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2014年 週毎 Q4

2015年 01月のカテゴリー記事

ドラギECB総裁 : 独ハンデルスブラット紙
物価安定の責務を果たせないリスクが半年前より高まっている。 必要なら今年初めに行動する用意がある。



ドル買い・ポンド売りとなる。

ユーロドルは、2012年7月の安値を下回り、2010年6月以来の1.20手前まで下落する。ドルスイスフランも、2012年7月の高値を上回り、2010年6月以来のパリティとなり、1.00前半まで上昇する。ポンドドルは、2013年8月以来の1.53前半まで下落する。ドル・カナダドルは、2009年5月以来の1.17後半まで上昇する。

ドラギECB総裁のインタビューで・物価安定の責務を果たせないリスクが半年前より高まっている、・必要なら今年初めに行動する用意がある、とあったことも、注目されていたもよう。

イギリスの12月製造業PMIが予想を下回り、ポンドは売られていたもよう。

アメリカの12月ISM製造業景況指数は、予想57.5のところ、55.5と下回り、円は買われていたもよう。

ドイツの10年債利回りは、0.492%まで下落、0.498%でひけ、0.5%われとなる。

WTI原油は、2009年5月以来の52.03ドルまで下落、53ドルわれとなる。

朝方の薄い中、ユーロドルは、2010年3月以来の1.18後半、ポンドドルは、2013年8月以来の1.51後半、ドルスイスフランは、2010年9月以来の1.01前半、ドル・カナダドルは、2009年5月以来の1.18前半、などドルは買われて始まる。

ドル円は、119円前半、ユーロ円は、142円前半、ポンド円は、181円後半、スイスフラン円は、118円前半、カナダドル円は、101円前半など円は買われる。NYダウも、大きく下落する。

独シュピーゲル誌の、ドイツ政府はギリシャのユーロ離脱に対処することが可能と判断している、という報道や、ECBの追加緩和観測、なども少し注目されていたもよう。

WTI原油は50ドルをわれて、2009年4月以来の49.68ドルまで下落、50.04ドルでひける。ロシア・エネルギー省発表の2014年原油生産量がソ連崩壊後最多となったこと、イラクの12月原油輸出量が1980年以来最大となったこと、サウジアラビア国営石油会社サウジアラムコの2月欧米顧客向け原油販売価格引き下げ、なども注目されていたもよう。

大発会は、下落となる。

ユーロ円は、140円後半まで下落、141円われとなる。日銀の第2弾の質的量的緩和の日の終値付近まで戻ってくる。ポンド円は、179円後半、スイスフラン円は、117円前半、など円は買われる。

ドル円は、118円前半まで下落する。ユーロドルは、1.19われとなる。ポンドドルは、1.51前半まで下落、1.52われとなる。ドル・カナダドルは、1.18のせとなる。AUD/NZDは、2005年12月の安値を下回り、1.04われまで下落する。EUR/NZDは、1.52後半まで下落する。

ISM非製造業指数は、56.2と予想の58.0を下回る。

米10年債利回りは、昨年10月以来の1.8852%まで低下、終値では、2013年5月以来の2%われで、1.9402%でひける。ドイツの10年債利回りは、0.441%まで低下する。

WTI原油は、2009年4月以来の47.55ドルまで下落、47.93ドルでひける。終値で50ドルをわれて、48ドルわれとなる。

日経平均は500円を超える下げで、16,800円台まで下落していた。10年債は、148円のせとなる。10年債利回りは、0.280%まで低下していた。NYダウは、17,200ドル台まで下落する。

FOMC議事録 : 12月16・17日分
「辛抱強い(patient)」フォワードガイダンスは政策の柔軟性を高めると判断。 4月よりも前の利上げの可能性は小さいと判断。 エネルギー価格の低下は米国のGDPや雇用にとってポジティブ。 初回利上げの時期は新たなデータ次第になると強調。 複数のメンバーは利上げ開始後しばらくは緩和的であることを強調。 原油やドルの動きは一時的にはインフレを抑制する。



