢が後退したこともあってか、ニュージーランドドルは買われる場面があった。

イエレンFRB議長の下院金融委員会での議会証言の原稿では、・年内いずれかの時点で利上げが適切、・雇用と経済の改善に向けて見通しは良好、などとなり、ドルは買われる場面があった。

カーニーBOE総裁の、・イギリスの利上げの時期は近づいている、という発言で、ポンドが買われる場面があった。

SARBは、政策金利を0.25%引き上げ、5.75→6.00%とする。リクスバンクは、政策金利0.10%引き下げて、-0.25→-0.35%とする。

FOMC声明は、・経済はここ数ヶ月で緩やかに拡大・住宅部門はさらなる改善を示している・労働力の活用不足、今年初め以降に減少・委員会はいくらかのさらなる労働市場の改善が見られインフレが中期的に目標の2%に向かうとの合理的な確信が持てた時、金利引き上げが適切であると予想、などとなる。労働市場や住宅市場はよかったものの、具体的な利上げ時期は特になく、売買は交錯していたもよう。

アメリカの6月雇用統計は、失業率は予想より低かったが、非農業部門雇用者数は予想より少なく、平均時給も予想を下回り、ドルが売られる場面があった。

新規失業保険申請件数が予想より少なく、1973年11月以来、約41年8ヶ月ぶりの低水準の25.5万件となったが、それほど買われなかった印象だった。

豪ドル・ドルは、2009年4月以来となる0.72前半まで下落する。ドル・カナダドルは、2004年9月以来の1.31付近まで上昇する。ニュージーランドドル・ドルは、2009年7月以来となる0.64後半まで下落する。

ドル円は、120円前半まで下落するが、上昇する。ニュージーランドドル円は、2013年10月以来の80円前半まで下落する。ユーロポンドは、2007年11月以来の0.69前半まで下落する。

WTI原油は、46.68ドルまで下落していた。金は、2010年2月以来の1072.3ドルまで下落する。プラチナは、2009年2月以来の1,000ドルわれ、銅は、2009年7月以来の2.4ドルわれとなる。

日経平均は、19,115円まで下げるが、戻す。

大きく株安・円買いとなる日があった。その後も、大きく上下している。チャイナブラックマンデーと言われていた。中国人民銀行が、人民元を1.9%切り下げる。その日のみだと思われていたが、翌日1.6%、翌々日も1.1%切り下げられる。解説としては、景気減速などによる輸出促進が多かった。そのあたりから特に中国の経済減速懸念が特に注目され、24日にセリングクライマックスとなっていた。

NYダウは、昨年2月以来の15,370ドルまで下落していた。その日の下げ幅は、一時1,089ドル下げ、下落幅は過去最大となる。日経平均は、17,714円まで下落していた。上海総合株価指数は、先月に急落したときの安値を下回り、2,850まで下落していた。

ドル円は、1月以来の116円前半まで下落する。豪ドル円は、2012年11月以来の82円前半まで下落、ニュージーランドドル円は、2013年1月以来の72円後半まで下落、カナダドル円は、2013年1月以来の87円前半まで下落、南アランド円は、2008年10月以来となる8円台まで下落、トルコリラ円は、39円台まで下落する。

ユーロドルは、1月以来の1.17前半まで上昇、ユーロ豪ドルは、2009年11月以来の1.65後半まで上昇、EUR/NZDは、1.88後半まで上昇、ユーロカナダドルは、昨年3月以来の1.55後半まで上昇、などユーロも買われる。

豪ドル・ドルは、2009年4月以来の0.70前半まで下落、ニュージーランドドル・ドルは、2009年6月以来の0.61後半まで下落などとなる。ドル・カナダドルは、2004年9月以来の1.33後半まで上昇する。ドルスイスフランは、0.92後半まで下落する。AUD/NZDは、2013年10月以来の1.15後半まで上昇していた。

米10年債利回りは、一時4月以来の1.9015%まで低下していた。債券利回りは、思ったほど低下していなかった。後で、どうやら中国が150億ドルもの米国債を売却していたのではないかという解説がありました。テーパリングの時に、100億ドルずつ減らしていたことを考えると、かなりの額であるという比較の記事があった。