ポンドドルは、2013年7月以来の1.50後半まで下落する。ユーロドルは、1.18手前まで下落する。ドルスイスフランは、1.01後半まで下落する。

円は少し売り戻される。スイスフラン円は、116円後半まで下落していた。ドル円は、119円後半まで戻していた。AUD/NZDは、1.04われとなる。

アメリカの12月ADP全国雇用者数は、24.1万人と予想22.5万人より多かった。FOMC議事録は、少し上下していたもよう。

ユーロ圏の12月HICPは、2009年10月以来のマイナスとなる。

日10年債利回りは、0.265%まで低下していた。

WTI原油は、2009年4月以来の48.63ドルまで下落する。

ユーロドルは、2005年12月以来の1.17後半まで下落する。ドルスイスフランは、2010年9月以来の1.02前半まで上昇する。ポンドドルは、2013年7月以来の1.50前半まで下落する。EUR/NZDは、2012年8月(?)以来の1.50後半まで下落する。

WTI原油は、クリスマス前からの安値更新が一服する。NYダウも、上昇する。

為替チャート
22:30 12 失業率
非農業部門雇用者数
平均時給
5.7%
24.0万人
前月比 0.2%
前年比 2.2%
5.564
25.2万人
-0.2
1.7

前回、雇用統計発表後の様子

雇用統計発表後の様子

雇用統計発表後の為替チャート


アメリカの12月の雇用統計は、失業率は予想より低く5.5%台まで低下、非農業部門雇用者数も25.2万人と予想24.0万人より多かった。平均時給は、前月比-0.2%と予想の0.2%より低く、また前年比も1.7%と予想の2.2%より低かった。ドル買いとはなるが、その後売られていた。NYダウも、下落する。

ユーロ円は、140円前半まで下落する。カナダドル円は、100円われとなる。ドル・カナダドルは、1.18後半まで上昇していた。スイスフラン円は、117円われとなる。ユーロ豪ドルは、1.44付近まで下落、1.45われとなる。

成人の日。

ドル・カナダドルは、2009年4月以来の1.19後半まで上昇する。カナダドル円は、98円後半まで下落する。

ドル円は、118円前半から119円前半まで上昇するが、戻していた。ユーロ円は、139円後半まで下落する。

FRBのLMCI(米労働市場情勢指数)は、6.1となり、前月(改定値:5.5)を上回る。

NYダウも下落する。WTI原油は、2009年4月以来の45.62ドルまで下落、46.07ドルでひける。

ユーロ円は、138円前半まで下落、ポンド円は、昨年10月以来となる178円前半まで下落、スイスフラン円は、115円前半まで下落、ドル円も、117円後半まで下落する。

日10年債利回りは、0.255%まで低下していたもよう。日5年債利回りも、0.000%とゼロまで低下していたもよう。米10年債利回りは、昨年10月と同じく1.8622%まで低下していた。

WTI原油は、2009年4月以来の44.20ドルまで下落、45.89ドルでひける。

米地区連銀経済報告 : ベージュブック
大半の地区で緩慢もしくは穏やかに成長。 小売売上高は緩慢ではあるが、大半の地区で増加。 大半の地区で製造業活動は拡大。



午前中、銅先物で大きな投げ売りがあったようで、豪ドルなど資源国通貨も売られる場面があったもよう。銅は、2009年7月以来の2.4235ドルまで下落していた。

アメリカの12月小売売上高が予想-0.1%のところ-0.9%となり、ドルが売られる場面があったもよう。除く自動車も、予想0%のところ、-1.0%となっていた。

ドル円は、116円前半まで下落する。ユーロ円は137円付近まで下落、日銀の追加の金融緩和の時を下回る。ポンド円は176円後半、豪ドル円は94円前半、ニュージーランドドル円は89円後半、カナダドル円は97円前半、スイスフラン円は114円前半などまで下落する。

ユーロドルは、1.17前半まで下落する。ドル・カナダドルは、2009年4月以来の1.20前半まで上昇していた。

米10年債利回りは、昨年10月を下回り、2013年5月以来の1.7819%まで低下する。イギリスの10年債利回りは、2012年8月以来の1.486%まで低下する。独10年債利回りも、最低を下回り0.423%まで低下する。