WTI原油は、一時2009年2月以来の37.75ドルまで下落していた。金は、それほど動いていなかった。

中国人民銀行は、1年物の貸出基準金利を0.25%引き下げ、4.85→4.6%、1年物の預金基準金利も0.25%引き下げ、2.00→1.75%とする。今年の6月以来の利下げとなる。預金準備率も、9月6日から0.5%引き下げる。1年物以上の定期預金の金利の上限も撤廃する。

中国の8月財新製造業PMIが、予想48.2のところ、47.1だった。中国経済の減速が少し注目されている。

FOMC議事録では、一部が事前に伝わりドルが買われる場面があったようだが、時間通りに全て発表されると、・労働市場やインフレ見通しにいくらかのさらなる改善が見られた際に利上げを行う、・利上げを行う準備はあるがさらなるデータを待っている、などとなり、9月利上げがそれほど示唆されなかったこともあってか、ドルが売られる場面があった。

ISM非製造業指数は、予想56.2のところ60.3と、10年来の水準となる。ドルが買われる場面があった。

MPCでは、8対1で政策金利据え置きが決定される。利上げを主張したのが、マカフィー委員一人だけだったことや、議事要旨もハト派だったこともあり、ポンドが売られる場面があった。

アメリカの7月米住宅着工件数は、120.6万件で2007年10月以来の水準となる。

アメリカの第2四半期GDP改定値が、予想前期比年率3.2%のところ、3.7%となり、ドルが買われる場面があったもよう。

チャイナブラックマンデーの翌月。

今回のFOMCでは、利上げか据え置きかは分かれていたが、据え置くような感じはあったように思う。そして、実際に据え置きとなり、ドルは売られる場面があった。FOMC経済金利見通しでは、2015年末FF金利見通しの中央値は、前回の0.625→0.375%となる。2016年は、1.625→1.375%、となる。また、イエレンFRB議長の会見では、・インフレは今後数ヶ月も極めて低い水準・経済がどのように進展するか極めて不確実・さらなる証拠を待つことが適切と判断した、などとハト派な感じとなる。

フォルクスワーゲンが排ガス規制を逃れるために、不正なソフトウエアを搭載していた、という報道で、株価が下落する。影響は大きく、連日報道されている。

RBNZは、政策金利を0.25%引き下げて、3.00→2.75%とする。声明では、・現時点では若干の追加利下げの可能性、・さらなるニュージーランドドルの下落が妥当、とあり、またウィーラーRBNZ総裁の、・必要であれば大幅な追加利下げが必要である可能性、という発言もあり、にニュージーランドドルは急落する場面があった。

ECBスタッフ予想では、2015~2017年のGDPやインフレ見通しを引き下げ、ドラギECB総裁の会見で・QEの1銘柄あたりの買入れ比率を25→33%に引き上げ、・ECBは必要ならその責務の範囲内ですべての手段を講じる、・必要であればQEの規模期間を調整することは可能、・行動する用意があることを強調したい、などとなる。ユーロが急落する場面があった。

ノルゲバンクは、政策金利を0.25%引き下げ、1.00→0.75%へとする。予想は据え置きだったので、サプライズとなる。

アメリカの8月雇用統計は、非農業部門雇用者数が予想21.7万人のところ、17.3万人と少なかったが、失業率は、5.1%と予想より低かった。平均時給の伸びは、予想より高かった。

ドル円は、120円を中心としたレンジが続いている。

豪ドル・ドルは、2009年4月以来の0.69前半まで下落、0.70われとなる。ドル・カナダドルは、2004年6月以来の以来の1.34後半まで上昇していた。ユーロスイスフランは、1月の暴落以来の1.10前半まで上昇する。ユーロ円は、4月以来の132円前半まで下落していた。ポンドドルは、5月以来の1.51前半まで下落する。ポンド円は、4月以来の180円前半まで下落する。

日経平均は、先月に続いて下落する。1,343円上げて、その日の上げ幅が1994年1月以来、約21年7ヶ月ぶりの大きさとなる日もあったが、1月以来の16,901円まで下落、17,388円でひける。