為替チャート

SNBフラン上限撤廃後の様子

為替チャート

ジョーダンSNB総裁
スイスにとってインフレ見通しは低い。 スイスフランは新たな上向き圧力をかけられている。 世界的な金融政策の相違は続く。 金融市場の不確実性が安全資産としての需要を引き上げた。 現時点でのスイスフランの上限撤廃は正しい。 原油価格の下落がさらにインフレ見通しを抑制する。 原油価格の下落は経済成長の促進もする。 スイスフランの水準を引き続き監視する。 SNBは為替市場において引き続き活動する。 国際的な進展によりスイスフランの上限設定は意味がなくなった。 フラン上限は持続可能ではなかった。 スイスフランの上限撤廃はパニック的な反応ではなかった。 スイスフラン上限撤廃の決定は市場を驚かせた。 市場はサプライズが起こった場合強く過剰反応する傾向がある。 スイス経済は為替水準に適応している。 状況は時間とともに修正されると予想。 SNBは独自に決定を行う。 他の中銀との連絡についてコメントしない。 いかなるSNBの市場取引についてもコメントしない。



SNBは、2011年9月6日にユーロスイスフランの最低水準を1.2000スイスフランに設定し、無制限に外貨を購入するとして約3年4ヶ月介入してきたが、それを撤廃することを発表しユーロスイスフランは暴落、スイスフランは暴騰する。

またSNBは、政策金利の3ヶ月物LIBOR誘導目標を、-0.75~+0.25% から -1.25~-0.25% とする。

1.200台で推移していたユーロスイスフランは、10分間ほど値段がつかなかったようで、その後2011年8月の安値を下回り、パリティを通り過ぎて、29%ほど下げた0.8517や0.8500で出会ったそうです。1.02前半で推移していたドルスイスフランは、0.7406や0.7032などとなっていたそうです。スイスフラン円は115円付近から155.37や161.54などとなっていたそうです。

ジョーダンSNB総裁の会見は、・スイスフランの水準を引き続き監視する・スイスフランは新たな上向き圧力をかけられている・現時点でのスイスフランの上限撤廃は正しい・国際的な進展によりスイスフランの上限設定は意味がなくなった、などとなる。

ECBが、量的緩和(QE)を実施するかもしれないので、その前にSNBの決定があったのではないかという解説もありました。

ユーロドルは、2003年11月以来の1.15後半まで下落する。ユーロ円は、135円付近まで下落、終値でも追加緩和のレートを下回る。ユーロポンドは、2008年3月以来の0.76前半まで下落する。昨年9月以来のユーロ豪ドルは、1.40後半まで下落する。EUR/NZDは、1.48前半まで下落する。

米10年債利回りは、2013年5月以来の1.7005%まで低下する。日10年債利回りは、0.240%まで低下する。金は、9月以来の1267.2ドルまで上昇していた。

スイスフランは、大きく上下に振れている。アメリカは3連休を控えた日。

ユーロドルは2003年11月以来の1.14後半まで下落する。ユーロ円は、134円後半まで下落するが、少し上昇する。ユーロポンドは、2008年の2月か3月以来の0.75後半まで下落する。

ドル円は、115円後半まで下落するが、上昇する。日経平均は、先月の安値を少し下回り、10月以来の16,600円われまで下落していた。

米10年債利回りは、2013年5月以来の1.6966%まで低下する。NYダウは、少し上昇していた。日10年債利回りは、0.225%まで低下する。

キング牧師誕生日。

スイスフランは、売り戻されている。介入が入っているのではという解説もありました。

上海総合指数が大きく下げていた。

日10年債利回りは、0.200%まで低下する。

ドル・カナダドルは、1.21前半まで上昇する。ドル円は、118円後半まで上昇していた。

中国の第4四半期GDPは前年比7.3%と予想を少し上回る。豪ドルは、買われていたが、sell the factでか売り戻される場面があったもよう。

日10年債利回りは、0.195%まで低下していたもよう。

日銀金融政策決定会合
金融政策の現状維持を8対1で決定。 マネタリーベースが年間約80兆円に相当するペースで増加するよう金融市場調節を行う。 わが国の景気先行きは、緩やかな回復基調を続ける。 成長基盤強化支援の対象金融機関毎の上限を1→2兆円に、総枠を7→10兆円にそれぞれ引き上げる。 貸出増加支援制度を1年間延長する。 消費者物価指数の前年比は下振れ予想。 経済・物価情勢について上下双方向のリスク要因を点検し、必要な調整を行う。