FTでの、・SAMA(サウジアラビア通貨庁)がグローバルなアセットマネージャーから運用先から約700億ドルの資金を引き揚げたとの観測、との報道も、少し注目されていた。

スイスの資源大手グレンコアが、大幅下落したことも少し注目されていた。

福山雅治の結婚報道も、福山ショック(?)とされていました。

中国の9月財新マークイット製造業PMI速報値が47.0と予想の47.5を下回ったことも注目される場面があった。

中国の国有銀行が、オフショア市場で元買い介入をしているとの報道があった。

G20では、中国へ各国から要望が相次いでいた。

日本では、シルバーウィークなるものがあった。

FOMCの声明では、・次回の会合で利上げが適切であるかどうかを決定する、となる。またチャイナブラックマンデーなどの世界経済へのリスクに関しては、前回ほど気にしていない様子だったような感じです。雇用は伸びが鈍化、失業率は安定、インフレは短期的には低迷、などとなる。次回の会合となる年内最後の12月のミーティングに討議すると、はっきりと文言にする。ドル買い、ユーロ売りとなる。10年債利回りも上昇していた。

ドラギECB総裁の会見では、・金融刺激の度合いについて12月に再検証、・スタンスは様子見ではない、・中銀預金金利の引き下げを協議した、・必要に応じて行動する用意がある、・最近のユーロ高はインフレには下方向のリスク、などとなり、ユーロは下落する。ドラギECB総裁は、トリシエ前ECB総裁が使っていた「vigilant」の文言を使ったそうで、それがインパクトを与えたという記事もありました。

日銀金融政策決定会合では、一部で緩和期待もあったため、現状維持で円が買われる場面があったもよう。注目されていたわりには、あまり動かなかった印象だった。

黒田日銀総裁の会見では、・物価2%程度に達するのは2016年度後半ごろ、・物価目標の達成時期は原油価格が左右、・経済・物価の上下双方のリスクを点検し必要な調整を行う、・いろいろな議論あったが具体的に追加緩和の提案なかった、・現時点で国債買い入れに限界がすぐに来るとは思っていない、などとなり、円が買われる場面があった。消費者物価指数の2%時期は、後へとずれてきている。

中国人民銀行は、政策金利を0.25%引き下げる。1年物貸出金利は、4.60→4.35%、1年物預金金利は、1.75→1.50%とする。また、預金金利の上限は、撤廃される。預金準備率は、0.50%引き下げ、大手銀行向けは17.5%となる。農業や小規模企業に融資する金融機関には、追加で0.50%引き下げるそうです。この昨年11月以降6回目の利下げとなる。前回のチャイナブラックマンデー後の中国人民銀行利下げの日。

BOCは、政策金利を0.50%で据え置く。2016年GDP見通しが2.3→2.0%、2017年GDP見通しが2.6→2.5%へ修正されたことで、カナダドルが売られる場面があったもよう。

ECBは12月緩和示唆、中国人民銀行は利下げ、FOMCは12月利上げ検討、日銀金融政策決定会合は現状維持、となる。

アメリカの9月雇用統計は、非農業部門雇用者数が14.2万人と予想の20.1万人よりとても少なく、平均時給も前月比0.0%と予想の0.2%を下回る。8月と7月分も少なく修正され、ドル売り・ユーロ買い・円買いで反応していた。その後は、大分戻していた。ジブリの法則となる。NYダウは上昇、米10年債利回りは、2%を下回り、1.9022%まで低下していた。

中国の第3四半期GDPは、予想は前年比6.8%のところ、6.9%と予想を上回る。豪ドルが少し買われ、円が売られる場面があったもよう。リーマン・ショックの時の2009年第1四半期の6.2%以来、6年半ぶりに7%われとなる。

ベージュブックでは、・経済は8月半ばから10月初めに引き続き緩やかに拡大、・ドルが製造業や観光業を打撃と多くの連銀が指摘、・賃金上昇はほとんどの地域で抑制された、などとなり、ドルが売られる場面があった。

10月NAHB住宅市場指数は、64と予想を上回り、2005年10月以来の10年ぶりの水準となる。

ドル円は、1ヶ月のレンジを下回り中国の株が下落した時以来の118円前半まで下落するが、今度は9月の高値を上回り、レンジを上にぬけ、121円前半まで上昇する。ユーロドルは、1.14後半まで上昇するが、1.09付近まで下落する。ドルスイスフランは、3月以来の0.99後半まで上昇する。ニュージーランドドル・ドルは6月以来の、0.68後半まで上昇する。

ユーロ円は、4月以来の131円後半まで下落する。ユーロポンドは、0.74後半まで上昇するが、8月以来の0.71前半まで下落する

ニュージーランドドル円は、7月以来の82円後半まで上昇する。豪ドル円は、88円後半まで上昇するが、やや戻す。ユーロ豪ドルは、1.51後半まで下落、EUR/NZDは、1.61後半まで下落する。。AUD/NZDは、1.05付近まで下落していた。

NYダウは、先月の高値を上回り、二番底のようなかたちとなり、8月以来の17,700ドル台まで上昇する。WTI原油は、7月以来の50.92ドルまで上昇するが、42.58ドルまで下落する。金は、1191.7ドルまで上昇するが、FOMC後下落する。天然ガスは、2012年4月以来の2ドルをわれて、1.948ドルまで下落していた。

米10年債利回りは、8月以来の1.9022%まで低下するが、2.1816%まで上昇していた。ドイツの10年債利回りは、5月以来の水準まで低下、0.422%まで下げるが、少し戻す。

TPPが大筋合意となる。

アメリカの10月雇用統計は、非農業部門雇用者数は、27.1万人と予想を大きく上回り、昨年12月以来の多さとなる。失業率も5.0%と予想より低く、2008年4月以来の7年半ぶりの水準となる。平均時給も前月比0.4%と予想を上回り、前年比2.5%は、2009年7月以来の水準となる。ドルは、買われる。

パリ同時多発テロ事件では、130人の方が亡くなる。その週末明けは、少しだけ窓を開けて、円が買われ、ユーロが売られて始まるが、その後、欧州株価は下がらず、NYダウも上昇していた。

BOE四半期インフレ報告では、2015年のインフレ見通しを0.3→0.1%へ、2016年を1.5→1.1%へ、2017年を2.1→2.0%へ修正、最初の利上げ予想は、前回の2016年第2四半期→2017年第1四半期となったこともあり、ポンドは急落する場面があった。

オーストラリアの10月雇用統計は、失業率は5.9%と予想の6.2%より低く、新規雇用者数も5.86万人と予想の1.50万人を大きく上回り、豪ドルは買われる場面があった。

トルコ総選挙で与党の公正発展党が過半数を獲得との報道で、その後の週明けでトルコリラは買われて、大きく窓を開けて始まった場面があった。また、いつも赤字の経常収支が、9月は予想外の黒字となり、買われる場面があった。

トルコ軍が領空侵犯した戦闘機を撃墜、という報道で、トルコリラが下落する場面があった。墜落させたのは、ロシア軍機だった。ロシアとはISを共通の敵としているが、シリアに関しては対立している立場にある。

FOMC議事録では、・ほとんどのメンバーが米経済状況や見通しが12月会合での利上げを正当化する可能性が高いと予想、・大半のメンバーが緩やかな緩和策の解除で合意、などとなり、12月の利上げをほぼ見通しとしている。

SARBは、政策金利を0.25%引き上げ、6.00→6.25%へとする。予想外の引き上げで、南アランドは、買われる場面があった。

ユーロドルは、4月以来の1.05後半まで下落、1.06われとなる。ドルスイスフランは、1月の暴落する直前の水準を上回り、2010年8月以来の1.03前半まで上昇する。ドルインデックスは、4月以来の100台まで上昇する。

ポンドスイスフランは、スイスフラン暴騰前の高値を上回り、2011年2月以来の1.55後半まで上昇していた。スイスフラン円は、3月以来の120円前半まで下落していた。スイスフランが暴騰した日。その前の日