黒田日銀総裁
わが国の景気は基調的に緩やかな回復を継続している。 貸出支援の延長や拡充は、銀行や企業の前向きの行動を促す。 原油安は、やや長い目で物価を押し上げる要因になる。 デフレマインドからの転換は着実に前進している。 原油の価格次第で2%達成時期は多少前後する可能性がある。

BOC声明
2015年の成長見通しを2.4→2.1%に下方修正。 景気回復は2016年末まで後ずれする。 (利下げの決定は)最近の原油価格の急落とそれによる成長およびインフレの低下に対応したもの。 石油価格ショックはインフレの下振れリスクと金融安定のリスクを増大させている。 BOCの行動はこれらの危険に対する保険と、投資と成長を強化するために必要な分野の調整を支援する。

ポロズBOC総裁
原油価格の下落が政策決定につながった。 原油価格は中期的に60ドル台まで戻すだろう。 BOCには引き続き政策戦略の余地がある。



BOCは、政策金利を0.25%引き下げ、1.00→0.75%とする。サプライズとなり、カナダドルは急落する。原油価格の下落などが背景のもよう。ECBの量的緩和も意識してでしょうか。豪ドルやニュージーランドドルも売られていた。

ECBは2016年まで月500億ユーロのQE(量的緩和)を提案する、という報道もあり、ユーロが下落する場面があったもよう。

BOE議事録では、前回まで0.25%の利上げに投票していたウィール委員とマカファティー委員も据え置きとなり、ポンドが売られる場面があったもよう。

ドル・カナダドルは、2009年4月以来の1.23後半まで上昇する。カナダドル円は、昨年10月以来の95円前半まで下落する。ニュージーランドドル・ドルは、2012年6月以来の0.75半ばまで下落する。ニュージーランドドル円は、88円後半まで下落していた。

ブラジル中銀は、政策金利を11.75→12.25%へ0.50%引き上げる。

金は、昨年8月以来の1307.0ドルまで上昇していた。

為替チャート

ECBのQE(量的緩和)発表後の様子

ECBのQE(量的緩和)発表後の為替チャート

ドラギECB総裁
月額600億ユーロの資産買い入れを決定。 買い入れは2016年9月末まで実施。 資産買い入れはECBへの資本比率に基づいて実施する。 2015年3月にユーロシステムが投資適格級のソブリン債の買い入れを開始する。 EUとIMFプログラムの下にある国については追加的な条件を適用する。 景気見通しのリスクは下サイド。 インフレは今後数ヶ月非常に低く、マイナスになる可能性も。 注意深く物価見通しのリスクを監視する。 原油価格が経済の潜在力を強化した。 ECBの金利は下限制約に達している。 資産買い入れプログラムは各国中銀が実施。 ECBは購入を調整する。 買い入れが金融政策の手段であるということで全会一致。 買い入れを今するべきだとの必要性については大多数が賛成。 購入する国債の年限は2年から30年。 利回りはすでにマイナスの国債も購入する。 ギリシャ債について特別なルールを設けない。 証券市場プログラム(SMP)に基づくギリシャ債償還後の7月以降、ECBはギリシャ国債を購入するだろう。 為替レートは物価安定にとって重要だが、政策目標ではない。



ECBは、QE(量的緩和)を決定する。政策金利は、0.05%で据え置く。月額600億ユーロで、3月から始めて2016年9月まで買い入れをする予定で、状況により延長もあるそうです。600億ユーロの内訳は、約450億ユーロが国債、50億ユーロが欧州機関債、100億ユーロが元々の買い入れプログラムのABS(資産担保証券)とカバードポンドだそうです。1.1兆ユーロの資金が供給されることになる。購入する国債の年限は2年から30年で、各国の中銀が買い入れるようです。前日の報道できちんとリークされていたようだけれども、ユーロは下落する。

ユーロドルは、2003年9月以来の約12年ぶりの1.13前半、ユーロ円は134円前半まで下落する。ユーロポンドは、2008年2月以来の0.75後半まで下落していた。ポンドドルは、1.50を下回り、2013年7月以来の1.49後半まで下落していた。

ドル・カナダドルは、1.24前半まで上昇していた。豪ドル・ドルは、2009年7月以来の0.79後半まで下落していた。ニュージーランドドル・ドルは、0.74後半まで下落していた。