ユーロ円は、130円をわれて、4月以来の129円後半まで下落していた。スイスフラン円は120円をわれて118円後半まで下落、1月のスイスフラン急騰後の3月の戻りの安値を下回る。ユーロ豪ドルは、7月以来の1.45後半まで下落する。ポンド豪ドルは、7月以来の2.07前半まで下落、2.08われとなる。ポンド円は、184円前半まで下落する。ユーロ豪ドルは、7月以来の1.46後半まで下落する。

ドル円は、チャイナブラックマンデイ以降のレンジを上回り、123円後半まで上昇する。ポンドドルは、4月以来の1.49後半まで下落していた。

米10年債利回りは、7月以来の2.347%まで上昇していた。WTI原油は、8月以来の40ドルをわれて、38.99ドルまで下落していた。金は、1051.6ドルまで下落していた。2010年2月以来の水準となる。銅は、2009年5月以来の2.0015ドルまで下落、銀は、2009年8月以来の以来の13.855ドルまで下落、プラチナは、2008年12月以来の826.0ドルまで下落する。

郵政3社が上場する。日本郵政は、売り出し価格1,400円、初値1,631円、終値1,760円、ゆうちょ銀行は、売り出し価格1,450円、初値1,680円、終値1,671円、かんぽ生命は、売り出し価格2,200円円、初値2,929円円、終値3,430円、となる。

IMFは、SDR構成通貨に人民元採用を承認する。翌年10月以降に加わることになる。SDRの比率は、ドル(41.9→41.73%)、ユーロ(37.4→30.93%)、人民元(10.92%)、円(9.4→8.33%)、ポンド(11.3→8.09%)、となる。

また、記事が複雑になってきた。来月からわかりやすくシンプルにすること。

2015年12月 FOMC政策金利0.25%引き上げ FF金利誘導目標0~0.25→0.25~0.50%、ECB政策金利0.05%据え置き、中銀預金金利0.10%引き下げ -0.20→-0.30%、日銀金融政策決定会合 補完措置導入、RBNZ政策金利0.25%引き下げ 2.75→2.50%、ドル・カナダドル1.40、カナダドル円87円われ、ポンドドル1.48われ、ポンド円178円われ、米2年債利回り1.1%、WTI原油34ドル、金1,050ドル、プラチナ830ドル、ドル南アランド16、南アランド円7.6円、トルコ中銀 政策金利7.50%据え置き、天然ガス1.7ドル



FOMCでは、予想の通り政策金利は0.25%引き上げられる。FRBは、リーマンショック後の2008年12月から7年間続けてきたFF金利誘導目標を0~0.25%とするゼロ金利政策を解除し、FF金利誘導目標を0~0.25%から0.25%引き上げ、0.25~0.50%とする。利上げは、2006年6月に5.25%へ引き上げた時以来で、約9年半ぶりとなる。2016年末のFF金利見通しの中央値は、1.375%となり変わらず。現時点で、2016年に4回利上げがされるように見られている。FOMC発表の日は、ドルは、発表後上下してからやや買われていた。株価は上昇、債券は売られていた。米2年債利回りは、2010年5月以来の水準となる。1%台まで上昇していた。

声明では、・経済状況はFF金利が緩やかな引き上げのみ正当化すると委員会は予想、などとなる。金融政策の運営姿勢の緩やかな調整(gradual adjustments in the stance of monetary policy)となっていた。イエレンFRB議長は、・利上げのペースはデータ次第、・緩やかな利上げは機械的で均等なタイミングを意味していない、などとなる。

ECBは、政策金利を0.05%で据え置き、限界貸出金利を0.30%で据え置き、中銀預金金利を0.10%引き下げ、-0.20→-0.30%とする。ドラギECB総裁の会見では、・資産購入プログラムの少なくとも2017年3月までの延長、・購入資産対象を地方債まで拡大、・購入資産の償還元本を再投資する、となったが、毎月の資産買い入れ額の増額がなかったことで、ユーロは急騰する。

日銀は金融政策決定会合では、追加緩和ではないが、その補完措置の導入を発表する。・年間約3000億円の新たなETF買入れ枠の設定、・買い入れ国債平均残存期間を来年から7~12年に延長、などとなる。日経平均は、発表後、19,800円台まで約500円をこえる急騰後、19,000円われまで下落する。円も急落後、上昇、ドル円は、123円後半まで上昇するが、121円前半まで下落する。ポンド円は、181円われとなっていた。黒田さんは、追加緩和ではないと発言されていたが、そうはとられなかったもよう。

アメリカの11月雇用統計は、失業率は予想の通り5.0%、非農業部門雇用者数は、21.1万人と予想の20万人を上回る。10月・9月分も多く修正される。前日のECB理事会で大きく動いたためか、あまり動かなかった。

ISM製造業景況指数は、2009年6月以来の48.6と予想を大きく下回り、ドルが売られる場面があった。

RBNZは予想の通り、政策金利を0.25%引き下げ、2.75→2.50%とする。声明では、・必要であれば一段の利下げは可能、とあるが、・現状の政策金利でインフレ目標を達成できると予想、ともあり、発表直後は下げるが、その後上昇する場面があった。

トルコ中銀は、政策金利を7.50%で据え置く。8.00%へ引き上げる予想もあったためか、トルコリラが下落する場面があった。

南アフリカ・ズマ大統領がネネ財務相を解任、との報道で、南アランドは急落する場面があった。ドル・南アランドは、15を上回り、16台まで上昇、南アランド円は、8をわれて7.5円台まで下落する場面があった。

オーストラリアの11月雇用統計は、失業率は5.8%と予想の6.0%より低く、また新規雇用者数も、7.14万人と予想の-1.00万人を大きく上回り、豪ドルが買われる場面があった。

アメリカの11月中古住宅販売件数は、476万件と予想より大分少なく、昨年4月以来の水準となっていた。住宅ローン規制の変更による一時的な影響という解説もありました。

ドル・カナダドルは、2004年5月以来約11年5ヶ月ぶりの1.40付近まで上昇していた。カナダドル円は、2012年12月以来の86円前半まで下落する。豪ドル・カナダドルは、昨年9月以来の1.01後半まで上昇する。

ユーロドルは、4月以来の1.05前半まで下落するが、その後1.10前半まで上昇する。ドルスイスフランも、1.03後半から、0.97後半まで下落する。

ユーロ円も134円後半まで上昇するが、戻す。スイスフラン円は123円後半、ユーロポンドは0.72半ば、など上昇する。ユーロ豪ドルは1.43半ばまで下落するが、1.50前半まで上昇する。

ポンドドルは、4月以来の1.47前半まで下落する。ポンド円は9月の安値を下回り、4月以来の177円前半まで下落する。ドル円は、120円手前まで下落、前月の上昇を戻す。

豪ドル円は、8月以来の90円後半まで上昇するが、86円前半まで下落する。豪ドルは、0.73後半まで上昇する。ニュージーランドドル円は、7月以来の83円前半まで上昇していた。ニュージーランドドル・ドルは、昨年8月以来、200日移動平均へ戻ってくる。ユーロポンドも0.74前半まで上昇する。

日経平均は、8月以来の2万円のせとなるが、その後下落する。NYダウは、10月以来の17,100ドル台まで下落していた。米2年債利回りは、2010年4月以来の1.103%まで上昇していたもよう。

人民元は、2011年5月以来の約4年半ぶりの水準となっていたもよう。

金は、2009年11月以来の1045.4ドルまで下落していた。プラチナは、2008年12月以来の825.0ドルまで下落していた。

WTI原油は、8月の安値を下回り、2009年2月以来の33.98ドルまで下落、37.04ドルでひける。銀は、2009年8月以来の13.620ドルまで下落する。天然ガスは、2012年4月の安値を下回り、1.775ドルまで下落するが、戻す。

明けましておめでとうございます。
2015年の為替チャートになります。
今年もよろしくお願いいたします。m(  )m


2015年の値幅は、ざっくりドル円は10円、ユーロドルは0.16ドル、ユーロ円は19円でした。WTI原油は、昨年の半分で28.5ドルでした。

ドル円は、2012年から3年連続陽線が続いていたが、2015年は少しだけの陽線で十字線となる。

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2015年 12月