デンマーク中銀は、政策金利を、+0.20→-マイナス0.35%へ引き下げる。

日10年債利回りは、0.320%まで大きく上昇していた。

金は、昨年8月以来の1,300ドルのせとなる。

ユーロドルは、2003年9月以来の1.11前半まで下落する。ポンドドルは、2013年7月以来の1.49半ばまで下落、1.50われとなる。ドル・カナダドルは、2009年4月以来の1.24後半まで上昇、1.24のせとなる。豪ドル・ドルは、2009年7月以来の0.78後半まで下落する。ニュージーランドドル・ドルは、2011年11月以来の0.74前半まで下落、0.75われとなる。ユーロポンドは、2008年2月以来の0.74前半まで下落、0.75われとなる。

ユーロ円は、2013年9月以来の130円後半まで下落する。豪ドル円は、昨年10月以来の93円前半まで下落、94円われとなる。昨年11月以来のニュージーランドドル円は、87円後半まで下落、88円われとなる。カナダドル円も、昨年10月以来の94円後半まで下落、95円われとなる。

ドイツの10年債利回りは、0.345%まで低下、0.362%となり、0.4%われとなる。イギリスの10年債利回りは、1.441%まで低下、1.478%となり、1.5%われとなる。

WTI原油は、45.59ドルでひけ、終値では2009年3月以来の水準となる。

日銀金融政策決定会合議事要旨 : 12月18日・19日分
本邦の金融環境は、緩和した状態にある。 量的・質的金融緩和の拡大が原油価格の下落そのものへの対応と市場の一部で受け止められている。 消費者物価(除く生鮮食品)の前年比は、1%程度となった。 海外経済は、一部になお緩慢さを残しつつ、先進国を中心に回復している。



早朝、ギリシャ総選挙で財政緊縮に反対の急進左派連合(SYRIZA)が過半数に迫る勢いとなったこともあり、ユーロドルは1.11われ付近まで下落する。

ドルも円も売り戻される。スイスフランも介入が手伝ってか、大きくか売り戻される。

ユーロドルは、2003年9月以来の1.11われまで下落するが、買い戻される。ユーロ円も、130円前半まで下落するが、上昇する。ユーロスイスフランは、1.01後半まで上昇していた。豪ドル円は、92円前半まで下落、ニュージーランドドル円も、86円後半まで下落するが、上昇していた。スイスフラン円は、131円われまで下落する。ドル円は、往来が続く。

ドイツの10年債利回りは、0.337%まで低下していたもよう。

WTI原油は、45.15ドルでひけ、終値では2009年3月以来の水準となる。

欧州時間、SNBの介入もあってか、スイスフランは大きく売られる場面があったもよう。大きく上下していた。

アメリカの12月米耐久財受注が予想を大きく下回り、ドルが売られる場面があったもよう。

アメリカの1月消費者信頼感指数は、102.9と100にのせ、予想を大きく上回り、20007年8月以来の水準となる。少しドルが買われていたもよう。

ドルは売られる。ユーロは買い戻される。ユーロドルは、1.14前半まで上昇していた。ユーロ円は、134円前半まで上昇していた。ドル円は、往来が続いている。ドルスイスフランは、0.91後半まで上昇していたが、戻す。

絶対値で、日経平均がNYダウを上回る。

MAS(シンガポール通貨庁)
金融政策バンドの幅や中間値を変更せず、取引バンドの傾斜を緩やかにする。 緩やかで段階的なシンガポールドルの上昇を維持する。 外部環境の進展や国内経済への影響を引き続き警戒する。 シンガポールドルの急激な変動を抑制する用意がある。 10月の金融政策声明以降、国内外のインフレ環境の変化でシンガポールの2015年の消費者物価見通しが著しく変動。 MASは現行の金融政策スタンスを調整するのが適切と判断。

FOMC声明
委員会は金融政策の方針の正常化を始めるにおいて辛抱強くなり得ると判断。 FOMCはFF金利の誘導目標を0.0~0.25%の範囲で維持する期間の決定に関して、2%のインフレと最大雇用の目標に向けて実現かつ予想される進展を評価する。 経済活動の成長はしっかりとしたペースで拡大している。 労働市場の状況は健全な雇用の増加や失業率の低下とともにさらに改善されている。 広範な労働市場の指標は労働資源の未活用が減少し続けていることを示唆している。 インフレは短期的にさらに低下することが予想される。 労働市場の状況に関する指標、インフレ圧力やインフレ期待の指標、金融動向や国際情勢の解釈を含む幅広い情報を考慮する。 前回のFOMC

RBNZ声明
ニュージーランドドルの水準は不当かつ持続不可能である。 金利は当面の間維持する。 ニュージーランドドルの一段の大幅下落を予想。 将来の金利の引き上げか引き下げの調整については経済データ次第。 前回のRBNZ



FOMCでは、・経済活動の成長はしっかりとした(solid)ペースで拡大している、となり、前回の緩やかな(moderate)ペースで、から変更される。また、・金融政策の方針の正常化を始めるにおいて辛抱強くなり得る、は維持し、・今回のガイダンスは「資産購入プログラムを終了した後も相当な期間FF金利を現在の目標範囲に維持することが適切である可能性が高い」という前回の声明と矛盾していない、という文言は削除される。・インフレは短期的にさらに低下することが予想される、・国際情勢の解釈を含む幅広い情報を考慮、などとなり、金利は低下、NYダウも下落、円も買われていたもよう。発表後はドルは上下していたが、その後やや買われる。

RBNZ声明では、前回の・いくらか更なる利上げが後の段階で必要となることが予想される、という文言が、・当面の間据え置きと予想、に変更され、ニュージーランドドルは急落していた。

MASが、突然の金融政策の変更を発表する。取引バンドの傾斜を緩やかにする、とのことです。シンガポールドルの切り下げのような感じで、ドルが買われる場面があったもよう。

豪第4四半期消費者物価は予想を下回っていたが、トリム平均値CPIや加重中央値が予想を上回っていたため、豪ドルが上昇する場面があった。

ドル・カナダドルは、2009年4月以来の1.25前半まで上昇する。カナダドル円は、93円後半まで下落、94円われとなる。ニュージーランドドル・ドルは、2011年3月以来の0.73前半まで下落する。ニュージーランドドル円は、86円われ付近まで下落する。

WTI原油は、2009年4月以来の44.08ドルまで下落、終値でも2009年3月以来の45ドルわれとなる。

スイスフランや豪ドル、金など商品も売られる。

新規失業保険申請件数は、26.5万件となり、2000年4月以来の水準となる。ただ、キング牧師誕生日の週だったので、その影響もあったもよう。

豪ドルは、著名なRBAウォッチャーが来月の利下げを予想したことも、少し注目されていたもよう。

ユーロスイスフランは、1.04後半、ドルスイスフランは、0.92半ば、スイスフラン円は、127円後半など、スイスフランは売られる。SNBの介入も意識されているもよう。

豪ドル・ドルは、2009年7月以来の0.77前半まで下落する。豪ドル円、昨年3月以来となる91円前半まで下落する。ニュージーランドドル・ドルは、2011年3月以来となる0.72前半まで下落する。ドル・カナダドルは、2009年4月以来の1.26後半まで上昇、1.26のせとなる。

WTI原油は、2009年3月以来の43.58ドルまで下落する。

円が買われる。

アメリカの第4四半期GDPは、予想3.0%のところ、2.6%となる。カナダの11月GDPは、前月比-0.2%と予想の0.0%を下回り、カナダドルは売られる。

ドル・カナダドルは、2009年3月以来の1.28手前まで上昇していた。ニュージーランドドル円は、昨年10月以来となる84円後半まで下落する。カナダドル円は、昨年3月以来の91円後半まで下落する。豪ドル円も、昨年3月以来の90円後半まで下落する。スイスフラン円は、126円後半まで下落していた。ドル円は、まだ往来している。

ユーロスイスフランは、1.05前半まで上昇後、少し下落していた。

米10年債利回りは、1.6357%まで低下していたもよう。2013年5月以来の水準となる。イギリスの10年債利回りは、1.325%まで低下していたもよう。ドイツ10年債利回りは、0.298%まで低下していたもよう。

ロシアは、政策金利を17.00→15.00%へ引き下げる。

WTI原油や金は、上昇していた。

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